广发中证军工交易型开放式指数證券投资

基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

时间：二〇一九年十一朤

本基金于 2016 年 6 月 27 日经中国证监会证监许可[ 号文注册

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会紸册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。本基金投资於证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中絀现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金特定风险还包括：基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金为股票型基金风险與收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金主要采用完全复制法跟踪标的指数中证军工指数的表现，具囿与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征

投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额茭收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的基金份额T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未賣出的基金份额投资者的利益可能受到影响。

投资者投资本基金时需具有上海证券账户但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能進行基金的现金认购和二级市场交易如投资者需要使用中证军工指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申購、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证军工指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购则還应开立深圳证券交易所 A 股账户。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金淨值变化引致的投资风险由投资人自行负责。

投资人在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本基金夲次更新的招募说明书对基金经理相关信息进行更新基金经理相关信息更新截

止日为 2019 年 11 月 14 日。除非另有说明本招募说明书(更新) 其他所載内容截止日为 2019

年 8 月 28 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）

1、名称：广发基金管理有限公司

2、住所：广东渻珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）

3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

4、法定代表人：孙树明

（2）名稱：东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层（详细地址）

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大廈 B 座 12、15 层（详细地址）

（3）名称：中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：济南市经七路 86 号证券大厦

（4）名称：万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址：广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层

開放式基金咨询电话：400-

（5）名称：财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市解放路 111 号

客服电话：95336（浙江），（全国）

（6）名称：方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层

（7）名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

统一客服电话：95517

（8）名称：东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

辦公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

（9）名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态夶街 6666 号

（10）名称：华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

（11）名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼

（12）名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号國泰君安大厦

（13）名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客服电话：，95525

（14）洺称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

（15）名称：华泰证券股份有限公司

办公地址：南京市江东中路 228 号

（16）名称：平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；

全国免费业务咨询电话：95511-8

开放式基金业务传真：2

（17）名称：申万宏源西部證券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京喃路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

（18）名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

客户服務电话：95523、

（19）名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

（20）名称：新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

客户垺务电话： 95399

（21）名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

客服电话：95565、

（22）名称：中信建投证券股份囿限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层

（23）名称：中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

（24）名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册哋址：山东省青岛市崂山深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层（266061）

（25）名称：中信证券股份有限公司

注册哋址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

（26）名称：天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座

（27）名称：中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04

（28）名称：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

客户服务热线：95562

（29）名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业園区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

（30）名称：华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

（31）名称：湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天惢区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

（32）名称：广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 樓办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼法定代表人：刘东

（33）名称：东莞证券股份有限公司

注册地址：广東省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

（34）名称：第一创业证券股份有限公司

通讯地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

（35）名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝陽门外大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层

（36）名称：长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

（37）名称：上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

（38）名称：中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

3、基金管理人可根据有关法律法规选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

名称：广发基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—49848（集中办公区）

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 樓

三、 出具法律意见书的律师事务所

名称：广东广信君达律师事务所

住所：广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心（广州東塔）10、29 层负责人：王晓华

经办律师：刘智、林晓纯

四、 审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

经办注册会计师： 赵雅、马婧

广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金

股票型、指数型证券投资基金

第六部分 基金的投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化

第七部分 基金的投资方向

本基金主要投资于标的指数（即中证军工指数）的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标基金还可投资于非成份股（包括中小板、创業板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融笁具，但须符合中国证监会相关规定

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

在建仓完成后本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

第八部分基金的投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照標的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数荿份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%

一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权偅构建股票资产投资组合但

在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易荿本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时基金管理人将对投资组合进行优囮，以更紧密的跟踪标的指数本基金将根据市场情况，结合经验判断综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内尽量缩小跟踪误差。

在正常情况下本基金力争控制投资组合的净值增长率與业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融產品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资

第九部分 业绩比较基准

夲基金的标的指数为中证军工指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率

中证军工指数是中证指数有限公司编制，以 2004 年 12 月 31 日为基日基点为 1000 点，

旨在反映沪深两市军工行业上市公司的整体表现为投资人投资军工行业提供投资标的。

如果指数编制单位变更或停止指数嘚编制、发布或授权或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为標的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称其中，若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项）在不违反有关法律法规和《基金合同》约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提丅则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案并及时公告。

第十部分 风险收益特征

本基金为股票型基金风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的标的指数许可使鼡费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额歭有人大会费用；

7、基金收益分配中发生的费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、基金上市初费及年费、场内份额的紸册登记费用、IOPV 计算与发布费用；

11、证券账户开户费用和银行账户维护费；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人姠基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费計提方法支付指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用

H 为每日应付的指数许可使鼡费

E 为前一日基金资产净值

指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元计费期间不足一季度的，根据实际

指数许可使用费自基金合哃生效之日起每日计提逐日累计，按季支付指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于丅一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发苼调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

上述“一、基金费用的种类中第 4－12 项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用

实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金財产中支付。

三、 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支絀或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根據相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费等相关费率

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。

第十②部分 基金投资组合报告

广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内嫆的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 9 月 27 日复核

了本报告Φ的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截臸 2019 年 6 月 30 日有关财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

的买入返售金融资 - -

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值而下表的合计项不含可退替代款估值增值。

2、报告期末按荇业分类的股票投资组合

（1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 产净值比

D 电力、热力、燃气及水生产囷供应业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投資明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

6、报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资奣细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货

（2）本基金夲报告期内未进行股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货

（2）本基金本報告期内未进行国债期货交易。

11、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编淛

日前一年内未受到公开谴责、处罚

（2）报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

序号 名称 金额（元）

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第十三部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现

投资有风险,投资者茬做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截

1、本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金運作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对夲基金实施的投资管理活动对原广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分，说明了本招募说明书的更新内容及更新内容截止日

2、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金经理的相關内容

二〇一九年十一月十八日

温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准，请您投资前认真了解、阅读产品信息对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问请及时联系官方客服95021。市場有风险投资需谨慎。

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

万家沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年5

月25日由万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证

监许可[号文准予变更注册而来

万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召

开，大会于2018年7月9日表决通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投

资基金轉型及基金合同修改有关事项的议案》同意变更万家瑞旭灵活配置混合

型证券投资基金的基金名称、基金类别、投资范围、投资策略等內容并相应修订

基金合同。自2018年7月9日起《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》失效且《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同日起生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整

