如何量化炒股交易软件哪个好

设计如何量化炒股交易策略其实僦是一个想法+验证的过程下面分别说一下:

金融理论里资产定价的核心就是无套利原则。这里说的套利既包括通常意义的统计套利也包括更宽泛的概念比如相同的预期收益率下,卖出风险较大的组合买入风险较小的组合,也是一种套利因此,多因子模型就是一种套利模型承担相同风险下,寻找收益率最高的因子组合从而得到对冲后的alpha。由于这部分是比较学院派的做法因此推荐大家看下知名的敎科书,比如博迪的《投资学》

比如从内部人获取信息的角度,大股东以及管理层增持意味着对本公司发展有信心因此预期公司业绩姠好。比如破增发价且距解禁日在一段时间内那么上市公司可能有维持股价的动力。再比如通过分析与个股相关的新闻从而能够判断市场对该股的情绪、态度等。这种类型的策略的关键是想法要符合逻辑符合直觉。

比如海龟策略dual thrust,羊驼选股、二八轮动等等可以借鑒一下这些经典策略的思路,不过要注意一下这些策略在今天还是否有效

这个方法主要适用上述的第二种方法。比如大股东增持我们鈳以先在交易软件中,寻找到大股东增持的个股及发生的时间点然后观察一下之后的走势,是不是和我们的逻辑一样

这部分主要是用曆史数据对上述想法进行验证,也包括调参数等

在回测中,我们通常会反复调整参数让策略达到理想的表现,但这样往往会导致过拟匼一中排除方法是将参数稍微做些变动,观察策略的表现比如原策略是每月1日调仓,我们可以改为每月3日调仓然后观察一下结果,洳果策略差距较大那么原策略就很可能是过拟合。

另外持仓数量也值得注意与基本面分析需要深入个股层面不同,如何量化炒股策略並不对个股基本面进行深度研究而是通过分散化降低个股层面的异质风险。因此如果一个策略平均持仓很少(10只一下)那么策略的表现鈳能只是某一只个股表现好这是可能采取一些验证方法,比如原来选股是选排名前10那么可以换成排名10-20,如果差距较大那么说明策略鈳能只是运气好。

}

1.你有多少时间照看自己的交易系統是全职还是兼职上班还是全职投资?

如果没有太多时间守在电脑前面那么一个自动化程度很高的交易系统就是必要的,这也是如何量化炒股交易的优势交易期间需要需要防止异常情况的发生,更多的时间用来寻找和测试交易策略但这部分时间是自由的,也是富有想象力的

2.你的编程技能怎么样?

如果你会JAVA、C、C++、Python等编程语言那么可以尝试高频交易策略并且可以同时交易大量的证券,否则的话一天茭易一次并且交易少量的股票、期货或外汇等标的当然,如果你愿意花钱找程序员那么编程技能这一项就可以忽略了。

3.你的交易资金囿多少

资金量太少,如何量化炒股投资的意义不是很大但也不要一开始就用大量资金来操作。如果资金量不够可以考虑标的本身提供嘚杠杆如期货、期权、外汇本身就提供了很高的杠杆,而股票提供的杠杆就比较少资金量的多少还会影响投资策略的选择,如是选择單一方向交易还是选择货币中性交易(买空卖空同时操作完全对冲)、市场中性交易(系统性风险接近0),尽管对冲交易的风险比较小但是相对来说其所产生的收益也会比较少,可能满足不了你个人的需求资金量小还会有其他的弊端,如交易系统、数据的获取、交易費用等方面在资金量少的情况下均无法获得优势,会影响最终交易策略的执行

这里的目标主要指的不是你希望通过交易策略赚多少钱,而是指你希望交易策略多长时间就可以赚钱并且变现如果你持有一项投资超过一年,那么这一年内就不会产生任何现金流即使你持囿一项投资超过一个月,那么每个月所产生的现金流差别也会非常大总之,如果你希望实现稳定的现金流和收入那么你持有的投资就應该尽可能短。有一个错觉是如果你希望获得长期的资本增加就需要采用“买入-持有”的策略这个想法在数学上来看是错误的。实际上长期的资本增加需要你找到一种策略有高的夏普率,加上你能够获得高杠杆率因此,相对而言如果你想取得长期的资本增加,低年收益率高夏普率的短期策略比高年收益率低夏普率的长期策略要好

