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2014年8月，乐视网(300104,股吧)（300104.SZ）公布非公开发行A股股票预案，称拟向韬蕴资本子公司蓝巨投资等5名特定对象募集资金约45亿元，其中蓝巨投资出资15亿元。技术分析显示，美元指数冲击斐波那契100.0线未能形成突破后回落，目前已经跌至斐波那契61.8线这一重要支撑位，与此同时100天均线也逐渐接近其价格，短期内可能会在97.234继续获得支撑，并徘徊于此。这部分产能在高利润趋势不会下滑，产业淡季需求下滑，利润水平没有大幅压缩之前，供应水平不变，与需求形成反差，价格压力不断增加。截至目前为止，只有23家标普500指数成份股公司公布了财报，其中78%的公司业绩超过预期，增长16.4%，而87%的公司业绩超过了销售预期，这得益于其收入增长8.5%。”张祖强说。投资者据此做出的任何投资决策与作者无关。美国债务则增加2万亿美元至63万亿美元多。IB盈透做私人外汇怎么样？从5月26日的公告可以看出，该基金的认购户数和份额总额都已经达到成立条件。但分析师表示们，按公允价格计算，目前美元汇价确实已被低估，美债收益率与同期德债收益率的落差显示，欧元兑美元应当相比当前回落4%，才是合理的汇价水平。用益金融信托研究院认为，目前市场上信托产品收益率处于较为波动的局面。短期或有大幅震荡，注意480-500区资金集中增减主动性及螺纹钢影响。它由雾化器、烟油、电池盒、铁质烟丝等组成，烟油有不同的口味，同时根据烟雾量大小呈现出不同玩法。不过当前，基于实际有效汇率而言，市场的确高估了美元汇率，而与此同时其他大多数货币的汇率则被低估或接近公允价值，这一趋势从中期来看将令美元汇率继续走低。不过，下周的最重磅数据当属周五的6月非农就业报告。剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.53%/3.5050%，上日尾盘为3.%。螺纹钢1710趋势分析：螺纹钢总体趋势还是以中线的高位区间震荡对待，预计本季度上半段也将继续维持高位的震荡走势。所以对于目前黄金走势来说，虽然多头出现了萌芽的状态，但依然还是要保留一份谨慎的态度，毕竟这轮下跌行情让黄金元气大伤，虽然说目前黄金好不容易暂时停止了下跌，但是否真的回归了上涨行情，还需要进一步的观察。整体来看，市场依然处于偏弱状态，虽然是上升趋势当中，还是需要耐心等待调整之后的低吸机会，建议关注蓝筹和价值洼地的二线白马股。对于下半年的宏观经济走势，我们判断房地产投资大概率继续放缓，对经济有所拖累但压力有限，制造业投资回暖和外围经济复苏带动出口向好两方面的力量可以提供一定的支撑。图片来源于网络来自突厥的胡饼、烧饼传入中原。事实上，在这只定开债基成立后两天，该基金公司发行的另一只定开债基也一举募集60亿元。京唐港超特粉330元/吨成交，PB粉485元/吨；曹妃甸港金步巴451元/吨，PB粉485元/吨。看下面截图感受下，三只个股一天跌去了九成以上。2015年，陈发树及其旗下新华都“买入”公司前十大股东名单。随着“一带一路”建设纵深推进，古老的丝绸之路正被赋予崭新的时代内涵，为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗。上金所的会员单位，目前共有170多家，该会员单位数量基本保持不变。赵总监在会议致辞中指出：一是要重视金融安全的重要性问题。不过，对投研人员有更为严格要求则是针对所有沪港深基金的。公开资料显示，哈三联自成立以来一直从事化学药品制剂的研发、生产和销售，2016年开始涉足医疗器械领域。这个价格比上一年整整高出了80多万美元，并且完全按照数字顺序排列，颇有几分千金一掷的豪情。IB盈透做私人外汇怎么样？