第六章 投资及投资组合的收益与风险_图文_百度文库
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第六章 投资及投资组合的收益与风险
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2011年6月投资分析真题级答案
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2011年6月投资分析真题级答案
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2013年6月证券从业资格《投资分析》考试真题及答案
发布时间：14-12-8编辑：中人网校
导读:2013年6月证券从业资格《投资分析》考试真题及答案
2013年月证券从业资格《投资分析》考试真题及答案小题．每题分，共分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&【答案】∶【解析】∶&项，证券投&&项，战术性投资策略通&&【第题】近代统计学之父的是&&B．D．【答案】∶【解析】∶凯特勒提出了代表性个人的概念，并对正态分布进行了深入研究。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&资产价值负债价值B．资产价值负债价值权益价值资产价值D．资产价值负债价值【答案】∶【解析】∶∶资产价值负债价值。【第题】元，转换价格元，该债券市场价格元，标的股票市场价格元／股，则当前转换价值为&&元B．元D．【答案】∶【解析】∶标的股票市场价格转换比例，而转换比例可转换证券面额／转换价格。将题中数据代入公式得，转换比例股，转换价值元。【第题】&&【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶份均等地拆成若干较小的股份。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】来判断价格形势，这种方法最早是由美国经济学家&&年提出的。B．D．【答案】∶【解析】∶来判断价格形势这种方法最早是由美国经济学家戈登于年提出的。【第题】的计算方法的是&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶年的资本或未定偿还期的资本（如公司股本），其主要形式有直接投资、政府和银行的长期借款及企业信贷等。短期资本指即期付款的资本和合同规定借款期为年或年以下的资本。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&，公共部门债务率不得超过的，公共部门债务率不得超过的，公共部门债务率不得超过的，公共部门债务率不得超过的【答案】∶【解析】∶的比例（赤字率）不得超过，国债负担率（公共部门债务率）不得超过的。这被认为是目前国际上通行的一国政府债务风险的警戒线指标。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶项自行车行业处于行业生命周期的衰退期；项超级市场行业处于行业生命周期的成熟期。【第题】&&∶B．D．【答案】∶【解析】∶∶合理性原则；协调性原则；平衡性原则。【第题】的数值范围是&&B．D．【答案】∶【解析】∶的数值有一定范围，即。【第题】年税后利润万元，所得税税率为，利息费用为万元，则该公司年已获利息倍数为&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．流动负债）D．流动负债）【答案】∶【解析】∶长期债务与营运资金比率=。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&【答案】∶【解析】∶、、项错误。【第题】万元，流动负债为万元，长期负债为万元。该公司发行在外的股份有万股，每股股价为元。则该公司每股净资产为&&&&B．D．【答案】∶【解析】∶年末总资产流动负债长期负债（万元），因此根据每股净资产的计算公式可得∶。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&B．线D．【答案】∶【解析】∶【第题】线的组合中，下列说法正确的是&&线的位置越低，越有利于多方线的位置越高，越有利于空方线越重要线越重要【答案】∶【解析】∶线少的组合得出的结论可靠。【第题】指标的应用法则，下列说法正确的是&&在．～是常态情况，此时多空双方处于均衡状态常态状况的上下限，就是采取行动的信号从低向高超过．，并在．上下来回移动几次，是空头进入末期的信号从高向低下降到．以下，是短期反弹的信号【答案】∶【解析】∶～是常态情况，此时多空双方处于均衡状态。从低向高超过，并在上下来回移动几次，是空头进入末期的信号。从高向低下降到之下，是短期反弹的信号。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】指标是由谁提出来的&&B．D．【答案】∶【解析】∶。的英文全称是，即平衡交易量，人们更多称其为能量潮，该指标是格兰维尔在世纪年代提出来的。【第题】&&买入并长期持有的投资策略【答案】∶【解析】∶、三项都属于采用被动管理方法的管理者的态度。【第题】&&【答案】∶【解析】∶∶投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；资本市场没有摩擦。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】指数属于典型的&&B．D．【答案】∶【解析】∶指数同时在日本、新加坡和美国进行期货交易，属于市场间价差套利。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&一价定律B．D．【答案】∶【解析】∶便宜的合约，同时卖出那些高价的合约，从两合约价格间的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向投机，所以项说法错误。【第题】元、元与元，股数分别为万、万与万股，系数分别为．