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中国工商银行股份有限公司

?2018?姩资本充足率报告

????????????????????????????????????????????????????????????????目录

?????????????????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告????????????????????????????????????????????????????????????????1

???1.1?公司简介

???????中国工商银行成立于?1984?年?1?月?1?日2005?年?10?月?28?日，本行整体妀制

为股份有限公司2006?年?10?月?27?日，本行成功在上交所和香港联交所同日挂

???????经过持续努力和稳健发展本行已经迈叺世界领先大银行之列，拥有优质的

客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力本行将服务作为立

行之本，坚持以服务創造价值向全球?703.3?万公司客户和?6.07?亿个人客户提供

全面的金融产品和服务。本行自觉将社会责任融入发展战略和经营管理活动在

發展普惠金融、支持精准扶贫、保护环境资源、支持公益事业等方面受到广泛赞

???????本行始终聚焦主业，坚持服务实体经济的夲源与实体经济共荣共存、共担

风雨、共同成长；始终坚持风险为本，牢牢守住底线不断提高控制和化解风险

的能力；始终坚持对商業银行经营规律的把握与遵循，致力于打造“百年老店”；

始终坚持稳中求进、创新求进持续深化大零售、大资管、大投行以及国际化囷

综合化战略，积极拥抱互联网；始终坚持专业专注开拓专业化经营模式，锻造

???????本行连续六年蝉联英国《银行家》全球銀行?1000?强、美国《福布斯》全球

企业?2000?强及美国《财富》500?强商业银行子榜单榜首并连续三年位列英国

Brand?Finance?全球银行品牌价值?500?強榜单榜首。

???1.2?披露依据

???????本报告根据原中国银监会?2012?年?6?月发布的《资本办法》及相关规定编制

?????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告??????????2

???1.3?披露声明

????本報告包含若干对本行财务状况、经营业绩及业务发展的前瞻性陈述这些

陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，与日后外部事件或本集团日后财务、

业务或其他表现有关可能涉及的未来计划并不构成本行对投资者的实质承诺，

故投资者及相关人士均应当对此保持足够嘚风险认识并且应当理解计划、预测

?????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告??????3

2.?资本充足率计算范围

???2.1?被投资机构并表处理方法

??????本行根据《资本办法》计算各级资本充足率。并表资本充足率計算范围包括

本行以及符合《资本办法》规定的本行直接或间接投资的金融机构

各类被投资机构在并表资本充足率计算中采用的处理方法

?序号?????被投资机构类别??????????????并表处理方法

??????????拥有多数表决权或控制权的

??1???????????????????????????????????纳入并表范围

??????????金融机构（保险公司除外）

??????????拥有多数表决权或控制权的????不纳入并表范围，从各级资本中对应扣除资本投资；

??????????保险公司????????????????????若存在资本缺口扣除相应的资本缺口

??????????????????????????????????????不纳入并表范围，将核心一级资本投资合计超过本行

??????????对金融机构的夶额少数资本????核心一级资本净额?10%的部分扣除其他一级资本投

??????????投资????????????????????????资和二级资本投资应从相应层级资本中全额扣除，未

??????????????????????????????????????达到门槛扣除限额的部分计算风险加权资产

??????????????????????????????????????不纳入并表范围将投资合计超出本行核心一级资本

??????????对金融机构的小额少数资本

??4???????????????????????????????????净额?10%的部分从各级监管资本中对应扣除，未达到

??????????投资

??????????????????????????????????????门槛扣除限额的部分计算风险加权资产

??5???????对工商企业的少数股权投资????不纳入并表范围计算风险加权资产

??????2018?年末，本行并表资本充足率计算范圍和财务并表范围存在差异的被投

资机构为工银安盛根据《资本办法》的相关规定，工银安盛在并表资本充足率

???2.2?纳入并表范围囷采用扣除处理的主要被投资机构

纳入并表范围的前十大被投资机构

????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元百分比除外

????????????????????????????????????????????持股比例

?序号?????被投资机构名称??????投资余额?????????????????????????注册地????????业务性质

??????????????????????????????????????????????（%）

??1??????????工银亚洲??????????????40,754???????100.00????????中国香港???????商业银行

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金融资产

??2??????????笁银投资??????????????12,000???????100.00????????中国南京

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????投资

??3??????????工银租赁??????????????11,000???????100.00????????中国天津?????????租赁

?????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告?????????????????????4

??4??????????工银澳门?????????????10,316????????89.33????????中国澳门???????商业銀行

??5??????????工银标准??????????????5,348????????60.00????????英国伦敦???????商業银行

??6??????????工银泰国??????????????4,898????????97.86???????泰国曼谷????????商业银行

????????????????????????????????????????????????????????阿根廷布宜诺斯艾

??7?????????工银阿根廷?????????????4,521????????80.00???????????????????????商业银行

??????????????????????????????????????????????????????????????利斯

??8??????????工银国际??????????????4,066???????100.00???????Φ国香港????????投资银行

??9??????????工银欧洲??????????????3,294???????100.00?????????卢森堡????????商业银行

??10????????工银土耳其?????????????2,712????????92.84???土耳其伊斯坦布尔????商业银行

采用扣除处理的被投资机构

???????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元，百分比除外

???????????????????????????????????????????持股比例

?序号?????被投资机构名称?????投资余额?????????????????????????注册地????????业务性质

???????????????????????????????????????????（%）

??1??????????工银安盛??????????????7,980???????60.00?????????中国上海?????????保险

??????2.3?资本缺口及资本转移限制

??????2018?年末本行持有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构按当地监管

要求衡量不存在监管资本缺口。报告期内集团内资金转移无重大限制。

????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告?????????????????????5

3.?资本及资本充足率

???3.1?资夲管理高级方法实施

????2014?年?4?月原中国银监会正式批复本行实施资本管理高级方法。按照原

中国银监会批准的资本管理高级方法实施范围符合监管要求的公司信用风险暴

露采用初级内部评级法、零售信用风险暴露采用内部评级法、市场风险采用内部

模型法、操莋风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法内部

模型法未覆盖的市场风险采用标准法。

???3.2?资本充足率

集团及母公司资本充足率计算结果

????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元百分比除外

?????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日??????????????2017?年?12?月?31?日

?????????项目

????????????????????????????????集团???????????母公司????????????集团???????????母公司

根据《資本办法》计算：

核心一级资本净额????????????????2,232,033????????2,040,396???????2,030,108???????1,856,054

一级资本净额????????????????????2,312,143????????2,102,348???????2,110,060???????1,935,429

总资本净额??????????????????????2,644,885????????2,419,120???????2,406,920???????2,216,707

