股票/基金&
等分网格交易法 操盘手揭秘程序化交易的诀窍
滕国强　　A股市场此起彼伏且都遵循二八定律，80%的人亏钱，20%的人赚钱；80%的小盘股，20%的大蓝筹；所有的A股1年里面80%的时间横盘震荡，20%的时间单边波动……因此，我们抓住1年里面80%的震荡时间的波动去寻求套利模型，即网格交易，这就是年化收益稳超20%的交易模型。如果配合合适的切入点买入，则收益可观，这对于大资金或者保守的投资者是比较实用的战法。　　忙碌的一周又过去了，本周也没怎么交易，还是老方法，赚钱概率很大的战法，选择突破均线上轨压力的股，我选择了000670(,)，当然现在改名城盈方微了，8月14日在上轨的价格附近买入，次日获利卖出，获利+9%左右，其他时间都在研究程序化交易，错过了后面几天的大好。不去纠结。晒图，晒战法。　　程序化交易中网格战法的秘密　　回顾历史上所有的所有K线都是高低震荡，哪怕最垃圾的每年的波动都有20%，试想一下，20%的波动肯定远远超越了银行利息吧。所以理解了波动和周期的关系就可以继续深入研究，首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损面，如果是相反的，就说明该模型是不成功的，没有实际操作意义；如果盈利面可以大于亏损面，哪怕只有一点点，也是可以长期使用的，通过利滚利的原理长期积累可观利润。网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括，它不会放过任何一次的行情上下波动，有了这一功能，我们现在来分析一下股票行情的走势特点，不管股票如何上下波动，不外3种形态：上涨、盘整、下跌。上涨行情谁都可以赚到钱，下跌行情是没有人可以幸免的。现在我们来看盘整行情，由于不同的操作方法而有不同的结果表现，依据历史经验，由于盘整行情的神出鬼没，用普通习惯的操作方法，在盘整行情中是很难赚到钱的，经常是高买低卖，左右挨耳光。而网格法由于不依赖人为的思考，完全是一种程序行为，像渔网一样，可以把比网格大的波动一网打尽，所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的。如此而言，在这3局比赛中网格法以2比1的赢利胜出。与田忌赛马的道理是一样的，所以我们可以确认这种交易模型是会获利的。笔者通过1年的实盘验证，已经证明了网格交易法的可行性。　　等分网格交易法　　这是网格交易的最基本形式，该方法使用简单明了，操作简便，无需人为思考，基本上是完全傻瓜操作。　　缺点是收益率不高，而且还存在高位套牢的风险，但由于通过网格交易不断低买高卖的主动解套法，虽然有筹码在高位套牢，但只要行情在低位不停地长期震荡(据统计一年内有70-80%的时间行情处在震荡状态中，单边走势只有20-30%几率)，高位套牢的筹码也会很快解套获利的。大家可以自己统计一下从6124点跌倒1664点附近，其绝对跌幅为4460点，但下跌过程中的每次反弹幅度累计大约为5600点，其累计反弹幅度超过下跌幅度，这不是意味着用网格法做行情从6124点买入后，到1664点不亏反赚吗。的价格统计结果也基本相似。　　具体方法如下：　　1）股票的选择　　由于网格交易法追求的是不断的行情波动，行情波动越厉害，收益率越高，哪怕股票不涨，只在一定的区间内不停波动，网格法也会获得很大的收益。按网格交易法的特性，是怕不动的股票，会涨会跌的股票才合适网格法。如果会涨而不会跌的股票却不适合网格法。所以日K线波动越大的股票越适合网格法。基于安全角度，首先要选择效益高，质地好的股票，所以是必须的选择，然后再选择大中盘子以下的股票，超级股由于震荡甚微不适合网格法。按以上条件通过软件选择出5-10只左右的备选股票，再分别计算它们的10年以上的日平均振幅，最后选择最大日振幅的一只股票长期操作，最好日平均振幅要大于5%。　　2）网格区间的确定　　就是确定网格的最高点和最低点。