增加“上折算”，补贴B类损害A类权益　　3月5日晚间，信诚基金发布公告称，将召开信诚300B分级基金份额持有人大会，拟修改基金合同部分条款，将增加不定期的上折算情形、参与融资融券及转融通业务条款。　　看似普通的一则公告，却在基民中引起轩然大波。网友质疑，信诚300分级基金此次修改核心条款，宣称出于保护B类持有人利益考虑，却对A类持有人极度不利。此举无疑为“东沟里钓鱼，西沟里放针”。资深基金研究人士杨宇更是集结10%持有者，投反对票，推翻基金公司关于基金合约“打补丁”的提案。　　出生满一年急改条款　　信诚300分级去年2月1日成立，出生刚满一年便要修改契约，增加不定期的上折算。这是为什么？　　按照信诚基金的说法，“分级基金的主要优势与特点之一在于B份额的实际杠杆率，而随着基础份额净值的增长，B份额的实际杠杆率不断下降，分级基金的吸引力不断降低。通过不定期折算的上折算来恢复实际杠杆率以恢复杠杆级的杠杆率，具有很强的必要性。因此，提议增加母份额净值达到或超过1.500元时，进行不定期折算的情形。”　　《金证券》记者注意到，该基金此前的招募书，对份额净值小于或等于0.250元时的折算进行了说明——折算后信诚沪深300 A、300 B份额的比例仍保持1:1不变；信诚沪深300、300 A和300 B的基金份额净值均调整为1元；信诚沪深300、300 A和300 B的份额数将相应缩减。　　信诚基金公告称，将召开信诚300分级基金的持有人大会，从3月8日到4月8日投票表决修改合约议案。　　随意变更损害A类权益　　这则看似平淡无奇的公告，却引起网友的激烈争议。　　网友“清晨的玫瑰”质疑，如果信诚300分级基金增加了1.5元向上折算条款，可以相对保证B类投资者在未来潜在中的利益，但同时损害了A类投资者持有份额作为“B类卖权”的潜在利益。　　“上折条款本质是B类作为看涨期权的行权条件，作为衍生品，强行修改核心条款，意欲何为？”资深基金研究人士杨宇通过雪球网发出质疑，虽然对非专业投资者来说，分级基金的条款内容相当晦涩难懂，但对分级基金来说，A、B两类份额的利益是对立的。“当基金公司提出要保护某一类份额投资者的利益时，也就意味着将损害另一类份额投资者的利益。”　　杨宇指出，永续分级基金的向上折算条款一直被市场忽视，但这是一个核心条款。如果把分级基金的B类单独拿出来看，本质是一个看涨复合障碍期权。期权的核心相当复杂，但向上折算是期权的行权条件，向上折算发生日的预期可以理解为期权的期限。对永续型分级基金来说，向上折算是否存在，决定了B类投资者利益实现的途径，也决定了A类投资者部分核心价值的存在与否；没有向上折算条款的B类，只有和A类配对转换一条路可以退出，意味着A类可以作为B类的“卖权”，具有显著的配对转换价值。　　3月6日，杨宇再次通过雪球表示，分级基金是中国市场的重要衍生品，对衍生品来说，条款的稳定性是非常重要的，如果核心条款可以因为某一类投资者的利益随意修改，那么衍生品本身的吸引力会大打折扣。　　“游戏规则都是基金公司定的，行情变了，基金公司就单方面要求改变游戏规则，这也太不像话了吧！”网名为“网事随风”的网友说。　　杨宇透露，信诚300合同修改案侵害了A类持有人利益，正在集结信诚超过10%以上的持有人投反对票，在持有人大会提出新提案。　　信诚基金解释“无厘头”　　对于持有人质疑信诚基金随意修改合约的行为，信诚基金相关人士对《金证券》记者表示，就是因为去年基金合约中没有不定期上折算情形的规定，所以现在才加进去的，是对之前基金合约不足之处进行修补。　　该人士对于基金合约“打补丁”的做法表示无奈，无厘头地解释说，在去年的基金招募说明书中，是有不定期上折算的规定，后来不知道怎么又没有了。　　采访中，该人士反复以官方口吻对《金证券》记者强调，分级基金的主要优势与特点之一就是在于B份额的实际杠杆率，而随着基础份额净值的增长，B份额的实际杠杆率不断下降，分级基金的吸引力不断降低。加入上折算，是对B份额持有人利率的保障。　　持有人能否推翻信诚300修改合约的决定，《金证券》将继续追踪。
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基金经理访谈
持仓重大变化
持有债券 资产配置
份额变动持有人
信诚沪深300指数分级(165515)
1.15800.6957%
信诚沪深300指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以日为基准日，对信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信诚300，基础份额，代码：165515）、信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额（场内简称：沪深300A，交易代码：150051）和信诚沪深300指数分级证券投资基金B份额（场内简称：沪深300B， 交易代码：150052）。实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
日，信诚300的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚300的场内份额、沪深300A份额、沪深300B份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：
　 折算前基金份额 折算前基金 　 折算后基金份额 折算后基金
基金份额名称 （单位：份） 份额净值 份额折算比例 （单位：份） 份额净值
　 　 （单位：元） 　
（单位：元）
信诚300场外份额
0.622 0. 1.000
信诚300场内份额
（注1） 1.000
沪深300A 份额
1.005 0. 1.000
沪深300B 份额
0.239 0. 1.000
注1：该“折算后份额”为折算后场内信诚300份额之和，包括原场内信诚300份额经折算后的份额以及原沪深300A份额经折算后的新增场内信诚300份额。
