上周五股市收盘后，监管层连抛多个举措。首先是证监会对两融业务提出七项要求，包括券商做两融业务不得开展场外配资、伞形信托等活动。随后证券业协会、上交所、深交所、中国证券投资基金业协会等四部门也联合发文，支持专业机构投资者参与融券交易，扩大融券券源。对于一系列监管举措，市场反应异常强烈。通知公布之后，新华富时A50指数随后大幅跳水，跌幅一度接近5%，恒指期货夜盘也大幅跳水，大跌超过600点。那么A50指数究竟是什么？为何成为大家的参考指标呢？新华富时中国A50指数在新加坡上市的新华富时中国A50指数是由全球四大指数公司之一的新华富时指数有限公司，为满足中国国内投资者以及合格境外机构投资者(QFII)需求所推出的实时可交易指数，以美元标价进行交易结算。新华富时中国A50指数包含了中国A股市场市值最大的50家公司，其总市值占A股总市值的33%，是最能代表中国A股市场的指数，许多国际投资者把这一指数看作是衡量中国市场的精确指标。富时A50指数与上证50指数在指数构成上较为相似，50只成分股中，重合的个股有30只，这30只重合的个股共占上证50指数的权重为84%，占富时中国A50指数的权重为78%。A50多次反应“超前”据财联社报道，A50股指期货曾多次在A股出现重大消息后反应过度，投资者不应过度恐慌。例如：1月16日收盘后，证监会决定对中信证券、海通证券、国泰君安证券采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施，并对另外9家券商实行责令整改等措施。同时强调，不得向证券资产低于50万的客户融资融券。A50期指迅即下跌4%，并在1月19日A股开盘后下跌12%，可是同一时间，A股在1月19日下跌了7.7%，并在之后三个交易日内迅速收复失地。A50期指在此次利空突袭下，明显反应过度。又如：中国人民银行2月4日晚间决定降准0.5%后，新加坡富时A50指数期货飙涨5.5%，从跌2%快速反弹至升3.5%。可是A股在2月5日开盘高开2.4%后，全天一路下跌，最终收盘跌1.18%。由此可见，A股走势本身具有极强的独立性，并不会被A50走势所左右。此次监管机构发布的利空并不及1月19日的三大利空，投资者不应受A50影响过度恐慌。有专家对A50暴涨暴跌的现象解读称，在大陆的沪深300\A50\中证500期货上线后，新华富时A50实际上已被边缘化，变得不重要了，并不能正确的反应A股的走势波动。实质上，海外50市场规模小，资金想法不同，就可出现脉动，不能代表真正的市场趋势。当然有时可代表资金的小聪明。而脉动资金现象往往并不代表市场的方向。证监会回应：不是鼓励卖空 更非打压股市今日，中国证监会新闻发言人邓舸接受了记者的采访，针对市场的利空解读，证监会回应证券业协会等四家自律组织联合发布《关于促进融券业务发展有关事项的通知》，是落实新“国九条”要求的举措，目的是促进融资融券业务平衡发展，健全市场交易机制，维护市场稳定健康发展，不是所谓的鼓励卖空，更非打压股市，请正确理解，不要误判误信。通报融资融券业务开展情况并提出七项要求，是对现有规定的重申和提醒，旨在促进融资融券业务规范发展，保护投资者合法权益，没有新的政策要求，市场不宜过度解读。证监会主席肖钢3月9日接受媒体采访时已表态，中央全面深化改革的各项举措稳定了市场预期，是股市上涨的主要动力。从肖钢此前的阐述不难看出，他首先认为主要是改革牛，另一方面也不否认“杠杆牛”。这个“杠杆牛”，是本轮市场和以往A股历史上都不同的。2009年以前，A股就没有融资融券业务。