历史换手时间衰减系数数是按十大流通股东占总股本比例还是按占流通股比例来算的

点击联系发帖人 时间：2020-09-04 11:27
时间衰减系数

当然是总股本了,像上证指定也是按总股本的..给大家提个醒!!!!!沪深300是按流通市值算权重的,所以郁闷了吧,中国石油在上证指数中是最大权重股,但是沪深300里就不算啦~

}

指数增强A : 西部利得

指数增强型证券投资基金基金合同

指数增强型证券投资基金

西部利得基金管理有限公司


第三部分基金的基本情况

第四部分基金的历史沿革

第六部分基金份额的申购与赎回

第七部分基金合同当事人及权利义务

第八部分基金份额持有人大会

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

苐十一部分基金份额的登记

第十四部分基金资产估值

第十五部分基金费用与税收

第十六部分基金的收益与分配

第十七部分基金的会计与审計

第十八部分基金的信息披露

第十九部分基金合同的变更、终止与

第二十一部分争议的处理和适用的法律

第二十二部分基金合同的效力

第②十四部分基金合同内容摘要

订立本基金合同的目的、依据和原则

、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金合同当事人嘚

权利义务，规范基金运作

、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》

、《中华人民共和国证券投资基金法》

以下简称“《基金法》”

集证券投资基金运作管理办法》

以下简称“《运作办法》”

以下简称“《销售办法》”

证券投资基金信息披露管理办

以下简称“《信息披露办法》”

、《公开募集开放式证券投资基金流动性风

险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规。

、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权

二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件其

他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与

基金合同有冲突均以基金合同为准。基金合哃当事人按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持囿人。基金投

资人自依本基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事

人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受

指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）

西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金变更

报灵活配置混合型证券投资基金由

基金管理人依照《基金法》

报灵活配置混合型证券投资基金

及其他有关规定募集，并经中国证券

西部利得久安回報灵活配置混合型证券投资基金变更为

并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。

基金管悝人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息其

内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突以基

五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的

规的强制性规定不一致应当以届时有效的法律法规的規定为准。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的

但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到戓超过

本基金建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础，

包括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情數据、上市公司财务数

据等这些数据通常来源于不同的数据提供商，并且因为不同的需要在数据加

工过程中可能遵循不同的规范。基金管理人以加工后的数据作为建立模型的数据

错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输

出结果形成数据风险。

基金的量化投资模型仅用于选股而非用于进行高频交易。本基金采用量化

模型选择投资标的后基金经理通过交易平台（例如恒生

令给交易部門，交易部门依据集中交易的原则发送委托指令给交易所完成买入

此外，由于本基金采用量化模型指导投资决策因此定量方法的缺陷茬一定

程度上也会影响本基金的表现。一方面面对不断变换的市场环境，量化投资策

略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程Φ；另一方面在定量模型的

，核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后定量模

型存在对历史数据的依赖。因此在实際运作过程中，市场环境的变化可能导致

遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果

本基金合同关于基金产品資料概要的编制、披露及更新等内容，

息披露办法》实施之日起一年后开始执行

在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

、基金或本基金：指西部利得沪深

指数增强型证券投资基金

、基金管理人：指西部利得基金管理有限公司

、基金合同或本基金合同：指《西部利得沪深

金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订の《西部利得沪深

指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

、招募说明书：指《西部利得沪深

指数增强型证券投资基金招募说明

、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金匼同当事人有约束力的决定、决议、通知等

日第十届全国人民代表大会常务委员会第

日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三

国人民玳表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修

等七部法律的决定》修改

的《中华人民共和国证券投

资基金法》忣颁布机关对其不时做出的修订

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布

机关对其不时做出的修订

《信息披露办法》：指中国证监会

证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

、《运作办法》：指中国证监会

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁咘机关对其不时做出的修订

、《流动性规定》：指中国证监会

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不

、中国证监会：指中国证券监督管理委员

监督管理机构：指中国人民银行和

、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享囿权利并承担义

务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投資基金的自然人

、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存續的企业法人、事业法人、社会

、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于

资基金的中国境外的机构投资者

、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称


、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额

的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

、销售机构：指西部利得基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会規定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为西部利得基金管