3、甲醇供需格局将略显宽松3.1、甲醇需求超低速增长3.1.1、MTO装置的甲醇需求不及预期年初，常州富德与江苏斯尔邦成功试车令投资者对于MTO行业的甲醇需求预期较高，只是后期盈利性等因素迫使装置停车，从而令华东地区的甲醇需求明显不及预期。结合日线图来看，价格依托42关口形成反弹至高位47.4一线的强势上升走势，但随即高位十字星后转大阴线，形态上的黄昏之星的强势看跌信号成型。我接触到了美丽而善良的社区大神――coffee土豪，她带我进入理财界，也给我的17年带来了唯一希望：也许攒钱只能靠理财了！17年初我对自己的新年财务目标就是那么的低啊，理财收入月入2K，年底攒够2W。风险提示：线下数据挖掘潜力不达预期。
文章点击排行榜比特币期货引发华尔街大佬恐慌，盈透证券主席乞求CFTC分离加密货币期货比特币期货引发华尔街大佬恐慌，盈透证券主席乞求CFTC分离加密货币期货信链APP百家号对于今年圣诞节前可能在芝商所（CME）上市交易的比特币期货，华尔街的一些大碗似乎并不开心，他们纷纷表示出自己的担心，并通过对比特币发出严重警告，来表示这种类型的期货并不受他们投机党的欢迎。华尔街大佬乞求监管者分离加密货币“这封信是寄给美国商品期货交易委员会（CFTC）的，目的是请求他们让任何企图清算加密货币或相关衍生品的清算组织，使用单独的清算系统，与其它产品隔离开，” 美国盈透证券（IB）主席托马斯·彼得菲（Thomas Peterffy）表示。盈透证券是华尔街衍生品及经济结算服务的主要提供者之一，据悉，这一公开信在日刊登在传统行业圣经《华尔街日报》之上。根据广泛报道，芝加哥商业交易所集团有望在今年12月底前推出比特币期货。这一消息在比特币爱好者们的眼中，无疑偏向于利好，然而，传统行业人士对这样一个金融期货，显然并不是很期待。这封公开信直指CFTC主席J.克里斯托弗吉安卡洛（J. Christopher Giancarlo），其提到说资本市场的命运岌岌可危。彼得菲先生敦促该监管机构孤立比特币期货，而不是冒着风险让它去动摇实体经济。据悉，CFTC是衍生品及期货的监管方，因此，最终加密货币期货也属于该监管机构的管辖范围。加密货币还不够成熟这封公开信继续提到，如果芝商所清算加密货币的方式与其它产品相同，那么，在同一个结算池内，所有其它的输家将会给赢家买单。“加密货币并不具有成熟、受监管以及经测试的基础市场，” 彼得菲先生继续写到，“这些产品及它们所在的市场存在时间，不足10年，它们与世界上任何经济环境或实体都没有什么关系。”欢迎投稿区块链相关文章，接收邮箱：。稿件一经采用，我们将
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期货三大策略中 曲线策略最值得关注
作者：董德志 柯聪伟 徐亮
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　　主要结论
　　国债期货策略
　　表1:国债期货未来一周策略建议
　　互换策略
　　表9:互换未来一周策略建议
　　国债期货策略
　　方向性策略
　　策略回顾：过去一周，债市先抑后扬，整体窄幅波动。具体来看，前半周，受资金面有所收敛及1-2月经济数据普遍好于预期影响，债市出现小幅调整；后半周，在央行持续净投放资金的影响下，流动性再度维持宽松局面，债市亦有所回暖。
　　整体来看，期货方面，TF1806累计下跌0.045，对应收益率上行约1BP，T1806累计下跌0.100，对应收益率上行约1BP。现券方面，5年期国债收益率基本维持不变、而10年期国债收益率下行约1BP。国债期现货表现略有分化，且国债现货表现强于国债期货。
　　展望后期，在宏观经济控制杠杆的政策背景下，预计2018年中国信用扩张速度会放缓，从而在实体经济中形成紧信用格局。而在各类金融监管政策陆续落地的基础上，2017年的紧货币政策预计将发生一些微调，适度保持流动性合理充裕是2018年货币市场的选择。
