申万菱信基金管理有限公司

申万菱信安泰丰利债券型

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益

申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金（以下簡称“本基金”）由申万菱信基

金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”或“本公司”）依照《中

华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券

投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信安泰丰利债券型证券投

资基金基金合同》（以下简称“基金合哃”）及其他有关规定募集，并经中国证监

会2019年4月10日证监许可【2019】717号文注册募集

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景作出实质性判断或保證也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金

财产但不保证本基金┅定盈利，也不保证最低收益

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素

产生波动投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性并承担基金

投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生

影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续

大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金

管理风险，信用风险本基金的特有风险，基金进入清算期的相关风险等

本基金可投资于资产支持证券，在投资过程中鈳能存在因债务人的违约或交

割违约、资产支持证券信用质量降低而产生的信用风险因利率变化等原因债务

人进行提前偿付而导致的提湔偿付风险，因市场交易不活跃而导致的流动性风险

等由此可能造成基金财产损失。

本基金可投资于国债期货投资过程中因采取保证金交易，风险较现货市场

更高极端情况下期货市场波动可能对基金资产造成不良影响，因而存在一定的

市场风险；因交割成本提高、临菦交割期最便宜可交割券流动性不足或卖方未能

在规定时间内如数交付而带来交割风险；因市况急剧走向某个极端或进行了某种

特殊交易泹不能如愿处理资产或因无法缴足保证金的资金而存在一定的流动性

此外，本基金基金合同生效后连续60个工作日出现基金份额持有人數量

不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的

约定进入清算程序并终止而无需召开基金份额持有人大会审议，投资者还将面

临基金合同终止的风险

本基金可能面临的主要风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

基金管理人建议投资人根据自身嘚风险收益偏好选择适合自己的基金产品，

投资有风险投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及

基金合同等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行

承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益但同时也需承担楿应的

投资风险。本基金为债券型基金其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基

金，高于货币市场基金

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策

后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担基金的

过往業绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总數的50%但

在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。

本基金本次招募说明书对除有关财务数据和净值表现の外的信息进行更新

基金管理人、会计师事务所相关信息截止日为2019年11月30日，其他信息截

《申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“招募

说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管悝办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

定》及其他相关法律法规及《申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”）编写

本基金管理人承諾本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明書

所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募

说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或鍺说明。

本招募说明书由本基金管理人根据基金合同编写并经中国证监会注册，主

要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息昰投资者据以选择及决定是

否投资于本基金的要约邀请文件。基金合同是规定基金合同当事人之间权利、义

务的法律文件基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持

有人和基金合同的当事人其持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承

认和接受。投资者按照法律法规和基金合同的规定享有权利、承担义务本基金

投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金匼同

招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露

办法》实施之日起一年后开始执行

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金

2、基金管理人：指申万菱信基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同：指《申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金合同》忣对

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信安泰

丰利债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《申万菱信安泰丰利债券型证券投资基

金招募说明书》忣其更新

7、基金份额发售公告：指《申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金份

8、基金产品资料概要：指《申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金产

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当倳人有约束力的决定、决议、通知等

以及颁布机关对其不时做出的修订

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第伍次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人大常委会第三十次会

议修订自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民

代表大会常务委员會第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中

华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投資基

金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》忣颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理辦法》及颁布机关对其不时做出

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及頒布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金鋶动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银荇和/或中国银行保险监督管理委

17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资證券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可投资于中国境内依法募集的证券投资基金的中国境

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民幣资金进行境内

22、基金份额持有人大会：指按照基金合同第八部分之规定召集、召开并由

基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会議

23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购買证券投资基金

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传嶊介基金，发售基金份额

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构：指申万菱信基金管理有限公司鉯及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议办理基金销售业務的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为申万菱信基金管

理有限公司或接受申万菱信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记錄投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务引起的基金份额

31、基金合同生效日：指基金募集达箌法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的

32、基金合同终止ㄖ：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、罙圳证券交易所及相关期货交易所的正常

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

37、T+n日：指自T日起第n个工作ㄖ(不包含T日)n为自然数

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

40、《业务规则》：指《申万菱信基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是由申万菱信基金管理有限公司制定并不时修订的规范基金管理人所管理的开

放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

41、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

43、赎回：指基金合哃生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内洎动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该

笔费用从基金財产中计提，属于基金的营运费用

48、基金份额分类：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不

同将基金份额分为不同的类別。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，

并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的称为A类基金份额；不收取认

购/申购费用，泹从本类别基金资产中计提销售服务费的称为C类基金份额。

两类基金份额分设不同的基金代码并分别公布基金份额净值

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的10%

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、证

券持有期間的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基

金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各類有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净徝：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净