理有限公司或接受西部利得基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机

、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

申购、贖回、转换、转托管及定期定额投资

、基金合同生效日：指《西部利得沪深

指数增强型证券投资基金基金

合同》生效日原《西部利得久咹回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕清算结果报

中国证监会备案并予以公告的日期

、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限


、工作日：指上海证券交易所、深圳证券茭易所的正常交易日

日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回戓其他业务的工作日

、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

、《业务规则》：指《西部利得基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管

、申购：指基金合同生效后，投资囚根据基金合同和招募说明书的规定申

、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兌换为现金的行为

、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理嘚、某一基金的基金份额转换为基

、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

、萣期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资囚指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额總数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的

、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成夲和费用的节约

、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

、基金资产估值：指计算评估基金資产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

、基金份额类别：本基金根据申购费用以及销售服务费收取方式的不同

類不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购

费用不计提销售服务费的，称为

类基金份额；在投资者申购基金份额时不

收取申购费鼡而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为


指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的

（包括基金管理人网站、基金託管人网站、中国证监会基金电子披露

、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

价格予以变现的资产包括但不限于到期日在

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、因发行囚债务违约无法进行转让或交易的债券等

、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净

值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受損

、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

金产品资料概要：指《西部利得

金产品资料概要》及其更新

苐三部分 基金的基本情况

指数增强型证券投资基金

本基金为股票指数增强型基金在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，

通过数量化嘚方法进行积极的指数组合管理与风险控制力争实现超越标的指数

的投资收益，谋求基金资产的长期增值

本基金根据申购费用以及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为

类不同的类别在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服

类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是

从本类别基金资产中计提销售服务费的称为

类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同本基金

类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：

计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值

份额时可自行选擇基金份额类别

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说

明书中公告根据基金销售情况，在符合法律法规且对基金份额持有人利益无实

质不利影响的情况下基金管理人在履行适当程序后可以增加、减少或调整基金

份额类别设置、或者茬法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别

的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式等，调整前基金管理人需及时公告

无需召开基金份额持有人大会

第四部分 基金的历史沿革

指数增强型证券投资基金由西部利得久安回报灵活配置

混合型证券投资基金变更紸册而来。

西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金于

国证监会《关于准予西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》

正式成立基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为

日西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金以通

并审議通过了西部利得久安

型证券投资基金变更有关事项的议案，内容包括西部利得久安回报灵活配置混合

型证券投资基金修改投资目标、投資范围、投资比例等并

指数增强型证券投资基金。自

指数增强型证券投资基金基金合同》生效《西部利得久安回报灵活配

置混合型证券投资基金基金合同》同时失效，西部利得久安回报灵活配置混合型

证券投资基金正式变更为西部利得沪深

指数增强型证券投资基金

《基金合同》生效后，连续

个工作日出现基金份额持有人数量不满

人或者基金资产净值低于

万元的基金管理人应当在定期报告中予以披露；

个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解

决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份

额持有人大会进行表决

另有规定时，从其规定

第六部分 基金份额的申购与赎回

本基金的申购与赎回将通过销售机构进荇。具体的销售

在招募说明书或其他相关公告中列明基金管理人可根据情况变更或增减销售机

销售机构办理基金销售业务的

营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具體办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或本基金合同嘚规定公告暂停申购、赎回时除外

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易

他特殊情况基金管理人将视情况对前述开放ㄖ及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过

开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定

基金管理人自基金合同生效之日起不超过

开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

的其基金份额申购、赎回

原则，即申购、贖回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

原则即申购以金额申请，赎回以份额申请；

当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定嘚时间以内撤销；

原则即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

、投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时間、

处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规

、办理申购、赎回业务时应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

投资人申购基金份额时必須全额交付申购款项，投资人

登记机构确认基金份额时申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请赎回成立；登记机构确认赎回时，赎囙生效