　　总体而言，经济增长平稳，但是适度宽松的货币条件配合相对偏紧的社会信用扩张局面，会对利率下行有一定的作用，预计2018年的债券市场表现会显著强于2017年，基准性的长期利率—10年期国债利率会回落到3.5%下方(当前在3.8%附近)。
　　按过去一周平均IRR计算，TF1806的理论价格范围是96.50-96.71，T1806的理论价格范围是92.86-93.55。
　　期现套利策略
　　IRR策略
　　过去一周，国债期货整体表现略强于国债现货，国债期货的IRR水平小幅下行。目前，5年和10年主力合约的活跃CTD券所对应的IRR水平分别为1.59%和2.35%。
　　我们认为IRR未来将继续上行但幅度有限，主要原因有两点：(1)尽管本周现货略强于期货，但我们认为期货强于现货仍然可能是短期内期现货关系的主要趋势，而且目前的IRR水平相较同业存单收益率仍然很低；(2)国债期货剔除旧券的新规在1812合约及之后实施，在长远来看有利于IRR的上行。但对于合约来说，仍然可能会有部分投资者在1812合约之前借助国债期货交割的便利性来处理手中流动性不佳的旧券，因此，国债期货多头进入交割的意愿可能会较低，而这将压制合约IRR的上行。
　　基差策略
　　策略回顾：过去一周，国债现货表现优于期货，活跃CTD券所对应的净基差有所上行。从主力期货合约1806的CTD券来看，5年活跃券中，1700003.IB的净基差上行0.0446；10年活跃券中，170018.IB的净基差上行0.2538。
　　目前五债和十债主连活跃CTD券所对应的净基差分别为0.5，我们认为净基差在未来一周继续下行的概率较大，主要原因有三：
　　(1)从1806合约期现货相对强弱来看，过去一周，期货表现略弱于现券。在现券强于期货的局面持续近2个月后，期货相对现券正逐步走强，尽管现货在上周表现略强，但我们认为期货强于现货仍然可能是短期内期现货关系的主要趋势，净基差依然面临下行压力。
　　(2)TF1806和T1806合约的IRR水平均不高，且远低于同期限同业存单收益率。若国债期货IRR水平如我们预期一样出现上行，那么这将对应着净基差的下行。
　　(3)五债和十债收益率绝对水平依然较高，分别在3.7%和3.8%左右的水平，收益率短时间发生大幅波动的概率较小。因此，CTD券集中在长久期活跃交割券上且发生切换的概率不大，转换期权大幅上行进而引发净基差上行的概率亦不大。
　　综合以上原因，我们认为期货仍将强于现货；IRR出现上行的概率较大；转换期权大幅上行进而引发净基差上行的概率不大，净基差在未来一周很可能会出现下行。但需要关注国债收益率的下行情况，若后续债市持续向好，国债收益率继续向3%附近靠近，那么净基差将由于转换期权价值的上行而面临上行压力。
　　跨期策略
　　跨期价差方向策略
　　过去一周，价差略有分化，TF1806-TF1809小幅下行0.010，目前为-0.080；而T价差上行0.035，目前为-0.045。
　　我们认为跨期价差长期依然存在下行的基础，主要原因有二：
　　(1)5、10年国债收益率水平依然较高，国债期货CTD券的交割期权价值基本上为零，CTD券集中在长久期交割券上，发生切换的概率不大，因此近远月合约交割期权的时间价值差异基本可以忽略。支撑正值跨期价差的期权时间价值在当前阶段并不能发挥作用；
　　(2)强监管、紧货币周期中资金成本易上难下，故国债期货跨期价差易下难上。
　　后续待1809合约流动性出现改善，则可以介入做空跨期价差。不过，需要注意央行货币政策是否边际转松，若央行货币政策有偏松的迹象，那么跨期价差反而将面临上行压力。
　　做多跨期价差并持券交割
　　对于5年品种，近月交割能拿到170021.IB是相对理想的，且交割后应及时换券到180001.IB，可以最大化收益。另外，即使是拿到目前任意一支活跃可交割券，收益也能达到0.9元左右。
　　对于10年品种，近月交割能拿到170025.IB和180004.IB是相对理想的，且交割后应及时换券到170018.IB，可以最大化收益。另外，即使是不换券或者换券到其它活跃券也能得到0.9元以上的收益。