、．与，假设上海股指期货单张合约的价值是万元。则进行套期保值所需的合约份数约为&&B．D．【答案】∶【解析】∶∶∶期货合约份数（份）。因此套期保值合约数为份。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】各种计算中，下列属于完全估值法的是&&B．正态分布法D．【答案】∶【解析】∶∶完全估值法，是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶年。【第题】&&年月B．月年月D．月【答案】∶【解析】∶年月日之日起施行。【第题】规则》规定，券商担任首次公开发行股票的管理者或合作管理者时，其分析师自发行日起&&B．D．【答案】∶【解析】∶规则》规定，券商担任首次公开发行股票的管理者或合作管理者时，其分析师自发行日起天内不得发布关于该发行人的研究报告；券商担任上市公司二次公开发行权益证券的管理者或合作管理者时，其分析师自发行日起天内不得发布关于该上市公司的研究报告；同意参加首次公开发行承销团的券商，自发行日起天内不得发布关于该发行人的研究报告。【第题】&&的证券发行活动之前和之后的一段时期内，其研究人员不得对外发布关于该发行人的研究报告。B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶个工作日内，客户可以书面通知方式提出解除协议。【第题】&&年月B．月年月D．月【答案】∶【解析】∶年月通过《关于推广国际注册投资分析师水平考试的议案》，同意在国内水平考试的平台上引进国际注册投资分析师水平考试，将其作为高级证券分析师水平的衡量标准。小题．每题分，共分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&【答案】∶【解析】∶项是商务部的主要职责。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶∶分离定律；市场模型；资本资产定价模型；套利定价理论与多因素模型。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶∶计付息间隔；债券的嵌入式期权条款；债券的税收待遇；其他因素。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶∶∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶月日，十届全国人大常委会第十八次会议审议了新修订的《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国公司法》。两法的修订，涉及证券发行、证券上市、证券交易、证券登记结算、公司治理、投资者保护、市场监督等各方面，调整幅度大，内容非常丰富。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶、、三项符合题意。【第题】&&【答案】∶【解析】∶∶行业生产能力接近饱和，市场需求也趋于饱和，买方市场出现；构成支柱产业地位，其生产要素份额、产值、利税份额在国民经济中占有一席之地。【第题】&&&&【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&负债净资产【答案】∶【解析】∶、项错误。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶∶【第题】&&【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶∶市场法，即按照市场上近期发生的类似资产的交易价来确定被评估资产的价值；收入法，即按照预期利润率计算的现值来确定被评估资产的价值。这三种方法可以互相检验，也可以单独使用。【第题】线分别是&&线图形【答案】∶【解析】∶项对应的是大阴线实体；项对应的是有上影线的阳线和阴线；项对应的是十字星形态的线。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶∶【第题】指数时，下列操作或者说法错误的有&&升至以上，此时股价持续上扬，是卖出信号跌至以下，股价持续下降，是买进的信号低于，一般应当考虑买进高于，一般应当准备卖出【答案】∶【解析】∶高于时，处于超卖状态，行情即将见底，应当考虑买进；当低于时，处于超买状态，行情即将见顶，应当考虑卖出。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶∶进行证券投资分析；构建证券投资组合；投资组合的修正；投资组合业绩评估。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶∶债券的到期期限越长，久期也越长；久期与到期收益率之间呈相反的关系；多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于每只债券在组合中所占的比重。【第题】和，下列说法正确的有&&适合于所有证券或组合的收益风险关系，只适合于有效组合的收益风险关系以描绘风险，而以描绘风险是的推广【答案】∶【解析】∶【第题】&&【答案】∶【解析】∶、项两个方面。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&【答案】∶【解析】∶∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶为会员进行资格认证；对会员进行职业道德、行为标准管理；证券分析师组织还会定期或不定期地对证券分析师进行培训、组织研讨会、为会员内部交流及国际交流提供支持等。由此可知，、、项正确。【第题】&&【答案】∶【解析】∶【第题】&&【答案】∶【解析】∶∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&【答案】∶【解析】∶种因素影响期限结构的形状∶【第题】&&【答案】∶【解析】∶【第题】&&【答案】∶【解析】∶、项均属于投资性开放。