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简单方法：EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度。滞后阶数越大，自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍。如果时序数据样本容量小，这时AIC和SC准则可能需要谨慎，还是需要根据经验验证。自己的经验看，这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。另外，还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数， 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数，以*号最多的阶数确定滞后阶数。AIC 和SIC 都是人为规定的标准其原理是，当构建模型时，增加自变量的个数会使拟合度增加，但是也会有可能增加无关自变量。人们在减小自变量个数和增加拟合度之间的权衡方法就是AIC和SIC标准。最小的AIC和SIC代表着拟合与自变量个数的最佳权衡。但是因为侧重点，也就是算法不用，往往AIC和SIC所选出的最大滞后不同。
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2022年10月01日 05:29--浏览 ·
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--评论一、平稳性检验ADF单位根检验ADF单位根检验原假设：序列有单位根当P值为0时，拒绝原假设，则该序列为平稳序列。二、建立VAR模型1）VAR模型系数估计VAR模型默认：从1阶开始，到2阶结束（滞后2阶）在VAR(2)模型中，2不一定是最优的滞后阶数，所以模型不一定最优。2）确定最优滞后阶数方法：逐步放大法先设最大滞后期为2，星号大多出现在滞后期1时，则1是最优滞后阶若星号出现在2，则不能确定，增加最大滞后期为3，以此类推在模型窗口操作3）重新建立VAR模型滞后10阶4）Granger因果关系检验Granger因果关系检验三、脉冲响应函数分析1）模型的稳定性检验若模型的特征根的模均小于1，或在单位圆内，则该模型是稳定的。单位圆2）脉冲函数响应分析脉冲函数响应分析广义的脉冲函数响应分析四、方差分解分析方差分解分析}