注2：该“折算后基金份额”为沪深300A份额经折算后产生的新增信诚300场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管和配对转换业务，沪深300A份额、沪深300B份额将于日上午9：30―10：30停牌一小时后复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日复牌首日沪深300A、沪深300B即时行情显示的前收盘价为日的沪深300A、沪深300B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）， 分别为1.000元和0.952元。日当日沪深300A、沪深300B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金沪深300A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后沪深300A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的沪深300A份额变为同时持有较低风险收益特征的沪深300A份额与较高风险收益特征的信诚300份额，因此原沪深300A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，信诚300份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原沪深300A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、本基金沪深300B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，沪深300B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
3、由于沪深300A份额、沪深300B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，沪深300A份额、沪深300B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、原沪深300A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内信诚300份额分拆为沪深300A份额、沪深300B份额。
5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，信诚300份额、沪深300A份额、沪深300B份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量信诚300份额、沪深300A份额、沪深300B份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
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来源：中证网-中国证券报
　　基金管理人：信诚基金管理有限公司　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司　　报告送出日期：日　　§1 重要提示　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自日起至3月31日止。　　§2 基金产品概况　　§3 主要财务指标和基金净值表现　　3．1 主要财务指标　　单位：人民币元　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　3．2 基金净值表现　　3．2．1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　3．2．2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　注：本基金建仓日自日至日，建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。　　§4 管理人报告　　4．1 基金经理（或基金经理小组）简介　　注：1．上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。　　2．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。　　4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。　　4．3 公平交易专项说明　　4．3．1 公平交易制度的执行情况　　根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度ｖ1．2》，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以了严格的行为监控，分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。　　4．3．2 异常交易行为的专项说明　　报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5％的交易。　　4．4 报告期内基金的投资策略和运作分析　　2013年第1季度，Ａ股市场前高后低。进入新年，市场在宏观数据继续回暖的带动下，延续去年末的上扬行情。工业企业利润连续维持较高增长，ＰＭＩ延续上行，央行启动ＳＬＯ来调节市场流动性。随着国务院出台“国五条”房地产政策，对地产板块造成冲击。春节后资金相对宽裕，央行时隔8个月后重启正回购，收缩流动性。工业增加值增速回落，经济弱复苏动能减弱，企业盈利动能也下滑。继“国五条”之后，地方政府配套房地产细则也相继出台。