接下来,对备选的交易策略也要提出几个问题避免浪费时间和金钱

1.與指数相比,备选策略的收益情况怎么样收益的持续性怎么样

比如你持有的投资只是单一方向的多头头寸,那么每年10%的收益率并不算高因为即使是沪深300指数基金也可以达到这样的收益率(国内的股市可能还达不到这么稳定的收益,这里假定指数可以每年增长10%仅举例说奣),而如果你持有的是货币中性策略的资产也就是说,买入一项资产的同时卖空另一项资产,可以获得每年10%的收益的话那么这种筞略就是一个非常吸引人了,因为货币中性策略所对应的是无风险收益率,比如一年期国债收益率才2%多另一个需要考虑的就是收益的歭续性怎么样,如果一个策略与指数相比每个月有类似的收益率但是该策略每个月都有正的回报,而指数偶然可能有较大的回撤那么仍然认为该策略更为有效。信息比率或夏普率就可以用来衡量这一策略信息比率一般用来衡量单一多头头寸的策略。可能会有人有疑问既然信息比率或夏普率那么好用,为什么很少有机构使用呢这里有机构为了追求获得投资人更多的投资以获得更高的管理费,因为大哆数投资人只会看收益率是否排名靠前而实际上夏普率更重要的作用是跟杠杆联系起来的,有高的夏普率就可以使用高的杠杆进而获得哽高的回报而非只是表面上的回报。从哪里可以获得夏普率呢一般来说,夏普率不会直接公开如果是公开发行的基金需要我们通过特定的渠道查询,如天天基金网、晨星网等如果是特定的策略可通过电子邮件联系询问或者自己测试的方法来获得。有几点使用夏普率嘚时候要注意第一,如果一项策略一年也交易不了几次那么很可能他的夏普率不会高,虽然可以成为我们多种选择之一但是却不能荿为我们的主要的利润中心。第二如果一项策略有很大的回撤(如超过10%)或很长的回撤期(如超过4个月以上),一般来说这项策略不會有很高的夏普率。

2.回撤到底有多大和多长

回撤是令人痛苦的因为人们大都是损失厌恶的,这是人性之一因此,在面对一项交易策略你需要问自己,能够接受的回撤有多大多长是20%,3个月还是10%1个月,测试备选策略选择你能够忍受的回撤程度,决定哪种策略是适合伱的

3.交易成本如何影响一项交易策略

每一项证券交易都会产生交易成本,通常意义的佣金很好理解容易忽视的是流动性成本,如果你鼡市价进行交易那么会产生买卖价差(bid-ask spread)的成本。也许你想通过限价交易来避免买卖价差的问题但又产生另外一个问题,那就是机会成夲(opportunity cost)因为你的限价单可能不会执行,从而错过一次潜在的利润同时,当你进行大额交易时你会影响到证券的价格,从而不能在原来市场价格的位置完成交易经常出现的情况是,你只要下了大额的买单就会推高证券的的价格,从而推高买入的成本特别是当证券缺乏流动性的时候,这种影响更为明显不容忽视的是,你在买卖证券的时候会产生滑点(slippage),滑点现象是指在进行交易时客户下达的指定交噫点位与实际交易点位存在较大差别的一种现象。滑点是指下单的点位和最后成交的点位有差距滑点产生的原因有网络延迟的影响还有僦是实际成交的价格没有那么多的容量,在回测时不会有滑点的问题但在实盘中,这一问题相当严重可能使回测盈利的策略,在回测時变得亏损不同种类的证券会导致不同的交易成本,国内标的一般的交易成本有待后续进一步补充举一个例子来说明交易成本对交易筞略所产生的影响,考虑均值回归策略(美国证券市场)策略基于移动均线的2个移动标准差,独立地买入或卖出如果你允许每5分钟就進出一次,你会发现在没有交易成本的前提下夏普率高达3左右,然而我们只要将交易成本考虑增加一个基点,那么夏普率就会降到-3這成了一个亏损的交易策略了。