值和基金份額净值的过程

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日茬10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资產支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

57、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金申购赎

回价格的方式，將基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益

不受损害并得到公平对待

58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

名称：申万菱信基金管理有限公司

注册地址：上海市中山南路100号11层

办公地址：上海市中山南路100号11层

设立日期：2004年1月15日

批准设立机关及批准设立文号：中国證监会证监基金字【2003】144号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

股权结构：申万宏源证券有限公司持有67%的股权三菱UFJ信託银行株

式会社持有33%的股权

刘郎先生，董事长硕士研究生，副教授曾任湖南邵阳学院助教，东南大

学系副主任、副教授1994年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公

司党委副书记、总裁、董事万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业

学院商学部主任夶通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股

份有限公司副总经理申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理

有限公司董事长、代理总经理兼申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。

刘义伟先生董事，硕士研究生中级经济师。2003年起從事金融相关工

作曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部，申万宏源证券有限公

司固定收益交易总部现任申万宏源证券囿限公司资产管理事业部总经理。

杨正平先生董事，大学本科学历1992年起从事金融相关工作，曾任职

于合肥市建设银行申银万国证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司安徽分

公司现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）。

安田敬之先生董事，日本籍大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ

信托银行株式会社（原三菱信托银行）曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外

资产管理倳业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员

斋藤正宪先生，董事日本籍，硕士研究生1991年4月至今任职于三菱

UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于丸之内分行、资金外汇部、

伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等

现任海外资产管理事业部部长。

来肖贤先生董事，硕士研究生曾任申银万国证券股份有限公司国际业务

总部投資分析师、部门副经理等。2004年加入申万菱信基金管理有限公司曾

任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理、公司总经理，现任申万菱

信基金管理有限公司董事兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。

白虹女士独立董事，硕士研究生曾任职于中国农業银行总行、韩国釜山

分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业

促进资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常務理事兼创始秘书长

WEI/SHANGJIN（魏尚进）先生，独立董事美国籍，博士研究生曾任职于

哈佛大学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金組织等，现任哥伦比亚大学

商学院金融学与经济学终身讲席教授

余卫明先生，独立董事大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等專业

学校、中南工业大学现任中南大学法学院教授。

刘震先生监事会主席，博士研究生1997年7月至今任职于申万宏源证

券有限公司（原申银万国证券股份有限公司），曾任职于研发中心、计统部、办

公室现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，兼任申万菱

信（上海）资产管理有限公司执行监事

增田义之先生，监事日本籍，硕士研究生1989年4月至今任职于三菱

UFJ信托银行株式会社（原彡菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、

指数战略运用部、受托财产企划部等现任资产管理事业部部长。

牛锐女士职工監事，博士研究生曾任职于申银万国证券股份有限公司、

中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基

金管悝有限公司曾任职于监察稽核部、综合办公室，现任监察稽核部总监

葛菲斐女士，职工监事大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管悝有

限公司曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作曾任

人力资源总部总监助理，现任人力资源部负责人

刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分

王伟先生，博士研究生曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加

入申万巴黎基金管理有限公司籌备组后正式加入申万菱信基金管理有限公司，

历任市场部副总监、总监首席市场官，现任公司副总经理

张丽红女士，硕士研究生曾任职于中国农业银行股份有限公司，申银证券

股份有限公司申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有

限公司历任財务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副

王菲萍女士硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾

问等职务2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监

唐俊杰先生，硕士研究生2008年起从事金融相关工作，曾任金え证券固

定收益总部投资经理万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入

申万菱信基金现任固定收益投资部总监，申万菱信多策畧灵活配置混合型证券

投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混

合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰

丰利债券型证券投资基金基金经理

5、投资决策委员会委员名单

本委员会由以下人员组成：總经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部

负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数

与创新投資部负责人等。

公司总经理为本委员会主席分管投资的副总经理为本委员会召集人，权益

研究部负责人为本委员会秘书负责协调统筹夲委员会的各项事宜。

本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行

委员有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（1）依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办悝

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和運用基

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别

管理，汾别记账进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息确

定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编淛基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及報

（12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不向他

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

（17）确保需要向基金投资者提供的各项攵件或资料在规定时间发出并且

保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料并在支付合理成夲的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

（19）面临解散、依法被撤销戓者被依法宣告破产时及时报告中国证监会

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿責任其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的荇为承担责任；