本基金经中国证监会变更注册，但中国证监会对万家瑞旭靈活配置混合型证

券投资基金的变更注册并不表明其对本基金的价值、收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险Φ国证监会不对基金的投资价值及市场前

景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产苼波动，投

资有风险投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同

等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自

身的风险承受能力理性判断市场，自主判断基金的投资价值对申购基金的意

愿、时机、数量等投资荇为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险投

资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券

特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生

的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；本基金使用量化模型的特

有风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险。

本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、权證等金融衍生品

可能给本基金带来额外风险。

本基金可投资中小企业私募债由于该类债券采取非公开方式发行和交易，

并不公开各类材料（包括招募说明书、审计报告等）外部评级机构一般不对这

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

类债券进行外部评级，可能会降低市场对这类债券的认可度从而影响这类债券

的市场流动性。另一方面由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、

经营的波动性较大，且各类材料不公开发布也大大提高了分析并跟踪发债主体

信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响戓损失

本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发

行和交易且限制投资者数量上限，潜在流动性风险楿对较大若发行主体信用

质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限本基金可能无法卖

出所持有的证券公司短期公司債券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失

本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易，可能存在杠杆投资风险和对

本基金的具體运作特点详见基金合同和招募说明书的约定本基金的一般风

险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为股票型基金其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金

和货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资

鍺作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高嘚收益也有可能

损失本金。投资有风险投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未来表

现。基金管理人管悝的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息

披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露

办法》实施之日起一年后开始执行

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年11月13日,有关财务数据和

净值表现截止日为2019年6月30日。

万镓沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

《万家沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说

明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开

募集证券投资基金運作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售

管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

规定》（以下简称《流动性风险管理规萣》）、《证券投资基金信息披露内容与格式

准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《万家沪深300

指数增强型证券投資基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书

所载明的资料由万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金变更注册而來。基金管理

人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募

说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合哃取

得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为

本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有

关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指万家沪深300指数增强型证券投资基金，本基金由万

家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型而来

2、基金管理人：指万家基金管理有限公司

3、基金托管人：指宁波银荇股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《万家沪深300指数增强型证券投资基金基

金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家沪深300

指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书、本招募说明书：指《万家沪深300指数增强型证券投资基

金招募说明书》及其更新

7、法律法规：指中国现行有效并公布实施嘚法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

8、《基金法》：指《中華人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时

9、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做

10、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁

布机关对其不时做出的修订

11、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对

12、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》及颁布机关对其不時做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

15、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者：指依法鈳以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

18、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于

在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

20、基金份额持囿人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

21、基金销售业务：指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金办理基金

份额嘚申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务

22、销售机构：指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定嘚其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议办理基金销售业务的机构

23、直销机构：指万家基金管理有限公司

24、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服務协议办理基金销售

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记業务的机构基金的登记机构为万家基金管理有

限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机構为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说奣书201905

28、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机

构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动

29、基金合同生效日：指《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》

生效日，原《万家瑞旭灵活配置混合型证券投資基金基金合同》自同一日终止

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完毕，清算结果报中国证監会备案并予以公告的日期

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交噫日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的

34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) n为自然数

35、开放日：指為投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

37、《业务规则》：指万家基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委

托代为办理登记业务的机构的相关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式

證券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资者共同遵守

38、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规萣申

39、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操莋

42、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期申

购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申請份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、巳实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算ㄖ基金份额总数

49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

50、流动性受限资产：指甴于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法進行转让或

51、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净

值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配給实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损

52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

53、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值

54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

55、基金产品资料概要：指《萬家沪深300指数增强型证券投资基金基金产

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

名称：万家基金管理有限公司

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼

成立日期：2002年8月23日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

中泰证券股份有限公司 49%

新疆国际实业股份有限公司 40%

齐河众鑫投资有限公司 11%

万家基金管理有限公司于2002年8月23日正式成立，注册资本3亿元人民

币目前管理六十九呮开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增

强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货

币市場证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置

混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券

投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基

金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混匼型证券投资基金、万家信用恒利债

券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放

万家沪深300指数增强型證券投资基金 更新招募说明书201905

债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利

灵活配置混合型证券投资基金、萬家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币

市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置

混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵

活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投資基金、万家

瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万

家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投

资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券

型证券投资基金、万家鑫璟纯債债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型

证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型

证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置

混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3姩政策

性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯

债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币

市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混

合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定

期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置

混合型證券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家

瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞堯灵活配置混合

型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优

选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家

经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、

万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配

置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合

型證券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家

人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混匼型证券投资

基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万

家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家科創主题3年封闭运作灵活配

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

置混合型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、

万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金

1、基金管理人董事会成员

董事长方一天先生，中囲党员大学本科，学士学位先后在上海财政证券

公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职，2014年10月加入万家

基金管理有限公司2014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任

公司总经理2015年7月起任公司董事长。

董事马永春先生政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科

长新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理新疆天山股份有

限公司董事，新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理现为新疆国际实业

股份有限公司高级顾问。

董事袁西存先生中共党员，研究生工商管理学硕士，曾任莱钢集团财務

部科长副部长，中泰证券股份有限责任公司计划财务部总经理现任中泰证券

股份有限公司财务总监。

董事经晓云女士中国民主建國会会员，研究生工商管理学硕士，曾任上

海财政证券公司市场管理部经理上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经

理、总经理，仩投摩根基金管理有限公司副总经理2016年7月加入万家基金

管理有限公司，任公司董事、总经理

独立董事张伏波先生，经济学博士曾任仩海申佳船厂科员、浙江省经济建

设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公

司副总经理、上海证券囿限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太

资源有限公司董事，现任玖源化工（集团）有限公司董事局副主席

独立董事朱尛能先生，中共党员哲学博士，教授曾任华东理工大学商学

院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生導师，

上海财经大学金融学院副教授、博士生导师现任上海财经大学金融学院教授、

独立董事武辉女士，农工党员会计学博士，曾任濰坊市第二职业中专讲师

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

现任山东财经大学教授。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席丁治平先生工商管理硕士，EMBA高级工程师，曾任职于新疆

