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东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告
东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金2017 年半年度报告2017 年 6 月 30 日基金管理人： 东方基金管理有限责任公司基金托管人： 中国农业银行股份有限公司送出日期： 二〇一七年八月二十四日东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 2 页 共 59 页§1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计 。本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 3 页 共 59 页1.2 目录§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................21.1 重要提示........................................................................................................................................ 21.2 目录................................................................................................................................................ 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 62.1 基金基本情况................................................................................................................................62.2 基金产品说明................................................................................................................................62.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................62.4 信息披露方式................................................................................................................................72.5 其他相关资料................................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................83.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................83.2 基金净值表现................................................................................................................................8§4 管理人报告........................................................................................................................................... 114.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................114.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 124.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 134.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 134.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 144.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 144.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 154.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 15§5 托管人报告........................................................................................................................................... 165.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................165.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明.........165.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见......................... 16§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） .................................................................................................. 176.1 资产负债表.................................................................................................................................. 176.2 利润表.......................................................................................................................................... 186.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表..............................................................................................19东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 4 页 共 59 页6.4 报表附注...................................................................................................................................... 20§7 投资组合报告.......................................................................................................................................447.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................447.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................447.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 457.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................457.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................467.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 467.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................477.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................477.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 477.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 477.11 投资组合报告附注.................................................................................................................... 47§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................498.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................498.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 498.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 50§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................51§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................5210.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................5210.2 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 5210.3 涉及基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼........................................................... 5210.4 基金投资策略的改变................................................................................................................5210.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................5210.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 5210.