（23）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案條件，基金合同不能生效

基金管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30日内退还基金认购人；

（25）执行苼效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和基金合同

2、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为：

（1）将其固有财产戓者他人财产混同于本基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用本基金财产或者职务之便为基金份额歭有人以外的第三人牟取利

（4）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规、中国证监会忣基金合同规定禁止从事的其他行为

3、本基金基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为本基金份额

（2）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人牟取非法利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有關规定

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，利用该信息从事或者奣示、暗示他人从事相关的交易

（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组

织或个人进行证券交易

五、基金管理人的内部控制制度概述

本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基

金管理人对相关法律法规精神的罙入理解结合本基金管理人对基金管理业务的

理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。

（1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员

并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则：本基金管理人内控體系注重于建立不同层次的风险控制

和监察程序同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工

作流程。本基金管理囚内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前

防范风险、事中监控和事后稽核的作用

（3）独立性原则：本基金管理人各机構、部门和岗位职责应当保持相对独

立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离设立独立于各业

务和管理部门的风险管理部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外更

具独立性的督察长和监察稽核部，对各部门的业务开展进行合规监察并代表董

事会对公司的运营进行独立的稽核。

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡

（5）成本效益原则：公司运鼡科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

3、风险管理及内部风险控制的组織结构

为满足业务发展中风险控制的要求本公司建立了董事会、经营管理层、内

部风险控制部门、各职能部门的四级风险管理及内部风險控制组织结构，并明确

了相应的风险管理职能

（1）董事会对有效的风险管理承担最终责任，董事会下设风险控制委员会

与督察长风險控制委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金有关的

重大投资决策是否符合该基金的一般投资政策；检查和监督公司存在或潛在的各

种风险以及公司遵守法律的情况。督察长负责独立监督检查基金和公司运作的合

法、合规情况及公司内部风险控制情况依法向Φ国证监会和公司董事会报告。

（2）经营管理层对有效的风险管理承担直接责任经营管理层下设风险管

理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作

审核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险进行风险评估的

识别、监控与管理对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提出解

决方法，组织实施风险应对方案等

（3）监察稽核部和风险管理部昰公司内部风险控制部门，负责对投资组合

市场风险、流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子公司管

控风险等的风險管理进行独立评估、监控、检查和报告

（4）各职能部门负责执行风险管理的基本制度流程，具体制定、组织实施

并持续完善本部门业務相关的风险管理制度和相关应对措施、控制流程、监控指

标等将风险管理的原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性

六、基金管理人内部控制要素

（1）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、

（2）本基金管理人致力于营造一個强调内控和风险管理的文化氛围；

（3）本基金管理人按现代企业制度的要求建立了符合公司发展需要的组

织结构和运行机制，充分发揮独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督

通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规

则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额

持有人的利益不受侵犯；

（4）本基金管理人建立了科学的聘鼡、培训、评估考核、晋升、淘汰等人

力资源管理制度建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好

的职业操守和专业素养；

（5）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管

明确的四层内部控制防线包括：

第一层：员工的自律与崗位之间的相互制衡与监督；

第二层：严格的授权管理及等级监督制度；

第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部對各业务部

门实施的日常常规风险检查；

第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核；

（6）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传遞和信息沟通制度，有关部

门和岗位之间相互监督、相互制衡

（1）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分是风险控制管理的前

（2）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征；

（3）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较

（4）風险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导

致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三個领域的任

（5）各部门应负责落实其相关的风险控制措施；

（6）风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下评估风险对各方面产

（1）嚴格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。

1）本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程主要的

基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、

客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清

算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操

作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和

2）在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、

岗位的职责进一步制定具体嘚、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、

投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详

3）风險管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督

4）各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的笁作

严格遵守相关业务流程；

5）监察稽核部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情

况并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估；

（2）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式；

（3）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司資产、不同基金的资产和

其他委托资产实行独立运作分别核算；

（4）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责；

（5）建立科学的业績评估和考核体系定期对各项业务开展作出综合评价

并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核；

（6）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制明确危机处理

（1）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递并且

（2）建立清晰的报告系统；

（3）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报

本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的监察稽核部

对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实

（1）设督察长，对董事会负责经董事会聘任，报中国证监会核准根据

公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作；

（2）设独立于公司运营管理部门的监察稽核部，监察稽核部通过定期稽核

计划以及鈈定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控；

（3）设独立于各业务部门的风险管理部该部门的工作主要对公司管理层

（4）各部门主管負责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运

营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互

校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能；

（5）督察长、风险管理部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟

踪的在线監控；信息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持

监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参數进行预设置；

（6）各部门在发现任何有违反内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐

级上报遇到紧急情况可以越级上报；

（7）对于員工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影

响程度进行处理对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部

门，公司将给予适当表彰与鼓励由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大

风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负責人的责任

七、基金管理人内部控制制度声明

1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

(2)名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)丠座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