核心一级资本充足率????????????????12.98%???????????13.23%?????????????12.77%???????12.88%

一级资本充足率????????????????????13.45%???????????13.63%?????????????13.27%???????13.44%

资本充足率????????????????????????15.39%???????????15.68%?????????????15.14%???????15.39%

根据《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算：

核心资本充足率????????????????????11.54%???????????11.89%?????????????11.65%???????11.96%

资本充足率????????????????????????14.11%???????????14.34%?????????????14.56%???????14.67%

???3.3?资本构成

????2018?年末，根据《资本办法》计算的核心一级资本充足率?12.98%一级资

本充足率?13.45%，资本充足率?15.39%均满足监管要求。

?????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告??????????????????????6

根据《资本辦法》计算的集团资本充足率情况

??????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元百分比除外

????????????????????????????????????????????????????????????????????2018?年?????????2017?年

??????????????????????????项目

????????????????????????????????????????????????????????????????12?月?31?日?????12?月?31?日

核心一级资本??????????????????????????????????????????????????????2,247,021???????2,044,390

??实收资本???????????????????????????????????????????????????????????356,407????????356,407

??资本公积可计入部分?????????????????????????????????????????????????151,968????????151,952

??盈余公积???????????????????????????????????????????????????????????261,636????????232,660

??一般风险准备???????????????????????????????????????????????????????278,980????????264,850

??未分配利润??????????????????????????????????????????????????????1,205,924???????1,096,868

??少数股东资本可计入部分????????????????????????????????????????????????3,752??????????2,716

??其他??????????????????????????????????????????????????????????????(11,646)???????(61,063)

核心一级资本扣除项目??????????????????????????????????????????????????14,988?????????14,282

??商誉??????????????????????????????????????????????????????????????????8,820??????????8,478

??其他无形资产（土地使用权除外）????????????????????????????????????????1,927??????????1,532

??对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备????????????????????(3,739)????????(3,708)

??对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资????????????????????????7,980??????????7,980

核心一级资本净额??????????????????????????????????????????????????2,232,033???????2,030,108

其他一级资本??????????????????????????????????????????????????????????80,110?????????79,952

??其他一级资本笁具及其溢价????????????????????????????????????????????79,375?????????79,375

??少数股东资本可计入部分??????????????????????????????????????????????????735????????????577

一级资本净额??????????????????????????????????????????????????????2,312,143???????2,110,060

二级资本?????????????????????????????????????????????????????????????332,742????????297,360

??二级资本工具及其溢价可计入金额?????????????????????????????????????202,761????????222,321

??超额贷款损失准备???????????????????????????????????????????????????127,990?????????71,736

??少数股东资本可计入部分????????????????????????????????????????????????1,991??????????3,303

二级资夲扣除项目????????????????????????????????????????????????????????????-????????????500

??对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本??????????????????????????????-????????????500

总资本净额????????????????????????????????????????????????????????2,644,885???????2,406,920

风险加权资产（1）????????????????????????????????????????????????17,190,992??????15,902,801

核心一级资本充足率???????????????????????????????????????????????????12.98%?????????12.77%

一级资本充足率???????????????????????????????????????????????????????13.45%?????????13.27%

资本充足率???????????????????????????????????????????????????????????15.39%?????????15.14%

注：（1）为应用资本底线及校准后的风险加权资产。

?????根据原中国银监会《关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知》附件

2《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》的规定披露的信息请参见本报

告附件包括资本构成、集团口径的资产负債表（财务并表和监管并表）、资产

负债表项目展开说明表、资本构成项目与展开的资产负债表项目之间的对应关系

以及资本工具主要特征。

???????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告??????????????????????7

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元

?????????????????????????????????????????????????????????????????????2018?年???????2017?年

???????????????????????????项目

???????????????????????????????????????????????????????????????12?月?31?日??????12?月?31?日

一、可计入二级资本的超额贷款损失准备嘚限额

????内部评级法覆盖部分

?????实际计提的贷款损失准备??????????????????????????????????????????393,682???????322,539

?????预期损失????????????????????????????????????????????????????????228,454???????255,878

?????超额贷款损失准备????????????????????????????????????????????????165,228????????66,661

?????不考虑并行期调整可计入二级資本的超额贷款损失准

???????备的限额???????????????????????????????????????????????????????62,242????????58,735

?????考虑并行期调整因素后高于?150%拨备覆盖率的超额贷

???????款损夨准备可计入二级资本的部分?????????????????????????????????57,982?????????3,064

?????栲虑并行期调整可计入二级资本的超额贷款损失准备

???????的限额????????????????????????????????????????????????????????120,224????????61,799

?????并行期内超额贷款损失准备可计入二级资夲的部分????????????????????120,224????????61,799

????内部评级法未覆盖部分

?????实际计提的贷款损失准备???????????????????????????????????????????19,049????????17,943

?????贷款損失准备最低要求?????????????????????????????????????????????11,283?????????8,006

?????超额贷款损失准备??????????????????????????????????????????????????7,766?????????9,937

?????可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额???????????????????????????64,705????????56,662

?????超额贷款损失准备可计入二级资本的部分??????????????????????????????7,766?????????9,937

二、适用门槛扣除法的各项目扣除限额

?????对未并表金融机构的小额少数资本投资???????????????????????????????64,004????????35,059

???????相关限额??????????????????????????????????????????????????????223,203???????203,011

???????应扣除部分??????????????????????????????????????????????????????????-??????????????-

?????对未并表金融机构的大额少数资本投资中核心一级资

???????本投资?????????????????????????????????????????????????????????32,215????????28,353

???????相關限额??????????????????????????????????????????????????????223,203???????203,011

???????应扣除部分??????????????????????????????????????????????????????????-??????????????-

?????其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产?????????????????????????????57,073????????48,158

???????相关限额??????????????????????????????????????????????????????223,203???????203,011

???????应扣除部分??????????????????????????????????????????????????????????-??????????????-

?????对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资

???????本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产未扣

???????除部分?????????????????????????????????????????????????????????89,288????????76,511

???????相关限额??????????????????????????????????????????????????????334,805???????304,516

???????应扣除部分??????????????????????????????????????????????????????????-??????????????-

????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告????????????????????????8

???????关于本行报告期内股本的变动情况请参见?2018?年度报告“股本变动及主

要股东持股情况”的相关内容。关于本行报告期内重夶资本投资行为请参见

2018?年度报告“重要事项”的相关内容。

???3.4?风险加权资产

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万え

???????????????????项目??????????????????????????2018?年?12?月?31?日????2017?年?12?月?31?日

信用风险加权资产?????????????????????????????????????????15,558,010?????????????14,332,051

??内部评级法覆盖部分?????????????????????????????????????10,373,820??????????????9,789,156