所以融资融券业务，实际上也成了股市上涨的重要力量。而本轮牛市另一个很重要的特点，是很大程度上受场外增量资金的持续推动。而打破持续数年存量博弈格局的，正是不断涌入的新生代投资者。其中，“80后”成为主力军，占62%，55岁以上人群也有一定比例，达5.2%因此面对这一情况，对于当前新投资踊跃入市、散户投资者占比高的特征，证监会需要反复提示风险。新入市投资者中的相当一部分人对股市涨跌缺乏经验和感受，对股市投资风险缺少足够的认识和警惕。为此，我们提醒广大投资者，特别是新入市的投资者，参与股票投资要保持理性、冷静，决不可受“宁可买错，不可错过”等观点误导，要充分估计股市投资风险，谨慎投资，量力而行，不跟风，不盲从。而对于机构，则需要不断强调并规范融资融券业务，甚至严查进度。融资融券机制自启动以来，一直受到业内诟病。在不平衡的机制设计下，融资业务开展如火如荼，融券机制更多地表现为一种“摆设”，并没有成功发挥平衡市场的作用。此次对融券业务的改革与严控融资风险都是为确保融资融券持续健康运行，为融资融券业务持续健康发展创造良好环境，也是牛市平稳运行需要的。其中包括对伞形信托、场外配资做出禁止性要求，即要求券商“不得以任何形式参与场外股票配资、伞形信托等活动，不得为场外股票配资、伞形信托提供数据端口等服务或便利”。证监会方面表示，将高度关注证券公司融资融券业务的发展，下一步将继续加大检查执法力度，坚决、及时处理和纠正违法违规行为。利空不会是行情的终点，牛市结束永远都是因为过热，而非此类利空。投资者不需要去玩猜点位的游戏，也猜不准，更多关注所持有的行业和板块之间的轮动。我们之前的文章也指出，在牛市中提示风险，还要考虑板块的问题。比如，去年1月份左右，一些大盘股已经短期见顶，如果全面提示风险，不考虑板块分化，反而会造成误导。在1月份一些大盘股短期见顶后，很多涨幅巨大的大盘股大跌，建筑、互联网、计算机等板块的股票却开始了一波涨幅巨大的上涨。当前的市场，有超过2000家公司，市盈率有几百倍的，也有几倍的，有净资产附近的，有涨了十几倍的，也有涨了一两倍的。市场容量比较大的现在，全面的看好和看空效果都未必好。（转载自新浪网）======================第一财经《谈股论金》 微信公众号：cbn_tglj在微信“公众号”中搜索“cbn_tglj”即可关注我们的微信公众号，记得注册哦!本平台为用户提供最新鲜的节目预告，最精彩的互动机会，最及时的信息发布！听主持人聊聊市场，和嘉宾谈谈股市，与节目密切交流，我们期待您的参与！如果您喜欢我们《谈股论金》，喜欢我们的推送内容，请将我们推荐给您的朋友。《谈股论金》每个交易日19：00—20:00播出。《英强开讲》每个周日18：00—18：25播出。
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新华富时A50指数反法西斯战争胜利纪念日休市公告
摘要：尊敬的客户您好!由于日(星期四)为反法西斯战争胜利纪念日，故本公司的“新华富时A50指数”交易时间将作出调整。
尊敬的客户：
　　您好!由于日(星期四)为反法西斯战争胜利纪念日，故本公司的&新华富时A50指数&交易时间将作出调整。&新华富时A50指数&交易具体安排为9月3日上午09：00(北京时间)至9月5日凌晨02：00(北京时间)休市，9月7日上午09：00(北京时间)重新开市。
　　请您做好资金管理，带来不便敬请谅解。如您有任何疑问，欢迎您随时联系我们的在线客服，或拨打400热线：。
　　感谢您对我们的支持与信任，祝您投资愉快!