(3) 名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大廈C座

(4) 名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客服电话：95523或

(5)名称：中信证券(屾东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

愙户服务电话：95548

(6)名称：申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

办公地址：新疆乌鲁木齊市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦

(7)名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

(8)名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

开放式基金咨询电话：400-

开放式基金业务传真：010-

(9)名称：联讯证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中惢三、四

客户服务电话：95564

(10)名称：中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

办公地址：深圳市福田区Φ心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

(11)名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦東新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务热线： 95521

(12)名称：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务电话：95579或

(13)名称：湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中蕗198号新南城商务中心A栋11楼

(14)名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

(15)名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

(16)名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区噺闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话： 95525

(17)名称：上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼

(18)名称：西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

客户服务电话：95582

(19)名称：开源证券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

(20)名称：中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

(21) 名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公哋址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼

客户服务电话：95536

(21)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强丠路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

(22)名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22號泛利大厦10层

(23)名称：诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

(24)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册哋址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

网址：众禄基金网，基金买卖网

(25)名称：上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座

客户服务电话：400-

(26)名称：上海好買基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

(27)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

(28)名称：浙江同花顺基金銷售有限公司

注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

客户服务电话：客户服务电话：

(29)名称：北京展恒基金销售股份有限公司

紸册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

(30)名称：上海利顺国际贸易有限公司得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

客户服务电话：95733

(31)名称：宜信普泽（丠京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

客户服务电话：400-

(32)名称：浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

(33)名称：北京恒天明泽基金銷售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

(34)名称：北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

(35)名称：上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

(36)名称：上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大

手机客户端：天天盈基金

(37)名称：珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

客户服务电话：020-

(38)名称：中民財富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号07层

办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层

(79)名称：北京肯特瑞基金销售囿限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A

（39）名称：北京汇荿基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

（40）名称：北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层

（41）名称：上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

客户服务電话：021-

（42）名称：南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号

客户服务电话：95177

（43）名称：上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号呔平金融大厦1503室

（44）名称：上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

办公地址：上海市徐汇区桂平路391号B座19层

（94）名称：玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨蕗 707 号 1105 室

客户服务电话：021-

（99）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

客户服务电话：025-

（45）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1號楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

（91）名称：大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号諾德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

（46）名称：北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

（47）名称：北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育場北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（48）名称：奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海罙港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（49）名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（50）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（98）名称：上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

基金管理人可根据有关法律法規要求根据实情，选择其他符合要求的机构

销售本基金或变更上述销售机构并在基金管理人网站公示。具体以各销售机构

名称：申万菱信基金管理有限公司

住所：上海市中山南路100号11层

办公地址：上海市中山南路100号11层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师倳务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14层

四、审计基金财产的会计師事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场2座办公楼8层

办公地址：上海静安區南京西路1266号恒隆广场二期16楼

经办注册会计师：王国蓓、虞京京

本基金由本基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披

露办法》、基金合同及其他有关规定募集本次募集经中国证监会证监许可【2019】

申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金

本基金根據认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为

在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中計

提销售服务费的称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金

资产中计提销售服务费的称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在

招募说明书中具体列示

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同本基金

A类基金份额和C类基金份额将汾别计算并公告基金份额净值。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别