银监会的8号文件对“影子银行”的监管拉开了序幕，规范商业银行的理财产品，引发对短期社会融资总量的担忧，由于房地产等企业是重要的表外融资主体，增加了经济和地产行业的不确定性以及短期经济弱复苏前景的担忧。　　海外，意大利大选出现少数政府，在其政局不稳背景下，塞浦路斯金融体系又出现危机，接连出台存款税、取款限制和实施资本管制，增加了对欧元区金融风险的担忧，避险情绪升高，美元指数继续攀升，突破83，美国股市连创2007年以来新高。本期Ａ股出现明显“28分化”，大盘蓝筹领跌，沪深300指数下跌1．10％，中证500指数则上涨5．23％。　　在市场震荡期间，我们利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。在本报告期内，基金利用股指期货作为工具进行套保，以配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差，及应付大额申购赎回，期末现货与股指期货合约总市值占比，符合法规与风控要求。　　作为首只应用股指期货的沪深300指数分级基金，本基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的投资工具，并且分级份额在场内交易。场内交易的活跃度也可以反映投资者的关注与对市场走势的交易特征。在本报告期内，永续型分级基金的稳健份额出现价值重估，在去年经历下拆不定期折算之后，市场对永续型稳健份额在下跌市场中的看跌期权价值和有效久期有了新的认识，从而推动永续型稳健份额的价值重新定价，在经历了年初的分红行情之后，其折价率大幅缩窄，甚至有个别永续型稳健份额出现溢价。另一方面，市场在年初急涨之后，杠杆投资者对后市走势出现犹豫，杠杆份额的杠杆下降，使场内杠杆价格溢价乏力。分级基金整体在本报告期内出现连续折价，信诚300场内份额有所缩减。信诚300于3月6日公告，举行持有人大会，提出相关条款修改动议，权益登记日为3月8日。　　展望2013年第二季度，市场将继续在经济弱复苏的大背景下震荡，经济复苏的方向需要在更明确的政策引导下寻找动能，货币政策将维持中性，市场也将等待企业盈利出现明确的向上拐点。　　4．5 报告期内基金的业绩表现　　本报告期内，本基金份额净值增长率为－1．74％，同期比较基准收益率为－1．01％。报告期内，本基金日均跟踪误差在0．3％之内，年化跟踪误差为2．7％。　　§5 投资组合报告　　5．1 报告期末基金资产组合情况　　5．2 报告期末按行业分类的股票投资组合　　5．2．1 指数投资按行业分类的股票投资组合　　5．2．2 积极投资按行业分类的股票投资组合　　本基金本报告期末，未持有积极投资的股票投资。　　5．3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细　　5．3．1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细　　5．3．2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细　　本基金本报告期末，未持有积极投资的股票投资。　　5．4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合　　5．5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细　　注：本基金本报告期末仅持有上述2只债券。　　5．6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　5．7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细　　本基金本报告期末未持有权证。　　5．8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明　　5．8．1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细　　注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则（试行）》及《企业会计准则－金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具－股指期货投资”与“证券清算款－股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具－股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。　　5．8．2 本基金投资股指期货的投资政策　　基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。　　本基金本报告期内，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。　　5．9 投资组合报告附注　　5．9．1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。　　5．9．2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。　　5．9．3 其他资产构成　　5．9．4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。　　5．9．5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明　　5．9．5．1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明　　本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。　　5．9．5．