我想知道股票回报符合正态分布,那它的方差是如何算出来的呢?就是二维正态分布的协方差这个方差。是用积分算出来

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[着急] 用K-S检验符合正态分布,可是用单因素发现方差不齐,怎么办??
之前处理数据半懂不懂,我的实验数据用K-S检验符合正态分布(如下,所以没有理由用非参数检验对吗?)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
单样本 Kolmogorov-Smirnov 检验
& & & & & & & &
渐近显著性(双侧)& & & & & & & & .090& & & & .212& & & & .000& & & & .000& & & & .610& & & & .195& & & & .579& & & & .215& & & & .092& & & & .402& & & & .155& & & & .611& & & & .880
a. 检验分布为正态分布。
b. 根据数据计算得到。
可是用单因素发现方差不齐(十三个指标里居然有九个不齐),师兄教我用单因素里的games-howell,但是标ABCDEF的时候快弄死了,完全理不清楚(因为我有7组),今天查看了很多帖子,很多人建议要转换一下再做,我用lg和arcsin都做了,依然方差不齐,不知道了,大神们怎么办?
已经转换过了,方差齐性显著性还是小的可怜,没有到0.05
是这样的,我是7组数据做了13个元素的分析,每一个元素做一个单因素(一共做了13次),然后总结了一下,13个里有9个都是不满足方差齐性的
哦,那就只能这样了
我们专业不同,在术语使用上也存在差异。你所说的7组数据,我依然不太理解,是7个水平的数据吗?假定是7个水平的数据,你有13个元素(因素),也就是说,你想从13个方面来考查这7个水平的差异;那么,问题来了:你见过类似文献做过7个水平的差异检验吗?见过从13个方面来考查这样的差异的吗?再次强调,我们专业不同,研究的具体套路可能不同,但是,基本的科学路线应该是一致的,因此,我推测国外不会有这样的做法,相应地,你可以想想自己的设计是否出了问题。
此外,即使方差不齐性,也可以做差异检验;并且,数据转换主要解决的是正态分布问题(数据原来不是正态分布,经过合适的转换,可以成为正态分布),而非方差齐性问题。
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D是错误的,分析如图.
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