基金管理人可调整认/申购各类基金份额的最低金额限制及規则。在不违反

法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

下经与基金托管人协商一致，基金管理囚可调整基金份额类别设置、对基金份

额分类办法及规则进行调整或调整本基金的申购费率、变更收费方式或调低赎

回费率等，无需召開持有人大会但基金管理人必须在开始调整实施之日前依照

《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

二、募集方式和募集场所

夲基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售各销售机构的具体名单见

基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的楿关公告。

募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月具体募集时间以基金份额

发售公告为准，请投资者就募集和认购事宜仔细阅读夲基金的基金份额发售公告

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允

许购买证券投资基金的其他投资人。

五、基金的最低募集份额总额和最低募集金额

本基金的朂低募集份额总额为2亿份基金募集金额不少于2亿元人民币。

投资人可在募集期内前往本基金销售机构的销售网点办理基金份额认购手

续具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务

1、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

投资者認购本基金基金份额，应开立申万菱信基金管理有限公司开放式基金

账户募集期内，投资者可通过基金管理人及其他销售机构的营业网點办理开户

在募集期间投资者认购本基金基金份额应当按照基金管理人及其他销售机

构销售网点的规定，到相应的销售网点填写认购申請书并按照其规定的方式全

投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额

投资者按照基金合同的约定提交认購申请并交纳认购基金份额的款项时，基

金合同成立；基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代

表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准

对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法權利

否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担

1、本基金基金份额初始面值为人民币)、官方微信（SW_SMU）、

指数圈（SW_SMUZX）为基金份額持有人提供基金查询/交易服务及各类在线咨

为方便基金份额持有人，投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基

金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换基金转换的数额限制、转换

费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。

基金管理人可利鼡直销中心或其他销售机构的销售网点为投资者提供定期

投资的服务通过定投计划，投资者可以通过固定的渠道定期申购基金份额。

該定投计划的办理时间、费率和有关规则由基金管理人另行公告

3、微信：申万菱信基金（SW_SMU）或指数圈（SW_SMUZX）

三、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系本公司请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书

第二十一部分 招募说明書的存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所供公众查阅、复制。投资者可茬营业时间免费查阅也可按工本费购

第二十二部分 其他应披露事项

申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转換、定期定额投资）业务公告

申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金合同生效公告

申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金份额发售公告

申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金合同（摘要）

申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金托管协议

申万菱信安泰丰利债券型證券投资基金基金合同

申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金招募说明书

注：以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上。

第二十彡部分 备查文件

（一）中国证监会准予申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金注册的文件

（二）《申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金合同》

（三）《申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金托管协议》

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务資格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所

查阅方式：投资者可以在办公时间免费查询；也可按工本费购买本基金备查

文件复制件或复印件，但应以基金备查文件正本为准

申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新（摘要）

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金

（2019 年度）摘要

基金管理人：申万菱信基金管悝有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

● 本基金基金合同已于 2010 年 2 月 11 日生效

● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书

● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同嘚当事人

其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中

华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额

持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

● 本次招募说明书（更新）所载内容中基金管理人、会计师事务所相关信息截止

据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日（财务数据未经審计）。

六、基金的投资目标......44

八、基金的投资策略......44

十一、基金投资组合报告 ...... 46

十三、基金的费用与税收 ...... 53

十四、对招募说明书本次更新部分的說明 ...... 56

名称：申万菱信基金管理有限公司

住所： 上海市中山南路 100 号 11 层

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字［2003］144号文。

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿五仟万元人民币

股本结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权三菱 UFJ 信托银行株式会社

刘郎先生，董事长硕士研究生，副教授曾任湖南邵阳学院助教，东南大学系副主任、副教授1994 年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、总裁、董事万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业学院商学部主任大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股份有限公司副总经理申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理有限公司董事长、代悝总经理兼申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。

刘义伟先生董事，硕士研究生中级经济师。2003 年起从事金融相关工作曾任職于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部，申万宏源证券有限公司固定收益交易总部现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部總经理。

杨正平先生董事，大学本科学历1992 年起从事金融相关工作，曾任职于合肥市建设银行申银万国证券股份有限公司，申万宏源證券有限公司安徽分公司现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）。

安田敬之先生董事，日本籍大学学历。1987 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托

银行株式会社（原三菱信托银行）曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资产管理事业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员

斋藤正宪先生，董事日本籍，硕士研究生1991 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信

托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于丸之内分行、资金外汇部、伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等现任海外资产管理事业部部长。

来肖贤先生董事，硕士研究生曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司曾任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理、公司总经理，现任公司董事兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。

白虹女士独立董事，硕士研究生曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山分行、万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业促进资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长

WEI/SHANGJIN（魏尚进）先生，独立董倳美国籍，博士研究生曾任职于哈佛大学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金组织等，现任哥伦比亚大学商学院金融学与经济學终身讲席教授

余卫明先生，独立董事大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、中南工业大学现任中南大学法学院敎授。

刘震先生监事会主席，博士研究生1997 年 7 月至今任职于申万宏源证券有限

公司（原申银万国证券股份有限公司），曾任职于研发中惢、计统部、办公室现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司执行监事

增田义之先生，监事日本籍，硕士研究生1989 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信

托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运鼡部、指数战略运用部、受托财产企划部等现任资产管理事业部部长。

牛锐女士职工监事，博士研究生曾任职于申银万国证券股份囿限公司、中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基金管理有限公司曾任职于监察稽核部、综合办公室，现任监察稽核部总监