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................5210.8 其他重大事件............................................................................................................................54§11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................5811.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.......................................58§12 备查文件目录.....................................................................................................................................59东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 5 页 共 59 页12.1 备查文件目录............................................................................................................................5912.2 存放地点.................................................................................................................................... 5912.3 查阅方式.................................................................................................................................... 59东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 6 页 共 59 页§2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券基金主代码 003530基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日基金管理人 东方基金管理有限责任公司基金托管人 中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额 202,495,679.26 份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称： 东方永熙 18 个月定期开放债券 A东方永熙 18 个月定期开放债券 C下属分级基金的交易代码： 531报告期末下属分级基金的份额总额 199,968,857.24 份 2,526,822.02 份2.2 基金产品说明投资目标 本基金在严格控制投资风险的前提下， 通过积极主动的投资管理， 追求基金资产的长期、 稳定增值。投资策略本基金在封闭期和开放期采用不同的投资策略。 开放期内， 为了保证本基金的投资组合具有较高的流动性， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 主要配置具有较高流动性的投资品种， 防范流动性风险， 在满足开放期流动性需求的同时， 尽量减小基金净值的波动。业绩比较基准 中债总全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%风险收益特征 本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低风险品种， 理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、 股票型基金， 高于货币市场基金。东方永熙 18 个月定期开放债券 A 东方永熙 18 个月定期开放债券 C2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 东方基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名 李景岩 林葛联系电话 010--电子邮箱 xxpl@ 客户服务电话 010- 或 95599东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 7 页 共 59 页400-628-5888传真 010--注册地址 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4 层北京市东城区建国门内大街 69号办公地址 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4 层北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码 031法定代表人 崔伟 周慕冰2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 《 上海证券报》 、 《 证券日报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www. 或基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 8 页 共 59 页§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位： 人民币元基金级别 东方永熙 18 个月定期开放债券 A 东方永熙 18 个月定期开放债券 C3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017年 6 月 30 日)报告期(2017 年 1 月 1 日 -2017 年 6 月 30 日)本期已实现收益 3,079,657.61 33,828.84本期利润 3,208,663.32 35,455.57加权平均基金份额本期利润 0.0本期加权平均净值利润率 1.59% 1.39%本期基金份额净值增长率 1.60% 1.40%3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )期末可供分配利润 3,111,348.05 34,118.80期末可供分配基金份额利润 0.5期末基金资产净值 203,209,211.00 2,562,567.55期末基金份额净值 1.13.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )基金份额累计净值增长率 1.62% 1.41%注： ①本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②期末可供分配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（ 已实现部分扣除未实现部分）。③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较东方永熙 18 个月定期开放债券 A阶段 份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去一个月 0.36% 0.01% 1.69% 0.16% -1.33% -0.15%过去三个月 0.92% 0.05% 0.36% 0.17% 0.56% -0.12%过去六个月 1.60% 0.05% 0.07% 0.16% 1.53% -0.11%东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 9 页 共 59 页过去一年 1.62% 0.05% 0.44% 0.16% 1.18% -0.11%过去三年 1.62% 0.05% 0.44% 0.16% 1.18% -0.11%自基金合同生效起至今 1.62% 0.05% 0.44% 0.16% 1.18% -0.11%东方永熙 18 个月定期开放债券 C阶段 份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去一个月 0.32% 0.01% 1.69% 0.16% -1.37% -0.15%过去三个月 0.83% 0.05% 0.36% 0.17% 0.47% -0.12%过去六个月 1.40% 0.05% 0.07% 0.16% 1.33% -0.11%过去一年 1.41% 0.05% 0.44% 0.16% 0.97% -0.11%过去三年 1.41% 0.05% 0.44% 0.16% 0.97% -0.11%自基金合同生效起至今 1.41% 0.05% 0.44% 0.16% 0.97% -0.11%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 10 页 共 59 页注： 本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效， 建仓期为 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 11 页 共 59 页§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（ 以下简称“ 本公司”）。 本公司经中国证监会“ 证监基金字[2004]80 号” 批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。 截至 2017 年 6 月 30 日， 本公司注册资本 2 亿元人民币。 本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 12800 万元， 占公司注册资本的 64%； 河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 5400 万元， 占公司注册资本 27%； 渤海国际信托股份有限公司出资人民币 1800 万元， 占公司注册资本的 9%。 截至 2017 年 6 月 30 日， 本公司管理 44 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、 东方金账簿货币市场证券投资基金、 东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、 东方核心动力混合型开放式证券投资基金、 东方成长收益平衡混合型开放式证券投资基金、 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、 东方强化收益债券型证券投资基金、 东方启明量化先锋混合型证券投资基金、 东方安心收益保本混合型证券投资基金、 东方利群混合型发起式证券投资基金、 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、 东方新兴成长混合型证券投资基金、 东方双债添利债券型证券投资基金、 东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、 东方新价值混合型证券投资基金、 东方创新科技混合型证券投资基金、 东方稳定增利债券型证券投资基金、 东方金元宝货币市场证券投资基金、 东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、 东方荣家保本混合型证券投资基金、 东方互联网嘉混合型证券投资基金、 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、 东方合家保本混合型证券投资基金、 东方臻馨债券型证券投资基金、 东方岳灵活配置混合型证券投资基金、 东方区域发展混合型证券投资基金、 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 东方臻享纯债债券型证券投资基金、 东方永熙 18个月定期开放债券型证券投资基金、 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金、 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、 东方臻悦纯债债券型证券投资基金。