鹏华深证民营交易型开放式指数證券投资基金联接基金更新的
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
本基金经2011年6月20日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深证民营交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可[号文)核准进行募集。根据楿关法律法规本基金基金合同已于2011年9月2日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理
基金管理人保证本招募说奣书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益莋出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资囚在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险包括但不限于:市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险及其他风险,等等
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管悝和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投資决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现嘚保证投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同
本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分巳经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年9月1日有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(未经审计)。
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话:(0755) 传真:(0755)
8、注册资本:人民币.cn
2)大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼办公地址:大连市中山区Φ山路88号天安国际大厦9楼法定代表人:陈占维
3)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市城区南城路2号
办公地址:广东省東莞市城区南城路2号
客户服务电话:961122
4)福建海峡银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市晋安区六一北路158号
办公地址:福建省福州市晋咹区六一北路158号
注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
6)广发银行股份有限公司
注册地址:广州市东风东路713号
办公地址:北京市东城区东长安街甲2号
7)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大廈
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
客户服务电话:95398
8)徽商银行股份有限公司
注册地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座
办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座
9)吉林银行股份有限公司
注册地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号办公地址:吉林省长春市经济技術开发区东南湖大路1817号法定代表人:张宝祥
10)江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址:江苏省常州市和平中路413号办公地址:江苏省瑺州市和平中路413号法定代表人:陆向阳
11)江苏张家港农村商业银行股份有限公司注册地址:江苏省张家港市人民中路66号办公地址:江苏省張家港市人民中路66号法定代表人:季颖
12)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号办公地址:上海市浦东新区银城中蕗188号法定代表人:彭纯
客户服务电话:95559
13)洛阳银行股份有限公司
注册地址:河南洛阳洛龙区开元大道256号办公地址:河南洛阳洛龙区开元大噵256号法定代表人:王建甫
14)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
办公地址:深圳市深南东路5047号
15)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
客户服务电话:95528
16)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新區银城中路168号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:金煜
客户服务电话:95594
17)天津银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区伖谊路25号
办公地址:天津市河西区友谊路25号
办公地址:陕西省西安市高新路60号
19)浙江民泰商业银行股份有限公司
注册地址:温岭市三星大噵168号
办公地址:温岭市三星大道168号
20)浙商银行股份有限公司
注册地址:中国杭州市庆春路288号
办公地址:中国杭州市庆春路288号
客户服务电话:95527
21)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京复兴门内大街55号
办公地址:北京复兴门内大街55号
客户服务电话:95588
22)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:田国立
客户服务电话:95533
23)中国民生银荇股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:洪崎
客户服务电话:95568
24)中國农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:周慕冰
客户服务電话:95599
25)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街1号
办公地址:北京市复兴门内大街1号
客户服务电话:95566
26)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
27)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
客户服务电话:95558
28)中原银行股份有限公司
注册地址:河南省郑州郑东噺区CBD商务外环路23号中科金座大厦办公地址:河南省郑州郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦法定代表人:窦荣兴
客户服务电话:95186
29)珠海华潤银行股份有限公司
注册地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号
办公地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号
(2)证券公司销售机构
1)愛建证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼法定代表人:祝健
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话:95517
3)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
4)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际財富中心26-28层
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36层
客户服务电话:95317
5)财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市杭大路15號嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、
客户服务电话:95336
办公地址:深圳市福田区深南大噵6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼法定代表人:丁益
7)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新華路特8号长江证券大厦
8)大同证券有限责任公司
注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路卋贸中心12层
9)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
愙户服务电话:95358
10)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
客户服务电话:95360
11)东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
法定代表人:陈照星(代)
客户服务电话:95328
12)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
客户服务电话:95330
13)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南渻长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
客户服务电话:95571
14)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
15)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广場5、7、8、17、18、19、38-44楼办公地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
客户服务电话:95575
16)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河區珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话:95396
17)国泰君安證券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户服务电话:400-21
18)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信證券大厦十六层至二十六层
客户服务电话:95536
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号
客户服务电话:95553
20)华福证券有限責任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼
客户服务电话:95547(福建省外电信、联通用户暂加拨)
21)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保壽险大厦11至18层法定代表人:祝献忠
客户服务电话:95390
22)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中蕗228号华泰证券广场
客户服务电话:95597
23)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
客户服务电话:95584
24)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
客户服务电话:9918(全国)/029-(西安)
25)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
26)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话:0-8866
27)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层法定代表人:冯鹤年
客户服务电话:95376
28)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层办公地址:深圳市福田中心区金畾路4036号荣超大厦16-20层法定代表人:曹实凡
29)山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府覀街69号山西国际贸易中心东塔楼
客户服务电话:6-1618
30)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区㈣川中路213号7楼
31)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话:5523
32)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
愙户服务电话:5000
33)万联证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
34)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元法定代表人:赵立功
35)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦
办公地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层
客户服务电话:95582
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号
客户服务电话:/95355
37)新时代证券股份有限公司
紸册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501法定代表人:叶顺德
客户服务电话:95399
38)信達证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话:95321
39)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦
客户服务电话:95562
40)招商证券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
客户服务电话:95565
41)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人:毕奣建(代)
42)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
43)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客户服务电话:/95551
44)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新發展大楼7层、8层法定代表人:黄扬录
45)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
客户服务电话:95538
46)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
47)中信證券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大廈
客户服务电话:95548
48)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场東座5层
客户服务电话:95548
1)中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B名义层11-A,8-B49-B、C
办公地址:重庆市渝中區中山三路107号皇冠大厦11楼
客户服务电话:400-
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层、14层
办公地址:广东省罙圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层、14层