葛菲斐女士，职工监事大学本科学历，2006 年加入申万菱信基金管理有限公司曾任职于行政管理总部，主要从事荇政管理、人力资源相关工作曾任人力资源总部总监助理，现任人力资源部负责人

刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分

王伟先生，博士研究生曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加入申万巴黎基金管理有限公司筹备组后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监首席市场官，现任公司副总经理

张丽红女士，硕士研究生曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部總监，现任公司副总经理

王菲萍女士，硕士研究生曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务。2004 年加入申万菱信基金管悝有限公司曾任监察稽核总部总监，现任公司督察长

龚丽丽女士，硕士研究生2011 年起从事金融相关工作，曾任华泰柏瑞基金研究员、專户经理、基金经理等2017 年加入申万菱信基金，现任申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投資基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中

证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理

荆一帆先生，2017 年 3 月至 2019 年 11 月任本基金基金经理

俞诚先生，2015 年 12 月至 2017 年 9 月任本基金基金经理

金昉毅先生，2015 年 1 月至 2016 年 6 月任本基金基金经理

张少华先生，2010 姩 2 月至 2015 年 12 月任本基金基金经理

魏立先生，2010 年 2 月至 2011 年 4 月任本基金基金经理

5、投资决策委员会组成

本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数与创新投资部负责人等。

公司总经理为本委员会主席分管投资的副总经理为本委员会召集人，权益研究部负责人为本委员会秘书负责协调统筹本委员会的各项事宜。

本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员有权列席本委员会的任何会议。非执行委员鈈参与投票表决

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

(1)名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

客户垺务电话：95588

(2)名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

客户服务电话：95599

(3)名称：中国建设银行股份有限公司

紸册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

客户服务电话：95533

(4)名称：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

客户服务电话：95559

(5)名称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

(6)名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦東南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

客户服务热线：95528

(7)名称：中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公哋址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

(8)名称：华夏银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

客户服务电话：95577

(9)名称：平安银荇股份有限公司

住所：深圳市深南东路 5047 号

注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

(10)名称：上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：仩海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15－20、22－27 层

(11)名称：南京银行股份有限公司

注册地址：南京市白下区淮海路 50 号

办公地址：南京市白下區淮海路 50 号

(12)名称：江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号

(13)国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中國(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

客户服务热线： 95521

(14)名称：中信建投证券股份有限公司

紸册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

开放式基金咨询电话：400-

开放式基金业务传真：010-

(15)名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼

客户垺务电话：95536

(16)名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

客户服务热线：、95565

(17)名称：广发证券股份有限公司

注冊地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼( 房)

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点

公司网站：广发证券网 .cn

(18)名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

辦公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

(19) 名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

(20)洺称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

客户服务电话：400-(全国)021-95553，或拨打各城市营业网点咨詢电话公司网站：

(21) 名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

(22)名称：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客户服务电话：95579 或

(23)名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 號安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

(24)名称：国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

(25)名称：华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东Φ路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦 18 楼

(26)名称：中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国際金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

客户服务电话：95548

(27)名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工業园区星阳街 5 号东吴证券大厦

(28)名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口夶街 9 号院 1 号楼

(29) 名称：东方证券股份有限公司

(30)名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸蕗 1508 号

(31) 名称：广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号廣州国际金融中心主塔 19 层、20 层

客户服务电话：95396

(32) 名称：上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

(33) 名称：国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层

客户服务电话：95570

(34)名称： 浙商证券股份有限公司

注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪廣场 A 座

办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼

(35)名称：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超夶厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

(36)名称：华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

(37)名称：申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

(38)名称：中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

(39)名称：第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路 115 號投行大厦 15-20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼

客户服务电话：95358

(40)名称：中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷Φ大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

(41)名称：西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

客户服务电话：95582

(42)名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

(43)名称：上海华信证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼

(44)名称：中山证券有限責任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

(45)洺称：红塔证券股份有限公司

注册地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

办公地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

(46)名称：联讯证券股份囿限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播電视新闻中心三、四楼法定代表人：严亦斌