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 12 页 共 59 页4.1.2 基金经理（ 或基金经理小组） 及基金经理助理简介姓名 职务任本基金的基金经理（ 助理） 期限 证券从任职日期 离任日期 业年限 说明周薇（ 女士）本 基 金基 金 经理2016 年 12 月 27日 - 8 年中国人民银行研究生部金融学博士， 8 年证券从业经历， 曾任中国银行总行外汇期权投资经理。 2012年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司， 曾任固定收益部债券研究员、 投资经理、 东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、 东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。 现任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、 东方新价值混合型证券投资基金基金经理、 东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理、 东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《 中华人民共和国证券法》、《 中华人民共和国证券投资基金法》、《 证券投资基金管理公司管理办法》 及其各项实施准则、《 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、 违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 13 页 共 59 页4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《 证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（ 2011 年修订）， 制定了《 东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法， 各投资组合经理在授权范围内自主决策， 各投资组合共享研究平台， 在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。基金管理人实行集中交易制度， 建立公平的交易分配制度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易所公开竞价交易， 基金管理人执行交易系统中的公平交易程序； 对于债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易， 各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量， 基金管理人按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配； 对于银行间交易， 按照时间优先、 价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、 反向交易情况、 异常交易情况进行统计分析， 投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。本报告期内， 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 在授权、 研究分析、投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合， 未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内， 未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析从基本面来看， 2017 年上半年经济表现平稳、 韧性较强。 具体而言， 房地产开发投资增长受益于三四线去库存、 棚改货币化， 基建投资增长受益于年初信贷投放规模大、 财政支出节奏快；实体经济在此带动下出现了一定程度的库存去化， 从而带动 6 月以来补库存迹象， 此外 PMI 连续保持在 50 以上的景气区间， 印证了内需表现较好。从政策面来看， 2017 年上半年各金融监管机构密集发布文件， 去杠杆思路明确， 央行方面，一季度先后上调 OMO、MLF 等政策利率，二季度以来通过公开市场操作紧控流动性投放，贯穿着“稳东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 14 页 共 59 页健中性” 的货币政策思路。 在此背景下， 2017 年上半年债券收益率震荡上行， 十年国开债较年初上行近 50BP。 较强的基本面制约了债券收益率下行， 市场关注的焦点主要聚焦于金融监管政策及流动性。 报告期内， 本基金严控债券市场风险， 以短融等高等级信用债打底， 并参与可转债增厚收益， 同时精选个股， 争取个股超额收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 A 类净值增长率为 1.60%， 业绩比较基准收益率为 0.07%， 高于业绩比较基准 1.53%;本基金 C 类净值增长率为 1.40%， 业绩比较基准收益率为 0.07%， 高于业绩比较基准 1.33%。4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望展望 2017 年下半年， 预计国内经济呈现前高后低的态势， 增速小幅下台阶， 低而不崩， 资金约束或将成为基建、 地产投资大幅增长的桎梏， 预计出口、 制造业投资仍保持在相对景气区间，受益于外需回暖、 库存周期、 价格回暖等因素。对于 2017 年下半年债券市场而言， 短期来看， 央行维稳资金面、 但金融去杠杆的大背景下利率中枢难以出现大幅下移， 三季度仍面临较大规模的同业存单到期、 委外收缩和赎回压力； 长期来看， 随着经济缓慢下台阶、 实体融资压力加大， 政策或适度呵护， 债券可期待基本面重新转弱后的机会。未来， 本基金将继续以持有中短久期、 高收益的信用债为主， 以获得稳定的票息收入， 实现绝对收益。 感谢基金持有人对本基金的信任和支持， 我们将本着勤勉尽责的精神， 秉承“诚信是基、 回报为金” 的原则， 力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会公告【 2008】 38 号《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求， 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（ 以下简称“ 估值委员会” ），成员由分管运营副总经理、 分管投研副总经理、 督察长以及运营部、 投研部门（ 包括但不限于权益投资部、 固定收益部、 量化投资部）、 风险管理部负责人组成， 估值委员会设立委员会主任 1名， 委员会副主任 1-2 名， 估值委员会成员均具备良好的专业知识、 专业胜任能力和独立性， 熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。 职责分工分别如下：1.委员会主任负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议， 就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施； 因特殊原因， 委员会主任无法履行职责时， 由副主任代理其行使主任职责。2.运营部东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 15 页 共 59 页①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法， 提出估值模型和估值方法的修改意见。③根据估值委员会会议决定的估值方法、 估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。3.投研部门当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（ 简称“ 停牌有价证券”） 时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、 适当， 对估值方法有失公允性的“ 停牌有价证券” ， 建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。4.风险管理部在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时， 建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。截至本报告期期末， 公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《 中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（ 适用非货币基金） 或影子定价（ 适用货币基金）。 公司与中证指数有限公司签署了《 债券估值数据服务协议》， 并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（ 适用非货币基金）。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金基金合同的相关规定， 结合本基金实际运作情况， 本基金本报告期未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 16 页 共 59 页§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《 证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理人—东方基金管理有限责任公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了《 证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。报告期内， 本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见本托管人认为， 东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未发现有损害基金持有人利益的行为。