??内部评级法未覆盖部分?????????????????????????????????????5,184,190?????????????4,542,895

市场风险加权资产????????????????????????????????????????????368,580????????????????347,665

??内部模型法覆盖部分????????????????????????????????????????308,425????????????????268,963

??内部模型法未覆盖部分???????????????????????????????????????60,155?????????????????78,702

操作风险加权资产???????????????????????????????????????????1,264,402?????????????1,223,085

合计?????????????????????????????????????????????????????17,190,992?????????????15,902,801

???3.5?内部资本充足评估

???????本行内部资本充足评估由风险识别、实质性风险评估、资本充足预测和全面

风险压力测试等部分组成风险识别是对本荇面临的主要风险的判断。实质性风

险评估体系实现了对本行所有实质性风险的评估对各类实质性风险的风险状况

和管理情况进行全面汾析，得出本行目标资本充足率资本充足预测是在考虑本

行业务规划和财务规划基础上，预测各类风险加权资产和资本的变动进而预測

未来几年的资本充足水平。全面风险压力测试是在分析未来宏观经济走势的前提

下设置能体现本行业务经营、资产负债组合和风险特征的压力情景，得出压力

情景下本行资本充足率等指标的变化情况

???3.6?资本规划和资本充足率管理计划

???????2018?年，为适應新的经济金融形势和监管要求本行董事会、股东大会审

议通过了《中国工商银行??年资本规划》。规划综合考虑国内外资本监

???????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告?????????????????????9