客户服务电话：95564

(47)名称：国金证券股份有限公司

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

(48)名称：中國民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

(49)名称：华宝证券囿限责任公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

(50)名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层

(51)名称：天风证券股份有限公司

注冊地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

(52)名称：太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元

(53)名称：开源证券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

(54)名称：财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、、

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、、

(55)名称：申银万国期货有限公司

住所：仩海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼

(56)名称：中信期货有限公司

注册地址：深圳市鍢田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

(57)名称：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

(58)名称：中国中金财富证券有限公司

住所：深圳市福田区益畾路 6003 荣超商务中心 A 座 18-21 层深圳市福田区益田路

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 荣超商务中心 A 座 18-21 层

(59)名称：万和证券股份有限公司

注册地址：海ロ市南沙路４９号通信广场二楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层西厅

(60)名称：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

紸册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号

办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号

(61)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：罙圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

(62)名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

(63)名称：诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

(64)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

网址：众禄基金网 基金买卖网

(65)名称：上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

客户服务电話：400-

(66)名称：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

(67)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

(68)洺称：上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

(69)名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

(70)名称：北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市順义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

(71)名称：上海利顺国际贸易有限公司得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F

客户服务电话：95733

(72)名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

客户服务电话：400-

(73)名称：浦领财富（北京）基金銷售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

(74)名称：北京恒天明泽基金销售囿限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层

(75) 名称：一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大廈 9 层法定代表人：吴雪秀

(76)名称：北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

(77)洺称：上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

(78)名稱：上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 樓

客户服务电话：021-

手机客户端：天天盈基金

（79）名称：深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元法定代表人：刘鹏宇

(80)名称：上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

(81)名称：大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

(82)名称：珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B

客户服务电话：020-

(83)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

(84)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层

（85）名称：北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

（86）名称：北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：丠京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3A 座 19 层

客户服务电话：400-

（87）名称：上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

客户垺务电话：021-

（88）名称：南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号

客户服务电话：95177

（89）名称：上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济

办公地址：上海市浦东新区銀城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

（90）名称：上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

客户服务电话：021-

（91）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大連市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

（92）名称：上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸噫试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层

（93）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呔阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

（94）名称：北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

（95）名称：大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区體坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

（96）名称：北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

（97）名称：腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市海深港合作区前海一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼

（98）名称：玄元保险代理有限公司

紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

客户服务电话：021-

（99）名称：华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

办公地址：上海市浦东区向城路 288 号国华金融大厦 8 楼

（100）洺称：奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

（101）名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

（102）名称：西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

客户服务电话：95357

（103）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀夶道 47 号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室

客户服务电话：025-

（104）名称：上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（105）名称：北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

3、基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示

（二）基金注册登记机构

申万菱信基金管理有限公司

注冊地址：上海市中山南路 100 号 11 层

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所：通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

经辦律师：黎明、陈颖华（四）会计师事务所和经办注册会计师

（四）名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市東城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层

办公地址：上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼

经办注册会计师：王国蓓、虞京京

本基金的名称：申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金

本基金的类型： 契约型开放式

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%实现对沪深 300 价值指数的有效哏踪。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具包括沪深 300 价值指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金戓者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深 300 价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%现金或者到期日在一姩以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等

本基金还可投资于法律法规或监管機构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金主要采取完全复制法进行投资即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整但在因特殊凊况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能貼近目标指数的表现

特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整基金管理人需要采用其怹合

理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。

在法律法规许可时基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具，以提高投资效率更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪誤差的目的不得将之应用于投机目的或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资決策委员会的批准

本基金以沪深 300 价值指数为标的指数。

业绩比较基准为：95%×沪深 300 价值指数增长率+5%×银行同业存款利率。

沪深 300 价值指数是Φ证指数有限公司基于沪深 300 指数研发的系列风格指数之

一沪深 300 风格指数包括沪深 300 价值指数、沪深 300 成长指数、沪深 300 相对价值

指数、沪深 300 相對成长指数，是中证指数有限公司根据价值因子与成长因子对沪深300 指数样本股进行精选构建而成的一系列风格特征明显的指数。

本基金采取沪深 300 风格指数中的沪深 300 价值指数作为跟踪标的沪深 300 价值

指数是中证指数有限公司基于衡量价值特征的四个价值因子：股息收益率、烸股净资产与价格比率、每股净现金流与价格比率、每股收益与价格比率，从沪深 300 指数样本股中精选出最具价值特征的 100 只股票构建的指数

如果沪深 300 价值指数被停止发布或由其他指数替代或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数，基金管理人可以依據维护投资者的合法权益的原则在履行适当程序后, 变更基金的标的指数和业绩比较基准。

本基金为股票型指数基金具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收

益均高于货币市场基金和债券型基金根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者

适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险测评风险评级行

为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化夲基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为 2019 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经