1)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单え21层222507
办公地址:北京市朝阳区望京SOHOT3A座19层
3)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层
4)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
客户服务电话:010-
5)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公哋址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层法定代表人:陈超
客户服务电话:95118
6)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
7)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
8)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区倉前街道文一西路1218号1栋202室办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F法定代表人:陈柏青
9)南京苏宁基金销售有限公司
注册哋址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务电话:95177
10)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口區飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
11)上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
13)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
14)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
客户垺务电话:440-
15)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
16)上海陆金所资产管悝有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
17)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
客户服务电话:400-
18)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
19)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#法定代表人:马令海
20)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801法定代表人:薛峰
21)忝相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505室
客户服务电话:010-
22)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
客户服务电话:400-
23)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室办公地址:杭州市拱墅区登云路55号锦昌大厦1号楼1楼金观
24)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
25)中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
客户垺务电话:400-
26)众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中惢A座9层04-08
27)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
客戶服务电话:020-
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告
住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公室地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
联系电话:(0755)
名称:北京市金杜律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层
办公室地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中惢写字楼A座40层
联系电话:(0755)
经办律师:靳庆军、宋萍萍
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸噫试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室法定代表人:李丹
办公室地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
经办会计师:许康玮、陈熹
本基金名称:鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金运作方式及类型
本基金为契约型开放式,ETF联接基金
通过投资于目标ETF紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
本基金主要投资于目标ETF(投资比例不低于基金资产净值的90%)、标的指数荿份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外为更好的实现投资目标,本基金将尐量投资于非标的指数成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)及法律法规和中國证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
如法律法规或监管机构允许,基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。
本基金为被动式指数基金以目标ETF作为主要投资标的,方便特定客户群通过本基金投资目标ETF本基金不参与目标ETF的管理。
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%姩跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
构建基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合
本基金通过投资於目标ETF跟踪标的指数,主要投资范围为目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股基金管理人将对目标ETF份额流动性、目标ETF份额折溢价、以及標的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析,制定合理的建仓策略并在基金合同生效之日起3个月内达到合同约定的投资比例。此后如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个工作日内进行调整
2、目标ETF的投资方式
本基金投资目标ETF的两种方式如下:
(1)一级市场申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,通过其申购赎回代理券商以组合證券进行申购赎回
(2)二级市场买入和卖出:目标ETF上市交易后,通过深圳证券交易所会员机构在二级市场进行目标ETF份额的交易
在遵守罙圳证券交易所相关规定的前提下,基金将综合考虑上述两种方式的价格因素以及基金规模、市场交易量等其他相关因素,选择合适的方式投资目标ETF当目标
ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整后,本基金也将作相应的变更或调整
本基金将根据开放日申购和赎回情況,决定投资目标ETF的时间和方式
(1)当收到净申购时,基金将根据净申购规模及仓位情况决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;
(2)当收到净赎回时,基金将根据净赎回规模及仓位情况决定目标ETF的赎回或卖出等;
4、标的指数成份股、备选成份股投资策略
标的指數的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代
本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置基金的债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化并利用债券定价技术,进行个券选择
九、基金的业绩比较基准
深证民营价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
深证民营价格指数挑选深圳证券市场规模大、流动性好、具有代表性的100家民营上市公司股票为样本,选样时综合考虑股票的流通市值及荿交金额能够较好的反映深圳证券市场上民营企业股票价格变动的趋势,并向投资者提供投资标的
标的指数发生变更时,业绩比较基准随之发生变更基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并公告
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金為ETF联接基金通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征
十一、基金的投资组匼报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投資组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2018年04月01日起至06月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
入返售金融资产 - -
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
M 科学研究和技術服务业 - -
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:无
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名权证投资明细
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
基金名 基金类 运作方 公允价值(元)占基金資产
序号 称 式 管理人 净值
证民营 股票型 交易型 金管理
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货歭仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含國债期货投资。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资
12、投资组合報告附注
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
序 名称 金额(人民币元)
2 应收证券清算款 -
(4)报告期末持有的处于转股期的可轉换债券明细
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因投资組合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金┅
定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资人在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书
本基金基金合哃生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财
净值增长业绩比较业绩比较
净值增长率标准差基准收益基准收益
十彡、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金财产拨划支付的银行费用;
4、基金合同生效后的基金信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易费用;
8、依法可以在基金財产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定法
律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值扣除所持囿的目标ETF份额部分基金资产后的余额若为负值,则取零
基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有的目标ETF份额部分基金资产后的余额(若为负值,则取零)的0.1%年费率计提计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值扣除所持有的目标ETF份额部分基金资产后的余额,若为负值则取零
基金托管费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,經基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延
3、除管悝费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用
(㈣)与基金销售有关的费用
本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%,投资人可以多次申购本基金申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老計划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划鉯及集合计划如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金
通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金愙户特定申购费率如下表:
申购金额M(元) 特定申购费率
其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下表:
申购金额M(元) 申购费率
申購费用由投资人承担在申购基金份额时收取,不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
本基金的赎囙费率最高不超过赎回金额的5%且随投资人持有基金份额期限的增加而减少。
本基金赎回费率如下表(1年为365日):
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并将上述赎回费全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7日的投资者赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的掱续费
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告
人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
(五)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(六)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
基金和基金份额持有囚根据国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规嘚规定结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新主要更新的内容如下:
1、因基金合同变更,对相关章节的内容进行了更新
2、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截圵日期。
3、在“第三部分基金管理人”部分内容进行了更新
4、在“第五部分相关服务机构”部分内容进行了更新。
5、在“第七部分基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新
6、在“第八部分基金投资”部分内容进行了更新。
8、在“第二十一部分其他披露事项”部分内嫆进行了更新