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 17 页 共 59 页§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）6.1 资产负债表会计主体： 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金报告截止日： 2017 年 6 月 30 日单位： 人民币元资 产 附注号 本期末2017 年 6 月 30 日上年度末2016 年 12 月 31 日资 产：银行存款 6.4.7.1 25,421,111.75 202,495,279.26结算备付金 - -存出保证金 16,315.62 -交易性金融资产 6.4.7.2 30,713,588.40 -其中： 股票投资 85,030.00 -基金投资 - -债券投资 30,628,558.40 -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 149,100,425.00 -应收证券清算款 - -应收利息 6.4.7.5 855,379.99 54,621.86应收股利 - -应收申购款 - -递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 206,106,820.76 202,549,901.12负债和所有者权益 附注号 本期末2017 年 6 月 30 日上年度末2016 年 12 月 31 日负 债：短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - -应付赎回款 - -应付管理人报酬 135,024.94 17,704.79应付托管费 33,756.25 4,426.20应付销售服务费 840.89 110.47应付交易费用 6.4.7.7 41,447.80 -东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 18 页 共 59 页应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 123,972.33 -负债合计 335,042.21 22,241.46所有者权益：实收基金 6.4.7.9 202,495,679.26 202,495,679.26未分配利润 6.4.7.10 3,276,099.29 31,980.40所有者权益合计 205,771,778.55 202,527,659.66负债和所有者权益总计 206,106,820.76 202,549,901.12注： ①报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 东方永熙 18 个月定期开放债券 A 基金份额净值 1.0162元， 基金份额总额 199,968,857.24 份； 东方永熙 18 个月定期开放债券 C 基金份额净值 1.0141元 ， 基 金 份 额 总 额 2,526,822.02 份 。 东 方 永 熙 18 个 月 定 期 开 放 债 券 份 额 总 额 合 计 为202,495,679.26 份。②本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效， 无上年度可比期间数据， 下同。6.2 利润表会计主体： 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日单位： 人民币元项 目 附注号 本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日一、 收入 4,531,692.611.利息收入 4,017,906.08其中： 存款利息收入 6.4.7.11 1,286,170.36债券利息收入 378,412.17资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 2,353,323.55其他利息收入 -2.投资收益（ 损失以“ -” 填列） 383,154.09其中： 股票投资收益 6.4.7.12 382,959.65基金投资收益 -债券投资收益 6.4.7.13 -资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -贵金属投资收益 6.4.7.14 -衍生工具收益 6.4.7.15 -股利收益 6.4.7.16 194.443.公允价值变动收益（ 损失以“ -”号填列）6.4.7.17130,632.44东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 19 页 共 59 页4.汇兑收益（ 损失以“ -” 号填列） -5.其他收入（ 损失以“ -” 号填列） 6.4.7.18 -减： 二、 费用 1,287,573.721． 管理人报酬 6.4.10.2.1 809,536.482． 托管费 6.4.10.2.2 202,384.103． 销售服务费 6.4.10.2.3 5,045.704． 交易费用 6.4.7.19 120,153.105． 利息支出 13,313.78其中： 卖出回购金融资产支出 13,313.786． 其他费用 6.4.7.20 137,140.56三、 利润总额 （ 亏损总额以“ -”号填列） 3,244,118.89减： 所得税费用 -四、 净利润（ 净亏损以“-” 号填列） 3,244,118.896.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表会计主体： 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日单位： 人民币元项目本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、 期初所有者权益（ 基金净值） 202,495,679.26 31,980.40 202,527,659.66二、 本期经营活动产生的基金净值变动数（ 本期利润）- 3,244,118.89 3,244,118.89三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“ -” 号填列）- - -其中： 1.基金申购款 - - -2.基金赎回款 - - -四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（ 净值减少以“ -” 号填列）- - -东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 20 页 共 59 页五、 期末所有者权益（ 基金净值） 202,495,679.26 3,276,099.29 205,771,778.55报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金（ 以下简称“ 本基金” ） 根据 2016 月 9 月 26日中国证监会《 关于准予东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（ 证监许可[ 号） 的核准， 由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 自 2016 年 11 月 21 日至 2016 年 12 月 23 日公开募集设立。 本基金为债券型证券投资基金， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 202,311,216.45 元人民币，业经瑞华会计师事务所 （ 特殊普通合伙） “ 瑞华验字[2016]第
号” 验资报告验证。 经向中国证监会备案，《 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 12 月 27 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为202,495,679.26 份基金单位， 其中认购资金利息折合 184,462.81 份基金单位。 本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国农业银行股份有限公司。根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票（ 包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（ 包括国债、 地方政府债、 中央银行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 可转换债券、 分离交易的可转换债券）、 银行存款、 债券回购、 同业存单、 货币市场工具、权证、 资产支持证券、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可投资于股票和权证， 可持有因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 21 页 共 59 页如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《 企业会计准则—基本准则》 和 38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定（ 以下合称“企业会计准则” ）、 中国证券业协会制定的《 证券投资基金会计核算业务指引》、 中国证监会颁布的《 关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《 证券投资基金信息披露管理办法》、《 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》、《 证券投资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》 及中国证监会颁布的其他相关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求， 真实、 完整地反映了本基金2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。6.4.4 重要会计政策和会计估计6.4.4.1 会计年度本基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 本期财务报表的实际编制期间为 2017年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。6.4.4.2 记账本位币本基金核算以人民币为记账本位币。 记账单位为人民币元。6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类金融工具， 是指形成本基金的金融资产， 并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。1.金融资产的分类金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（ 1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（ 2） 持有至到期投资；（ 3） 贷款和应收款项；（ 4） 可供出售金融资产。 金融资产的分东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 22 页 共 59 页类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、 债券投资、 同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产包括银行存款、 买入返售金融资产和各类应收款项等。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。2.金融负债的分类金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（ 1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（ 2） 其他金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、 后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券、 同业存单以及不作为有效套期工具的衍生工具等， 取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 期间取得的利息或现金股利， 应当确认为当期收益。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以成本进行后续计量， 在摊销时产生的利得或损失， 应当确认为当期收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产； 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 终止确认该金融负债或其一部分。 