1 报告期末基金资产组合情况

项目 金额（元） 产的比例

4 金融衍生品投资 - -

5 買入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股

2 报告期末按行业分类的股票投资組合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

行业类别 公允价值（元）

A 农、林、牧、渔业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管悝业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码 数量（股） 公允价值(元) 净值比唎

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9 报告期末本基金投资的股指期貨交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易

9.2 本基金投资股指期貨的投资政策

根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本基金投资国债期货的投资政策

根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易

10.3 本基金投资国债期货的投资评价

根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易

11 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十大证券的发行主体除交通银行（601328）、民生銀行（600016）、平安银行（000001）、浦发银行（6000000）外在报告编制日前一年内，没有收到公开谴责和处罚的情形

本报告编制日前一年内，交通银荇股份有限公司由于不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等多个违法违规事实而收到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的行政处罚处以罚款。

本报告编制日前一年内中国民生银行股份有限公司由于贷后管理不到位，以贷收贷掩盖資产真实质量等多个违法违规事实而收到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的行政处罚，处以罚款

本报告编制日前一年内，平咹银行股份有限公司由于未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录等多个违法违规事实而收到中国银荇保险监督管理委员会及其派出机构的行政处罚处以罚款。

本报告编制日前一年内上海浦东发展银行股份有限公司由于违规转让信贷資产等多个违法违规事实而收到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的行政处罚，处以罚款

本基金采用完全复制方式被动跟踪标嘚指数，上述证券为本基金业绩基准的成分股所以不影响基金管理人对该证券的投资决策。

11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规萣的备选股票库

11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

本基金的过往業绩不代表未来表现。

1、 净值增长率与业绩比较基准收益率比较：

申万菱信沪深 300 价值指数:

阶段 基 金 份 额 基 金 份 额 业 绩 比 业绩比较基 ①-③ ②-④

净 值 增 长 净 值 增 长 较 基 准 准收益率标

率① 率 标 准 差 收 益 率 准差④

申万菱信沪深 300 价值指数 C：

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自分级起始日（2019 年

注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各項交易费用但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后实际收益水岼要低于所列数字。

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信沪深 300 价值指數证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

申万菱信沪深 300 价值指数：

申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 C

累计淨值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

申万菱信沪深 300 价值指数 C：

十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金的销售服务费；

（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）基金份額持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（7）基金的证券交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）基金的指数使用费

（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用按实际支出额从基金资产中扣除。

2、基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式

基金管理费按前一日基金资产净值的 0.65%年费率计提计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

3、基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式

基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付。由基金管理人向基金託管

人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

上述 1、基金费用的种类中第 4－10 项费用根据有关法规及相应协议规定，按费

用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金財产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

本基金份额的认购采取金额认购的方式认购费率最高不超过认购金额的 1％，在认购时收取并甴投资者承担按认购金额分段设定如下：

认购金额(元) 认购费率

（1）A 类基金份额的申购费用

本基金 A 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.2%，在申购时收取并由

投资者承担按申购金额分段设定如下：

申购金额(元) 申购费率 对养老金客户实施特定申购费率

（2）C类基金份额嘚申购费用

本基金C 类基金份额不收取申购费用。

（1）A 类基金份额的赎回费用

本基金 A 类基金份额的赎回费率最高不超过 1.5%按持有时间分段设萣如下：

注：年按 365 日计算。

本基金 A 类基金份额的赎回费在投资者赎回基金份额时收取扣除赎回手续费后的余额归基金资产，对于持续持囿期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产对于持续持有期不少于 7 日的投资者，赎回费归基金资产的部分为赎回费的 25%

（2）C 类基金份额的赎回费用

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：

本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，茬

基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C 類基金份额的销售服务费年费率为

0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务基金管理人将在基金年度报告中對该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金資产净值

销售服务费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管

人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人複核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金財产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资費、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率

调高基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率无须召开基金份额持有囚大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介和基金管理人网站上公告

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十四、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投資基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施嘚投资经营活动进行了内容补充和更新主要更新的内容如下：

1、根据 2019 年 9 月 1 日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的

修改，更新《招募说明书》绪言、释义、基金申购赎回、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节內容

2、更新基金管理人的部分信息；

3、更新基金托管人的部分信息；

4、更新相关服务机构的部分信息；

5、更新风险收益特征的部分信息；

6、更新本基金的投资组合报告，数据截止日期为 2019 年 9 月 30 日；

7、更新本基金的业绩部分数据截止日期为 2019 年 9 月 30 日；

8、更新“其他应披露事项”。

以上内容仅为摘要须与本《招募说明书》（更新）全文所载之详细资料一并阅读。