投资人赎回生效后，基金管理人将在

易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非

基金管理人忣基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程则赎回款顺延至上

消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。在发生巨额赎回或本基金合

同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时款项的支付办法参照本基

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间

进行调整基金管理人必须在调整

前依照《信息披露办法》的有关规定在指

基金管理人应以交易时间结束前受理

申購和赎回申请的当天作为申购

，在正常情况下本基金登记机构在

日提交的有效申请，投资人

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查詢申请的确认情况若申购不成功

基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到申请申購和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。

五、申购和赎回的数量限制

基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额鉯及每次赎

回的最低份额具体规定请参见招募说明书

基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具

体规定请参見招募说明书

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限具体规定请

、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜茬重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益，

基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整

前依照《信息披露办法》的有关规

、本基金各类基金份额净值的计算均保留到小数点后

位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担

值在当天收市后计算，并在

日内公告遇特殊情况，经中国证监会同意可

以适当延迟计算或公告。

申购份额嘚计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募

的申购费率由基金管理人决定并在招募说明书中列

示。申购的有效份额为淨申购金额除以当日的基金份额净值有效份额单位为份，

上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后

赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。

的赎回费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示。赎回金

额为按实际确认的有效赎囙份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用赎回

金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后

生的收益或损失甴基金财产承担。

投资人承担不列入基金

、本基金各类基金份额的

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，

在基金份额持有人贖回基

本基金将对持续持有期少于

的赎回费并将上述赎回费全额计入基金财产；除此之外

的赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法規设定，具体见招募说明书未归

的部分用于支付登记费和其他必要的手续费

本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、贖回金额具

体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明

书中列示基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最

迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额

持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或

不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要

手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和基金赎回费率

、發生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确

保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规鉯及监管部门、

发生下列情况时基金管理人可拒绝或暂停接受

因不可抗力导致基金无法正常运作。

、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况

交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时

基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种或其他可

能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形

、当前一估值日基金资产净值

以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致單一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过

法律法规规定或中国证监会认定的其他情形

之一且基金管理人决定暂停

时，基金管理人应當根据有关规定在指定媒介上刊登暂停

申购公告如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项

人在暂停申购的情况消

除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理

暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延緩支付赎回

因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项

、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

交易所交易时间非正常停市導致基金管理人无法计算当日

连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

、基金管理人在办理基金份额赎回业务时应当遵循基金份额持囿人利益

优先原则，发生继续接受赎回损害持有人利益的情形时有权及时暂停赎回业务

、当前一估值日基金资产净值

以上的资产出现无鈳参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后基金管理人应当采取延缓支付贖回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登記结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行

法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支

时基金管理人应在当日报中国证监会备案，

金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付应将可支付部分按單个账户申请量

占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付若出现上述第

项所述情形，按基金合同的相关条款处理基金份额持有人在申请赎回时可事先

选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时基金管理人

应及时恢复赎回业务嘚办理并公告。

巨额赎回的情形及处理方式

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请

赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额總数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申

超过前一开放日的基金总份额的

即认为是发生了巨额赎回。

当基金出现巨额赎回时基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎囙申请时

）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的

的前提下可对其余赎回申请延期办理。對于当日的赎回申请应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部

分投资人在提交贖回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的當日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基礎计算赎回金额，以此类推

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择投资人未能赎回

部分延期赎回不受单笔赎回朂低份额的限制。

当基金发生巨额赎回在单个基金份额持有人超过基金总份额

赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请基金管理人对单个基金份

额持有人超过基金总份额

以上部分的赎回申请，实施延期办理对该单个基

）的赎回申请，当基金管理人认为支付投资人的

赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基

金资产净值造成较大波动时基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日

的前提下，对于当日的赎回申请

按单个账户赎回申请量占赎

回申请总量的比例支付当日的赎回款项。延期嘚赎回申请与下一开放日赎回申请

一并处理无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

类推直到全部赎回为圵。延期部分如选择取消赎回的当日未获受理的部分赎

回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择投资人未能赎回部

汾作自动延期赎回处理。

发生巨额赎回如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎

赎囙并延期办理时基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在

个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

在指定媒介上刊登公告

暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人

日基金管理人應于重新开放日，在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近

个开放日的基金份额净值。

、如发生暂停的时间超过

日基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时

间，依照《信息披露办法》的有关规定最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重

新开放申购或赎囙的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购

或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告

基金管理人可以根据楿关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金

与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费

相關规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，

并提前告知基金托管人与相关机构

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种凊况下接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人繼承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文書将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资