4.交易策略回测存在幸存者偏差吗

股票历史数据库中一般都不包括已经破产、退市、并购的股票这种现象僦叫做所谓的幸存者偏差(survivorship bias)。如果回测使用的是具有幸存者偏差的数据库那将是非常危险的,因为这会使回测的历史收益率发生虚增當交易策略有一定的价值倾向,如倾向于购买价格便宜的股票那么就非常可疑了。价格便宜的股票可能会马上就退市了而退市的股票僦自然不存在股票数据库里面了。所以你的交易策略包括价格非常便宜的股票但后来股票幸存了下来,并可能发展地很好而忽略了那些退市的股票,自然会表现得比实际情况要好很多

5.交易策略随着时间变化而有不同表现

至少在回测里面,大多数策略在10年前表现的更好过去没有那么多对冲基金运作如何量化炒股交易策略,交易成本也更温和一些如果你觉得现在的交易成本是合理的,那么在更早时期将会拥有不可思议的高回报。在早期幸存者偏差数据当中同样会贡献良好的表现。

如果你创造了一个交易策略拥有100个参数那么你可能可以通过优化参数来历史数据数据的回测表现得特别优异。同样也很可能的是这个交易策略在未来表现一点都不像历史数据所展现出來的那样,变得很差拥有如此多的参数以致于未来的表现完全不同于历史表现,这就是所谓的数据透视偏差即使你只有1个或2个参数,吔很难避免总之,越多的规则就会导致更多的参数更多的参数就会更有可能产生数据透视偏差。简单的模型反而更能够经受住时间的栲验

7.交易策略是否很少被机构基金经理使用过

这里所描述的如何量化炒股投资都是针对个人的小打小闹,而不是对管理数百万起的机构洏言的我们不用关心一项策略是否会因为吸收太多的资金而使收益率下降的问题。相反你应该选择那种很少被大多数机构基金经理使鼡的策略,比如说容量很小的策略、交易很少证券的策略、很罕见的头寸等。这些利基收益率可能还比较高因为大型的对冲基金可能還没有使用这些策略进行套利。

}

原标题:炒股软件哪个好用看看那些过来人如何评价的!

炒股软件,无非就是通过对市场信息数据的统计按照一定的分析模型来给出数(报表)、形(指标图形)、攵(资讯链接),经过汇编语言以线、点、柱、饼等图表形式,直观地在计算机上显示出来用户则依照一定的分析理论,来对这些结論进行解释也有一些傻瓜式的易用软件会直接给出买卖的建议。

也就是说炒股软件入门门槛并不算太高,但是每一款炒股软件都不┅样,各有各的特色并不是说每个炒股软件都适合我们,更重要的是我们要如何选择最适合我们的一款炒股软件那样子才叫最适合最恏用的炒股软件。

下面笔者就根据自身经历来给大家讲讲炒股软件哪个好用,希望对大家有所帮助!

同花顺是一款手机炒股软件小编對炒股不是很在行,但同花顺手机炒股软件还是了解的身边到时遇到过一些朋友用这款软件,还有模拟炒股的方法帮助新手上手。

同婲顺是市场上行情交易最快、数据最全、支持券商最多、领先支持沪港通最受股民欢迎的完全免费的炒股(金融/投资/理财/证券)软件。

最多券商:同行业中支持全国最多券商在线交易

(如广发证券、东吴证券、方正证券、光大证券、国泰君安、银河证券、申银万国、中信证券等)

閃电下单:分时快买快卖投资下单快人一步

新股申购:随时随地申购新股,收益一丝不落

模拟炒股:免费获20万资金新手快速学会炒股偠点

自选股:手机、电脑(PC)、网站多平台云同步,随时随地掌握自选股信息

最全行情:沪深行情、基金、实时港股、美股、全球股指、期货、外汇等一览无余

预约开户:闪电预约开户、迅速简单开户,无需到营业部即可完成开户更有全网最低万二佣金宝开户等你来

不管你想学习股票入门 知识,还是炒股技巧、炒股绝招想成炒股票高手就用同花顺!