最高点就是股票历史最高价，最低点就是历史最低点，最高点比较容易确定，而低点有几种方案，一是历史次低点，这样可以提高资金利用率，如果你想保证资金绝对的安全，可以定最低点为股票的发行价1元，这样你的资金可以保证到1元时也会有钱买股，最坏的行情估计也不会在1元处呆太久。然后在最高价和最低价之间进行等分，间距要按所选择股票的日平均振幅决定，要求间隔不要大于股票的日平均振幅，一般为5%较合适。就是说以每间隔5%的间距等分最高价和最低价，每个分格对应一个价位，把这些固定下来的各个分格的价位记在表格内,它就是以后的买卖依据。这些等分的价格永恒不变，无论股票价格如何变化，我们都按这些价位买卖股票，任凭风吹浪打，我似闲庭信步。网格区间确定后就像在大河的两岸边拉上一个从河底到河面高的大网，只要比网格大的鱼一只都跑不掉。　　3）资金分配　　在等分好网格后，依据你所可以投入市场的资金量，去除这些分格数，就得出了每个网格的可交易资金量，这时还可以对分配后的资金比例进行调整，因为据统计，在价格的极高位和极低位，行情逗留的时间不多，为提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量，酌情加到中间部分。　　4）首次建仓　　一般情况下你当前所处的价位不会超过事先设置的网格高低点，因此首次建仓买入量为最高点到目前价位的资金总量，按当前价位所处的一个5%网格位置下位价格预埋买单，等待行情波动到你预埋的价位成交，如果行情没有下跌，转而上涨，则不必等待它的下跌，在接近当前5%网格位置上位附近价格按及时价直接成交即可。比如要投入10万资金，总分网格为20格，每格分得5000元，当前价位在最高位往下数第4格位置，则首次建仓资金：万。　　5）日常交易方法　　以后每日就以上次成交价格为中心，在开盘前预埋涨5%卖单，跌5%买单，买卖数量按事先计算好的每个网格的交易量。之后就不必看行情了，有时间可以看一下有成交否，如果成交买单或卖单，就以新成交价格为中心，在该成交价的5%上下位置重新再预埋买-卖单。就如同在河里下网打渔，当有鱼上网后我们起网取出鱼(获利成交退出)，之后再重新把渔网放入河里(在原来的位置再预埋买-卖单)，等待下次鱼儿上网。之后以此类推。　　上面的描述部分摘自“子非鱼“老师的心得，但是站在巨人肩膀上更容易获得成功，对于网格的交易无非是想取得更加稳定的收益。而对于目前的我所操作的短线也仅仅限制于大盘好的情况下，如果大盘不好网格交易则在波动中更有优势。　　我一般网格时间是根据价格测算的，把资金分成4份，入市价格1份，然后上涨15%出局，如果运气好，入市资金一买入之后就赚钱，那也不错，那么总收益就是0.25*0.15=3.7%；不过一买就赚对于普通散户来说概率并不大，那么买入之后下跌10%，那么我们加仓第二份资金，此时，由摊效益，总资金浮亏5%， 那么当反弹15%的时候平仓补仓资金，再反弹15%就全部平仓，这样总收益为0.25*0.15+0.25*0.3=11.2%的总收益，当然如果第二份资金买入后继续下跌，则在跌10%的部位加入第三份资金，以此类推，不断循环，我个人喜欢把入市的第一份价格放在上穿年线附近，感兴趣的朋友可以自己写个代码，上穿年线（cross（c,ma（c,250）;）可以发现，每个月都有好几只股上穿过年线，所以根本不用担心一只股出局完毕后等待建仓第二只股的时间。如果你会VB程序设计，那就更如鱼得水了，系统的程序化完全克服人心弱点，目前有人实盘测试过，网格交易的年化收益率超过20%，而且非常稳定。遇到波动大的股甚至有50%以上的收益率。当然对于收益期望值要求很高的投资者而言，这样的战法不适合，因为这完全是时间换取收益的战法，如果图稳定的投资者可以试一试。
（责任编辑：HN666）
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为何选择使用股票自动交易软件助手,有什么优点?