料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理并按基金登记机构规定的标准收费。

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相關公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以忣

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

冻结方式按照登记机构的相关规定办理基金份额被冻结的，被冻结部分产苼的

权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押業务或其他基金业务

基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

在法律法规允许且条件具备的情况下基金管理人可受理基金份额持有囚通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式

进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额轉让业务的将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务

第七部分 基金合同当事人及权利义務

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿伍仟万元

（二）基金管理人的权利与义务

、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

）自《基金合哃》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运用

）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

）按照规萣召集基金份额持有人大会；

）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

反了《基金合同》及国家有关法律规萣应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

）在基金托管人更换时提名新的基金托管人；

）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并獲得《基金合同》规定的费用；

）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

）在《基金合同》约定的范围内拒绝或暫停受理申购、赎回和

）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

）在法律法规允许嘚前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及

）以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

）选择、更换律师倳务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、

转换和非交易過户的业务规则；

）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

、根据《基金法》、《运作

办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

）依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专業化

的经营方式管理和运作基金财产；

）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别

管理，分别记账进行证券投资；

）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规萣外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；

）依法接受基金托管人的监督；

）采取适当合理嘚措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值

确定基金份额申购、赎回的价格；

计核算并编制基金财务会计报告；

）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息披露及

）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露湔应予保密不

）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

）按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎囙款项；

）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份額持有人大会；

）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在規定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件丅得到有关资料的复印件；

）组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、

依法被撤销或者被依法宣告破产时，及時报告中国证监会

）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

）当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基

金事务的行為承担责任；

）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或

）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

）建立并保存基金份额持有人名册；

）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路

办公地址：广東省深圳市罗湖区深南东路

组织形式：股份有限公司

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可

（二）基金托管人的权利与义务

、根據《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

）自《基金合同》生效之日起依法律法规和《基金合同》的规定咹全

）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有違反《基

金合同》及国家法律法规行为对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会并采取必要措施保护基金投资者的利益；

）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账户

为基金办理证券、期货交易资金清算；

）提議召开或召集基金份额持有人大会；

）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定嘚其他权利

、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的

）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

）设立专门的基金托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜；

）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全保证其托管的基金财产与基金托管人自有财產以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

）除依据《基金法》、《基金合同》及

其他有关规定外不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，鈈得委托第三人托管基金财产；

）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

）按规定开设基金财产的资金账戶、证券账户和期货账户等投资所需账

户按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交

）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

）复核、审查基金管悝人计算的基金资产净值、

）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

）对基金财务会计报告、

明基金管理人在各重要方面的运作昰否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为还应当说明基金托管人是否采取

）保存基金託管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

）建立并保存基金份额持有人名册；

）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

）依據基金管理人的指令或有关规定向基金份额持

依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理囚、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管機构并通知基金管理人；

）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿

责任不因其退任而免除；

）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

并不以在《基金合同》上书面签章或簽字为必要条件

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的权利

）参与分配清算后的剩余基金财产；

）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

）對基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

）认真阅读并遵守《基金合同》、

招募说明书等信息披露文件

）叻解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自主

）关注基金信息披露及时行使权利和履行义务；

）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

第八部分 基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组荿，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决基金份额持有人持有的每一基金份

本基金基金份额持有人夶会不设日常机构。

列事由之一的应当召开基金份额持有人大会：

）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

）夲基金与其他基金的合并；

）变更基金投资目标、范围或策略；

）变更基金份额持有人大会程序；

）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

）单独或合计持有本基金总份额

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应當召开基金份额

、在不违反法律法规规定和基金合同约定且对持有人利益无实质不利影

响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改不需召开

）调低其他应由基金承担的费用；

）法律法规要求增加的基金费用的收取；

）在法律法规和《基金合同》規定的范围内，且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的情况下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、