处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：（ 1） 股票投资股票投资成本按交易日股票的公允价值入账， 相关交易费用直接计入当期损益。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 23 页 共 59 页因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本； 股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票， 于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例， 计算确定增加的股票数量。卖出股票于交易日确认股票投资收益。 卖出股票按移动加权平均法结转成本。（ 2） 债券投资买入债券于交易日确认为债券投资。 债券投资成本按债券的公允价值入账， 相关交易费用直接计入当期损益， 上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。配售及认购新发行的分离交易可转债， 于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊， 确认应归属于债券部分的成本。买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行期限推算内含报酬率后， 逐日确认债券利息收入。卖出债券于交易日确认债券投资收益。 卖出债券按移动加权平均法结转成本。（ 3） 权证投资权证投资于交易日按公允价值入账， 相关交易费用直接计入当期损益。获赠的权证(包括配股权证)， 在除权日按照持有的股数及获赠比例， 计算确定增加的权证数量， 成本为零。配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证， 于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊， 确认应归属于权证部分的成本。卖出权证于交易日确认权证投资收益。 卖出权证的成本按移动加权平均法结转。（ 4） 分离交易可转债申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本， 按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。上市后， 上市流通的债券和权证分别按上述（ 2）、（ 3） 中相关原则进行计算。（ 5） 买入返售金融资产买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 24 页 共 59 页（ 6） 卖出回购金融资产款卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所融入的资金。卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。（ 7） 同业存单同业存单视同到期一次还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行期限推算内含报酬率后， 逐日确认债券利息收入。6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参数， 减少使用与本基金特定相关的参数。有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的， 基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定， 按最能恰当反映公允价值的价格估值。国家有最新规定的， 按其规定进行估值。具体投资品种的估值方法如下：（ 1） 股票投资交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。本基金对于长期停牌股票， 根据 2008 年 09 月 12 日证监会发布的【2008】 38 号文《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》， 因最近交易日后经济环境发生了重大变化， 以参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)， 调整最近交易市价， 确定公允价值。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 25 页 共 59 页由于上市公司送股、 转增股、 配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资， 按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票， 于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。（ 2） 债券投资①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。③发行未上市流通的债券， 按成本估值。④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分别估值。⑤在全国银行间债券市场交易的债券， 采用估值技术确定公允价值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本计量。（ 3） 权证投资①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前， 采用估值技术确定公允价值； 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本计量。③因持有股票而享有的配股权， 以及停止交易但未行权的权证， 采用估值技术确定公允价值。④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证， 上市日前， 分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值； 自上市日起， 上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。（ 4） 资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。（ 5） 同业存单根据其交易场所， 采用相应的估值技术确定公允价值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本计量。6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资产和金融负债以东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 26 页 共 59 页相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 不予相互抵销。6.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。 由于申购、 赎回、 转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。6.4.4.8 损益平准金损益平准金指申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时， 相关款项中包含的未分配利润。 根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例， 损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量（ 1） 利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日确认债券利息收入。 贴息债及同业存单视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限推算内含票面利率后， 逐日确认债券利息收入。买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小， 则采用合同利率计算确定利息收入。（ 2） 投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（ 若有） 后的差额确认。衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。（ 3） 公允价值变动损益东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 27 页 共 59 页公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失， 并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。（ 4） 其他收入其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。6.4.4.10 费用的确认和计量（ 1） 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率逐日计提并确认。（ 2） 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提并确认。（ 3） 基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提并确认。（ 4） 卖出回购金融资产利息支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（ 当实际利率与合同利率差异较小时， 也可以用合同利率） 在回购期内逐日计提并确认。（ 5） 交易费用进行股票、 债券、 同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用， 在发生时按照确定的金额计入交易费用。（ 6） 其他费用其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 则采用待摊或预提的方法。6.4.4.11 基金的收益分配政策1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%， 若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配；2、 本基金收益分配方式为现金分红；3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、 同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红， 分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；6、 法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 28 页 共 59 页6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项根据财政部、 国家税务总局财税【 2002】 128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税【 2004】 78 号文《 关于证券投资基金税收政策的通知》、 财税【 2005】 103 号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 财税【 2007】 84 号《 关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、 财税【 2008】 1 号《 财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 04 月 23 日发布的《 上海、 深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、 2008 年 09 月 18 日发布的《 上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税【 2012】 85 号《 关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 财税[ 号及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项列示如下：1.