维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行新疆对外经济贸易（集团）有限責任

公司董事长。现任新疆国际实业股份有限公司董事长、总经理

监事苏海静女士，大学本科学士学位，先后任职于荣成飞利浦电子囿限公

司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司2007年7月起加入

永锋集团有限公司，现任永锋集团有限公司资金中心副主任

监事尹丽曼女士，中共党员硕士，先后任职于申银万国期货有限公司、东

海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司2017年4月起加入本公司，

现任公司机构业务部副总监

监事卢涛先生，博士先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公

司。2015年6 月起加入万镓基金管理有限公司现任公司产品开发部总监、组

监事路晓静女士，中共党员硕士，先后任职于旺旺集团、长江期货有限公

司2015年 5 月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规稽核部总监助理

3、基金管理人高级管理人员

董事长：方一天先生（简介请参见公司董事会荿员）

总经理：经晓云女士（简介请参见公司董事会成员）

副总经理：李杰先生，硕士研究生1994年至2003年任职于国泰君安证券，

从事行政管悝、机构客户开发等工作；2003年至2007年任职于兴安证券从事

营销管理工作；2007年至2011年任职于中泰证券，任营业部高级经理、总经理

等职2011年加叺本公司，曾任综合管理部总监、总经理助理2013年4月起

督察长：兰剑先生，中国民盟盟员法学硕士，律师、注册会计师曾在江

苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月

进入万家基金管理有限公司工作2015年4月起任公司督察长。

副总经理：黄海先生硕士研究生，先后在上海德锦投资有限责任公司、上

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责

任公司工作历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4

月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务负责公司投资管理工作，2017

年4月起任公司副总经理

副总经理：沈芳女士，中共党员经济学博士。历任東亚银行上海经济研究

中心主任富国基金管理有限公司资产管理部高级经理，长江养老保险股份有限

公司大客户部副总经理(主持工作)彙添富基金管理有限公司战略发展部总监，

华融基金管理有限公司筹备组副组长、拟任公司副总经理中保保险资产登记交

易系统有限公司运营管理委员会副主任等职。2018年7月加入万家基金管理有

限公司2018年10月起任公司副总经理。

副总经理：满黎先生硕士学位，曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、国

联安基金管理有限公司副总经理、华安基金管理有限公司高级董事总经理等职

2019年6月加入万家基金管理有限公司，2019年7月起任公司副总经理

首席信息官：陈广益先生，中共党员硕士学位，曾任职兴全基金管理有限

公司运作保障部2005年3月加入本公司，曾任运作保障部副总监现任公司

公司首席信息官，分管信息技术、基金运营、交易等业务

4、本基金基金经理简历

乔亮，曾任美國巴克莱国际投资管理公司基金经理加拿大退休基金国际投

资管理公司基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理通联数據股

份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理

巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总監。2019年7月加入万家基

金管理有限公司担任公司总经理助理。现任万家沪深300指数增强型证券投资

基金、万家中证500指数增强型发起式证券投資基金、万家中证1000指数增强

型发起式证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万

家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理

5、投资决策委员会成员

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

（1）权益与组合投资决策委员会

委 员：莫海波、乔亮、李弢、苏谋东、徐朝贞、李文宾、高源、黄兴亮

黄海先生，副总经理、投资总监

莫海波先生，总经理助理、投资研究部總监、基金经理

乔亮先生，总经理助理

李弢先生，总经理助理、专户业务部总监

苏谋东先生，固定收益部总监基金经理。

徐朝贞先生国际业务部总监，组合投资部总监基金经理。

李文宾先生基金经理。

黄兴亮先生基金经理。

（2）固定收益投资决策委员会

委 員：陈广益、莫海波、李弢、苏谋东、尹诚庸、侯慧娣

陈广益先生首席信息官。

莫海波先生总经理助理、投资研究部总监、基金经理。

李弢先生总经理助理、专户业务部总监。

苏谋东先生固定收益部总监，基金经理

尹诚庸先生，固定收益部总监助理基金经理。

侯慧娣女士现金管理部副总监，基金经理

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

1、依法募集资金办理基金份额的申购、赎回和和登记倳宜；

2、办理基金备案手续；

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人洺义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责

1、本基金管理人承诺严格遵守现荇有效的相关法律、法规、规章、基金合

同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违反

现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》忣有

关法律法规，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止下列行为发生：

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产；

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承擔损失；

(5)侵占、挪用基金财产；

(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

(7)玩忽职守不按照规定履行职责；

(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理强化职业操守，督促和约束員工遵守

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国家有关法律、法规及行业规范诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

(1)越權或违规经营；

(2)违反基金合同或托管协议；

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚莋假；

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

(6)玩忽职守、滥用职权；

(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中國证监会的有关

规定泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金

投资内容、基金投资计划等信息；

(8)违反证券交易场所业务规则利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰

(9)贬损同行以抬高自己；

(10)以不正当手段谋求业务发展；

(11)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

(13)侵占、挪用基金财产；

(14)泄露因职务便利获取的未公開信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

(15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为

(1)依照有关法律法规囷基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；

(3)不违反现行有效嘚有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定；不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

