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外汇盈利计算
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外汇如何盈利？外汇如何算盈利？
个人外汇买卖的基本目的首先应该是保值。&
首先存在外币资产的保值问题。如果你的外币资产比重较大，为了防止美元下跌带来的损失，可以卖出一部分美元，买入日元、马克等其他外币，以分散美元外汇风险。例如你要去英国念书，但手中持有的是美元，那么你可以趁下跌之际买入英镑，以防今后需要之时因英镑上涨换汇带来的损失。&
其次存在外币兑人民币的保值问题。举例说明，如果你有1,000,000日元，4月28日国际市场1美元兑108日元，的现汇买入价为100日元兑7.7780人民币，即1,000,000日元可兑77780人民币。如果国际日元兑下跌，中国银行挂牌价日元兑也将下调，1,000,000日元所合的人民币就会减少，日元存款就会亏损。因此此时将日元兑换成美元比较合适。由于美元兑人民币相对稳定，以人民币计价的美元存款也将保持稳定，从而达到保值的目的。&
如果你现在持有1,000,000日元，想存在银行存一年，千万不要这么做！现在日元一年期存款利率仅为0.0215%，也就是说一年之后，你仅能获得215日元的利息，这顶多也就是2美元，或者说，不到20元人民币而已！但是，如果你通过个人外汇买卖业务把日元兑换成利率较高的英镑或美元，情况就大不一样了！&
我们以美元为例。假设你在美元兑日元的汇率为108时将1,000,000日元买成9260美元，而美元一年期存款利率为4.4375%，一年之后可得利息410.9125美元，本金合计美元，假设汇率未变，这相当于1,044,458.55日元，比把日元存上一年多赚44243.55日元，相当于410美元，或约3000多元人民币。&
套汇的基本原则是低买高卖。假如你持有10000美元，在美元兑马克升至1.90时买入19000马克，在美元兑马克跌至1.82时卖出所得马克，买回10440美元，这样一来可以赚取440美元的汇差收益。&
而最近以来，外汇市场起起落落，涨跌频繁，给套汇赚取汇差提供了非常有利的机会。自日至今，日元以从1美元兑124日元涨至108日元，如果你持有10000美元，当时以124日元的价格买入1,240,000日元，今天再以108日元的价格卖出，将得到11481美元，净赚1481美元。&
4、套汇和套利，哪个划算？
如果你在进行外汇买卖的话，一段时间内，没有用帐户内的资金进行交易，此时银行按定期存款付利息。在上面的例子中，从1月份你买了日元以后到4月份卖出日元，按日元三个月定期存款利率0.0188%计算，应得日元利息..28日元（不到1美元，忽略不计）。这时你要想一想，如果你放着这笔美元不做日元的买卖，按美元三个月定期存款利率4.1250%计算，可得美元利息0%/4=103.125美元。如果汇率变动过小，比如今天的日元汇价仅涨至108日元，你卖出1240000日元，可得11481美元。如果做日元买卖，在利息方面（比起不做日元买卖的情况）会损失约103美元，在汇差方面会赚取1481美元；而不做日元买卖，在利息方面可赚取103.125美元。因此二者对比看来，做日元买卖虽仍有盈利，但收益率相对低了。所以汇率波动过小而利率差别有很大的情况下，套利的收益相对较高。反之，当汇率波动过大而利率差别很小的情况下，套汇的收益相对较高。&
二、外汇如何算盈利？
当前EUR/USD报价为1.，意味着您能用1.23230美元买入1欧元，或卖出1欧元同时买入1.23230美元。
假设您预测欧元对美元将升值，因此您愿意买入EUR(同时卖出USD)，并等待汇率的上涨。于是，您用123,230美元买入100,000欧元(100,000x1.23230)。利用100:1的保证金杠杆，您的保证金账户需要有$1,232。
如您所期，EUR/USD上升至1.。为了实现利润，您在1.23950的价位卖出100,000欧元，同时获得$123,950。
您之前用$123,230美元买入100,000欧元，现在卖出100,000欧元并换回$123,950，因此您的赢利为$720($123,950-$123,230=$720)。
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外汇交易如何计算盈亏？盈利的标准又是什么？
15:36:43来源：外汇网整合 作者：佚名
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责任编辑：forex
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外汇期权的盈亏分析
外汇期权的盈亏分析1、以买入外汇看涨期权为例 、 买入外汇看涨期权为 （1）即期汇率≤协议价格 ）即期汇率≤ 放弃期权，损失全部保险费。 放弃期权，损失全部保险费。 保险费） （2）协议价格＜即期汇率≤（协议价格 保险费） ）协议价格＜即期汇率≤ 协议价格+保险费 行使期权，追回部分或全部保险费。 行使期权，追回部分或全部保险费。 ＞（协议价格 保险费） （3）即期汇率＞（协议价格 保险费） ）即期汇率＞（协议价格+保险费 行使期权，获取利润，上涨越多，获利越大。 行使期权，获取利润，上涨越多，获利越大。 （4） 在到期前，转让期权（在市场上将该份期权卖掉） ） 在到期前，转让期权（在市场上将该份期权卖掉） 结论： 结论： （1）购买外汇看涨期权的风险有限而且事先可知，其最大风险就是损失全部保险费。 ）购买外汇看涨期权的风险有限而且事先可知，其最大风险就是损失全部保险费。 （2）外汇看涨期权的协议价格加保险费是买卖双方的盈亏平衡点。 ）外汇看涨期权的协议价格加保险费是买卖双方的盈亏平衡点。 权就有利可图， （3）只要即期汇率上升到协议价格加保险费以上，购买外汇看涨期权就有利可图，上升越 ）只要即期汇率上升到协议价格加保险费以上，购买外汇看涨期权就有利可图 多获利越多，从理论上说，购买外汇看涨期限权的最大利润是无限的。 多获利越多，从理论上说，购买外汇看涨期限权的最大利润是无限的。 2、以卖出外汇看涨期权为例 、 卖出外汇看涨期权为例 （1）即期汇率≤协议价格时， 获取全部保险费收入 ）即期汇率≤协议价格时， 保险费） （2）协议价格＜即期汇率≤（协议价格 保险费）时， 获取部分保险费或不亏不赚 ）协议价格＜即期汇率≤ 协议价格+保险费 ＞（协议价格 保险费） 卖方遭受损失，两者差额越大， （3） 即期汇率＞（协议价格 保险费）时， 卖方遭受损失，两者差额越大，其损失越大 ） 即期汇率＞（协议价格+保险费 结论： 结论： （1）卖出外汇看涨期权的最大利润是期权保险费。只要即期汇率不超过期权合约的协议价 ）卖出外汇看涨期权的最大利润是期权保险费。 卖方便可获得全部保险费收入。 格，卖方便可获得全部保险费收入。 （2）期权协议价格加保险费为盈亏平衡点。 ）期权协议价格加保险费为盈亏平衡点。 即期汇率超过期权合约的协议价格， 外汇看涨期权卖方便要遭受损失， 两者差额越大， （3） ） 即期汇率超过期权合约的协议价格， 外汇看涨期权卖方便要遭受损失， 两者差额越大， 其损失越大，从理论上说期权卖方的损失是无限的。 其损失越大，从理论上说期权卖方的损失是无限的。
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