华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书-基金-广发银行
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华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
更新数据日期:
&& 信息来源:
&&&& 重要提示&&
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）经中国证监会日证监许可[号文准予注册。&&
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。&&
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金投资中小企业私募债、衍生品（股票期权、股指期货、国债期货等）的特有风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华夏创业板ETF”）的联接基金，主要通过投资华夏创业板ETF紧密跟踪标的指数的表现，因此本基金的净值会因华夏创业板ETF净值波动而产生波动。本基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于中高风险品种。&&
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。&&
基金的过往业绩并不预示其未来表现。&&
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。&&
一、绪言&&
《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。&&
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。&&
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。&&
二、释义&&
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：&&
1、基金或本基金：指华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。&&
2、目标ETF：另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（简称ETF），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金以华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF。&&
3、ETF联接基金：是指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金。&&
4、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。&&
5、基金托管人：指中国银行股份有限公司。&&
6、基金合同、《基金合同》：指《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。&&
7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。&&
8、招募说明书：指《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其定期的更新。&&
9、基金份额发售公告：指《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告》。&&
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。&&
11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。&&
12、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。&&
13、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。&&
14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。&&
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。&&
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。&&
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。&&
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。&&
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。&&
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。&&
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。&&
22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。&&
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。&&
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。&&
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。&&
26、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构。&&
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。&&
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。&&
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构登记的基金份额余额及其变动情况的账户。&&
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。&&
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。&&
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。&&
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月。&&
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。&&
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。&&
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。&&
37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）。&&
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。&&
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。&&
40、《业务规则》：指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守。&&
41、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。&&
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。&&
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为。&&
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。&&
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。&&
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。&&
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%。&&
48、元：指人民币元。&&
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。&&
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。&&
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。&&
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。&&
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。&&
54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介。&&
55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。&&
56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。&&
57、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。&&
三、基金管理人&&
（一）基金管理人概况&&
名称：华夏基金管理有限公司&&
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区&&
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层&&
设立日期：日&&
法定代表人：杨明辉&&
联系人：李彬&&
客户服务电话：400-818-6666&&
传真：010-&&
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下：&&
持股占总股本比例&&中信证券股份有限公司
62.2%&&POWER CORPORATION OF CANADA
13.9%&&MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION
13.9%&&天津海鹏科技咨询有限公司
10.0%&&合计
（二）主要人员情况&&
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况&&
杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁，信诚基金管理有限公司董事长、证通股份有限公司董事等。&&
Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。&&
胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。&&
葛小波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委员会委员、财务负责人，兼任CLSA B.V.董事、CLSA Americas Holdings, Inc.董事、北京中赫国安足球俱乐部有限责任公司董事等。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经理和高级经理、A股上市办公室副主任、风险控制部副总经理和执行总经理、交易与衍生品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及固定收益业务行政负责人、上海自贸试验区分公司负责人。葛先生于2007年荣获全国金融五一劳动奖章。&&
杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。&&
李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。&&
张平先生：独立董事，博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济增长室主任、所长助理、副所长，国家金融与发展实验室副主任等。&&
张宏久先生：独立董事，硕士，现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任博天环境股份有限公司及中信信托有限公司独立董事，全国律师协会外事委员会及金融证券专业委员会副主任，全国侨联法律顾问委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院仲裁员等。&&
