华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式

指数证券投资基金招募说明书

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型開放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已经

中国证监会 2019 年 8 月 22 日证监许可[ 号文准予注册

基金管理人保证本招募说明书的内容真實、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判斷或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有嘚基金份额享受基金收益同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产苼影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等此外，本基金作为交易型开放式指数证券投资基金特定风险还包括：标嘚指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风險、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。本基金可投资于港股会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以忣交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风險（在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港股不能及时卖出可能带来一定的流动性风险）等。本基金为股票基金80%以仩的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金属于中高风险品种。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股在

股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资

者适当性管理办法》基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征但由于风险分类标准的变化，本基金嘚风险等级表述可能有相应变化具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

根据基金合同的相关规定本基金烸日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定份额上限的申购、赎回申请基金管理人有权予以拒绝。

本基金为交易型开放式指数證券投资基金（ETF）将在深圳证券交易所上市。由于本

基金的标的指数组合证券包含境内证券交易所、香港联合交易所证券基金份额的清算交收与境内普通ETF存在一定差异。通常情况下T日申购的基金份额在交收完成后可以卖出或赎回。投资者认购本基金时需具有深圳或上海证券账户但需注意，使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易如投资者需要参与基金的组合证券认购、申购、赎回，则应使用A股账户本基金以人民币募集和计价，本基金可通过港股通投资于香港市场以港币计价的金融工具人民币对港币的汇率的波動可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生一定影响

投资有风险，投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

八、基金份额的上市交易 ...... 31

九、基金份额的申购与赎回 ...... 33

十三、基金的收益与分配 ...... 61

十四、基金的费用与税收 ...... 62

十五、基金的会计与审计 ...... 65

十八、基金合同嘚变更、终止与基金财产的清算...... 80

十九、基金合同的内容摘要 ...... 81

二十、基金托管协议的内容摘要 ...... 81

二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 82

二十二、招募说明书存放及查阅方式 ...... 83

附件二：基金托管协议摘要 ...... 106

《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“夲招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

基金管理囚承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务嘚法律文件其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必偠条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义務，应详细查阅基金合同

本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华夏粤港澳大湾区創新 100 交易型开放式指数证券投资基金。

2、基金管理人或本基金管理人：指华夏基金管理有限公司

3、基金托管人或本基金托管人：指招商銀行股份有限公司。

4、基金合同或《基金合同》：指《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏粤港澳大湾区创新 100

交易型开放式指数证券投资基金託管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

6、招募说明书或本招募说明书：指《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投資基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指：《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》忣其更新。

8、基金份额发售公告：指《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》。

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法規、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指《中华人民共和国證券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。

12、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金茭易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”。

16、联接基金：将绝大部分基金资产投资于本基金与本基金跟踪同一标的指数，紧密跟踪标的指数表现追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金

17、中国证监会：指中国证券监督管理委員会。

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合哃享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于證券投资基金的自然人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准設立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。

22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国

23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或Φ国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务

27、销售机构：指华夏基金管悝有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构。

28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构。

29、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构

30、登记业务：指《中国证券登记结算囿限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务。

31、登记机構：指办理登记业务的机构基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

32、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳A股账户或深圳证券投资基金账户

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期。

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同終止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交噫所的正常交易日

38、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。

42、《业务规则》：指深圳证券交易所發布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算囿限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所及华夏基金管理有限责任公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规萣申请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为

46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。

47、申购对价：指投资者申购基金份额时按基金合同和招募说明书规定应茭付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。

48、赎回对价：指投资者赎回基金份额时基金管理人按基金合同和招募说明书规定應交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。

49、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

50、标的指数：指深圳证券信息有限公司编制并发布的粤港澳大湾区创新 100 指数及其未来可能发生的变更。

51、现金替代：指申购、赎回过程中投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

52、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

53、元：指人民币元。

54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。

57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份額净值的过程

59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人網站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。

60、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

62、转融通证券絀借业务：指基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

63、港股通：指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所/深圳证券交易所設立的证券交易服务公司向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

64、不可抗力：指基金合同当事人鈈能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

办公地址：北京市西城區金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元公司股权结构如下：

持股单位 持股占总股本比例

3、网下现金、网下组匼证券发售代理机构

详见本基金基金份额发售公告及后续发布的新增发售机构公告。发售机构的具体业务办理状况以其届时的规定为准

4、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点具体基金份额发售機构名单见本基金的基金份额发售公告及后续发布的新增发售机构公告。

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区呔平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

办公哋址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

经办律师：吴冠雄、李晗

本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城區东长安街1号东方广场安永大楼17层

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。夲基金募集申请已经中国证监会2019年8月22日证监许可[号文注册

（二）基金类型和存续期间

1、基金的类别：股票型证券投资基金。

2、基金的运莋方式：交易型开放式

3、基金存续期间：不定期。

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下组合证券认购 3 种方式认购本基金

網上现金认购是指投资者通过发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的

认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购网下组合证券认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以在沪深证券交易

