(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总132页&&|
您的计算机尚未安装Flash，点击安装&
阅读已结束，如需下载到电脑，请使用积分（）
下载：50积分
4人评价52页
0人评价3页
相关分类推荐
0人评价5页
0人评价4页
0人评价10页
0人评价10页
0人评价4页
所需积分：（友情提示：大部分文档均可免费预览！下载之前请务必先预览阅读，以免误下载造成积分浪费！）
（多个标签用逗号分隔）
文不对题，内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
文档内容侵权
已存在相同文档
不属于经济管理类文档
源文档损坏或加密
若此文档涉嫌侵害了您的权利，请参照说明。
我要评价：
价格：50积分VIP价：40积分用tradeblazer实现海龟交易法则（交易开拓者）
我的图书馆
用tradeblazer实现海龟交易法则（交易开拓者）
一个完整系统的成分市场——买卖什么头寸规模——买卖多少入市——何时买卖止损——何时退出亏损头寸离市——何时退出赢利头寸策略——如何买卖 一、市场多样性、成交量大、活跃的、有可能出现趋势的合约，一旦排除做某个合约，将不再去做这个合约。二、头寸规模这六个条件中，我理解头寸规模是这六个规则中最重要的，在原版海龟交易法则中也是篇幅最长的一段，破产风险是一个正期望值交易系统能否正常运行下去的关键，法则中用账户总资金的1%下单，头寸规模单位=账户总资金的1%除以市场的绝对波动幅度，市场的绝对波动幅度=ATR乘以合约每一点数所代表的人民币，书中的N值就是ATR，这个ATR是以20日计算的，在软件超级图表中输入可以直接显示出来。ATR例如100万人民币账户，此时螺纹钢1805合约价格是3705，日线级别此时ATR为98.43 ，螺纹钢一点变动为10rmb. （ 手）约等于10手螺纹钢如果是10万人民币账户，就是1手螺纹钢三、入市策略 系统1：以20日突破为基础的短期系统 系统2：以55日突破为基础的长期系统海龟们可以自由决定如何在这两个系统之间分配资金系统1：突破20日高点或低点，以此时价格建立一个头寸规模单位，但是，如果上一次突破为赢利性突破，那么系统1的当前信号将被忽略系统2：突破55日高点或低点，此时建立一个头寸规模单位，无论前一次是否赢利逐步建仓：首先是建立1个头寸规模单位，然后价格同方向波动1/2个ATR值则再建立一个头寸规模单位。四、止损海龟们任何一笔交易风险程度都不得超过2%，也就是在建立一个头寸规模单位（账户总资金的1%）后，反方向波动2个ATR止损，这个止损值是随着增加建立头寸规模单位变化，以做多为例，再建立一个头寸单位后，止损值则增加0.5个ATR。五、离市赢利的情况下 系统1：反向突破10日退出法则 系统2：方向突破10日退出法则六、在tradeblazer交易开拓者实现海龟交易法则TurtleTrader代码Params Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100) Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR Length Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length Numeric fsLength(55); // 长周期 FailSafe Length Numeric teLength(10); // 离市周期 Trailing Exit Length Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件Vars Numeric MinP // 最小变动单位 NumericSeries AvgTR; // ATR Numeric N; // N 值 Numeric TotalE // 按最新收盘价计算出的总资产 Numeric TurtleU // 交易单位 NumericSeries DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar NumericSeries DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar NumericSeries fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期 NumericSeries fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期 Numeric ExitHighestP // 离市时判断需要的N周期最高价 Numeric ExitLowestP // 离市时判断需要的N周期最低价 Numeric myEntryP // 开仓价格 Numeric myExitP // 平仓价格 Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易 NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格 BoolSeries PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败Begin // 集合竞价过滤 If(!CallAuctionFilter()) R If(BarStatus == 0) { preEntryPrice = InvalidN PreBreakoutFailure = } MinPoint = MinMove*PriceS AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength); N = AvgTR[1]; TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin(); TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue()); TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整 DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength); DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength); fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength); fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength); ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength); ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength); Commentary('N='+Text(N)); Commentary('preEntryPrice='+Text(preEntryPrice)); Commentary('PreBreakoutFailure='+IIFString(PreBreakoutFailure,'True','False')); // 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作 If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure))) { // 突破开仓 If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1) { // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice = 1) { // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryP SendOrderThisBar = T SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = T PreBreakoutFailure = F } } // 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point If(MarketPosition == 0) { Commentary('fsDonchianHi='+Text(fsDonchianHi)); If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1) { // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < open,="" open,myentryprice);="" 大跳空的时候用开盘价代替="" preentryprice="myEntryP" buy(turtleunits,myentryprice);="" sendorderthisbar="T" prebreakoutfailure="F" }="" commentary('fsdonchianlo='+Text(fsDonchianLo)); If(Low = 1) { // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryP SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = T PreBreakoutFailure = F } } If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况 { Commentary(' exitlowestprice='+Text(ExitLowestPrice)); If(Low
Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 }Else { If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1) { If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。 { myEntryPrice = O preEntryPrice = myEntryP Buy(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = T } while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓 { myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N; preEntryPrice = myEntryP Buy(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = T } } // 止损指令 If(Low
Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 PreBreakoutFailure = T } } }Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况 { // 求出持空仓时离市的条件比较值 Commentary(' exithighestprice='+Text(ExitHighestPrice)); If(High > ExitHighestPrice) { myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint); myExitPrice = IIF(myExitPrice = 1) { If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。 { myEntryPrice = O preEntryPrice = myEntryP SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = T } while(Low = preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损 { myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N; myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 PreBreakoutFailure = T } } }End这段代码在TB交易开拓者里是系统自带的模型做了10个品种的测试，时间是从号至今，K线级别为日线，样品为各商品指数，每个商品100万rmb,股指实际测试的时候要在500万以上rb螺纹钢、i铁矿石、cu铜、j焦炭、ru橡胶、PTA、au黄金、sr白糖、m豆粕、IF股指多图表组合测试报告多图表投资组合测试报告（交易汇总）多图表投资组合测试报告（交易汇总）多图表投资组合测试报告（交易盈亏曲线）在第一批培训中，丹尼斯他们从报名的1000多人里筛选出来10个人，又另加3人，总计13人，他们有一个共同的特征是非常聪明，但是海龟们并没有全部都取得成功，大概是不到一半的海龟有稳定盈利的能力，我理解海龟交易法则核心在于信心、连续性和纪律，反映出人性的弱点大多数人是坚持不了的，成功的海龟心怀信仰。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
TradeBlazer公式开发指南.doc 132页
本文档一共被下载：
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值，立即自动返金币，充值渠道很便利
TradeBlazer公式开发指南.doc
你可能关注的文档：
··········
··········
TradeBlazer公式开发指南
TradeBlazer
公式开发指南
TRADEBLAZER
公式开发指南
深圳开拓者科技有限公司
TradeBlazer公式开发指南
l前言 .................................................................................................................................... - 1 -
lTRADEBLAZER公式概述 ............................................................................................... - 2 -
lTRADEBLAZER公式的命名 ........................................................................................... - 3 -
lTRADEBLAZER公式正文规则 .............................................................................................. - 4 -
lTRADEBLAZER公式体系架构........................................................................................ - 5 -
TRADEBLAZER公式的运算步骤：
.......................................................................................................
历史数据回溯 ..................................................................................................................................-
实时数据的运算 ..............................................................................................................................
l基础模块 ............................................................................................................................ - 8 -
行情报价： ......................................................................................................................................-
分时图：..........................................................................................................................................
超级图表： ....................................................................................................................................
l数据 ................................................................................................................................... - 16 -
数据类型......................................................................................................
正在加载中，请稍后...}