张礼卿先生：独立董事，博士，现任中央财经大学金融学院教授（博导）、国际金融研究中心主任。兼任保利地产、国美金融科技及瑞丰银行独立董事，中国世界经济学会副会长，中国国际金融学会副秘书长，中国国际经济关系学会、中国城市金融学会常务理事，中国金融学会理事，鸿儒金融教育基金会常务理事及学术委员会副主任，北京国际金融论坛学术委员等。&&
杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司（Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金管理有限公司董事等。&&
杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角（主持工作）。曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。&&
史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B角。曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。&&
汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任财政部科研所助理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。&&
李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部执行总经理、信息披露负责人。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。&&
宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。&&
张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任华夏基金（香港）有限公司首席执行官、中国石化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会（华盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。&&
刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。&&
阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。&&
周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。&&
2、本基金基金经理&&
徐猛先生，清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（日至日期间）等，现任数量投资部总监，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（日起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（日起任职）、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（日起任职）、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（日起任职）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（日起任职）。&&
3、本公司量化投资决策委员会&&
主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。&&
成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。&&
徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。&&
宋洋女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。&&
4、上述人员之间不存在近亲属关系。&&
（三）基金管理人的职责&&
1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。&&
2、办理基金备案手续。&&
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。&&
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。&&
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。&&
6、编制中期和年度基金报告。&&
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。&&
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。&&
9、召集基金份额持有人大会。&&
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。&&
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。&&
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。&&
（四）基金管理人承诺&&
1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。&&
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。&&
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：&&
（1）承销证券。&&
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保。&&
（3）从事承担无限责任的投资。&&
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外。&&
（5）向其基金管理人、基金托管人出资。&&
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。&&
（7）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。&&
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。&&
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定的，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需另行召开基金份额持有人大会。&&
4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：&&
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。&&
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。&&
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。&&
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。&&
（5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。&&
5、基金经理承诺&&
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。&&
（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。&&
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。&&
（五）基金管理人的内部控制制度&&
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。&&
1、控制环境&&
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。&&
（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。&&
（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合理的组织结构。&&
（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并进行持续教育。&&
2、风险评估&&
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。&&
3、控制活动&&
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。&&
（1）投资控制制度&&
投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。&&
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。&&
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。&&
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。&&
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。&&
⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。&&
（2）会计控制制度&&
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。&&
②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度。&&
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。&&
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。&&
（3）技术系统控制制度&&
为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。&&
（4）人力资源管理制度&&
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确保人力资源的有效管理。&&
（5）监察制度&&
公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。&&
（6）反洗钱制度&&
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。&&
4、信息沟通&&
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。&&
5、内部监控&&
公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。&&
6、基金管理人关于内部控制的声明&&
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。&&
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。&&
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。&&
四、基金托管人&&
（一）基金托管人情况&&
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）&&
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号&&
首次注册登记日期：日&&
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整&&
法定代表人：陈四清&&
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号&& 托管部门信息披露联系人：王永民&&
传真：（010）&&
中国银行客服电话：95566&&
（二）基金托管部门及主要人员情况&&
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。&&
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。&&
（三）证券投资基金托管情况&&
截至日，中国银行已托管674只证券投资基金，其中境内基金638只，QDII基金36只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。&&
（四）托管业务的内部控制制度&&
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。&&
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。&&