2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明　　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。　　5．9．6 投资组合报告附注的其他文字描述部分　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。　　§6开放式基金份额变动　　单位：份　　注：1．拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。　　2．根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》、《信诚基金关于信诚沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，基金管理人信诚基金管理有限公司于日（折算基准日）对本基金进行了基金份额折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚300份额5，839，683．05份。　　§7 备查文件目录　　7．1备查文件目录　　1、信诚沪深300指数分级证券投资基金相关批准文件　　2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程　　3、信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同　　4、信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书　　5、本报告期内按照规定披露的各项公告　　7．2存放地点　　信诚基金管理有限公司办公地－－上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。　　7．3查阅方式　　投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。　　亦可通过公司网站查阅，公司网址为ｗｗｗ．ｘｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ。　　信诚基金管理有限公司　　日　　序号　　项目　　金额（元）　　占基金总资产的比例（％）　　1　　权益投资　　126，775，855．48　　93．73　　其中：股票　　126，775，855．48　　93．73　　2　　固定收益投资　　551，319．60　　0．41　　其中：债券　　551，319．60　　0．41　　资产支持证券　　－　　－　　3　　金融衍生品投资　　－　　－　　4　　买入返售金融资产　　－　　－　　其中：买断式回购的买入返售金融资产　　－　　－　　5　　银行存款和结算备付金合计　　4，919，798．59　　3．64　　6　　其他资产　　3，003，849．64　　2．22　　7　　合计　　135，250，823．31　　100．00　　基金简称　　信诚沪深300指数分级（场内简称：信诚300）　　基金主代码　　165515　　基金运作方式　　契约型开放式　　基金合同生效日　　日　　报告期末基金份额总额　　143，625，928．74份　　投资目标　　本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制，为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。　　投资策略　　本基金采用完全复制法跟踪指数，即按照沪深300 指数中成份股组成及在权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35％，年跟踪误差不超过4％。　　基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。　　业绩比较基准　　95％×沪深300指数收益率＋5％×金融同业存款利率　　风险收益特征　　本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，信诚沪深300 Ａ份额具有低风险、收益相对稳定的特征；信诚沪深300 Ｂ份额具有高风险、高预期收益的特征。　　基金管理人　　信诚基金管理有限公司　　基金托管人　　中国建设银行股份有限公司　　下属三级基金的基金简称　　信诚沪深300指数分级Ａ（场内简称：信诚300Ａ）　　信诚沪深300指数分级Ｂ（场内简称：信诚300Ｂ）　　信诚沪深300指数分级（场内简称：信诚300）　　下属三级基金的交易代码　　150051　　150052　　165515　　报告期末下属三级基金的份额总额　　49，478，427．00份　　49，478，428．00份　　44，669，073．74份　　下属三级基金的风险收益特征　　信诚沪深300指数分级Ａ份额具有低风险、收益相对稳定的特征　　信诚沪深300指数分级Ｂ份额具有高风险、高预期收益的特征　　本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金　　代码　　行业类别　　公允价值（元）　　占基金资产净值比例（％）　　Ａ　　农、林、牧、渔业　　572，989．57　　0．43　　Ｂ　　采矿业　　11，148，188．01　　8．34　　Ｃ　　制造业　　45，179，773．30　　33．81　　Ｄ　　电力、热力、燃气及水生产和供应业　　3，542，007．20　　2．65　　Ｅ　　建筑业　　3，902，831．57　　2．92　　Ｆ　　批发和零售业　　2，416，287．30　　1．81　　Ｇ　　交通运输、仓储和邮政业　　3，374，612．50　　2．53　　Ｈ　　住宿和餐饮业　　－　　－　　Ｉ　　信息传输、软件和信息技术服务业　　1，991，920．47　　1．49　　Ｊ　　金融业　　44，373，769．64　　33．21　　Ｋ　　房地产业　　6，725，749．