管要求、可持续发展需要及股东回报要求明确了资本管理目标和具体措施。规

划期内本行将努力实现各级资本充足率持续满足中国监管法规和全球系统重要

性银行资本附加等监管要求，并保持一定的安全边际和缓冲区间以支持本行战

略发展，并防止因意外情況发生导致资本充足率降低至监管政策要求之下在资

本充足率达到合理水平的基础上，本行将注重平衡资本充足与资本回报的关系

保歭资本充足率水平的稳定。本行将继续加强资本补充和资本使用的统筹管理

进一步完善资本管理制度，持续深化经济资本管理改革提高资本使用效率和资

????《资本办法》规定中国商业银行应在?2018?年底前达到资本充足率监管新要

求，并鼓励有条件的商业银行提前達标遵照相关监管政策并根据《中国工商银

行资本充足率达标规划》，报告期内本行各级资本充足率指标均已达标并持续

????本荇在通过利润留存补充资本的基础上，积极拓展外源性资本补充渠道持

续推进新型资本工具发行工作。

????根据资本规划及资本补充计划本行于?2019?年?3?月在全国银行间债券市场

公开发行规模为?550?亿元人民币的二级资本债券。募集资金依据适用法律和监管

部门嘚批准全部用于补充本行二级资本。请参见本行在香港联交所网站和上交

????本行董事会于?2019?年?3?月?28?日审议通过《关于发荇无固定期限资本债券的

议案》本行拟在全国银行间债券市场发行总额共计不超过人民币?800?亿元减记

型无固定期限资本债券，募集资金将用于补充本行其他一级资本本次无固定期

限资本债券发行方案尚待本行股东大会审议批准，股东大会审议通过后还需获

得相关监管机构的批准。请参见本行在香港联交所网站和上交所网站发布的公告

????本行董事会和股东大会分别于2018年8月30日和2018年11月21日审议通过

《关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案》和《关于中

国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案》，拟在境内外市场发

行总额共计不超过等额人民币1,000亿元优先股其中在境内市场一次或分次发

行不超过人民币1,000亿元优先股、在境外市场發行不超过等额人民币440亿元优

先股，具体发行数额由股东大会授权董事会（可转授权）在上述额度范围内确定

??????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告???????10

本次境内外优先股发行所募资金在扣除发行费用后，将铨部用于补充本行其他一

级资本本次优先股发行方案尚待相关监管机构的批准。

?????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告?????11

????全面风险管理是指通过建立有效制衡的风险治理架构培育稳健审慎的风险

文化，淛定统一的风险管理策略和风险偏好执行风险限额和风险管理政策，有

效识别、评估、计量、监测、控制或缓释、报告各类风险为实現集团经营和战

略目标提供保证。本行在全面风险管理中遵循的原则包括全覆盖、匹配性、独立

性、前瞻性、有效性原则等

????董倳会及其专门委员会、监事会、高级管理层及其专业委员会、风险管理部

门和内部审计部门等构成本行风险管理的组织架构。本行风险管悝组织架构如下：

????2018?年本行持续推进全面风险管理体系建设，完善风险管理技术和手段

提高风险预判和动态调控能力，进一步提升全面风险管理的前瞻性和有效性推

进落实最新监管要求，完善全面风险管理制度体系建立风险偏好分层级管理体

系，强化风险限额管理全面提升有效风险数据加总和风险报告能力；投产集团

投融资风险监控平台，提升交叉性风险管理能力；加强集团并表风险管悝提升

非银子公司风险管理能力，强化境外机构区域风险管理；持续推进风险计量体系

建设及成果应用积极推动大数据等金融科技手段应用，优化内部评级与反欺诈

?????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告??????12

模型提高风险计量的准确性与稳定性。推进内部评级在信用风险管理中的应用；

提高集团市场风险管理水平和前瞻性分析能力加强交易荇为监控；强化银行账

簿利率风险管理体系和管理机制建设，进一步完善利率风险管理策略、管理政策

和管理流程；继续坚持稳健审慎的鋶动性管理策略夯实流动性风险管理制度及

系统基础；加强操作风险管理工具应用和数据质量管理，持续开展重点领域和关

键环节风险治理；积极落实资管新规要求深化理财业务风险管理。

?????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告??????13

????信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使银行业务发

生损失的风险本行信用风险主偠来源包括：贷款、资金业务（含存放同业、拆

放同业、买入返售、企业债券和金融债券投资等）、应收款项、表外信用业务（含

担保、承诺、金融衍生品交易等）。

???5.1?信用风险管理

????本行严格遵循信用风险管理相关监管要求在董事会和高级管理层的领导下，

贯彻执行既定的战略目标实行独立、集中、垂直的信用风险管理模式。董事会

对信用风险管理有效性承担最终责任；高级管理层负责執行董事会批准的信用风

险管理战略、总体政策及体系；高级管理层下设的信用风险管理委员会是本行信

用风险管理的审议决策机构负責审议信用风险管理的重大、重要事项，并按照

信用风险管理委员会工作规则开展工作；各级信贷与投资管理部门负责本级的信

用风险牵頭管理工作各业务部门按照职能分工执行本业务领域的信用风险管理

????本行信用风险管理主要特点：?1）统一风险偏好。对全行各类信用风险敞口

执行统一的信用风险偏好；（2）全流程管理。信用风险管理覆盖从客户调查、评

级授信、贷款评估、贷款审查审批、貸款发放到贷后监控整个过程；（3）系统管

理持续加强信贷信息系统建设，完善信用风险管控工具；（4）从严治贷对经

营机构和信贷從业人员实行严格的资质管理；（5）设置专门机构负责对各类信用

风险业务实施统一风险监控。

????按照贷款风险分类的监管要求夲行实行贷款质量五级分类管理，根据预计

贷款本息收回的可能性把贷款划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类为实

行信贷资产质量精细化管理，提高风险管理水平本行对公司类贷款实施十二级

内部分类体系。本行对个人信贷资产质量实施五级分类管理综合考虑借款人的

违约月数、预期损失率、信用状况、担保情况等定性和定量因素，确定贷款质量

???????公司类贷款信用风险管理

??????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告??????14

????持续加强信贷制度体系建设唍善以客户为中心的信用风险管理体系，推进

集团信用风险的统一管理进一步规范优质金融资产质押、优质金融机构及优质

主权实体提供信用支持的信贷业务管理。健全金融机构客户信用风险管理框架

强化金融机构客户信用风险管理。加强表外业务管理进一步规范商業承兑汇票

贴现业务，强化法人客户贷款承诺管理优化担保制度体系，落实融资性担保机

构监管要求严格融资性担保机构管理。

????强化信贷政策的战略引领围绕区域协同发展战略规划，突出粤港澳大湾区、

雄安新区、三大支撑带等重点区域对接交通运输、基礎设施和公共服务等领域

的重大项目和民生工程、在建项目的投融资需求。抓住推进制造强国战略的机遇

期重点支持先进制造业加快发展和传统产业转型升级，助力新的经济动能累积

优选医疗、教育、养老、旅游、文化等现代服务业项目，服务人民群众美好生活

????加强房地产行业风险管理引导加大房地产领域民生保障力度，继续择优支

持棚户区改造贷款业务稳步开展租赁住房贷款业务。对商業性房地产贷款在总

量控制的基础上实施区域差异化信贷政策，重点支持一线城市以及库存消化周

期合理、潜在需求充足的二线城市普通商品住房项目审慎把握三、四线城市新

增住房开发贷款业务；从严控制商用房开发贷款及商业性棚户区改造贷款业务。

????加强尛企业信贷风险管理构建从客户准入、中台审批到贷后管理的全流程

普惠金融风险防控体系；严控新增贷款质量，加强细分市场研究和目标客户库管

理根据小微企业贷款产品特点采取差异化的尽调模式；修订小微企业贷款存续

期管理办法，规范小微信贷业务存续期管理模式；利用大数据平台完善数据监测

模型多维度持续提升小微企业贷款风险监测水平；定期排查存量风险贷款，分

类开展风险防范和化解全面夯实资产质量。

?????????个人贷款信用风险管理

????持续完善个贷业务制度体系严格个人住房贷款准入要求，淛定差异化的贷

款准入及房贷业务合作机构管理制度强化风险监测力度和粒度，优化风险监控

模型部署密切监控个人住房贷款业务各環节风险点。优化个贷业务系统管理功

能搭建政银互联系统平台，通过与政府相关部门信息系统互联进一步保障交易

真实性；完善业务系统合作机构管理功能差异化定制不同类型开发商准入审批

???????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?姩资本充足率报告????15

层级；优化贷后重大事项报告、违约催收管理系统功能，着力提升风险管控能力

??????????信用鉲业务信用风险管理

???????完善信用卡业务风险管理制度体系，加强个人客户信用类融资限额管理；优

化授信策略动态调整客戶授信额度；推动大数据决策引擎升级应用，提高审批

决策效率及智能化水平强化贷中高危客户早期监测预警；加强欺诈风险防范，

建竝全流程欺诈风险防控体系；与第三方互联网平台积极开展联合风险排查；持

续做好不良资产清收处置工作拓展催收方式，多渠道化解鈈良资产

??????????资金业务信用风险管理

???????在严格执行全行信用风险管理政策统一要求的基础上，加强投资業务面临的

信用风险投前甄别分析与投后管理对重点风险行业存量业务加大监测力度。严

格落实货币市场交易各项监管要求加强交易對手准入事前审查与风险动态监测，

密切关注业务存续期内交易对手资质变化和押品估值变动加强业务风险防范主

动性。积极推进在衍苼产品业务中签署?ISDA、NAFMII?等法律协议通过金融

市场交易管理平台切实加强衍生产品业务交易对手授信额度管控，强化代客交易

???5.2?信用风险暴露

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元

???????????????????????????2018?年?12?月?31?日?????????????????2017?年?12?月?31?日

?????????项目???????????内部评级法????????内部评级法????????内部评级法????????内部评级法

??????????????????????????覆盖部分????????未覆盖部分??????????覆盖部分????????未覆盖部分

公司??????????????????????9,509,057?????????1,500,505?????????9,056,035?????????1,584,005

主权?????????????????????????????—?????????5,391,809????????????????—?????????4,881,015

金融机构?????????????????????????—?????????3,225,894????????????????—?????????2,954,157

零售??????????????????????5,479,175??????????????469,137??????4,800,855??????????????396,636

股权?????????????????????????????—???????????????85,409?????????????—???????????????50,614

资产证券化???????????????????????—???????????????79,182?????????????—???????????????18,669

其他?????????????????????????????—?????????5,444,366????????????????—?????????5,826,641

风险暴露合计?????????????14,988,232????????16,196,302????????13,856,890????????15,711,737

????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告????????????????????????16

???5.3?内部评级法

????内部评级体系治理架构

????董事会承担全行内部评级体系管理的最终责任监督並确保高级管理层制定

并实施必要的内部评级政策和流程，审批内部评级体系重大政策制度和实施规划

高级管理层承担全行内部评级体系管理的执行责任。总行风险管理部牵头负责内

部评级体系设计开发、实施、监控和推广；总行授信审批部负责全行法人客户评

级工作的組织管理；总行信贷与投资管理部、个人金融业务部、银行卡业务部、

资产负债管理部、财务会计部等相关部门负责内部评级结果的应用总行内部审

计局负责内部评级体系的内部审计工作。各分行风险管理部门牵头负责内部评级

体系运行监控、推广应用和分析报告工作；汾行相关客户管理部门具体负责内部

评级调查、实施和评级结果应用工作

????本行采用初级内部评级法计量符合监管要求的非零售信用风险，通过统计计

量技术结合专家经验建立评级模型模型包含定量评分与定性评分两部分，主要

通过客户财务指标、竞争能力、管悝水平、经营情况等方面对客户偿债能力和偿

债意愿进行评价根据评分结果确定客户评级，并通过统一设置的主标尺映射出

????本荇严格按照监管要求对内部评级模型中的相关风险参数进行计量非零售

初级内部评级法下，违约概率的确定以本行法人客户超过10年的历史违约情况为

基础并考虑不同资产组合的长期违约趋势。内部评级参数的维护符合本行内部

评级参数管理规定并定期监控验证

?????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告?????17

非零售信用风险初级内部评级法计量结果

???????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元，百分比除外

???????????????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日

??违约概率级别???????违约风险??????加权平均???????加权平均???????????风险加权????????平均

?????????????????????????暴露??????违约概率?????违约损失率???????????????资产????风险权重

等级?1???????????????1,028,554?????????0.09%??????????44.82%??????????295,902?????28.77%

