买权与卖权之间的关系
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来源：南方财富网
买权与卖权之间存在什么关系？买权与卖权关系是怎么样的？不带红利的欧式买权和卖权之间的平价关系（Put-call Parity）为：c+Xe-r（T-t）=p+S证明：考虑组合A和E，在期权到期时，两个组合的价值均为max（ST，X），由于是欧式期权，所以在到期日前不能提前执行。 即上述平价关系的等
买权与卖权之间存在什么关系？买权与卖权关系是怎么样的？不带红利的欧式买权和卖权之间的平价关系（Put-call Parity）为：c+Xe-r（T-t）=p+S证明：考虑组合A和E，在期权到期时，两个组合的价值均为max（ST，X），由于是欧式期权，所以在到期日前不能提前执行。因此，现在组合必须有相等的价值。即上述平价关系的等式成立。它表明，具有某一确定执行价格和到期日的欧式卖权的价值可根据相同执行价格和到期日的欧式买权的价值推导出来。所以，我们只需对欧式买权作重点讨论。带红利的欧式买权和卖权之间的平价关系为：c+D+Xe-r（T-t）=p+S证明：考虑组合C和E，根据类似的推导就得出结论。投资者可以对上述买权与卖权相关内容进行了解。
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买卖权平价关系（Put-call parity）
　　买卖权平价关系是指具有相同的行使价与到期日的，其与价格间所必然存在的基本关系。如果两者不相同，则存在的空间。买卖权平价关系可应用于，即不能提前、只能在到期日履行。在合约期内的任何时间都可以履行。相应美式期权在执行时间上的创新，（）则是价格创新，即取出执行期间的标的物均价来作为最后的行权价格参照。此外很多（）则往往是屏障（Barrier）以及其他元素与常见期权的组合，例如香港的牛熊证即是类似于（）的权证。
　　欧式期权是指只能在到期日执行的，则可以在到期前的任何时候执行。是指行使期权时可以买进或卖出的资产。
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SPDR黄金ETF卖权/买权跌至3年最低 黄金空头强弩之末？
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　　本周三和周四金价出现了大幅走高，一举回到1150美元/盎司上方触及一个月高点，使得本周金价很可能连续第二周上涨。并且从期权交易来看，黄金空头可能真的已经是强弩之末了。
　　SPDR的卖权和买权比率目前处在2012年以来的最低水平。未平仓合约则在本周一(9月21日)跌至7月中旬以来的最低水平，表明了空头失去了能量。
　　在今年7月，金价一度触及5年低点，此后回升了差不多7%，尤其是上周美联储决定维持使得金价受到推动。
　　富国投资机构(Wells Fargo Investment Institute)策略师Sameer Samana表示：“一些人开始担忧美联储是否会在今年升息，因此金价有了上行空间。”
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Put-Call-Futures Parity
摘 要本研究以2004年全年度之台指选择权日内成交资料为研究对象，利用卖权买权期货平价理论(Put-Call-Futures Parity)之关系式，推导选择权履约价关系式。
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