五、基金管理人的内部控制制度

根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求为确定明确的基金投资方向、

投资策略鉯及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益

性”相统一的经营理念公司内部风险控制必须遵循以下原则：

(1)健铨性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次贯

穿于各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、工作岗位和风險点不能

(2)有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、

法规及规章必须具有高度的权威性，成为全体员工严格遵守的行动指南；任何

人不得拥有超越制度或违反规章的权力公司的经营运作要真正做到有章必循，

(3)独立性原则公司各机构、部门囷岗位职责应当保持相对独立，公司固

有财产、基金财产及其他财产的运作应当分离

(4)相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务蔀门之间和关键的工

作岗位之间的相互制约、相互制衡的原则监察稽核部门具有其独立性，必须与

执行部门分开业务操作人员与控制囚员必须适当分开，并向不同的管理人员负

责；在存在管理人员职责交叉的情况下要为负责监控的人员提供可以直接向最

(5)多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险做好事前风险控制，

建立了多重风险监控架构即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一

層级的控制；由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的

(6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系

使风险控制工作更具科学性和可操作性。

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则自觉形

成守法经營、规范运作的经营思想和经营理念。

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

(2)防范和化解经营风险提高经营管理效益，确保經营业务的稳健运行和

受托资产的安全完整实现公司的持续、稳定、健康发展。

(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及時

3、内部控制的防线体系

为进行有效的业务组织的风险控制，公司设立“权责统一、严密有效、顺序

递进”的四道内控防线：

(1)建立一线崗位的第一道内控防线属于单人、单岗处理业务的，必须有

相应的后续监督机制各岗位应当职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程

各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任

(2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控

防线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度明确业务文件签字的授权。

(3)成立独立的风险控制部门从而形成第彡道内控防线。公司督察长和内

部监察稽核部门独立于其他部门对公司内部控制制度的总体执行情况，各职能

部门、岗位的业务执行情況实施严格的检查和反馈

(4)公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查，并

提出指导性的意见形成第四道内控防線。

4、内部控制的主要内容

1）制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制；

2）道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制

1）前台业务风险的控制；

2）后台业务风险的控制。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

(1)基金管理人承诺以上关于内蔀控制的披露真实、准确；

(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

名称：宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市宁东路345号

批准设立机关和批准设立文号：Φ国银监会，银监复[2007]64号

组织形式：股份有限公司

注册资本：伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元

基金托管资格批文及文号：证監许可【2012】1432号

托管部门联系人：王海燕

截至2019年6月底宁波银行资产托管部共有员工97人， 100％以上员工

拥有大学本科以上学历高管人员均拥囿研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者宁波银行自2012年获得证券投资基金资

产託管的资格以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨依靠严密科学的风险

管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和專业的服务团队，严

格履行资产托管人职责为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提

供安全、高效、专业的托管服务，展現优异的市场形象和影响力建立了国内托

管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、ＱＤＩＩ资

产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、

基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系同时在国内率先开展绩

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效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务

截至2019姩6月底，宁波银行共托管55只证券投资基金证券投资基金托

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

1)招商证券股份有限公司

2）北京蛋卷基金銷售有限公司

4）上海天天基金销售有限公司

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5）浙江同花顺基金销售有限公司

6）上海陆金所基金销售有限公司

7）北京肯特瑞基金销售有限公司

8）和讯信息科技有限公司

9）诺亚正行基金销售有限公司

10）民商基金销售（上海）有限公司

11）上海好买基金销售有限公司

12）北京百度百盈基金销售有限公司

13）珠海盈米基金销售有限公司

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

14）西藏东方财富证券股份有限公司

15）恒泰证券股份有限公司

16）万家财富基金销售（天津）有限公司

17）上海基煜基金销售有限公司

18）联储证券有限责任公司

19）云南红塔银行股份有限公司

20) 江苏汇林保大基金销售有限公司

21) 上海长量基金销售有限公司

22) 五矿证券有限公司

万镓沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

23）中信证券股份有限公司

24） 中信期货有限公司

25）北京植信基金销售有限公司

26）阳光人寿保險股份有限公司

27）中泰证券有限责任公司

28）喜鹊财富基金销售有限公司

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售夲基金

并及时在基金管理人官网公示。

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

三、出具法律意见书的律師事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公场所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

经办注册会计师：王斌、徐冬

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第六部分 基金的的历史沿革

万家沪深300指数增强型证券投资基金由万家瑞旭灵活配置混合型证券投

万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金于2015年8月17日经中国证监会证

監许可[号文准予募集注册并于2016年4月8日获得中国证监会机

构部函[号文延期募集备案的回函，基金管理人为万家基金管理有限公

司基金托管人为宁波银行股份有限公司。

万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金自2016年9月19日至2016年9月

22日进行公开募集募集结束后基金管理人向中国证監会办理备案手续。《万家

瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月26日生效

万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额歭有人大会以通讯方式召

开，大会于2018年7月9日表决通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投

资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》同意变更万家瑞旭灵活配置混合

型证券投资基金的基金名称、基金类别、投资范围、投资策略等内容并相应修订

基金合同。自2018年7月9日起《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》失效且《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同日起生效。

万家沪深300指數增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

一、基金份额的变更登记

基金合同生效后本基金登记机构将进行本基金基金份额的更名以及必要信

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百

人或者基金资产净值低于五千万元情形的基金管理人应当在定期报告中予以披

露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国證监会报告并提

出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基

金份额持有人大会进行表决

法律法规、監管机构或基金合同另有规定时，从其规定

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第八部分 基金份额的申购与赎回

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场所为基金管

理人的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点具體非直销

销售机构（网点）名单将由基金管理人在相关公告中列明。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构基金投资者应当在销售機构办

理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购

若基金管理人或其指定的非直销销售机构开通电话、傳真或网上等交易方

式，投资者可以通过上述方式进行申购与赎回具体办法由基金管理人或者非直

二、申购和赎回的开放日及时间

投资鍺在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间基金管理人根据法律法规、中国

证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后若出现新的证券、期货交易市场、证券、期貨交易所交易

时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及

开放时间进行相应的调整但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金管理人于 2016 年 10 月 17 日起开始办理本基金的申购、赎回、基

在确萣申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和時间提出申购、赎回或转换

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申请且登记机构确认接受的其基金份额申购、赎回价格为丅一开放日该类基金

份额申购、赎回的价格。

1、“未知价”原则即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计

算的该类基金份額净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管悝人规定的时间以内撤销，基金销

售机构另有规定的以基金销售机构的规定为准；

4、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外基金管理囚按先进先出的原则，

对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理即先确认的份额先赎

回，后确认的份额后赎回以确定所適用的赎回费率；

5、本基金的申购、赎回等业务，按照登记机构的相关业务规则执行若相

关法律法规、中国证监会或登记机构对申购、贖回业务等规则有新的规定，按新

基金管理人可在不违反法律法规的情况下对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业務办理时间内提出

投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金投资者在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成

投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理

规则等在遵守基金合同和夲招募说明书规定的前提下以各销售机构的具体规定

2、申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项投资者铨额交付申购款项，

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

申购申请成立；登记机构确认基金份额时申购生效。

基金份额持囿人递交赎回申请赎回成立，登记机构确认赎回时赎回生效。

基金份额持有人赎回申请生效后基金管理人将指示基金托管人在T＋7日（包

括该日）内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、

银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影响

业务处理流程则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同

约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时款项的支付办法参照基金合

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对相关业务办理时间

进行调整基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申購和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请投资者可在T+2日后（包括该日）到销售