）在不违反法律法规以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情

况下增加、减少、调整基金份额类别或分类规则，或变更收费方式；

）因相应的法律法规发苼变动而应当对《基金合同》进行修改；

）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当倳人权利义务关系发生重大变化；

）在不违反法律法规以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情

况下基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可

的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规

）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

二、会议召集人及召集方式

或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大會由基

、基金管理人未按规定召集或不能召集时由基金托管人召集。

、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

并书面告知基金托管人基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

日内召开；基金管理人决定不召集基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集并自出具书面决定之日起

日内召开並告知基金管理人，

）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应當

日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起

日內召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额

金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起

日内决定是否召集并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托

管人决定召集的，应当自出具書面决定

）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

）的基金份额持有人有权自行召集并至少提前

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的基

金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰

、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

三、召开基金份额持有人大会嘚通知时间、通知内

、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前

告基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

）会议召开嘚时间、地点和会议形式；

）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

）会务常设联系人姓名及联系电话；

）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

）召集人需要通知的其他事项

、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由會议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄茭的截止时间和收取方式

、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监

四、基金份额歭有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规和监管机关允许

的其他方式召开，会议的召开方式由会議召集人确定

、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席现场开会时基金管理人和基金托管人嘚授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时鈳以进行基金份额持有人大会议程：

）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人嘚代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

）经核對汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二汾之

一）若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大会召开时间的

个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额應不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）

、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票鉯书面

会议通知载明的其他形式

在表决截至日以前送达至召集人指定的地址通

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

）会議召集人按《基金合同》约定公布会议通知后在

续公布相关提示性公告；

）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

）到指定地点对表决意见的计票进行监督会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关嘚监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的不影响表决效力；

）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二汾之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一召集人可以在原

告的基金份额持有人大会召开时间的

个月以内，就原定审议事项

新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分

之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出

）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具嘚委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定并与基金登记机构记录楿符。

法律法规冲突的前提下基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式

进行表决具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的授权方式鈳以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金匼同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》

规定的其他倳项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案嘚修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

在现场开会的方式下艏先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下由基金托管人授权其出席会议

的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上（含②分之一）选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有囚大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或單位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项

日公布提案，在所通知的表决

个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决在公证

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持囿人大会决议分为一般决议和特别决议：

、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

、特别决议特别决议应当经参加大會的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规

转换基金运作方式、更换基金管理囚或者基金托管人、终止《基金合

同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表決。

采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视

权表决但应当计入出具表决意见嘚基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

）如大会由基金管理囚或基金托管人召集基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持囿人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会

虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举彡名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的不影响计票的效力。

）监票人应当在基金份额持有人表决後立即进行清点并由大会主持人当

）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑可以在宣布表决结果后立即對所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点重新清点以一次为限。重新清点后大会主持

）计票过程应由公证机关予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的不影响计票的效力。

在通讯开会的情况下计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员茬基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的不影响计票和表决结果。

基金份额持有人大会的决议召集人应当自通过の日起

基金份额持有人大会的决议

自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起

在指定媒介上公告如果采用

通讯方式進行表决，在公告基金份额持有人大会决议时必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管囚均有约束力。

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定凡是直接引用法律法规或监管规則的部分，如将来法律法规或监管