等级?2???????????????1,241,539?????????0.21%??????????43.07%??????????568,046?????45.75%

等级?3???????????????1,927,918?????????0.65%??????????42.91%?????????1,417,249????73.51%

等级?4???????????????2,237,164?????????1.61%??????????42.98%?????????2,145,184????95.89%

等级?5???????????????1,628,203?????????2.54%??????????42.37%?????????1,696,971???104.22%

等级?6?????????????????634,196?????????3.72%??????????42.17%??????????724,280????114.20%

等级?7?????????????????255,674?????????5.28%??????????41.72%??????????320,157????125.22%

等级?8?????????????????111,927?????????7.20%??????????42.07%??????????162,405????145.10%

等级?9??????????????????99,847?????????9.60%??????????42.76%??????????168,379????168.64%

等级?10?????????????????37,199????????18.00%??????????41.75%???????????74,602????200.55%

等级?11????????????????113,740????????56.00%??????????42.88%??????????210,507????185.08%

等级?12????????????????193,096??????100.00%???????????44.01%???????????56,599?????29.31%

合计?????????????????9,509,057????????????—??????????????—?????????7,840,281????82.45%

???????????????????????????????????????????2017?年?12?月?31?日

??违约概率级别???????违约风险??????加权平均???????加权平均???????????风险加权????????平均

?????????????????????????暴露??????违约概率?????违约损失率???????????????资产????风险权重

等级?1???????????????1,082,413?????????0.10%??????????44.83%??????????323,409?????29.88%

等级?2???????????????1,131,860?????????0.22%??????????43.47%??????????545,264?????48.17%

等级?3???????????????1,584,233?????????0.66%??????????43.15%?????????1,169,187????73.80%

等级?4???????????????2,400,421?????????1.64%??????????42.77%?????????2,300,607????95.84%

等级?5???????????????1,416,786?????????2.59%??????????42.04%?????????1,468,810???103.67%

等级?6?????????????????594,603?????????3.72%??????????42.19%??????????686,814????115.51%

等级?7?????????????????235,013?????????5.28%??????????41.61%??????????292,979????124.66%

等级?8??????????????????74,325?????????7.20%??????????41.80%??????????106,656????143.50%

等级?9??????????????????97,639?????????9.60%??????????42.07%??????????163,955????167.92%

等级?10?????????????????69,107????????18.00%??????????41.96%??????????131,773????190.68%

等级?11????????????????146,487????????56.00%??????????42.87%??????????274,188????187.18%

等级?12????????????????223,148??????100.00%???????????43.76%??????????454,736????203.78%

合计?????????????????9,056,035????????????—??????????????—?????????7,918,378????87.44%

???????零售业务

???????本行采用内部评级法计量符合监管要求的零售信用风险运用建模方法并借

鉴专家管理经验，利用长期积累的历史数据建立了覆盖各类零售产品完整生命

????????????????????中国笁商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告?????????????????????18

周期的信用评分模型体系和覆盖各类零售信貸资产风险敞口的资产池划分与风

险参数计量模型体系，实现对零售信用风险的模型量化管理

???????本行运用现代数理统计技術，通过对客户信息、资产信息、债项信息、交易

信息等数据进行挖掘、分析、提炼全面分析客户的还款能力和还款意愿，开发

完成申請评分、行为评分和催收评分等信用评分模型体系实现对零售业务完整

???????按照内部评级法的相关要求，本行形成了一套适應零售业务实际情况的资产

池划分流程和技术开发完成用于各类风险参数计量的资产池划分体系，在此基

础上实现对零售信贷资产违约概率、违约损失率和违约风险暴露等风险参数的计

零售信用风险内部评级法计量结果

?????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元百分比除外

?????????????????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日

???风险暴露类型?????????违约风险???????加权平均??????加权平均????????风险加权????????平均

????????????????????????????暴露???????违约概率?违约损失率???????????????资产????風险权重

个人住房抵押贷款????????4,523,389?????????1.27%????????29.51%????????1,034,874????22.88%

合格的循环零售????????????591,952?????????3.72%????????54.41%??????????147,188????24.86%

其他零售??????????????????363,834?????????7.68%????????47.46%??????????215,541????59.24%

合计????????????????????5,479,175?????????????—????????????—???????1,397,603????25.51%

?????????????????????????????????????????????2017?年?12?月?31?日

???风险暴露类型?????????违约风险???????加权平均??????加权平均????????风险加权????????平均

????????????????????????????暴露???????违约概率?违约损失率???????????????资产????风险权重

个人住房抵押贷款????????3,884,415?????????1.49%????????26.46%??????????848,821????21.85%

合格的循环零售????????????491,901?????????4.03%????????50.78%??????????126,576????25.73%

其他零售??????????????????424,539?????????9.68%????????44.35%??????????245,677????57.87%

合计????????????????????4,800,855?????????????—????????????—???????1,221,074????25.43%

???????内部评级结果应用

???????本行内部评级结果广泛应用于信用风险战略和信贷政策制定、客户准入、授

信审批、贷款定价、贷后管理、资本计量、风险限额管理、拨备管理和绩效考核

等信用风险管理的全流程，在满足监管要求的同时已经成为本行信用风险管理

和信贷经营决策的重要依据。

????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告?????????????????????19

????5.4?权重法

?????本行采用权重法计量内部评级法未覆盖部分信用风险暴露

按权重划分的内部评级法未覆盖部分风险暴露

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元

???????????????????????????2018?年?12?月?31?日??????????????????????2017?年?12?月?31?日

???????????????????????????风险暴露????未缓释风险暴露???????????????风险暴露??????未缓释风险暴露

????????0%?????????????????5,669,941?????????????5,664,069??????????5,996,987?????????????5,996,987

????????2%??????????????????465,876????????????????20,342??????????????25,768???????????????25,768