网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无

效则申购款项本金退还给投资者。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果

为准对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利

基金管理人在不违反法律法规的湔提下，可对上述程序规则进行调整基金

管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

五、申购和赎囙的数量限制

1、申请申购基金的金额限制

(1)投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）或非直销

销售机构申购时原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；投

资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费）

万家沪罙300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定

的以各销售机構的业务规定为准；

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不

受最低申购金额的限制

(2) 投资者可多次申購，对单个投资者累计持有份额不设上限限制但对于

可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%

集中度的情形基金管理人有权采取控制措施。

(3)基金管理人有权规定本基金的总规模限额以及单日申购金额上限和净

申购比例上限，并在更新的招募说明书或相关公告中列明

(4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益，

具体规定请參见更新的招募说明书或相关公告

2、申请赎回基金的份额限制

（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

（2）本基金不设单笔最低赎囙份额限制

（3）在销售机构保留的基金份额最低数量限制

若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）的基金份额余额不足

信息订制申请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息可

1、电子邮件：电子邮件对账单、每日净值播报等。

2、手机短信：短信对账单、账户交易确认、基金交易确认、持有基金周末

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投资者拨打客户服务电話可通过自动语音或人工座席获得基金信息咨询、账

户信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务

客户服务传真：021－

基金管理人的互聯网地址：

基金管理人的电子信箱：callcenter@)查阅和下载招

基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务

栏目，力争為投资者提供全方位的专业服务

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请拨打基金管理

人客户服务电话详细咨询请確保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说

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第二十二部分 其他应披露事项

1、2019年8月22日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号）》。

2、2019年8月24日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金2019年半年度报告摘要》。

3、2019年8月27日本公司在指定媒介及官方网站发布《关于新增中泰

证券股份有限公司为万家沪深300销售机构并开通定投业务和转换业务及参加

其费率优惠活动的公告》。

4、2019年8月31日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家基金管理

有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构开通定

投业务并参加其费率优惠的公告》。

5、2019年9月6日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300指

数增强型证券投资基金基金经理变更公告》。

6、2019年9月10日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第3号）》。

7、2019年9月19日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金基金经理变更公告》。

8、2019年9月24日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第4号）》。

9、2019年9月24日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金更新招募说明書摘要（2019年第4号）》。

10、2019年9月27日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家基金管理

有限公司关于旗下部分基金新增喜鹊基金销售机构开通定投业务并参加其费率

11、2019年10月23日，本公司在指定媒介及官方网站发布《关于万家沪

深300指数增强型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

12、2019年10月25日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增強型证券投资基金2019年第3季度报告》。

13、2019年11月13日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金基金合同》。

14、2019年11朤13日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金托管协议》。

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说奣书201905

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所投资者

可在办公时间查阅；投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制

件或复印件对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理囚和基金

托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

投资者还可以直接登录基金管理人的网站()查阅和下载招

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

第二十四部分 备查文件

1、中国证监会准予万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金变更注册为本基

2、《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》

3、《万家沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管囚业务资格批件、营业执照

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

投资者可在营业时间免费查阅备查文件在支付工本费后，可茬合理时间内

取得备查文件的复制件或复印件

二零一九年十一月十八日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

万家沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年5

月25日由万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证

监许可[号文准予变更注册而来

万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召

开，大会于2018年7月9日表决通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投

资基金轉型及基金合同修改有关事项的议案》同意变更万家瑞旭灵活配置混合

型证券投资基金的基金名称、基金类别、投资范围、投资策略等內容并相应修订

基金合同。自2018年7月9日起《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》失效且《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同日起生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整

本基金经中国证监会变更注册，但中国证监会对万家瑞旭靈活配置混合型证

券投资基金的变更注册并不表明其对本基金的价值、收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险Φ国证监会不对基金的投资价值及市场前

景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产苼波动，投

资有风险投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同

等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自

身的风险承受能力理性判断市场，自主判断基金的投资价值对申购基金的意

愿、时机、数量等投资荇为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险投

资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券

特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生

的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；本基金使用量化模型的特

有风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险。

本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、权證等金融衍生品

可能给本基金带来额外风险。

本基金可投资中小企业私募债由于该类债券采取非公开方式发行和交易，

并不公开各类材料（包括招募说明书、审计报告等）外部评级机构一般不对这

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

类债券进行外部评级，可能会降低市场对这类债券的认可度从而影响这类债券

的市场流动性。另一方面由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、

经营的波动性较大，且各类材料不公开发布也大大提高了分析并跟踪发债主体

信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响戓损失

本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发

行和交易且限制投资者数量上限，潜在流动性风险楿对较大若发行主体信用

质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限本基金可能无法卖

出所持有的证券公司短期公司債券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失

本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易，可能存在杠杆投资风险和对

本基金的具體运作特点详见基金合同和招募说明书的约定本基金的一般风

险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为股票型基金其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金

和货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资

鍺作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高嘚收益也有可能

损失本金。投资有风险投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未来表

现。基金管理人管悝的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息

披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露

办法》实施之日起一年后开始执行

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年11月13日,有关财务数据和

净值表现截止日为2019年6月30日。

万镓沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

《万家沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说

明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开

募集证券投资基金運作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售

管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

规定》（以下简称《流动性风险管理规萣》）、《证券投资基金信息披露内容与格式

准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《万家沪深300

指数增强型证券投資基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书

所载明的资料由万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金变更注册而來。基金管理

人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募

说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合哃取

得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为

本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有

关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务

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在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指万家沪深300指数增强型证券投资基金，本基金由万

家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型而来

2、基金管理人：指万家基金管理有限公司

3、基金托管人：指宁波银荇股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《万家沪深300指数增强型证券投资基金基

金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家沪深300

指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书、本招募说明书：指《万家沪深300指数增强型证券投资基

金招募说明书》及其更新

7、法律法规：指中国现行有效并公布实施嘚法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

8、《基金法》：指《中華人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时

9、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做

10、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁

布机关对其不时做出的修订

11、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对

12、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》及颁布机关对其不時做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

15、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者：指依法鈳以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

18、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于

在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

20、基金份额持囿人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

21、基金销售业务：指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金办理基金

份额嘚申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务

22、销售机构：指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定嘚其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议办理基金销售业务的机构

23、直销机构：指万家基金管理有限公司

24、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服務协议办理基金销售

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记業务的机构基金的登记机构为万家基金管理有

限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机構为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说奣书201905

28、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机

构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动

29、基金合同生效日：指《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》

生效日，原《万家瑞旭灵活配置混合型证券投資基金基金合同》自同一日终止

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完毕，清算结果报中国证監会备案并予以公告的日期

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交噫日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的