　　跨品种策略
　　过去一周，5年期国债期货合约表现与10年期合约基本相当，TF1806和T1806合约对应收益率均下行约1BP，1806合约对应收益率曲线斜率变平1BP，目前约为7BP；而国债现货收益率曲线斜率变平约3BP，目前价差水平约为12BP。我们推荐的做陡曲线策略在1806合约上：多2手TF1806+空1手T1806小幅盈利0.010。
　　近期，资金面的持续宽松是国债收益率曲线小幅走陡的主要原因，而央行于本周五超预期超额续作MLF再度引发了市场对于货币政策微调的预期。这与我们前期对流动性预判的思路较为一致，我们认为在各类金融监管政策陆续落地的基础上，2017年的紧货币政策预计将发生一些微调，适度保持流动性合理充裕是2018年货币市场的选择。因此，2018年的国债收益率曲线呈现牛陡形态的概率较大。
　　另外，下周美联储加息在即，这也将是检验央行是否微调货币政策的时刻，建议关注央行资金投放的价量变化。
　　因此我们推荐1806合约上的曲线策略为变陡策略，即多2手TF1806+空1手T1806。
　　国债期货技术指标分析
　　从国债期货四个方面的技术指标来看：
　　(1)趋势指标。本周DIF线虽继续位于DEA线上方，但DIF线已有下穿DEA线的趋势，国债期货市场短期风险正不在加大。
　　(2)能量指标。AR与BR指标本周出现下行，国债期货市场情绪有所回落，目前指标处于中间水平。
　　(3)压力支撑指标。本周BBIBOLL轨道继续扩大，期货价格虽回归BBI线，但依然位于BBI线之上，国债期货市场表现依然较为强势。
　　(4)波动指标。ATR指标本周维持震荡，整体位置依然较低，市场活跃程度较前期下降明显。
　　从趋势指标和能量指标来看，国债期货市场情绪出现回落，短期风险有所加大。但从长期来看，2018年大概率呈现适度宽松的货币条件配合相对偏紧的社会信用扩张的现象，债市机会仍然较大。
　　利率互换策略
　　方向性策略
　　过去一周，央行公开市场净投放2400亿元，具体来看，上周无逆回购到期，资金投放2400亿元，另外，周五还有1895亿MLF到期，央行续作3270亿元。在缴税影响下，流动性呈现先收紧后放松的局面，整体依然维持宽松，利率互换同样基本维持不变，IRS-Repo1Y维持在3.49%左右不变，而IRS-Repo5Y从3.92%下行1BP至3.91%左右。
　　后续来看，未来一周公开市场有3800亿元逆回购到期。随着季末不断临近，资金面可能会出现季节性紧张的情况，但考虑到央行可能会保持适度宽松的货币条件，我们认为流动性较为宽松的局面仍将维持，预计未来一周IRS-Repo1Y在3.39-3.49%区间，IRS-Repo5Y在3.81-3.91%区间。
　　回购养券+IRS
　　过去一周，我们推荐的回购买入5年国开债+买入IRS-Repo5Y的收益由87BP上行4BP至91BP左右。
　　目前来看，回购养券+IRS策略的吸引力仍然较强，该策略收益基本能覆盖资金利率变动的风险，我们建议择机介入。
　　期差(Spread)交易
　　过去一周，IRS-Repo5Y与IRS-Repo1Y的利差从43BP下行1BP至42BP左右，我们推荐的1×5变平交易盈利约1BP。
　　和现券不同的是，利率互换曲线结构仍维持正常形状，因此和国债期货不同，在资金成本长期易上难下的情况下，继续推荐1×5变平交易。
　　基差(Basis)交易
　　过去一周，SHIBOR3M和FR007两者的价差出现下行。具体来看，价差从184BP下行13BP至171BP左右，我们推荐的做空价差盈利13BP。目前两者的价差处于历史高位，我们认为SHIBOR3M和FR007两者的价差将继续收窄。
(责任编辑：DF302)
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