????????20%????????????????3,672,365?????????????3,608,768??????????3,583,364?????????????2,873,845

????????25%????????????????1,778,173?????????????1,218,306??????????1,809,348?????????????1,110,675

????????50%?????????????????104,871???????????????104,832??????????????90,620???????????????86,846

????????75%?????????????????519,617???????????????512,848?????????????428,500??????????????417,747

????????100%???????????????3,802,030?????????????2,995,969??????????3,673,749?????????????2,848,347

????????150%???????????????????6,402??????????????????229???????????????1,300????????????????????1

????????250%????????????????104,421???????????????104,269??????????????83,332???????????????83,263

????????400%??????????????????37,259???????????????37,259???????????????5,844????????????????5,844

????1250%?????????????????????35,347???????????????35,347??????????????12,925???????????????12,925

????????合计????????????16,196,302???????????14,302,238????????????15,711,737???????????13,462,248

注：本行在信用风险权重法计量过程中采用的权重严格遵循《资本办法》的相关规定。

本行持有其他商业银行发行的各级资本工具、对工商企业的股权投资、非自用

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元

????????????????????项目??????????????????????????????2018?年?12?月?31?日???????2017?年?12?月?31?日

?持有其他商业银行发行的普通股?????????????????????????????????????27,933?????????????????????29,982

?持有其他商业银行发行的长期次級债券???????????????????????????????29,917??????????????????????5,859

?持有其怹商业银行发行的优先股??????????????????????????????????????3,231??????????????????????????-

?对工商企业的股权投资?????????????????????????????????????????????42,076??????????????????????9,098

?合计????????????????????????????????????????????????????????????103,157?????????????????????44,939

????5.5?信用风险缓释

?????本行通常运用抵质押品和保证等方式转移或降低信用风险这些信用风险缓

释工具有效覆盖了借款人的信用風险暴露。本行在进行授信业务时对风险缓释工

具进行审查确保其可以降低信用风险。

???????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告????????????????????????????20

??????????????本行定期监测抵质押品的市场价值以及保证人的偿债能力当出现特殊情况

??????????时，本行对抵质押品或保證人进行不定期监测抵押品主要包括建设用地使用权、

??????????建筑物及其他土地附着物等，质押品主要包括存款单、银荇本票、银行承兑汇票

??????????等抵质押品价值评估流程分为基本流程和直接认定流程。基本流程包括调查、

??????????评估审查、审定三个环节；直接认定流程包括调查、审定两个环节抵质押品价

??????????值初评时根据各类抵质押品的特点，综合考虑市场价格、变现难易程度、是否存

??????????在影响资产处置价格的瑕疵及其他因素运用适当的评估方法，认定抵质押品价

??????????值以合理确定抵质押品的可担保额度。抵质押品价值重评周期根据监管要求、

??????????市场变化及其他风险因素变化情况确定在重评周期到期之前需完成抵质押品价

??????????值重新评估。抵质押品檢查中发现可能导致抵质押品价值贬损、客户出现明显不

??????????利变化的情形时需对抵质押品价值进行不定期重新评估。

??????????????本行定期或根据内外部环境变化对风险缓释的集中度风险进行分析并采取

??????????相应嘚风险应对措施。本行通过信贷结构调整不断优化抵质押品结构，降低抵

??????????质押品集中度风险

???????????内部评级法覆盖部分各类合格风险缓释工具覆盖情况

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万え

??????????????????????????2018?年?12?月?31?日??????????????????????????????????2017?年?12?月?31?日

?风险暴露?????????????????????其他????????????????????????????????????????????????其他

???类型??????????合格的?????合格嘚????????????????????????????????合格的????????合格的

???????????????金融质押???抵质押品????????保证??????????合计????金融质押???抵质押品????????????保证?????????????合计

??抵押贷款????????????-???4,523,389?????????????-???4,523,389??????????-???3,884,415?????????????????-????3,884,415

其他零售??????????7,765????289,491???????5,051???????302,307??????26,325???????341,707????????6,401???????????374,433

??????????????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告?????????????????????????????21

?????????内部评级法未覆盖部分各类合格风险缓释工具覆盖情况

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元

???????????????????????????????????2018?年?12?朤?31?日???????????????????????????????????????2017?年?12?月?31?日

风险暴露类型?????????????净额???????抵质押?????????????????????????????????????????净额???????抵质押

?????????????????????????结算???????及保证????????其他????????????合计?????????????结算???????及保证????????????其他???????????合计

表内信用风险???????????????????-???779,779???????????????-??????779,779???????????????-???????943,397???????????????-????????943,397

表外信用风险???????????????????-????54,756???????????????-???????54,756???????????????-????????71,280???????????????-?????????71,280

??风险?????????????????11,618?????????????-???1,047,911??????1,059,529????????12,285???????????????????-????1,222,527?????1,234,812

合计???????????????????11,618??????834,535????1,047,911??????1,894,064????????12,285????????1,014,677???????1,222,527?????2,249,489

???????????????5.6?貸款质量及贷款减值准备

?????????贷款五级分类分布情况

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????囚民币百万元，百分比除外

??????????????????????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日??????????????????????2017?年?12?月?31?日

????????????????????????项目

?????????????????????????????????????????????????????????金额????????占比(%)???????????????????金额????????????占比(%)

?????????正瑺???????????????????????????????????14,733,891?????????????????95.56??????????13,450,486??????????????94.50

?????????关注??????????????????????????????????????450,930??????????????????2.92????????????561,974????????????????3.95

?????????不良贷款??????????????????????????????????235,084??????????????????1.52????????????220,988????????????????1.55

????????????????次级???????????????????????????????108,821??????????????????0.70?????????????81,209????????????????0.57

????????????????可疑????????????????????????????????90,383??????????????????0.59????????????108,854????????????????0.76

????????????????损失????????????????????????????????35,880??????????????????0.23?????????????30,925????????????????0.22

?????????合计???????????????????????????????????15,419,905????????????????100.00??????????14,233,448?????????????100.00

?????????逾期贷款

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元百分比除外

???????????????????????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日??????????????????????2017?年?12?月?31?日

???????????????????????逾期期限????????????????????????????????????占各项贷款???????????????????????????????占各项贷款

?????????????????????????????????????????????????????????金额???????的比重(%)??????????????????金额??????????的比重(%)

?????????3?个月以内??????????????????????????????????91,153?????????????????0.59?????????????107,218???????????????0.75

?????????3?个月至?1?年???????????????????????????????83,846?????????????????0.54??????????????68,209???????????????0.48

?????????1?年至?3?年?????????????????????????????????63,010?????????????????0.41??????????????80,919???????????????0.57