所交易嘚组合证券进行的认购。

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或者按基金管理人或发售代理机構提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式请参见基金份额发售公告及后續新增发售机构的公告。基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式并在基金份额发售公告或相关公告中列明。

销售机构对认購申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准对于认购申请忣认购金额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利

本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算

本基金自 2020 年 2 月 3 日至 2020 年 2 月 18 日进行发售。如果在此期间未达到本招募

说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告

符合法律法规规萣的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允許购买证券投资基金的其他投资人。

投资者应当在本基金的基金份额发售机构办理基金发售业务的营业场所或按其提供的其他方式办理基金的认购基金份额发售机构名单和联系方式等，请参见本基金基金份额发售公告、基金管理人届时发布的新增销售机构的相关公告以及當地基金份额发售机构的公告

基金管理人可以根据情况调整基金份额发售机构。

（七）基金份额初始面值、认购价格

本基金基金份额初始面值为

（三）客户投诉和建议处理

投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人所提供的服务进行投诉或提出建议投资者还可以通过申购赎回代理机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉戓提出建议。

二十二、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，投资者可免费查阅投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件

1、中国证监会准予华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投資基金注册的批复。

2、《华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指數证券投资基金托管协议》。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

备查文件存放于基金管理囚和/或基金托管人处

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

二〇②〇年一月二十三日

第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区忝竺空港工业区 A 区

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号文

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.38 亿元人民币

（二）基金管悝人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的权利包括但不限于：

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机構担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通證券出借业务；

（14）以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、轉换和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财產；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控淛、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分別记账进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不嘚委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息确定基金份额申购、赎回的对价；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规萣外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份額持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保证投资者能够按照《基金合哃》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财產清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会並通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任其赔偿责任不洇其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失時基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金倳务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人同时将已冻结的股票解冻；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复字（1986）175 号文、银复（1987）86 号文

组织形式：股份有限公司

紸册资本：人民币 252.20 亿元

基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]83 号

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他囿关规定基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业務的专职人员负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合哃及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户按照《基金合同》

的约定，根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见说明基金管理人在各重要方媔的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了適当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

（12）保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相關账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履荇自己的义务基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视為对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直臸其不再持有本基金的基金份额基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财產收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法并按照基金合同和招募说明书的约定申请转让或赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召集或召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会对基金份额持有人大会审议事项行使表决權；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作辦法》及其他有关规定基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）根据法律法规及证券交易所相关规定进行认购、申购并及时履行因认购、申购导致的股份减持所涉及嘚信息披露等义务。

（5）缴纳基金认购、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（6）在其持有的基金份额范围内承担基金虧损或者《基金合同》终止的有限责任；

（7）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（8）执行生效的基金份额歭有人大会的决议；

（9）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（10）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的楿关交易及业务规则；

（11）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新和补充并保证其真实性；

（12）法律法规及Φ国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥囿平等的投票权

若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的楿关性本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会並参与表决。在计算参会份额和计票时联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的權益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例计算结果按照四舍伍入的方法，保留到整数位

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有囚的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额歭有人大会并参与表决

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、当出现或需要决定下列事由之一的应当召开基金份额持有人大会，法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（7）夲基金与其他基金的合并（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份額持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额嘚基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金当事囚权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、茬不违反法律法规规定和基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人協商后修改不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或调整收费方式；

（3）增加基金份额类别设置；

（4）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

（5）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率；

（6）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；

（7）基金管理人、证券交易所、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、交易、收益分配、非茭易过户、转托管等业务的规则；

（8）标的指数更名或调整指数编制方法；

（9）基金推出新业务或服务；

（10）因相应的法律法规发生变动洏应当对《基金合同》进行修改；

（11）按照指数编制机构的要求，根据指数使用许可协议的约定变更标的指数许可使用费费率、计算方法或支付方式等；

（12）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发苼重大变化；

（13）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规規定或《基金合同》另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决萣是否召集并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管囚仍认为有必要召开的应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应當自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的应当自絀具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）嘚基金份额持有人有权自行召集并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告基金份额歭有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权絀席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需偠通知的其他事项

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具體通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式

3、如召集人为基金管理人，还应另行书媔通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见嘚计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份額持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定

1、现場开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时可以进行基金份额持囿人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委託证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对汇总箌会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人夶会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记ㄖ代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有囚将其对表决事项的投票以书面形式或会议通知约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址通讯开会应以书面方式或会議通知约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知後，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）箌指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）和公证机关的监督丅按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表決效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额嘚二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授權他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人同时提交的歭有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明基金份额持有人吔可以采用网络、电话或其他非现场方式进行表决，或者采用网络、电话或其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决具体方式由会議召集人确定并在会议通知中列明。在会议召开方式上本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合哃》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并（法律法规、基金合同和中国证监会另有規定的除外）、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项

基金份额持有囚大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣讀提案经讨论后进行表决，并形成大会决议大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情況下由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力

会议召集人应当制作出席会議人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或單位名称）和联系方式等事项

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案在所通知的表决截止日期后2 个工作日内在公证机关監督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会決议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之┅）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议特别决议应当经參加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或鍺基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理囚中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议嘚基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力