1. 股票助手是最简单易用的自动交易软件,。
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3. 能直接根据券商交易软件的持仓盈亏比例设置。
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联系QQ：客服QQ:股票自动交易助手--区间交易
区间交易，即，不同叫法，同一意思。 参考其他助手用户
无论从日内的分时图来看，还是从长期的日K线，周K线，震荡都是股价走势的主形态。股票出于震荡的时间比趋势的时间一般都长。有的股票甚至长达一年或者几年都处于这样的震荡之中。对于区间交易策略来说，震荡的走势正是好机会，利润恰恰可以来自这些日内的或K线的震荡之中。
股票自动交易助手的区间交易()策略不对股票未来走势进行分析和预测，也不需要研究股票的基本面、消息面，通过对目标股票设定合理的区间，设置好参数，自动高抛低吸，拐点交易。通过反复赚取价格区间的差价，日积月累，复利增长，让小利润累积成为大利润。
直接 点击 “区间交易” 按钮 或者 右键选中 一个持仓股票，选 加入到区间交易策略 菜单，就可以调出 区间交易策略 的设置界面。
区间上限 可选，默认0表示不设上限,如设了价格，当股价超过此价格时区间交易策略自动停止不交易，因为此时区间可能已经失效,可能正处于强上涨趋势中，此时如果已经持股则一直持股不动，享受趋势带来的利润奔跑。
区间下限 可选，默认0表示不设下限,如设了价格，当股价低于此价格时自动卖出此股票的所有持仓，此后只要股票一直低于下限，区间交易策略也会停止交易。因为此时很可能进入了明显下跌趋势，控制风险。
每次买入金额 必选，表示买入条件成立时买入的股票金额，系统自动取100股整数下单。如果右边买入选项选择了 以上次交易股数的 N倍下单，则以设置的N倍下单。你也可以 点击 元 ，切换成按 股数买入。
每次卖出 可选，表示买入条件成立时卖出的股票股数或金额，系统自动取100股整数下单。如果这里填0,则按 上次成交量的 数量卖出.如果非0，则按这里的数量卖出.。你也可以 点击 元 ，切换成按 股数。
买入次数 可选 默认0表示不限交易次数，设定后表示最大交易次数，当交易次数超过此设定时，区间交易停止。
已买入次数 ，这是助手自动记录的，一般不需要修改，当这个次数达到 上面的最大可买入次数时，区间交易停止。
上次成交价 ，必选，用这个作为基准价格，计算下一次交易条件的上涨或者下跌幅度。建立区间交易的时候，如果股票是持仓股，这个会自动填入持仓成本价。如果不是持仓股，你需要设定一个初始化价格，助手默认也会填上股票的最新价。在后续的交易中，这个价格是助手自动记录的。
，上次成交价后面的选项，打叉[]表示上次成交价使用条件价格(条件成立时的行情价格)，打勾表示上次成交价使用下单价格.条件成立时的股票最新价可能和实际下单价格不同，默认下单价格是买1卖1价，或者设置了优化价格，都会不同，选哪个用户可以自己选择
上次成交量， 可选，如果每次卖出填0，则按这里的数量卖出。一般不需要修改，助手自动记录。建立立区间交易策略的时候，如果股票是持仓股，这个会自动填入持仓股数。注意：上次成交量就是下一次卖出的数量，默认卖出数量就是这个上次成交数量。如果是在已有持仓上设置区间交易，你可能要修改这个数字，不然下一次满足条件会按自动填入的持仓数量全部卖出。
成价上涨卖出(%) 必选 ，当股价和上一次成交价相比，涨幅超过这个设置，将执行卖出操作；如果右边买入选项设置了高点(拐点)回落幅度，则要等到回落达到条件才会卖出。这可以防止早卖，抓住更大利润。
成价下跌买入(%) 必选 ，当股价和上一次成交价相比，跌幅超过这个设置，将执行买入操作；如果右边卖出选项设置了低点(拐点)反弹幅度，则要等到反弹达到条件才会买入。这可以防止单边下跌就过早买入。