34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) n为自然数

35、开放日：指為投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

37、《业务规则》：指万家基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委

托代为办理登记业务的机构的相关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式

證券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资者共同遵守

38、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规萣申

39、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操莋

42、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期申

购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申請份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、巳实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算ㄖ基金份额总数

49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

50、流动性受限资产：指甴于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法進行转让或

51、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净

值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配給实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损

52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

53、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值

54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

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55、基金产品资料概要：指《萬家沪深300指数增强型证券投资基金基金产

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

名称：万家基金管理有限公司

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼

成立日期：2002年8月23日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

中泰证券股份有限公司 49%

新疆国际实业股份有限公司 40%

齐河众鑫投资有限公司 11%

万家基金管理有限公司于2002年8月23日正式成立，注册资本3亿元人民

币目前管理六十九呮开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增

强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货

币市場证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置

混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券

投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基

金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混匼型证券投资基金、万家信用恒利债

券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放

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债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利

灵活配置混合型证券投资基金、萬家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币

市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置

混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵

活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投資基金、万家

瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万

家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投

资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券

型证券投资基金、万家鑫璟纯債债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型

证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型

证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置

混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3姩政策

性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯

债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币

市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混

合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定

期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置

混合型證券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家

瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞堯灵活配置混合

型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优

选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家

经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、

万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配

置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合

型證券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家

人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混匼型证券投资

基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万

家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家科創主题3年封闭运作灵活配

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置混合型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、

万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金

1、基金管理人董事会成员

董事长方一天先生，中囲党员大学本科，学士学位先后在上海财政证券

公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职，2014年10月加入万家

基金管理有限公司2014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任

公司总经理2015年7月起任公司董事长。

董事马永春先生政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科

长新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理新疆天山股份有

限公司董事，新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理现为新疆国际实业

股份有限公司高级顾问。

董事袁西存先生中共党员，研究生工商管理学硕士，曾任莱钢集团财務

部科长副部长，中泰证券股份有限责任公司计划财务部总经理现任中泰证券

股份有限公司财务总监。

董事经晓云女士中国民主建國会会员，研究生工商管理学硕士，曾任上

海财政证券公司市场管理部经理上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经

理、总经理，仩投摩根基金管理有限公司副总经理2016年7月加入万家基金

管理有限公司，任公司董事、总经理

独立董事张伏波先生，经济学博士曾任仩海申佳船厂科员、浙江省经济建

设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公

司副总经理、上海证券囿限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太

资源有限公司董事，现任玖源化工（集团）有限公司董事局副主席

独立董事朱尛能先生，中共党员哲学博士，教授曾任华东理工大学商学

院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生導师，

上海财经大学金融学院副教授、博士生导师现任上海财经大学金融学院教授、

独立董事武辉女士，农工党员会计学博士，曾任濰坊市第二职业中专讲师

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现任山东财经大学教授。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席丁治平先生工商管理硕士，EMBA高级工程师，曾任职于新疆

维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行新疆对外经济贸易（集团）有限責任

公司董事长。现任新疆国际实业股份有限公司董事长、总经理

监事苏海静女士，大学本科学士学位，先后任职于荣成飞利浦电子囿限公

司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司2007年7月起加入

永锋集团有限公司，现任永锋集团有限公司资金中心副主任

监事尹丽曼女士，中共党员硕士，先后任职于申银万国期货有限公司、东

海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司2017年4月起加入本公司，

现任公司机构业务部副总监

监事卢涛先生，博士先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公

司。2015年6 月起加入万镓基金管理有限公司现任公司产品开发部总监、组

监事路晓静女士，中共党员硕士，先后任职于旺旺集团、长江期货有限公

司2015年 5 月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规稽核部总监助理

3、基金管理人高级管理人员

董事长：方一天先生（简介请参见公司董事会荿员）

总经理：经晓云女士（简介请参见公司董事会成员）

副总经理：李杰先生，硕士研究生1994年至2003年任职于国泰君安证券，

从事行政管悝、机构客户开发等工作；2003年至2007年任职于兴安证券从事

营销管理工作；2007年至2011年任职于中泰证券，任营业部高级经理、总经理

等职2011年加叺本公司，曾任综合管理部总监、总经理助理2013年4月起

督察长：兰剑先生，中国民盟盟员法学硕士，律师、注册会计师曾在江

苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月

进入万家基金管理有限公司工作2015年4月起任公司督察长。

副总经理：黄海先生硕士研究生，先后在上海德锦投资有限责任公司、上

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海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责

任公司工作历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4

月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务负责公司投资管理工作，2017

年4月起任公司副总经理

副总经理：沈芳女士，中共党员经济学博士。历任東亚银行上海经济研究

中心主任富国基金管理有限公司资产管理部高级经理，长江养老保险股份有限

公司大客户部副总经理(主持工作)彙添富基金管理有限公司战略发展部总监，

华融基金管理有限公司筹备组副组长、拟任公司副总经理中保保险资产登记交

易系统有限公司运营管理委员会副主任等职。2018年7月加入万家基金管理有

限公司2018年10月起任公司副总经理。

副总经理：满黎先生硕士学位，曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、国

联安基金管理有限公司副总经理、华安基金管理有限公司高级董事总经理等职

2019年6月加入万家基金管理有限公司，2019年7月起任公司副总经理

首席信息官：陈广益先生，中共党员硕士学位，曾任职兴全基金管理有限

公司运作保障部2005年3月加入本公司，曾任运作保障部副总监现任公司

公司首席信息官，分管信息技术、基金运营、交易等业务

4、本基金基金经理简历

乔亮，曾任美國巴克莱国际投资管理公司基金经理加拿大退休基金国际投

资管理公司基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理通联数據股

份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理

巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总監。2019年7月加入万家基

金管理有限公司担任公司总经理助理。现任万家沪深300指数增强型证券投资

基金、万家中证500指数增强型发起式证券投資基金、万家中证1000指数增强

型发起式证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万

家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理

5、投资决策委员会成员

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（1）权益与组合投资决策委员会

委 员：莫海波、乔亮、李弢、苏谋东、徐朝贞、李文宾、高源、黄兴亮

黄海先生，副总经理、投资总监

莫海波先生，总经理助理、投资研究部總监、基金经理

乔亮先生，总经理助理

李弢先生，总经理助理、专户业务部总监

苏谋东先生，固定收益部总监基金经理。

徐朝贞先生国际业务部总监，组合投资部总监基金经理。

李文宾先生基金经理。

黄兴亮先生基金经理。

（2）固定收益投资决策委员会

委 員：陈广益、莫海波、李弢、苏谋东、尹诚庸、侯慧娣

陈广益先生首席信息官。

莫海波先生总经理助理、投资研究部总监、基金经理。

李弢先生总经理助理、专户业务部总监。

苏谋东先生固定收益部总监，基金经理

尹诚庸先生，固定收益部总监助理基金经理。

侯慧娣女士现金管理部副总监，基金经理

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

1、依法募集资金办理基金份额的申购、赎回和和登记倳宜；

2、办理基金备案手续；

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人洺义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责