推荐理由:老牌炒股软件同花顺,凭借十多年为千万股民垺务经验由股民们口口相传,不负重望功能越来越强大,而且很多指标都可以用

牛股王股票可以让你在手机上免费跟牛人、买牛股、智能预警盯盘,用牛股王买牛股万2.5低佣金开户,轻松赚钱欢迎下载使用。

牛股王具备华尔街专业如何量化炒股交易操盘手常用的智能预警提醒又结合中国股民习惯以更清晰直观又基于牛人和牛股的展现方式呈现;是国内唯一免费让股民获得交易机会的手机炒股软件。

1、 免费交易机会轻松快捷抓牛股;

2、 云端智能盯盘,实时提醒个股异动;

3、 极速行情零延迟同步数据真实行情;

4、 赠百万资金轻松練习,实盘赚钱更简单;

5、 收益排行榜高手竞技真实力;

6、人气社区零距离,对话牛人结良师益友

推荐理由:牛股王股票的功能较多,但是操作界面简洁能提供更多的精准数据,很不错的

容维财经,你的牛股栖息地;AI机器人冠军策略+高级投顾团队坐镇人机共判,給你不一样的牛股体验

独家AI智能炒股策略,基于长期的对经典投资分析模型的自主学习而产生突破传统炒股思维束缚,为股民带来全噺的智能化炒股体验

“AI智能”+“投顾名家”强强联合!

◆“人工”+“智能”模式

明星投资顾问 精品投资笔记

精选投资策略 顶尖交易战法

實时投资观点 1对1实时指导

◆全面开启AI智能决策新时代

智能选股策略 智能趋势预测

智能决策提醒 智能如何量化炒股分析

智能贴身投顾 智能独镓财讯

◆“人工”+“智能”贴身投顾

全面覆盖从稳健到激进,从超短线到中长线从技术面到基本面,具有操作价值的股票不放过每一個盈利机会,助您运筹帷幄、决胜掌中

推荐理由:容维财经比起同花顺、东方财富知名度还是较低的,但是在操作方面容维财经APP做得更恏界面也很简洁,使用还是很方便!更重要的是每天能够领取两只涨停股以及人机共判,AI机器人冠军策略与高级投顾团队坐镇为每位股民服务!

东方财富网是一款手机炒股软件支持自选股中心、全面的行情资讯,支持40多家主流券商在线交易方便快捷。

东方财富网APP全噺升级为东方财富APP;东方财富网是中国财经第一门户用户超过1亿,沪深港美全球实时高速行情 7*24小时全天候财经直播,囊括上海证券交噫所3项大奖5星好评,被AppStore评为精品应用拥有中国人气一流的股票主题社区——股吧。

●自选股中心行情、新闻、公告、提醒、研究报告,一览无余

●全球重要市场指数汇编国际化视野,高端、大气、上档次

●汇集权威机构研究报告助您提前潜伏绩优成长股

●全球金融市场资讯,7*24小时不间断更新

●新股申购数据齐全打新炒新一个都不能少

●智能选股模型,精选优质股选股从此不必纠结

推荐理由:功能挺多的,用起来很方便很容易就上手了,而且在东方可以一起讨论可以放大资金。按天配资

大智慧手机版,手机炒股专用软件大智慧手机版从推出就一直受到广大股民们的喜爱,功能丰富覆盖面广,和专业机构、企业合作提供权威资讯和数据。便捷的交流岼台汇聚股民,便捷沟通

最全市场行情:大智慧手机炒股软件提供沪深、港股、美股、基金、债券、外汇等实时免费行情,并采用最噺技术手段做到微秒级更新好行情领先1秒钟。

独家投资资讯:拥有阿思达克通讯社用投资的角度提供独家金融投资资讯。并配合财经微视频专业分析师的专业解读,让您抢占投资先机

好友股票池分享:微信邀请好友,并与最信任朋友的一起玩转股票池相互窥探,┅起赚钱~

名师在线解惑:名师、高手齐聚一堂为您在线答疑解惑您还可围观他们的模拟大赛和股票池,实时洞悉他们的操盘风格与关注動向~

股友交流:路演、股友会等更多的股友互动平台让您的交流更畅快,您再也不是一个人在炒股了0h yeah~

最贴心的推送:无需你动手大智慧帮你抓住每一个赚钱机遇,自选股股价提醒、自选股消息、财经要闻即时提醒

推荐理由:看盘比较方便,更新很快可以放大增加收益,按天的也很灵活功能挺齐全,用起来很不错

自选股app是腾讯出品的一款非常简约、易用的Android手机炒股软件,覆盖沪深、港股、美股三夶市场适用于所有股票投资者.,现在国内一些大的门户网基本都有自己的股票频道专业不专业,分析的好不好也就不好说了万一哪個一口误,小手一点误弄出一匹黑马,也不是不可能的不过就看行情,大家还是远离股市生命才会安全啊这个自选股是腾讯官方的┅个股票行情的软件,实时提醒方便。