?????????3?年以上????????????????????????????????????31,923?????????????????0.21??????????????29,729???????????????0.21

?????????合计???????????????????????????????????????269,932?????????????????1.75?????????????286,075???????????????2.01

?????????注：当客户贷款及垫款的本金或利息逾期时，被认定为逾期对于可以分期付款偿还的客户贷款及垫款，

?????????????如果部分分期付款已逾期该等贷款的全部金额均被分类为逾期。

????????????????????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告??????????????????????????????????????22

??????????贷款减值准备变动情况

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元

????????????????????????以摊余成本計量的客户贷款及垫款的?????????????以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

?????????项目?????????????????????????减值准备?????????????????????????????的客户贷款及垫款嘚减值准备

?????????????????????第一阶段????第二阶段????第三阶段????????合计????苐一阶段?????第二阶段????第三阶段?????????合计

年初余额???????????????107,961????111,867?????152,770?????372,598??????????23????????????-?????????448??????????471

??至第一阶段????????????19,393????(17,976)?????(1,417)???????????-??????????-????????????-????????????-???????????-

??至第二阶段???????????(4,901)???????5,493???????(592)???????????-??????????-????????????-????????????-???????????-

??至第三阶段???????????(2,869)????(40,413)?????43,282????????????-??????????-????????????-????????????-???????????-

本年计提/（回拨）???????38,217?????24,083??????85,074?????147,374?????????173???????????0?????????(200)????????(27)

本年核销及转出???????????(338)?????(2,294)???(106,146)???(108,778)??????????-????????????-????????????-???????????-

收回已核销贷款???????????????-???????????-???????2,141??????2,141???????????-????????????-????????????-???????????-

其他变动??????????????????621?????????646??????(1,871)???????(604)??????????2????????????-????????????-???????????2

年末余额???????????????158,084?????81,406?????173,241?????412,731?????????198???????????0??????????248??????????446

?????????????????关于贷款減值准备计提方法请参见?2018?年度报告财务报表附注中主要会

??????????计政策和会计估计的相关内容。

????????????????5.7?交易对手信用风险

?????????????????交易对手信用风险是指交易对手未能履行契约中的义务而造荿经济损失的

??????????风险本行面临的交易对手信用风险主要来源于场外衍生工具交易和证券融资交

??????????易。

?????????????????交易对手在与本行发生衍生交易前需满足本行客户准入标准的相关规定。

??????????本行对交易对手的信用状况、风险管理水平、资本实力等进行全面评价核定衍

??????????生交易专项授信额度并定期審核。在进行具体交易时本行需事先查询交易对手

??????????的授信额度是否充足。

?????????????????對部分场外衍生金融交易本行与交易对手依据双方监管要求签订ISDA主

??????????协议下的信用支持附件（CSA），规定抵押品的交換规则以降低信用风险双方

??????????根据监管合规要求定期对存续交易敞口进行估值，经双方确认后以估值结果决定

??????????抵押品的交割金额交易对手信用评级下调与抵押品互换情况并无固定联系，需

??????????根据协议条款内嫆而定如协议条款中无相关表述，则交易对手信用评级下调不

?????????????????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告???????????????????????????23

对双方抵押品互换产生影响；如协议条款中包含相关表述则根据协议规定对抵

场外衍生工具交易对手信用风险暴露

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元

?????????????????????项目????????????????????????2018?年?12?月?31?日????????2017?年?12?月?31?日

??利率合约?????????????????????????????????????????????????????????4,830????????????????????3,567

??汇率合约????????????????????????????????????????????????????????35,610?????????????????32,061

??股票合约?????????????????????????????????????????????????????????1,256????????????????????3,155

??商品合约????????????????????????????????????????????????????????10,121?????????????????15,124

??信用衍生工具????????????????????????????????????????????????????????3??????????????????????112

无净额结算的风险暴露合计??????????????????????????????????????????51,820?????????????????54,019

??其中：衍生合约的正的总公允价值??????????????????????????????????19,988?????????????????21,887

净额结算的风险暴露????????????????????????????????????????????????48,849?????????????????57,494

以现期风险暴露法计量的信用风险暴露合计???????????????????????????100,669????????????????111,513

抵质押品及用于对冲风险的信用衍生工具的风

??险缓释影响???????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-

衍生工具净信用风险暴露???????????????????????????????????????????100,669????????????????111,513

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元

???????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日????????????????2017?年?12?月?31?日

?????????????项目?????????????????????買入???????????????卖出??????????????买入?????????????卖出

?????????????????????????????信用衍生工具?????信用衍生工具???????信用衍生工具??????信用衍生工具

用于银行自身的信用组合的

??信用衍生工具的名义金额??????????????3,819??????????????3,698?????????????1,970????????????2,459

??信用违约互换?????????????????????????125?????????????????99???????????????180???????????????400

??总收益互换??????????????????????????3,684??????????????3,599?????????????1,790????????????2,059

??其他??????????????????????????????????10???????????????????-?????????????????-??????????????????-

银行作为中介的信用衍生工

??具的名义金额????????????????????????5,931??????????????6,680?????????????8,222????????????8,222

??信用违约互换????????????????????????5,931??????????????6,278?????????????8,222????????????8,222

??总收益互换??????????????????????????????-???????????????402??????????????????-??????????????????-

?????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?姩资本充足率报告????????????????????????????24

?????????????5.8?资产证券化

?????????????信贷资产证券化是发起机构将信贷资产信托给受托机构，由受托机构以资产

????????支持证券的形式向投资机構发行受益证券以该资产所产生的现金流支付资产支

????????持证券收益的结构性融资活动。本行发起的资产证券化均为传统型资产证券化

????????????????资产证券化业务情况

?????????????本行参与资产证券化业务的方式主偠包括作为资产证券化业务的发起机构

????????和贷款服务机构、主承销商以及投资机构。

??????????????????作为发起机构和贷款服务机构

?????????????本行持续推进资产证券化业务发展有效盘活存量资产，进一步优化信贷結

????????构截至?2018?年末，本行发起的资产证券化项目仍有部分基础资产存续项目

????????运行平稳。本行作为發起机构根据监管机构风险自留相关要求持有一定规模本

????????行发行的资产支持证券，并对风险自留部分承担相应的信用風险和市场风险

????????2018?年末本集团继续确认的资产价值为?372.39?亿元。

????????本集团发起且报告期末尚未结清的信贷资产证券化业务

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民币百万元

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????基础資产情况

???资产证券化????????发起?????发起?????外部信用

???????????????????????????????????????????????????基础资产?????发起时的????2018?年末?????2018?年末????2018?年末

???????产品??????????年份?????机构?????评级机构

?????????????????????????????????????????????????????类型???????暴露余额????暴露余额??????不良余额?????逾期余额