最低(拐点), 助手记录的自动上一次成交后的最低价，这是助手自动记录的，一般不需要修改，除非发现这个价格不对。
最低(拐点) 反弹幅度 ，从最低反弹的幅度，可选，默认为0,表示不需要反弹就买入。如果设置了数值，则要等到反弹大于这个幅度才会执行买入。
按上次买入股数倍数 买入，可选，默认为0,表示采用每次买入金额设置的金额买入。如果不为0，则以上次买入股数的 N 倍买入。
最高(拐点), 助手记录的自动上一次成交后的最高价，这是助手自动记录的，一般不需要修改，除非发现这个价格不对。
最高(拐点) 反弹幅度 ，从最高回落的幅度，可选，默认为0,表示不需要回落就卖出。如果设置了数值，则要等到回落大于这个幅度才会执行卖出。
跨区间后乘倍数买 ， 当价格变化太快或者其他原因，当前价格和上次成交价的涨幅跨越了区间涨幅，在勾选了选项的情况下，下单数量乘以超越的倍数下单，比如设置区间下跌2%买入100股的，现在已经下跌8%，那么乘以4倍的数量下单，即买入400股，假如不勾选(默认),只买入100股
跨区间后乘倍数卖 ，
当价格变化太快或者其他原因，当前价格和上次成交价的涨幅跨越了区间涨幅，在勾选了选项的情况下，下单数量乘以超越的倍数下单，比如设置区间上涨2%卖出100股的，现在已经上涨8%，那么乘以4倍的数量下单，即卖出400股，假如不勾选(默认),只卖出100股
延迟确认时间 ，可选，这个设置只有在 设置了 拐点 幅度的时候才生效，表示反弹/回落的时间至少要持续的时间。
多次买入后一次性卖出 ，上次成交量就是下一次卖出的数量，默认卖出数量就是这个上次成交数量. 但如果勾选了这个，在经过多次买入后，在卖出条件成立时卖出所有股票(底仓除外)
融资买入 买入时采用融资买入
按价格 ，按照绝对价格而不是涨幅来操作区间交易
成价使用上一次下单时的价格 默认情况下，计算涨跌幅是以上一次下单的价格计算的，也就是只要价格比上一次下单的价格涨幅超过了设定条件并且满足拐点回落幅度(假如设置了拐点幅度)，就执行卖出 . 只要价格比上一次下单的价格跌幅超过了设定条件并且满足拐点反弹幅度(假如设置了拐点幅度)，就执行买入 .
成价使用从交易软件读取的成本价 如果选了这个选项，计算涨跌幅总是从交易软件读取的成本价计算的，也就是只要价格比成本价涨幅超过了设定条件并且满足拐点回落幅度(假如设置了拐点幅度)，就执行卖出 . 只要价格比成本价跌幅超过了设定条件并且满足拐点反弹幅度(假如设置了拐点幅度)，就执行买入 .
检查成交状态
如果选了这个选项 ，检查下单是否成功才改变区间交易上次成交价等状态.可以避免下单不成功也认为是一次交易的情况.如果勾选择了检查成交状态,为了保证准确性，最好设置n分钟内重复买入同一股票无效 选项 建议设置为5分钟或以上。同时还应该设置 N 秒内不成交自动撤单选项。.
买入选项勾选
右边的买入选项下有个
打勾表示在满足拐点反弹条件时,下单时还检查一下左边的跌幅, 还同时满足下跌幅度才买入。有时候可能价格变化很快，当右边买入选项里的拐点满足反弹后，可能价格已经涨的太高了。
卖出选项勾选
右边的卖出选项下有个
打勾表示在满足拐点回落条件时,下单时还检查一下左边的涨幅。 还同时满足上涨幅度才卖出。有时候可能价格变化很快，当右边买入选项里的拐点满足回落后，可能价格已经跌的太低了。
重置箭头(按钮) ，价格已经超过设定的涨幅或者跌幅后，旁边会显示一个红色的向上箭头或者绿色的向下箭头，表示涨幅或跌幅已达条件，你可以单击这个箭头重置这个标志。等待下一次条件成立。
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