以发行基金方式募集资金， 不属于营业税征收范围， 不缴纳营业税。2.对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不缴纳营业税和企业所得税。3.基金取得的股票股息、 红利收入,自 2015 年 9 月 8 日起， 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。4.对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税， 暂不缴纳企业所得税。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 29 页 共 59 页5.对于基金从事 A 股买卖， 自 2008 年 09 月 19 日起， 由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税， 受让方不再缴纳印花税。6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、 企业所得税和个人所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款单位： 人民币元项目 本期末2017 年 6 月 30 日活期存款 25,421,111.75定期存款 -其中： 存款期限 1-3 个月 -其他存款 -合计： 25,421,111.756.4.7.2 交易性金融资产单位： 人民币元项目本期末2017 年 6 月 30 日成本 公允价值 公允价值变动股票 95,872.83 85,030.00 -10,842.83贵金属投资-金交所黄金合约 - - -债券 交易所市场 1,333,000.00 1,428,888.40 95,888.40银行间市场 29,154,083.13 29,199,670.00 45,586.87合计 30,487,083.13 30,628,558.40 141,475.27资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 30,582,955.96 30,713,588.40 130,632.446.4.7.3 衍生金融资产/负债本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 30 页 共 59 页6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额单位: 人民币元项目本期末2017 年 6 月 30 日账面余额 其中； 买断式逆回购银行间市场 80,000,425.00 -交易所市场 69,100,000.00 -合计 149,100,425.00 -6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本报告期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息单位： 人民币元项目 本期末2017 年 6 月 30 日应收活期存款利息 5,278.42应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 -应收债券利息 552,879.46应收买入返售证券利息 297,215.45应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 6.66合计 855,379.99注： 其他为应收结算保证金利息。6.4.7.6 其他资产本报告期末本基金未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用单位： 人民币元项目 本期末2017 年 6 月 30 日交易所市场应付交易费用 36,545.84银行间市场应付交易费用 4,901.96东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 31 页 共 59 页合计 41,447.806.4.7.8 其他负债单位： 人民币元项目 本期末2017 年 6 月 30 日应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 -预提费用 123,972.33合计 123,972.33注： 预提费用为按日计提的审计费、 信息披露费。6.4.7.9 实收基金金额单位： 人民币元东方永熙 18 个月定期开放债券 A项目本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金份额（ 份） 账面金额上年度末 199,968,857.24 199,968,857.24本期申购 - -本期赎回(以"-"号填列) - -本期末 199,968,857.24 199,968,857.24金额单位： 人民币元东方永熙 18 个月定期开放债券 C项目本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金份额（ 份） 账面金额上年度末 2,526,822.02 2,526,822.02本期申购 - -本期赎回(以"-"号填列) - -本期末 2,526,822.02 2,526,822.02注： 本期申购包含基金转换入份额； 本期赎回包含基金转换出份额。6.4.7.10 未分配利润单位： 人民币元东方永熙 18 个月定期开放债券 A项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 32 页 共 59 页上年度末 31,690.44 - 31,690.44本期利润 3,079,657.61 129,005.71 3,208,663.32本期基金份额交易产生的变动数 - - -其中： 基金申购款 - - -基金赎回款 - - -本期已分配利润 - - -本期末 3,111,348.05 129,005.71 3,240,353.76单位： 人民币元东方永熙 18 个月定期开放债券 C项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计上年度末 289.96 - 289.96本期利润 33,828.84 1,626.73 35,455.57本期基金份额交易产生的变动数 - - -其中： 基金申购款 - - -基金赎回款 - - -本期已分配利润 - - -本期末 34,118.80 1,626.73 35,745.536.4.7.11 存款利息收入单位： 人民币元项目 本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日活期存款利息收入 55,204.30定期存款利息收入 1,230,263.89其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 623.63其他 78.54合计 1,286,170.36注： 其他为结算保证金利息收入。6.4.7.12 股票投资收益单位： 人民币元项目 本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日卖出股票成交总额 39,315,705.82减： 卖出股票成本总额 38,932,746.17东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 33 页 共 59 页买卖股票差价收入 382,959.656.4.7.13 债券投资收益6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成单位： 人民币元项目 本期日至日债券投资收益——买卖债券（ 、 债转股及债券到期兑付） 差价收入 0.00债券投资收益——赎回差价收入 -债券投资收益——申购差价收入 -合计 0.006.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入单位： 人民币元项目 本期日至日卖出债券（ 、 债转股及债券到期兑付） 成交总额 30,000,000.00减： 卖出债券（ 、 债转股及债券到期兑付）成本总额 29,908,230.00减： 应收利息总额 91,770.00买卖债券差价收入 0.006.4.7.13.3 资产支持证券投资收益本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.14 贵金属投资收益本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15 衍生工具收益本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.16 股利收益单位： 人民币元项目 本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 34 页 共 59 页股票投资产生的股利收益 194.44基金投资产生的股利收益 -合计 194.446.4.7.17 公允价值变动收益单位： 人民币元项目名称 本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日1.交易性金融资产 130,632.44——股票投资 -10,842.83——债券投资 141,475.27——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 130,632.446.4.7.18 其他收入本基金本报告期无其他收入。6.4.7.19 交易费用单位： 人民币元项目 本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日交易所市场交易费用 119,228.35银行间市场交易费用 924.75合计 120,153.106.4.7.20 其他费用单位： 人民币元项目 本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日审计费用 24,795.19信息披露费 99,177.14账户维护费用 4,780.00东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 35 页 共 59 页银行汇划费用 8,388.23合计 137,140.566.4.8 或有事项、 资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项本报告期末本基金不存在需要说明的或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项截至本基金报告报出日， 本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、 销售机构东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、 注册登记机构、 基金直销机构中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、 销售机构6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1 股票交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2 债券交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.3 债券回购交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.4 权证交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 36 页 共 59 页6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期未发生与关联方的佣金费用， 期末无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费单位： 人民币元项目 本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的管理费 809,536.48其中： 支付销售机构的客户维护费 440,744.43注： ①计提标准： 本基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计算。