　　义隆金融集团
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QFII基金调仓说存三大疑问是什么？新华富时A50指数调整解说
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　　QFII调仓说存三大疑问是什么？ 正常调仓还是意在打压 新华富时A50指数调整解说
　　上周五，A股市场数十只蓝筹股尾盘大幅跳水，导致市场剧烈震荡，引起投资者广泛关注。尽管上交所已对相关情况作出说明，认为是合格境外机构投资者（QFII）跟踪指数进行调仓导致的异动，业内人士认为，这里提到的指数，应为新华富时指数有限公司编制的新华富时中国A50指数，但有不少证据表明，当日尾盘蓝筹股的集体杀跌，并不能简单用机构为适应指数调整而进行的调仓来解释。
　　疑问之一：
　　权重增加也遭杀跌
　　简单来看，按照指数调整论，当一只个股在新的指数构成中权重上升时，相关机构会增加对该的配置，从而推高该股的二级市场价格。相反，如果一只个股在新的指数构成中权重减少，或者被完全剔除，则相关机构会减少或者清空该股票的配置，从而对二级市场股价形成打压。
　　上述逻辑在12月20日大部分异动个股身上得到一定印证。比如，新入选的成分股伊利股份（行情，问诊）、上港集团（行情，问诊）、苏宁云商（行情，问诊）和美的集团（行情，问诊）当日都出现不菲的涨幅，而被剔除的成分股中煤能源（行情，问诊）、包钢（行情，问诊）、三一重工（行情，问诊）和洋河股份（行情，问诊）也都出现大幅的下跌。此外，多数权重被下调的银行股有明显跌幅。
　　然而，有一只权重被明显调高的个股，同样出现在当日尾盘杀跌的名单中，从而无法用指数调整论来解释，这只个股就是格力电器（行情，问诊）。
　　数据显示，格力电器本次调整前后在新华富时A50指数中所占的权重分别为3.04%和3.22%，权重上升了0.18%，仅次于海康威视（行情，问诊）的0.25%，为本次指数调整除新入选个股之外的第二大受益者。然而12月20日尾盘最后一笔87.07万股的大单，将该股由此前的31.62元，打压至30.50元，下跌幅度超过3.5%。这与海康威视的尾盘拉升形成鲜明对比。
　　疑问之二：
　　跟踪指数规模不合理
　　交易数据显示，12月20日出现尾盘跳水的权重下调个股共有24只，这些个股最后三分钟异常交易的成交金额大致在数百万至2000万元之间，以平均1000万元计算，累计异常交易金额约为20多亿元。而上述24只个股权重整体下调比例不过3.12%，这也意味着，&个别&QFII的指数跟踪规模应高达641亿元。
　　这一点，从建设银行（行情，问诊）的相关数据中也有所印证。12月20日，建设银行最后三分钟的累计大卖单为357万股，成交金额约为1300万元。本次指数调整后，建设银行的权重仅下降了0.02%。如果这1300万元全部是指数调整所致，则该指数跟踪规模约为650亿元。如果折合成美元，超过100亿美元。
　　然而，对于单家QFII的投资额度，局从2012年下半年才正式放开至10亿美元。目前外汇局已经批准的223家QFII中，共有3家额度达到15亿美元，另有5家额度为10亿美元，其余都在10亿美元以下。由此来看，以&个别&QFII的投资额度，是很难跟踪规模超过100亿美元的一揽子新华富时A50指数成分股的。
　　疑问之三：
　　&黑色三分钟&存蹊跷
　　实际上，在此之前新华富时A50指数就曾多次调整成分股构成，而相关个股并未出现类似的剧烈波动。比如日，新华富时指数公司公布了新华富时A50指数季度审核结果：将招商证券（行情，问诊）和中国中冶（行情，问诊）纳入成分股，取代武钢股份（行情，问诊）和中海油服（行情，问诊），该变化将于1月15日收市后生效。消息公布后，直至指数调整截止日，被剔除的武钢股份和中海油服走势平稳。