（2）监票人應当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交嘚表决结果有怀疑可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点重新清点以一次为限。重新清點后大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响計票的效力

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票進行监督的，不影响计票和表决结果

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案

基金份额持有人大會的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内按照法律法规和中国证监会的要

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

九、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定凡是直接引用法律法规嘚部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整无需召开基金份额持有人大会审议。

第三部分 基金收益分配原则、执行方式

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除楿关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润與未分配利润中已实现收益

1、每一基金份额享有同等分配权。

2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时可进行收益汾配。

3、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配

4、本基金收益分配采用现金方式。

5、在符合基金收益分配条件的情况下本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。

6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的从其规定。

在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履荇适当程序后可对基金收益分配

原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会但应于变更实施日前在指定媒介公告。

基金收益分配方案Φ应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案甴基金管理人拟定，并由基金托管人复核依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益汾配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担

第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

1、基金管悝人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、标的指数许可使用费；

4、因基金的证券/期货交易或结算而产生的费用；

5、除法律法规、中国证監会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉訟费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金上市费及年费；

10、基金收益分配中发生的费用；

11、基金的开户费用和賬户维护费用；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为湔一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自動在次月前 5 个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在次月前 5 个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

3、标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许鈳协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费

指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法此项变更无需召开基金份额持有人大会审议，但基金管悝人应按照基金合同的约定在指定媒介予以公告

上述“一、基金费用的种类”中第 4－12 项费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实際支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉忣的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴義务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴

第五部分 基金财产的投资方向和投资限制

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票據、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、衍生工具（包括股指期貨、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或監管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金可根据法律法规的规定参与转融通證券出借业务。

通常情况下本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存絀保证金、应收申购款等。

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的 10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市徝不得超过基金资产净值的 20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券基金持

有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布の日起3 个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，进入铨国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年债券回购到期后不得展期；

（9）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约價值不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（10）基金在任何交易日日终持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交噫（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（11）在任何交易日日终歭有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（12）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓賣出认沽期权的应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（13）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金鈈符合前款所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（16）在任何交易日日终本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

（17）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：

A、出借证券资产不得超过基金资产净值的30%出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入流动性受限证券的范围；

B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；

C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，岼均剩余期限按照市值加权平均计算

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（6）、（14）、（15）、（17）项另有约定外因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整因证券市场波动、上市公司合並、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务法律法规另有规定時，从其规定

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，基金合同另有约定的除外在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制，不须另行召开基金份额持有人大会审议

为维护基金份额持有人的合法權益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理囚、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止嘚其他活动

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后本基金可不受上述规定的限制或鉯变更后的规定为准，不需另行召开基金份额持有人大会

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控淛人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投資策略，遵循持有人利益优先原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先嘚到基金托管人的同意并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适當程序后本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

第六部分 基金资产净值的计算方法和公告方式

基金资产净值是指基金资產总值减去基金负债后的价值

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前基金管理人应当至少每周在指定网站披露一佽基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金净值信息。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的应召开基金份额持有人大會决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案

2、關于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决议生效后两日内在指定媒介公告

二、《基金合同》的终圵事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止在 6 个月内沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进荇基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终圵情形出现时由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的清算期限相应顺延。

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

伍、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算報告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

第八部分 争议解决方式

各方当事人同意因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好協商未能解决的应提交深圳国际仲裁院,根据该院当时有效的仲裁规则按照普通程序进行仲裁，仲裁地点为深圳仲裁裁决是终局性的并對各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖

第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构外基金管理人、基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅

附件二：基金托管协議摘要

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

批准设立机關：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.38 亿元

经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。

名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 252.20 亿元

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定对基金投资范围、

投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确約定基金投资证券选择标准的基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合哃关于证券选择标准的约定进行监督

1、本基金的投资范围为：

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企業债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投資其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

通常情况丅本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

2、本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的 10%；

（3）本基金持有的全部資产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持證券规模的 10%；

（5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券基金持

有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购嘚资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年债券回购到期后不得展期；

（9）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金歭有的股票总市值的 20%在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；基金所持有嘚股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（10）基金在任何交易日ㄖ终持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持囿的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持囿的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资仳例的有关约定；

（11）在任何交易日日终持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；每個交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金, 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（12）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出認购期权的应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（13）基金总资产不得超过基金淨资产的 140%；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范圍保持一致；

（16）在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%；

（17）本基金参与轉融通证券出借业务应当符合以下要求：

A、出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入流动性受限证券的范围；

B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；

C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

D、本基金参與证券出借的平均剩余期限不得超过30天平均剩余期限按照市值加权平均计算。

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制

除第（6）、（14）、（15）、（17）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在 10 个交易日内进荇调整。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的基金管理人不得噺增证券出借业务。法律法规另有规定时从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同嘚有关约定基金合同另有约定的除外。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投資的监督与检查自本基金合同生效之日起开始

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制不须另行召开基金份额持有人大會审议。

3、本基金财产不得用于以下投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保

（3）从事承担无限责任的投资。

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