管理费的计算方法如下：H=E×0.80%÷当年天数H 为每日应付的基金管理费E 为前一日的基金资产净值②计提方式与支付方式： 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺延。6.4.10.2.2 基金托管费单位： 人民币元项目 本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的托管费 202,384.10注： ①计提标准： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H=E×0.20%÷当年天数H 为每日应支付的基金托管费E 为前一日的基金资产净值②计提方式与支付方式： 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 37 页 共 59 页6.4.10.2.3 销售服务费单位： 人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费东方永熙 18 个月定期开放债券 A东方永熙 18 个月定期开放债券 C 合计东方基金管理有限责任公司 - 61.83 61.83合计 - 61.83 61.83注： ①计提标准： 本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：H＝E×0.40%÷当年天数H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值②计提方式与支付方式： 基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出， 由登记机构代收， 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺延。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末， 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位： 人民币元关联方名称本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期末余额 当期利息收入中国农业银行股份有限公司 25,421,111.75 55,204.30东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 38 页 共 59 页6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。6.4.11 利润分配情况根据本基金基金合同的相关规定， 结合本基金实际运作情况， 本基金本报告期未进行利润分配。6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日） 本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止， 本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止， 本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金投资风险主要包括： 信用风险、 流动性风险、 市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。 其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。对于上述风险本基金管理人建立了系统化、 流程化和数量化的风险管理体系， 确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险， 从而实现本基金的投资目标。 本基金设立了由投资决策委员会、 风险控制委员会、 风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系， 该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。 本基金通过事前的风险识别， 事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 39 页 共 59 页6.4.13.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程发生交收违约， 或者基金所投资的债券发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不超过该证券的百分之十。除通过上述投资限定控制相应信用风险外， 本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 发生违约风险的可能性很低； 本基金也可在银行间同业市场进行交易， 在交易前均会对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《 中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及汇总。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资单位： 人民币元短期信用评级 本期末2017 年 6 月 30 日上年度末2016 年 12 月 31 日A-1 0.00 0.00A-1 以下 0.00 0.00未评级 20,059,000.00 0.00合计 20,059,000.00 -注： 以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、 政策性金融债及央行票据等。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资单位： 人民币元长期信用评级 本期末2017 年 6 月 30 日上年度末2016 年 12 月 31 日AAA 1,050,700.0 0.00AAA 以下 9,518,858.40 0.00未评级 0.00 0.00合计 10,569,558.40 0.00注： 以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、 政策性金融债及央行票据等。6.4.13.3 流动性风险所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高， 买入成本或变现成本增加。 本基金的流动性风险主要来自两个方面， 一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 以备支东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 40 页 共 59 页付基金份额持有人的赎回款项。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除在本报告（ 6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券） 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。 此外， 本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金管理人在流动性风险管理方面， 每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力； 通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险， 合理配置基金资产， 并且严格跟踪和监控投资集中度， 定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析无6.4.13.4 市场风险市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动， 导致基金收益的不确定性。 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1 利率风险利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动， 由此带来基金收益的不确定性。 利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险； 市场利率的变化还将带来票息的再投资风险， 对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理方面， 定期监控本基金面临的利率风险敞口， 并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和负债不计息， 持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口单位： 人民币元本期末2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产银行存款 25,421,111.75 - - - 25,421,111.75结算备付金 - - - - -存出保证金 16,315.62 - - - 16,315.62交易性金融资产-股票投资 - - - 85,030.00 85,030.00东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 41 页 共 59 页交易性金融资产-债券投资 24,118,000.00 5,081,670.00 1,428,888.40 - 30,628,558.40买入返售金融资产 149,100,425.00 - - - 149,100,425.00应收证券清算款 - - - - -应收利息 - - - 855,379.99 855,379.99应收股利 - - - - -应收申购款 - - - - -资产总计 198,655,852.37 5,081,670.00 1,428,888.40 940,409.99 206,106,820.76负债卖出回购金融资产款 - - - - -应付赎回款 - - - - -应付管理人报酬 - - - 135,024.94 135,024.94应付托管费 - - - 33,756.25 33,756.25应付交易费用 - - - 41,447.80 41,447.80应付销售服务费 - - - 840.89 840.89应付利息 - - - - -其他负债 - - - 123,972.33 123,972.33应付证券清算款 - - - - -负债总计 - - - 335,042.21 335,042.21利率敏感度缺口 198,655,852.37 5,081,670.00 1,428,888.40 605,367.78 205,771,778.55上年度末2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产负债注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析假设 假设其他变量不变， 仅利率发生合理、 可能的变动， 考察为交易而持有的债券公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（ 单位： 人民币元）本期末 （2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（2016 年 12 月 31日 ）市场利率下调 0.25% 2,481.75 0.00市场利率上调 0.25% -63,738.88 0.006.4.13.4.2 外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价， 因此无重大外汇风险。