　　而A股历次重要指数成分股的调整前后，也没有个股出现类似的不计成本杀跌行为。这主要是因为各大指数的调整周期相对固定，相关机构投资者一般在指数调整消息公布之前，就对成分股的增减形成了较为明确预期。而且，即便是在成分股调整消息公布后，也有充分的时间进行调仓换股。
　　实际上，对于大多数受冲击的蓝筹股来说，12月20日尾盘&黑色三分钟&平均1000万元的成交金额并不算大，完全能够分摊到一个更长的时间段成交，且不会对股价造成大的影响。
　　此外，相比二级市场的直接卖出，通过大宗交易的方式完成仓位的调整也是一个更优的选择。
　　正常调仓还是意在打压
　　对于上交所的&调仓&说，新华富时指数有关人员在24日表示，于20日生效的A50指数样本调整，未涉及建设银行和中信银行（行情，问诊），有关&因调仓导致上证指数当日跳水&的传闻不实。对这一异动，市场依然困惑重重。
　　有市场人士将20日的市场波动与做空阴谋论联系起来。资深投资银行家温天纳指出，在尾盘的三分钟才执行大单交易进行调仓，有可能是机构意在做空牟利，通过在交易时间的最后时刻出售，较容易导致相关股份的价格出现下跌。与此同时，该机构能通过其他的对冲工具进行反向操作，买入其看跌产品或看跌期权（熊证），或沽空相关股份。
　　国泰君安国际资产管理董事总经理袁军平表示，外资机构通过做空中国而获利的故事对于投资者并不陌生，专业外资机构能够娴熟通过成熟市场的各种对冲工具进行做空获利，因此，也不排除其故意行为。而有意思的是，A50指数在新加坡的衍生产品A50期指，交易时间几乎为全天交易，也就是说，在A股收盘后，这一围绕A股指数设置的衍生产品仍在交易。
　　对于阴谋论之说，相关指数产品发行机构纷纷撇清干系。目前，在香港跟踪新华富时A50的证券产品主要有三只，分别是由南方东英资产管理公司发行的南方富时A50ETF产品，iShares安硕发行的 iShares安硕富时A50中国指数ETF，以及博时基金（国际）发行的博时富时中国A50指数ETF。南方东英资产管理公司的新闻发言人向证券时报记者表示，南方东英是在平稳的交易下完成调仓行为，并未引起市场波动。而同样发行了跟踪A50产品的安硕也表示，其交易为平稳过渡。
　　从做空可行性分析，境外做空富时A50相关指数的产品包括新加坡新华富时中国A50股票指数期货，以及各跟踪指数产品的衍生品。其中，南方富时A50与博时为实物A股ETF，可运用RQFII额度直接投资富时中国A50指数成分股。目前，有多家机构发行了与南方富时A50挂钩的&窝轮&，即衍生，而博时富时中国A50指数ETF由于上市不久，没有机构发行与其相关的金融衍生品。
　　此外， iShares安硕富时A50中国指数ETF是一只合成交易所买卖基金，并非传统的实物ETF基金，因此与直接投资富时中国A50指数的成分股并不相同，其是投资A股、实质A股ETF以及CAAP之组合。截至日，iShares安硕富时A50基金资产净值的组合为1.05%持有A股、98.71%持有CAAP。其中，CAAP是与一间中国公司的A股或基础指数挂钩的衍生工具，换言之，iShares安硕富时A50中国ETF不以任何方式拥有A股。
　　根据上述分析，可直接投资A股的ETF操作空间远大于 iShares安硕发行的合成ETF，但是作为中资金融机构在境外的分支机构，进行此类市场操作的可能性不大。而外资身份的 iShares安硕直接持有A股部分比例仅1.05%，不足以影响市场。
　　因此，也有业内人士不同意上述做空阴谋论的说法。中信国际执行董事林一鸣表示，跟踪指数的相关产品进行调仓，有时候确实会引起市场波动。他认为，如果是蓄意行为，相关股份的波动并不太大，对指数的整体影响也不大，获利空间有限，不足以促使机构以此模式获利。