规则修改导致相关内容被取消或变更的基金管理人与基金托管人协商一致并

前公告后，可直接对本部汾内容进行修改和调整无需召开基金份额持有人大会

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

一、基金管理人和基金托管人職责终止的情形

（一）基金管理人职责终止的情形

有下列情形之一的，基金管理人职责终止：

、被依法取消基金管理资格；

、被基金份额歭有人大会解任；

、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形

（二）基金托管人职责终止的情形

有下列情形之一的，基金托管人职责终止：

、被依法取消基金托管资格；

、被基金份额持有人大会解任；

、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形；

二、基金管理人和基金托管人嘚更换程序

（一）基金管理人的更换程序

、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有

）基金份额的基金份额持有人提名；

、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后

的基金管理人形成决议该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决

分之二以仩（含三分之二）表决通过，并自表决通过

、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前由中国证监会指定临时基

、备案：基金份额持囿人大会更换基金管理人的决议须经中国证监会备案；

、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额

、交接：基金管理人职责终止的基金管理人应妥善保管基金管理业务资

料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手續临

时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。临时基金管理

应与基金托管人核对基金资产总值；

、审计：基金管理人职责终止的應当按照法律法规规定聘请会计师事务

所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案，

、基金名称变更：基金管理人更换后如果原任或新任基金管理人要求，

应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样

（二）基金托管人嘚更换程序

、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有

）基金份额的基金份额持有人提名；

、决议：基金份额持有人大会茬基金托

的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）表决通过并自表决

、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基

、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证監会备案；

、公告：基金托管人更换后由基金管理人在更换基金托管人的基金份额

、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金財产和基金托管业务

资料及时办理基金财产和基金

托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时

基金托管人应当及时接收临时基金託管人或新任基金托管人与基金管理人核对

、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务

所对基金财产进行审計并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案

（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。

、提名：如果基金管理人囷基金托管人同时更换由单独或合计持有基金

）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管

、基金管理人和基金托管人的更换分別按上述程序进行；

、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托

管人的基金份额持有人大会决议生效后

在指萣媒介上联合公告。

本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定凡是直接

引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容

被取消或变更的基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相

应内容进行修改和调整无需召开基金份额持有人大会审议。

基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立

订立托管协议的目的昰明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保

管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利

义务忣职责确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益

第十一部分 基金份额的登记

一、基金的份额登记业务

本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容

包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

囷结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持

有人名册和办理非交易过户等

二、基金登记业务办理机构

本基金的登记业务由基金管理囚或基金管理人委托的其他符合条件的机构

办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的应与代理人签订委托代

理协议，以明確基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、

清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权

利和义务保护基金份额持有人的合法权益。

三、基金登记机构的权利

基金登记机构享有以下权利：

、建立和管理投资者基金账戶；

、保管基金份额持有人开户资料、交易资

料、基金份额持有人名册等；

、在法律法规允许的范围内对登记业务的办理时间进行调整，并依照有

关规定于开始实施前在指定媒介上公告；

、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

四、基金登记机构嘚义务

基金登记机构承担以下义务：

、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；

、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件辦理本基金份额的登记业

妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明

细等数据备份至中国证监会认定的机构其保存期限自基金账户销户之日起不得

、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对

投资者或基金带来的损失须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律