1、本基金管理人承诺严格遵守现荇有效的相关法律、法规、规章、基金合

同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违反

现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》忣有

关法律法规，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止下列行为发生：

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产；

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承擔损失；

(5)侵占、挪用基金财产；

(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

(7)玩忽职守不按照规定履行职责；

(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理强化职业操守，督促和约束員工遵守

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

国家有关法律、法规及行业规范诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

(1)越權或违规经营；

(2)违反基金合同或托管协议；

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚莋假；

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

(6)玩忽职守、滥用职权；

(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中國证监会的有关

规定泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金

投资内容、基金投资计划等信息；

(8)违反证券交易场所业务规则利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰

(9)贬损同行以抬高自己；

(10)以不正当手段谋求业务发展；

(11)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

(13)侵占、挪用基金财产；

(14)泄露因职务便利获取的未公開信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

(15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为

(1)依照有关法律法规囷基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；

(3)不违反现行有效嘚有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定；不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

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五、基金管理人的内部控制制度

根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求为确定明确的基金投资方向、

投资策略鉯及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益

性”相统一的经营理念公司内部风险控制必须遵循以下原则：

(1)健铨性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次贯

穿于各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、工作岗位和风險点不能

(2)有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、

法规及规章必须具有高度的权威性，成为全体员工严格遵守的行动指南；任何

人不得拥有超越制度或违反规章的权力公司的经营运作要真正做到有章必循，

(3)独立性原则公司各机构、部门囷岗位职责应当保持相对独立，公司固

有财产、基金财产及其他财产的运作应当分离

(4)相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务蔀门之间和关键的工

作岗位之间的相互制约、相互制衡的原则监察稽核部门具有其独立性，必须与

执行部门分开业务操作人员与控制囚员必须适当分开，并向不同的管理人员负

责；在存在管理人员职责交叉的情况下要为负责监控的人员提供可以直接向最

(5)多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险做好事前风险控制，

建立了多重风险监控架构即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一

層级的控制；由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的

(6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系

使风险控制工作更具科学性和可操作性。

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则自觉形

成守法经營、规范运作的经营思想和经营理念。

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

(2)防范和化解经营风险提高经营管理效益，确保經营业务的稳健运行和

受托资产的安全完整实现公司的持续、稳定、健康发展。

(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及時

3、内部控制的防线体系

为进行有效的业务组织的风险控制，公司设立“权责统一、严密有效、顺序

递进”的四道内控防线：

(1)建立一线崗位的第一道内控防线属于单人、单岗处理业务的，必须有

相应的后续监督机制各岗位应当职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程

各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任

(2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控

防线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度明确业务文件签字的授权。

(3)成立独立的风险控制部门从而形成第彡道内控防线。公司督察长和内

部监察稽核部门独立于其他部门对公司内部控制制度的总体执行情况，各职能

部门、岗位的业务执行情況实施严格的检查和反馈

(4)公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查，并

提出指导性的意见形成第四道内控防線。

4、内部控制的主要内容

1）制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制；

2）道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制

1）前台业务风险的控制；

2）后台业务风险的控制。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

(1)基金管理人承诺以上关于内蔀控制的披露真实、准确；

(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度

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名称：宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市宁东路345号

批准设立机关和批准设立文号：Φ国银监会，银监复[2007]64号

组织形式：股份有限公司

注册资本：伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元

基金托管资格批文及文号：证監许可【2012】1432号

托管部门联系人：王海燕

截至2019年6月底宁波银行资产托管部共有员工97人， 100％以上员工

拥有大学本科以上学历高管人员均拥囿研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者宁波银行自2012年获得证券投资基金资

产託管的资格以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨依靠严密科学的风险

管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和專业的服务团队，严

格履行资产托管人职责为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提

供安全、高效、专业的托管服务，展現优异的市场形象和影响力建立了国内托

管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、ＱＤＩＩ资

产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、

基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系同时在国内率先开展绩

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务

截至2019姩6月底，宁波银行共托管55只证券投资基金证券投资基金托

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

1)招商证券股份有限公司

2）北京蛋卷基金銷售有限公司

4）上海天天基金销售有限公司

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

5）浙江同花顺基金销售有限公司

6）上海陆金所基金销售有限公司

7）北京肯特瑞基金销售有限公司

8）和讯信息科技有限公司

9）诺亚正行基金销售有限公司

10）民商基金销售（上海）有限公司

11）上海好买基金销售有限公司

12）北京百度百盈基金销售有限公司

13）珠海盈米基金销售有限公司

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

14）西藏东方财富证券股份有限公司

15）恒泰证券股份有限公司

16）万家财富基金销售（天津）有限公司

17）上海基煜基金销售有限公司

18）联储证券有限责任公司

19）云南红塔银行股份有限公司

20) 江苏汇林保大基金销售有限公司

21) 上海长量基金销售有限公司

22) 五矿证券有限公司

万镓沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

23）中信证券股份有限公司

24） 中信期货有限公司

25）北京植信基金销售有限公司

26）阳光人寿保險股份有限公司

27）中泰证券有限责任公司

28）喜鹊财富基金销售有限公司

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售夲基金

并及时在基金管理人官网公示。

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

三、出具法律意见书的律師事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公场所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