　　详解新华富时A50指数调整
　　消费股权重大幅上升，金融股占比小幅缩水；成分股4进4出
　　上周五，A股市场数十只蓝筹股尾盘蹊跷跳水，引发市场各种猜想。此后，上交所称，该异动是因境外指数机构调整相关A股指数样本股和权重分布所致。种种迹象显示，该A股指数应为新华富时A50指数。本周一，新华富时A50指数调整尘埃落定，通过相关公开信息，我们可以对指数调整前后的成分股构成以及各自权重有一个完整的认识。
　　金融股权重降逾3%
　　消费股权重大增5.46%
　　iShares安硕富时A50中国指数ETF（代码2823，以下简称A50基金）为市场最大的跟踪A股市场的交易型开放式指数基金（ETF），目前的最新净值规模超过500亿港元。该基金是一只合成ETF，所谓合成ETF，是指其主要通过购买衍生物而非实际资产来复制指数。就A50基金来说，截至日， 其基金净资产的1.05%持有A股、98.87%持有A股连接产品（CAAP），0.00%持有实物A股ETF。尽管如此，A50基金公布的模拟投资组合依然能够较为准确地反映新华富时A50指数本次调整前后的变化情况。
　　A50基金截至12月23日的数据显示，该基金投资组合前三大行业分别为：金融（64.06%）、消费（15.18%）和工业（9%）。而上月底（11月29日）这三大行业在基金投资组合中的市值占比分别为：金融67.07%、消费11.41%和工业9.30%。
　　上述两个时点投资组合的最大变化是：金融股的权重下降了3.01%，而消费股的权重升幅高达3.77%。如果算上本次因苏宁云商入选而新增的消费服务行业，消费类个股权重增长还要再上一个台阶，达到5.46%。
　　此外，由于中煤能源和包钢稀土两只个股被剔除，基本材料行业的权重也由之前的4.01%下降至2.10%。
　　成分股4进4出
　　对比A50基金前后两次的投资组合明细可以发现，本次新华富时A50指数调整中，有4只个股被剔除，它们是：中煤能源、包钢稀土、三一重工和洋河股份，在此前的指数中权重占比依次为0.37%、1.48%、0.93%和0.41%。这4只个股合计权重为3.19%。
　　在剔除上述4只个股的同时，新华富时A50指数又新增了4只成分股，它们分别是：伊利股份、上港集团、苏宁云商和美的集团。其中，伊利股份一只个股的权重就占到了2.72%。此外，苏宁云商和美的集团的权重也分别达到1.69%和1.66%，而上港集团权重仅有0.57%。上述4只新晋成分股的总权重高达6.64%。
　　本次成分股的调整也使得其他46只个股的权重受到不同程度影响，其中，金融股的权重显著下降&&权重下降超过0.1%的个股共有16只，有12只都是金融股。具体来看，民生银行（行情，问诊）和中国平安（行情，问诊）最新权重分别较11月底下降了0.55%和0.53%；万科、平安银行（行情，问诊）、兴业银行（行情，问诊）、招商银行（行情，问诊）权重也都有0.2%以上的下降。另一方面，海康威视、中信证券（行情，问诊）、格力电器等3只个股的最新权重则分别上升了0.25%、0.18%和0.18%。
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　　新华富时A50期指与沪深300期指区别
　　新华富时A50期指相对于沪深300期指的差别，主要可以通过两方面来分析，分别是投资者结构和期指合约的设计。
　　就投资者结构而言，位于新加坡市场的新华富时A50的参与者主要是海外机构投资者，包括投资于中国国内市场的QFII。国内市场则是各路机构和个人投资者。相比较而言，国内投资者由于投资经验的不足，和随着对外资本项目的开发，A50期指对国内市场必将已改跟随A股市场的情况，从而更加明显的影响国内资本市场。不管是资金流动、市场份额和操作手法的变动，还是投资经验和投资理念的改变，都会是不小的冲击。