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．帕特曼法》【答案】∶【解析】∶年）、《克雷顿反垄断法》（年）和《罗宾逊帕特曼法》（年）等法律对行业的经营活动进行管理。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶来分配比重。【第题】&&【答案】∶【解析】∶浪结构完成一个完整的过程，但是，主浪的变形和调整浪的变形会产生复杂多变的形态，波浪所处的层次又会产生大浪套小浪、浪中有浪的多层次形态，这些都会使应用者在具体数浪时发生偏差。浪的层次确定和浪的起始点确认是应用波浪理论的两大难点。波浪理论的第二个不足是面对同一个形态，不同的人会产生不同的数法，而且都有道理，谁也说服不了谁。【第题】&&B．D．【答案】∶【解析】∶月日，中国证监会同时颁布了《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》，明确了证券投资顾问和发布证券研究报告业务是证券投资咨询业务的两类基本形式。小题．每题分，共分。请对下列各题做出判断，表示正确，×【第题】&&&&【答案】∶√【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶×【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶×【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶×【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶×【解析】∶表示货币的现值，表示货币的终值。表示利率，表示期数。复利现值公式∶，越大，越小。因此，当给定利率及终值时，取得终值的时间越长，该终值的现值就越低。故本题错误。【第题】&&&&【答案】∶×【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶√【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶√【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶×【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶√【解析】∶∶【第题】&&&&【答案】∶√【解析】∶【第题】确实存在，即自由的资本流动、固定的汇率和独立的货币政策是不可能同时达到的，一个国家只能达到其中两个目标。&&&&【答案】∶√【解析】∶确实存在，即自由的资本流动、固定的汇率和独立的货币政策是不可能同时达到的，一个国家只能达到其中两个目标。【第题】&&&&【答案】∶√【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶×【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶√【解析】∶【第题】表明指标变量之间的依存程度，越大，表明依存度越小。&&&&【答案】∶×【解析】∶表明指标变量之间的依存程度，越大，表明依存度越大。【第题】&&&&【答案】∶√【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶√【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶√【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶×【解析】∶【第题】∶为买入时机。&&&&【答案】∶√【解析】∶∶为买入时机；对于个股∶为买入时机。【第题】&&&&【答案】∶√【解析】∶【第题】均为正值时，属多头市场。向上突破是买人信号；向下跌破只能认为是回落，做获利了结。&&&&【答案】∶×【解析】∶均为正值时，属多头市场。向上突破是买入信号；向下跌破只能认为是回落，作获利了结。【第题】浪，下跌是浪。&&&【答案】∶×【解析】∶浪，下跌是浪。【第题】&&&【答案】∶√【解析】∶【第题】&&&【答案】∶×【解析】∶∶【第题】&&&【答案】∶×【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶×【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶√【解析】∶【第题】&&&【答案】∶×【解析】∶【第题】年的《资本协议市场风险补充规定》中，巴塞尔银行监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。&&【答案】∶×【解析】∶年的《资本协议市场风险补充规定》中，巴塞尔银行监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了方法。【第题】。&&&&【答案】∶√【解析】∶；但对于一般投资者而言，可按周或月计算。【第题】&&&&【答案】∶×【解析】∶∶∶【第题】&&&&&【答案】∶×【解析】∶【第题】绝对收益策略。&&&&【答案】∶√【解析】∶套利策略又称为绝对收益策略。【第题】∶&&&【答案】∶×【解析】∶∶【第题】个工作日将广告宣传方案和时间安排向公司住所地证监局、媒体所在地证监局报备。&&&【答案】∶√【解析】∶个工作日将广告宣传方案和时间安排向公司住所地证监局、媒体所在地证监局报备。【第题】&&&【答案】∶√【解析】∶【第题】&&&&【答案】∶×【解析】∶【第题】&&&【答案】∶×【解析】∶&
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毕业于医学院校，在医院工作，有相对丰富的护理经验
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2012年证券从业资格考试《投资分析》预测试题及答案
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