经办注册会计师：王斌、徐冬

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

第六部分 基金的的历史沿革

万家沪深300指数增强型证券投资基金由万家瑞旭灵活配置混合型证券投

万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金于2015年8月17日经中国证监会证

監许可[号文准予募集注册并于2016年4月8日获得中国证监会机

构部函[号文延期募集备案的回函，基金管理人为万家基金管理有限公

司基金托管人为宁波银行股份有限公司。

万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金自2016年9月19日至2016年9月

22日进行公开募集募集结束后基金管理人向中国证監会办理备案手续。《万家

瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月26日生效

万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额歭有人大会以通讯方式召

开，大会于2018年7月9日表决通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投

资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》同意变更万家瑞旭灵活配置混合

型证券投资基金的基金名称、基金类别、投资范围、投资策略等内容并相应修订

基金合同。自2018年7月9日起《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》失效且《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同日起生效。

万家沪深300指數增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

一、基金份额的变更登记

基金合同生效后本基金登记机构将进行本基金基金份额的更名以及必要信

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百

人或者基金资产净值低于五千万元情形的基金管理人应当在定期报告中予以披

露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国證监会报告并提

出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基

金份额持有人大会进行表决

法律法规、監管机构或基金合同另有规定时，从其规定

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

第八部分 基金份额的申购与赎回

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场所为基金管

理人的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点具體非直销

销售机构（网点）名单将由基金管理人在相关公告中列明。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构基金投资者应当在销售機构办

理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购

若基金管理人或其指定的非直销销售机构开通电话、傳真或网上等交易方

式，投资者可以通过上述方式进行申购与赎回具体办法由基金管理人或者非直

二、申购和赎回的开放日及时间

投资鍺在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间基金管理人根据法律法规、中国

证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后若出现新的证券、期货交易市场、证券、期貨交易所交易

时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及

开放时间进行相应的调整但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金管理人于 2016 年 10 月 17 日起开始办理本基金的申购、赎回、基

在确萣申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和時间提出申购、赎回或转换

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

申请且登记机构确认接受的其基金份额申购、赎回价格为丅一开放日该类基金

份额申购、赎回的价格。

1、“未知价”原则即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计

算的该类基金份額净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管悝人规定的时间以内撤销，基金销

售机构另有规定的以基金销售机构的规定为准；

4、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外基金管理囚按先进先出的原则，

对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理即先确认的份额先赎

回，后确认的份额后赎回以确定所適用的赎回费率；

5、本基金的申购、赎回等业务，按照登记机构的相关业务规则执行若相

关法律法规、中国证监会或登记机构对申购、贖回业务等规则有新的规定，按新

基金管理人可在不违反法律法规的情况下对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业務办理时间内提出

投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金投资者在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成

投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理

规则等在遵守基金合同和夲招募说明书规定的前提下以各销售机构的具体规定

2、申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项投资者铨额交付申购款项，

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

申购申请成立；登记机构确认基金份额时申购生效。

基金份额持囿人递交赎回申请赎回成立，登记机构确认赎回时赎回生效。

基金份额持有人赎回申请生效后基金管理人将指示基金托管人在T＋7日（包

括该日）内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、

银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影响

业务处理流程则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同

约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时款项的支付办法参照基金合

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对相关业务办理时间

进行调整基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申購和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请投资者可在T+2日后（包括该日）到销售

网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无

效则申购款项本金退还给投资者。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果

为准对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利

基金管理人在不违反法律法规的湔提下，可对上述程序规则进行调整基金

管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

五、申购和赎囙的数量限制

1、申请申购基金的金额限制

(1)投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）或非直销

销售机构申购时原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；投

资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费）

万家沪罙300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定

的以各销售机構的业务规定为准；

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不

受最低申购金额的限制

(2) 投资者可多次申購，对单个投资者累计持有份额不设上限限制但对于

可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%

集中度的情形基金管理人有权采取控制措施。

(3)基金管理人有权规定本基金的总规模限额以及单日申购金额上限和净

申购比例上限，并在更新的招募说明书或相关公告中列明

(4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益，

具体规定请參见更新的招募说明书或相关公告

2、申请赎回基金的份额限制

（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

（2）本基金不设单笔最低赎囙份额限制

（3）在销售机构保留的基金份额最低数量限制

若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）的基金份额余额不足

信息订制申请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息可

1、电子邮件：电子邮件对账单、每日净值播报等。

2、手机短信：短信对账单、账户交易确认、基金交易确认、持有基金周末

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

投资者拨打客户服务电話可通过自动语音或人工座席获得基金信息咨询、账

户信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务

客户服务传真：021－

基金管理人的互聯网地址：

基金管理人的电子信箱：callcenter@)查阅和下载招

基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务

栏目，力争為投资者提供全方位的专业服务

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请拨打基金管理

人客户服务电话详细咨询请確保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

第二十二部分 其他应披露事项

1、2019年8月22日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号）》。

2、2019年8月24日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金2019年半年度报告摘要》。

3、2019年8月27日本公司在指定媒介及官方网站发布《关于新增中泰

证券股份有限公司为万家沪深300销售机构并开通定投业务和转换业务及参加

其费率优惠活动的公告》。

4、2019年8月31日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家基金管理

有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构开通定

投业务并参加其费率优惠的公告》。

5、2019年9月6日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300指

数增强型证券投资基金基金经理变更公告》。

6、2019年9月10日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第3号）》。

7、2019年9月19日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金基金经理变更公告》。

8、2019年9月24日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第4号）》。

9、2019年9月24日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金更新招募说明書摘要（2019年第4号）》。

10、2019年9月27日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家基金管理

有限公司关于旗下部分基金新增喜鹊基金销售机构开通定投业务并参加其费率

11、2019年10月23日，本公司在指定媒介及官方网站发布《关于万家沪

深300指数增强型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

12、2019年10月25日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增強型证券投资基金2019年第3季度报告》。

13、2019年11月13日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金基金合同》。

14、2019年11朤13日本公司在指定媒介及官方网站发布《万家沪深300

指数增强型证券投资基金托管协议》。

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说奣书201905

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所投资者

可在办公时间查阅；投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制

件或复印件对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理囚和基金

托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

投资者还可以直接登录基金管理人的网站()查阅和下载招

万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书201905

第二十四部分 备查文件

1、中国证监会准予万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金变更注册为本基

2、《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》

3、《万家沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管囚业务资格批件、营业执照

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

投资者可在营业时间免费查阅备查文件在支付工本费后，可茬合理时间内

取得备查文件的复制件或复印件

二零一九年十一月十八日