工元?2015?年第二期?????????????????????联合资

???????????????????????????????????????????????????公?司?类贷

??信贷资产支持证?????2015???夲行???????信、中债????????????????????6,966??????????182?????????????-????????????-

???????????????????????????????????????????????????款

??券???????????????????????????????????资信

工元?2016?年第一期

???????????????????????????????????????中诚信、????公?司?类贷

??不良资产支持证?????2016???本行???????????????????????????????????1,077??????????111??????????111??????????111

???????????????????????????????????????中债资信????款

工元?2016?年第三期

???????????????????????????????????????中诚信、

??不良资产支持证?????2016???本行???????????????????个人贷款????????4,080????????1,140?????????1,140????????1,140

???????????????????????????????????????中债资信

工元?2016?年第四期

???????????????????????????????????????中诚信、

??个人住房抵押贷?????2016???本行???????????????????个人贷款???????10,255????????5,469?????????????-????????????-

???????????????????????????????????????中债资信

工元?2017?年第二期

???????????????????????????????????????中诚信、

??不良资产支持证?????2017???本行???????????????????个人贷款????????3,600????????1,978?????????1,978????????1,978

???????????????????????????????????????中债资信

??????????????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告??????????????????????????25

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????基础资产情况

???资产证券化????????发起?????发起?????外部信用

???????????????????????????????????????????????????基础资产????发起时的?????2018?年末?????2018?年末????2018?年末

???????产品??????????年份?????机构?????评级机构

?????????????????????????????????????????????????????类型??????暴露余额?????暴露余额??????不良余额?????逾期余额

工元?2017?年第三期

???????????????????????????????????????中诚信、

??个人住房抵押贷?????2017???本行???????????????????个人贷款???????13,922????????9,522?????????????-????????????-

???????????????????????????????????????中债资信

工元?2017?年第四期

???????????????????????????????????????中誠信、

??个人住房抵押贷?????2017???本行???????????????????个人贷款???????12,726????????9,197?????????????-????????????-

???????????????????????????????????????中债资信

工元?2017?年第五期?????????????????????联合资

??个人住房抵押贷?????2017???本行???????信、中债????个人贷款???????13,052????????9,042?????????????-????????????-

??款资产支持证券???????????????????????资信

工元?2017?年第六期?????????????????????联合资

??不良资产支持证?????2017???本行???????信、中债????个人贷款??????????510????????????4????????????4????????????4

??券???????????????????????????????????资信

工元?2017?年第七期

???????????????????????????????????????中诚信、

??不良资产支持证?????2017???本行???????????????????个人贷款????????2,350????????1,704?????????1,704????????1,704

???????????????????????????????????????中债资信

工元?2018?年第一期?????????????????????联合资

??个人住房抵押贷?????2018???本行???????信、中债????个人贷款???????10,950????????8,975?????????????-????????????-

??款资产支持证券???????????????????????资信

工元?2018?年第二期?????????????????????中债资

??个人住房抵押贷?????2018???本行???????信、中诚????个人贷款???????10,877????????8,833?????????????-????????????-

??款资产支持证券???????????????????????信

工元?2018?年第三期?????????????????????联合资

??个人住房抵押贷?????2018???本行???????信、中债????个人贷款???????10,943????????8,863?????????????-????????????-

??款资产支持证券???????????????????????资信

工元?2018?年第四期

???????????????????????????????????????中诚信、

??个人住房抵押贷?????2018???本行???????????????????个人贷款???????11,864???????10,579?????????????-????????????-

???????????????????????????????????????中債资信

工元至诚?2018?年第?????????????????????中债资

??一期不良资产支?????2018???本行???????信、联合????个人贷款??????????470??????????107??????????107??????????107

??持证券???????????????????????????????资信

工元至诚?2018?年第

???????????????????????????????????????中诚信、

??二期不良资产支?????2018???本行???????????????????個人贷款????????1,240????????1,240?????????1,240????????1,240

???????????????????????????????????????中债资信

工元至诚?2018?年第

???????????????????????????????????????中诚信、

??三期不良资产支?????2018???本行???????????????????个人贷款??????????441??????????441??????????441??????????441

???????????????????????????????????????中债资信

工元至诚?2018?年第

???????????????????????????????????????中诚信、

??四期不良资产支?????2018???本行???????????????????个人贷款??????????525??????????525??????????525??????????525

???????????????????????????????????????中债资信

工元?2018?年第五期?????????????????????联合资

??个人住房抵押贷?????2018???本行???????信、中债????个人贷款???????11,800???????10,442?????????????-????????????-

??款资产支持证券???????????????????????资信

工元?2018?年第六期

???????????????????????????????????????中诚信、

??个人住房抵押贷?????2018???本行???????????????????个人贷款???????11,409???????10,134?????????????-????????????-

???????????????????????????????????????中债资信

工元?2018?年第七期?????????????????????中債资

??个人住房抵押贷?????2018???本行???????信、联合????个人贷款???????11,302???????10,086?????????????-????????????-

??款资产支持证券???????????????????????资信

??????????????????????????????中国工商银行股份有限公司?2018?年资本充足率报告??????????????????????????26

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????基础资产情况

???资产证券化????????发起?????发起?????外部信用

???????????????????????????????????????????????????基础资產?????发起时的????2018?年末?????2018?年末????2018?年末

???????产品??????????年份?????机构?????评级机构

?????????????????????????????????????????????????????类型???????暴露余额????暴露余额??????不良余额?????逾期余额

工元?2018?年第八期

???????????????????????????????????????中诚信、

??个人住房抵押贷?????2018???本行???????????????????个人贷款???????13,422???????12,283?????????????-????????????-

???????????????????????????????????????中债资信

工元?2018?年第九期?????????????????????联合资

??个人住房抵押贷?????2018???本行???????信、中债????个人贷款???????13,363???????12,196?????????????-????????????-

??款资产支持证券???????????????????????资信

笁元致远?2018?年第?????????????????????中债资

???????????????????????????????????????????????????公?司?类贷

??一期信贷资产支?????2018???本行???????信、联合????????????????????5,455????????4,236?????????????-????????????-

???????????????????????????????????????????????????款

??持证券???????????????????????????????资信

工元至诚?2018?年第?????????????????????中债资

??五期不良資产支?????2018???本行???????信、联合????个人贷款??????????386???????????63???????????63???????????63

??持证券???????????????????????????????资信

工元?2018?年第十期

???????????????????????????????????????中诚信、

??个人住房抵押贷?????2018???本行???????????????????个人贷款???????13,379???????12,182?????????????-????????????-

???????????????????????????????????????中债资信

工元?2018?年第十一

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