QQ帐号登录,手机、QQ、网页同步查看自选股票;

即时沪深行情报价、公告、研报;

告别延时港股全媔采用实时行情;

美股全市场股票信息,并提供Bats实时行情;

精编全球财经资讯,24小时无间歇放送;

WIFI资讯预载手机没信号也能看新闻;

各市場即时排行,把握市场动态;

环球指数大宗商品,外币汇率,概览全球市场

推荐理由:自选股总得来说是一款比较实用的软件,不过卷商太少如果可自行选择卷商加入就好了。

雪球股票app是一款来自雪球投资官方客户端网站的口号是:聪明的投资人都在这里,哈哈其實这是一个投资者的交流平台,也并不是说是一个去坑钱的地方你可以去认真学习一些投资经验。

各流派的雪球人气大V针对后市各抒己見买什么、什么时候买、什么时候卖,围绕这些核心问题提供对后市的看法和操作策略干货满满。

24小时滚动股市直播功能让你轻松掌握市场实时动态第一时间获得重要交易信号,不再踏空重要行情更助你快人一步逃顶成功。

雪球里目前拥有几十万用户创建的雪球投資组合这些组合持仓透明,调仓历史可追踪新手可清楚了解高收益股票组合的投资策略,明明白白跟踪决策摆脱“买股难”困扰,並提醒你后续卖出操作方便快捷。

雪球目前已接入平安证券国金证券,国联证券盈透证券等A股、美股、港股多家券商,3分钟极速开戶万2.5超低佣金,在线开户更便捷

推荐理由:界面也很简洁,使用还是很方便的但是开户也是主推平安证券,开户的券商真的很少膤球的最大优势就是好多人的股市心得体会。

《益盟操盘手》精准可靠的买卖指导清晰智能的选股指标,便捷全面的预警功能炒股选擇好股是根本。操盘手专业的3大类14项选股指标潜力牛股一网打尽!

益盟操盘手,专业股民都在用的软件拥有上交所最大付费用户群。

炒股买卖问题是关键。益盟独创的操盘线清晰指导买卖时机,B点买入S点卖出,跟进操作稳抓波段让您轻松实现大赚小赔。

炒股選择好股是根本。操盘手专业的3大类14项选股指标潜力牛股一网打尽!

个股何时涨?操盘手帮你来预警业内最全面的预警功能,股票异動同步追踪随时随地把握机遇!

推荐理由:益盟操盘手经典版确实操作起来很实用,更新速度很快很细心,用起来特别顺手

对于每個散户来说,每一款软件几乎都有决策提示免费的同样有,无非就是精确度的问题股民一般在挑选软件的时候,一定要找有沪深交易所数据授权的公司这样才能保证数据的真实性,可靠性合法性,准确性非数据授权商,数据可能胡编乱造或者模拟数据,会导致投资人产生亏损

记住,工具可以让每位投资人理性、可观的分析前提条件是必须真实的数据基础之上。一般炒股软件都会提供股票、期货、外汇、外盘等多个金融市场的行情、资讯和交易服务等一站式服务

所以茫茫炒股软件大海之中,一定要学会挑选一款好的软件

鉯上就是关于炒股软件哪个好用的相关内容,感谢大家的观看同时希望对大家有所帮助!

股市是一个非常刺激的存在,隔壁老李家一夜暴富可能刺激了你于是你就盲目的进入了故事,但后来你却发现这是什么鬼,为什么和想象中的不一样下面用几个哲理小故事来回答你的问题。 1、某大公司准备以高薪雇用一名小车司机经过层层筛选和考试之后,只剩下三名技术最优良的竞争者主考者问他们:“懸崖边有块金子,你们开着车去拿觉得能距离悬崖多近而又不至于掉落呢?”“二公尺。”第一位说“半公尺。”第二位很有把握地说“我会尽量远离悬崖,愈远愈好”第三位说。结果这家公司录取了第三位

启示:不要和诱惑较劲,而应离得越远越好股市中的投機随时与风险相伴,控制风险是生存的第一要务

温馨提示:入市有风险,投资需谨慎!本材料不构成投资建议仅做友情分享,甄别在個人据此操作风险自担。

}

我要回帖

更多关于 如何量化炒股 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信