07　　5．03　　Ｌ　　租赁和商务服务业　　1，068，171．34　　0．80　　Ｍ　　科学研究和技术服务业　　－　　－　　Ｎ　　水利、环境和公共设施管理业　　1，237，178．41　　0．93　　Ｏ　　居民服务、修理和其他服务业　　－　　－　　Ｐ　　教育　　－　　－　　Ｑ　　卫生和社会工作　　－　　－　　Ｒ　　文化、体育和娱乐业　　513，419．91　　0．38　　Ｓ　　综合　　728，957．19　　0．55　　合计　　126，775，855．48　　94．88　　序号　　股票代码　　股票名称　　数量（股）　　公允价值（元）　　占基金资产净值比例（％）　　1　　600036　　招商银行　　454，805　　5，744，187．15　　4．30　　2　　601318　　中国平安　　130，638　　5，456，749．26　　4．08　　3　　600016　　民生银行　　539，004　　5，195，998．56　　3．89　　4　　601166　　兴业银行　　214，992　　3，719，361．60　　2．78　　5　　000783　　长江证券　　354，518　　3，084，306．60　　2．31　　6　　601601　　中国太保　　155，804　　2，849，655．16　　2．13　　7　　600030　　中信证券　　225，316　　2，742，095．72　　2．05　　8　　600000　　浦发银行　　255，547　　2，588，691．11　　1．94　　9　　601088　　中国神华　　118，142　　2，573，132．76　　1．93　　10　　000002　　万 科Ａ　　238，613　　2，567，475．88　　1．92　　序号　　债券品种　　公允价值（元）　　占基金资产净值比例（％）　　1　　国家债券　　－　　－　　2　　央行票据　　－　　－　　3　　金融债券　　－　　－　　其中：政策性金融债　　－　　－　　4　　企业债券　　－　　－　　5　　企业短期融资券　　－　　－　　6　　中期票据　　－　　－　　7　　可转债　　551，319．60　　0．41　　8　　其他　　－　　－　　9　　合计　　551，319．60　　0．41　　主要财务指标　　报告期（日至日）　　1．本期已实现收益　　21，797，473．75　　2．本期利润　　3，356，600．09　　3．加权平均基金份额本期利润　　0．0157　　4．期末基金资产净值　　133，612，335．44　　5．期末基金份额净值　　0．930　　序号　　债券代码　　债券名称　　数量（张）　　公允价值（元）　　占基金资产净值比例（％）　　1　　110023　　民生转债　　5，080　　538，073．60　　0．40　　2　　110022　　同仁转债　　100　　13，246．00　　0．01　　阶段　　净值增长率①　　净值增长率标准差②　　业绩比较基准收益率③　　业绩比较基准收益率标准差④　　①－③　　②－④　　2013年第1季度　　－1．74％　　1．45％　　－1．01％　　1．48％　　－0．73％　　－0．03％　　代码　　名称　　持仓量（买／卖）　　合约市值　　公允价值变动　　风险说明　　ＩＦ1304　　ＩＦ1304　　3　　2，247，300．00　　－36，240．00　　在本报告期内，基金利用股指期货作为工具进行套保，以配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差，及应付大额申购赎回　　公允价值变动总额合计　　－36，240．00　　股指期货投资本期收益　　－75，008．57　　股指期货投资本期公允价值变动　　－169，971．43　　姓名　　职务　　任本基金的基金经理期限　　证券从业年限　　说明　　任职日期　　离任日期　　吴雅楠　　本基金基金经理，信诚中证500指数分级基金基金经理，信诚基金管理有限公司投资管理部数量分析总监　　日　　－　　16　　统计物理学博士，ＣＦＡ，16年证券、基金从业经验，拥有丰富的量化投资和指数基金管理经验． 曾任职于加拿大Ｇｒｅｙｄａｎｕｓ， Ｂｏｅｃｋｈ ＆ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ公司和加拿大道明资产管理公司（ＴＤ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）。现任公司投资管理部数量分析总监兼信诚中证500指数分级基金与信诚沪深300指数分级基金的基金经理。　　序号　　名称　　金额（元）　　1　　存出保证金　　481，472．53　　2　　应收证券清算款　　2，015，515．99　　3　　应收股利　　－　　4　　应收利息　　1，710．15　　5　　应收申购款　　505，150．97　　6　　其他应收款　　－　　7　　待摊费用　　－　　8　　其他　　－　　9　　合计　　3，003，849．64　　项目　　信诚沪深300指数分级Ａ（场内简称：信诚300Ａ）　　信诚沪深300指数分级Ｂ（场内简称：信诚300Ｂ）　　信诚沪深300指数分级（场内简称：信诚300）　　报告期期初基金份额总额　　129，728，276．00　　129，728，277．00　　90，360，417．11　　报告期期间基金总申购份额　　－　　－　　184，837，447．74　　减：报告期期间基金总赎回份额　　－　　－　　396，868，172．16　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）　　－80，249，849．00　　－80，249，849．00　　166，339，381．05　　报告期期末基金份额总额　　49，478，427．00　　49，478，428．00　　44，669，073．74
(责任编辑：Newshoo)
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