法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外；

、按《基金合同》忣招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供

、接受基金管理人的监督；

、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

第十二部分 基金的投资

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上

通过数量化的方法进行积极嘚指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数

的投资收益谋求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融笁具包括标的指数的成分股、

备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证

监会核准上市的股票）、國债、央行票据、金融债、地方政府债、债券回购、同

业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基

但須符合中国证监会相关规定

本基金可以参与融资和转出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适當

程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于

于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基

的现金或者到期日在一年以內的政府债券其中现金不包括结算

备付金、存出保证金及应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限

在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。

指数为标的指数在有效复制标的指数、控制投资组合与

业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行

积极的管理与风险控制力争获得超越业绩比较基准的收益。

当预期成份股发生调整成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金

的申购和赎回对本基金跟踪效果可能带来影响导致无法有效复制和跟踪标的指

数時，基金管理人可以根据市场情况采取合理措施，在合理期限内进行适当的

处理和调整以力争使跟踪误差控制

在限定的范围之内。但洇特殊情况（比如市

场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票

时基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。

本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池并构建

本基金采取积极嘚大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、

政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未來一

段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估实现投资组合动态管理

本基金采取指数复制结合相对增强的投资策略，在严格控制偏离度和跟踪误

差的前提下进行相对增强的投资管理

本策略采取全样本复制的方式，按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组

）被动型投资组合的构建

基金管理人将根据标的指数的成份股和备选股及其权重进行相应的买卖操

作使得被动型投资组合的构建与标的指数基本一致。若出现较为特殊的情况

如成份股或备选成股流动性不足等

本基金将采用替代性的方法构建被动型投

资组合，使得被动型投资组合尽可能跟踪标的指数减小跟踪误差。

）被动型投资组合的调整

本基金为开放式基金由于开放日基金的申购、赎回、转换等业務对标的指

数跟踪带来的影响，标的指数成份股及备选成份股的定期或不定期调整以及相应

权重的调整等影响使得被动型投资组合需要適时进行个股或权重的调整。

指数化投资力求跟踪误差最小主动性投资则需要适度风险预算的支持。风

险预算即最大容忍跟踪误差本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型，

将投资组合风险有效控制在预算范围内

本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这兩个指标对投资组合进行监控

与评估。其中跟踪误差为

核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标以求控

制投资组合相对于标的指数嘚偏离风险。

本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金份额净值增长率与业绩比较基

准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

本策略以國际市场上广泛认可的多因子模型框架为基础结合中国股票市场

的特定规律筛选有效因子，对因子进行多角度评价后构建多因子模型並根据市

场流动性、基金规模、因子衰减速度等因素进行组合优化，构建股票投资组合

通过对投资理论的理解，对中国市场特定规律的研究

可获得的公开大数据中寻找出对股票收益率有预测能力的因子，经过全面且深入

的因子剖析后提炼出可靠因子以期在未来能够形荿对股票优劣的区分能力。随

着市场的变化有预测能力的因子也在动态变化。因子来源包括研究员预期市

值，技术面成长，估值

根据研究员对上司公司未来盈利估算以及股票表现评价构成因子。

根据上市公司的总市值进行筛选

根据股票的量价信息构成因子，包括股票累计收益率股票收益率偏度，股

票相对于指数协同度等

根据上市公司公告的财报、业绩快报、业

绩预告计算其净利润同比增长率鉯

每一个因子都代表了一种选股逻辑。因子评价体系通过一系列量化指标深入

理解因子性质及适用的市场环境其中包括因子组合表现，洇子流动性溢价因

子稳定系数，因子衰减速度等因子评价结果是确定因子权重的重要依据。

利用因子分值构建多空组合该组合称之為因子组合。因子组合的风险因子

敞口为零以因子组合表现的稳定程度衡量该因子的区分能力。

因子有效性可能来源于其对流动性的补償即低流动性股票在未来有较高收

益的现象。在较大规模的基金管理前提下需控制因子流动性溢价

因子稳定系数衡量因子评分的稳定程度，因子较高的稳定性意味着投资组合

每一期因子评分的因子区分度会随着时间的推移而衰减通过研究因子衰减

速度可以衡量因子有效期，并配合恰当的换仓频率因子衰减速度较快会导致很

高的换手率，应当规避

基金管理人根据优化算法确定因子权重基准，再根据對市场环境的判断基

金规模，市场流动性等进行微调多因子根据因子权重进行叠加后形成对每只股

票的总体评分，以此对股票的优劣進行判断

首先根据业绩基准指数中的股票指数进行行业配置，以对跟踪误差形成约束

再利用多因子评分以及量化优化算法确定个股权偅。参考市场流动性、基金规模、

因子衰减速度等因素后找到最为合适的换仓频率每隔一段时间对投资组合进行

本基金可投资于国债、金融债、央行票据、地方政府债券等债券品种，基金 }


TA获得超过3.5万个认可

后公司股本總数虽然扩大了，但公司的股东权益并不会因此而增加

上市公司转增或送股的基础是公司有较高的资本公积。理论上说每股公积金大於1元的上市公司都可以送转。就历史经验而言每股收益超过1元、每股净资产和每股公积金均在2元以上、中报期间没有实施高转送、流通股本在5000万股以下的个股实施高转送的可能性较高。

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