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 42 页 共 59 页6.4.13.4.3 其他价格风险本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口金额单位： 人民币元项目本期末2017 年 6 月 30 日上年度末2016 年 12 月 31 日公允价值占基金资产净值比例（ %）公允价值占基金资产净值比例（ %）交易性金融资产-股票投资 85,030.00 0.04 - -交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－债券投资 30,628,558.40 14.88 - -交易性金融资产－贵金属投资 - - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 30,713,588.40 14.93 - -6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析假设根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产变动 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到， 对于新股或者股票交易不足 100 个交易日的股票， 默认其波动与市场同步假定沪深 300 指数变动 5%， 其他市场变量均不发生变化， 计算本基金资产净值变动分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（ 单位： 人民币元）本期末（2017 年 6 月30 日 ）上年度末（2016 年 12 月31 日 ）沪深 300 指数下跌 5% -2,656.94 0.00沪深 300 指数上涨 5% 2,656.94 0.006.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险本基金在 95%的置信水平下， 以过去 100 个交易日为风险样本观察期， 计算前瞻天数为 1 天东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 43 页 共 59 页的风险价值。 本期末本基金风险价值为 164,791.57 元， 占基金资产净值比例为 0.08%。6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至本半年度报告报出日， 本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 44 页 共 59 页§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位： 人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ %）1 权益投资 85,030.00 0.04其中： 股票 85,030.00 0.042 固定收益投资 30,628,558.40 14.86其中： 债券 30,628,558.40 14.86资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 149,100,425.00 72.34其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 25,421,111.75 12.337 其他各项资产 871,695.61 0.428 合计 206,106,820.76 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位： 人民币元代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产净值比例(%)A 农、 林、 牧、 渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 - -D电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 45,200.00 0.02E 建筑业 39,830.00 0.02F 批发和零售业 - -G 交通运输、 仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I信息传输、 软件和信息技术服务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、 环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、 修理和其他服务业 - -东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 45 页 共 59 页P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、 体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 85,030.00 0.047.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位： 人民币元序号 股票代码 股票名称 数量（ 股） 公允价值 占基金资产净值比例（ ％）1 601991 大唐发电 10,000 45,200.00 0.022 601611 中国核建 2,000 23,940.00 0.013 601800 中国交建 1,000 15,890.00 0.017.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细金额单位： 人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（ ％）1 600967 内蒙一机 13,022,650.00 6.432 600435 北方导航 6,072,101.00 3.003 601991 大唐发电 6,067,559.00 3.004 600820 隧道股份 4,095,062.00 2.025 000519 中兵红箭 4,085,382.00 2.026 601611 中国核建 3,685,500.00 1.827 601800 中国交建 2,000,365.00 0.99注： ①买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票。②“买入金额” 按买卖成交金额（ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细金额单位： 人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（ ％）1 600967 内蒙一机 13,495,973.94 6.662 601991 大唐发电 6,251,213.00 3.09东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 46 页 共 59 页3 600435 北方导航 5,786,821.62 2.864 000519 中兵红箭 4,298,659.12 2.125 600820 隧道股份 3,895,964.14 1.926 601611 中国核建 3,460,960.00 1.717 601800 中国交建 2,126,114.00 1.05注： ①卖出主要指二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票。②“卖出金额” 均按买卖成交金额（ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位： 人民币元买入股票成本（ 成交） 总额 39,028,619.00卖出股票收入（ 成交） 总额 39,315,705.82注： ①买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票。②“买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（ 成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位： 人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（ ％）1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中： 政策性金融债 - -4 企业债券 9,140,670.00 4.445 企业短期融资券 20,059,000.00 9.756 中期票据 - -7 可转债（ 可交换债） 1,428,888.40 0.698 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 30,628,558.40 14.887.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位： 人民币元序号 债券代码 债券名称 数量（ 张） 公允价值 占基金资产净值比例（ ％）东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 47 页 共 59 页1
恒逸 SCP005 100,000 10,032,000.00 4.882 17 珠海华发SCP002100,000 10,027,000.00 4.873
常德德源债 99,000 5,081,670.00 2.474
德清债 100,000 4,059,000.00 1.975 113011 光大转债 10,000 1,050,700.00 0.517.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期期末未持有国债期货。7.11 投资组合报告附注7.11.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.11.2 期末其他各项资产构成单位： 人民币元序号 名称 金额1 存出保证金 16,315.622 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 855,379.995 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 48 页 共 59 页8 其他 -9 合计 871,695.617.11.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。东方永熙 18 个月定期开放债券 2017 年半年度报告第 49 页 共 59 页§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位： 份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者 个人投资者持有份额 占总份额比例 持有份额 占 额总 比份 例东 方永 熙18 个月 定期 开放 债券 A2,446 81,753.42 49,718.45 0.02% 199,919,138.79 99.98%东 方永 熙18 个月 定期 开放 债券 C68 37,159.15 0.00 0.00% 2,526,822.02 100.00%合计 2,514 80,547.21 49,718.45 0.02% 202,445,960.81 99.98%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数（ 份） 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金东方永熙18 个月定期开放债券 A0.00 0}