　　在合约设计方面，新华富时A50指数期货的设计目的是与国内沪深300指数期货进行竞争，凭借新加坡交易所成熟的经验，在合约设计上明显体现出差异性，主要包括：
　　（1）交易时间不同：
　　沪深300期指：9：15-11：30；13：00-15：15
　　新华富时A50期指：9：15-11：35；13：00-15：05
　　特别的是，新华富时A50期指有15:40-19:00的额外交易时段，目的在于增加新华富时A50期指对沪深300期指的引导和影响。在市场发生重大事件的时候，如果中国国内市场闭市而新加坡市场仍在交易，那么资金就会被吸引到新加坡市场。
　　（2）涨跌幅限制不同：
　　沪深300期指：上一个交易日结算价的正负10%
　　新华富时A50期指：
　　1）每当价位比上一个交易日的结算价高或低10%r，接下10分钟的交易将限于+/-10%的价格限幅取
　　2）随后允许在上一日结算价+/-15%的价格限幅冉薪灰住
　　3）达到该限额后，须再实施10分钟的冷静r段， 在此期间交易将限于+/-15%的价格限幅取
　　4）之后的整个交易日都不设价格限幅。
　　5）合约期满月份的最后一个交易日不设价格限幅。
　　更加宽松的涨跌幅机制有利于市场价格发现，特别是在市场发生重大事件的时候，一旦中国国内市场由于涨跌幅限制而丧失了流动性，投资者只能转而寻求于新加坡市场。
　　（3）结算价确定方法不同：
　　沪深300期指：最后1小时所有指数点算术平均价
　　新华富时A50期指：收盘价
　　以最后交易日的标的指数一段期间的平均价格作为最后结算价能够有效地提高投机者的操纵成本，抑制投机者操纵结算价格的想法。但是，这种方式所产生的结算价格可能会偏离现货市场的最后成交价格，尤其是现货市场在计算结算价格的时间段内出现巨幅波动的情况。由于新华富时A50期指取最后收盘价作为结算价，中国国内投资者也应该对最后结算日现货价格的判断中考虑该期指的影响。
　　（4）其它诸如保证金水平、合约品种、合约价值大小等方面，沪深300期指与新华富时A50期指也存在差异。
　　1）保证金水平
　　沪深300期指：10%
　　新华富时A50期指：初始保证金: USD 413,维持保证金: USD 330
　　2）合约品种
　　沪深300期指：沪深当月合约IFL0、沪深下月合约IFL1、沪深下季合约IFL2、沪深隔季合约IFL3
　　新华富时A50期指：两个连续近月份，另加上三月、六月、九月和十二月中四个连续的季月，总共有6个合约同时交易
　　3）合约价值
　　沪深300期指：合约乘数为300元人民币
　　新华富时A50期指：合约乘数为10美金，一张合约价值约5万美元（约合40万人民币）
　　对比起来，新华富时A50期指保证金更低、杠杆效应更强、在合约品种方面种类更多和门槛更低，有助于增强其吸引力和价格发现功能
　　由于海外对冲基金还不能直接进入A股市场，而与中国股票挂钩的只有该指数期货，每到交割日前期，海外对冲基金一方面卖空这个指数，另一方面向QFII融券；交割日当天再卖出向QFII融券的这些股票，打压国内A股指数，同时在新华富时指数的卖空交易上获利。是否会发生大跌还要看在该交割日，持仓敞口是不是很大，如果很大就说明有很多资金都在对赌这一天的指数波动，那么发生大跌的可能性就很大。反之亦然。
　　综合上述分析可见，刚开始新华富时A50期指的主要投资者受制于与现货市场的隔离，短期内该产品不会对中国国内市场及即将推出的股指期货造成较大的影响，因而该股指期货对中国国内市场的影响也不会太大。但是最近A50期货的发展，可能已经通过国际套利资金运做,对中国国内资本市场产生了重大负面影响。
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