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序&&
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。&&
五、相关服务机构&&
（一）销售机构&&
1、直销机构：&&
名称：华夏基金管理有限公司&&
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区&&
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层&&
法定代表人：杨明辉&&
客户服务电话：400-818-6666&&
传真：010-&&
联系人：张德根&&
网址：www.ChinaAMC.com&&
2、代销机构&&
（1）中国银行股份有限公司&&
住所：北京市西城区复兴门内大街1号&&
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号&&
法定代表人：陈四清&&
电话：010-&&
传真：010-&&
联系人：客户服务中心&&
网址：www.boc.cn&&
客户服务电话：95566&&
（2）上海华夏财富投资管理有限公司&&
住所：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室&&
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层&&
法定代表人：李一梅&&
电话：010-&&
传真：010-&&
联系人：仲秋玥&&
网址：www.amcfortune.com&&
客户服务电话：400-817-5666&&
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。具体代销机构名单请参见本基金基金份额发售公告及后续新增发售机构的相关公告。&&
3、基金管理人可根据情况变化增加或者减少基金销售机构，并另行公告。基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。&&
（二）登记机构&&
名称：华夏基金管理有限公司&&
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区&&
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层&&
法定代表人：杨明辉&&
客户服务电话：400-818-6666&&
传真：010-&&
联系人：朱威&&
（三）律师事务所&&
名称：北京市天元律师事务所&&
住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层&&
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层&&
法定代表人：朱小辉&&
联系电话：010-&&
传真：010-&&
联系人：李晗&&
经办律师：吴冠雄、李晗&&
（四）会计师事务所&&
本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。&&
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）&&
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室&&
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层&&
法定代表人：毛鞍宁&&
联系电话：010-&&
传真：010-&&
联系人：徐艳&&
六、基金的募集&&
（一）基金募集的依据&&
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会日证监许可[号文注册。&&
（二）基金类型和存续期间&&
1、基金的类别：ETF联接基金。&&
2、基金的运作方式：契约型开放式。&&
3、基金存续期间：不定期。&&
（三）本基金与目标ETF的联系与区别&&
本基金为目标ETF的联接基金。本基金主要投资于目标ETF以求达到投资目标，目标ETF的标的指数和本基金的标的指数一致，投资目标相似。&&
在投资方法上，本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来跟踪标的指数；本基金的目标ETF主要采用复制法来跟踪标的指数。&&
在交易方式上，本基金投资者目前只能通过场外销售机构以现金的方式申购、赎回；本基金的目标ETF属于交易型开放式指数证券投资基金，目标ETF的投资者可以在二级市场上买卖ETF，也可以在场内根据申购赎回清单按照申购、赎回对价通过申购赎回代理机构申购、赎回ETF，还可以按照合同的约定在场外销售机构以现金申购、赎回ETF。&&
本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异，可能引发差异的因素主要包括：&&
1、法律法规对投资比例的要求。本基金作为普通的开放式基金，需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券；目标ETF不受上述投资比例的限制。&&
2、申购赎回的影响。本基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定影响；目标ETF场内申购赎回根据申购赎回清单按照申购、赎回对价办理，申购赎回对基金净值的影响较小；目标ETF场外申购赎回基金管理人将在提交申购/赎回申请受理的当日收盘前，根据当日的场外现金申赎的净申购或者净赎回数额，买入或卖出组合证券，并收取一定申赎费用作为场外现金申赎对基金资产可能造成的冲击的补偿，因此申赎对基金净值影响较小。&&
（四）基金的份额类别&&
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端认购/申购费的，称为A类基金份额；不收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。&&
根据基金销售情况，基金管理人可在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商，调整现有基金份额类别的认购费、申购费、赎回费、销售服务费的费率水平、销售方式或者停止现有基金份额类别的销售等，不需召开基金份额持有人大会，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。&&
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费、销售服务费，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。&&
（五）募集方式&&
本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。具体基金份额发售机构名单见本基金发售公告及后续新增发售机构的相关公告。&&
基金管理人可以根据具体情况调整基金的发售方式，并在基金份额发售公告中列明。&&
（六）募集期限&&
本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。&&
本基金自日至日进行发售。如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。&&
（七）募集对象&&
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。&&
（八）募集场所&&
投资者应当在基金管理人、代销机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、代销机构提供的其他方式办理基金的认购。销售机构名单和联系方式具体见本基金发售公告。&&
基金管理人、代销机构办理基金发售业务的具体情况和联系方法，请参见本基金发售公告以及当地销售机构的公告。&&
基金管理人可以根据情况增加其他销售机构，并另行公告。&&
（九）认购安排&&
1、认购时间：日至日。具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。&&
2、认购程序：投资者在首次认购本基金时，需按销售机构的规定，提出开立华夏基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。一个投资者只能开立和使用一个基金账户，已经开立华夏基金管理有限公司基金账户的投资者可免予申请开立基金账户。&&
3、认购原则：认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额，通过基金管理人直销机构及华夏财富每次认购金额不得低于10.00元（含认购费），通过其他代销机构的每次最低认购金额以各代销机构的规定为准，累计认购金额不设上限。销售机构可调整每次最低认购金额并进行公告。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。&&
4、认购申请的确认：销售网点受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者应在基金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。基金管理人及代销机构不承担对确认结果的通知义务，投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。&&
5、认购款项的退还：若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效，基金管理人应当将无效申请部分对应的认购款项退还给投资者。&&
投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定，请投资者参阅本基金发售公告。&&
（十）认购费用&&
1、投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：&&
认购金额（含认购费）
认购费率&&认购金额<100 万元
1.00%&&100 万元≤认购金额<200 万元
0.80%&&200 万元≤认购金额<500 万元
0.50%&&认购金额≥500 万元
每笔 1,000.00 元&&
2、投资者在认购C类基金份额时不收取认购费。&&
3、本基金认购费由认购人承担，认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。&&
4、投资者重复认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。&&
（十一）募集资金利息的处理方式&&
本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额（折算份额为投资者认购时选择的相应类别），归基金份额持有人所有。利息的具体金额，以登记机构的记录为准。&&
（十二）认购份额的计算&&
本基金A类、C类基金份额的初始面值均为1.00元。&&
1、当投资者选择认购A类基金份额时，认购份额的计算方法如下：&&
（1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：&&
净认购金额=认购金额/（1＋前端认购费率）&&
前端认购费用＝认购金额－净认购金额&&
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元&&
（2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：&&
前端认购费用＝固定金额&&
净认购金额=认购金额－前端认购费用&&
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元&&
2、当投资者选择认购C类基金份额时，认购份额的计算方法如下：&&
认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/1.00元&&
3、认购份额的计算按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。&&
例一：某投资者投资1,000.00元认购本基金A类基金份额，假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元，则其可得到的基金份额计算如下：&&
净认购金额=1,000.00/（1+1.00%）=990.10元&&
前端认购费用=1,000.00-990.10=9.90元&&
认购份额=（990.10+0.46）/1.00=990.56份&&
即投资者投资1,000.00元认购本基金A类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到990.56份A类基金份额。&&
例二：某投资者投资1,000.00元认购本基金C类基金份额，假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元，则其可得到的C类基金份额计算如下：&&
认购份额=（1,000.00+0.46）/1.00=1,000.46份&&
即投资者投资1,000.00元认购本基金C类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到1,000.46份C类基金份额。&&
（十三）募集期间的资金与费用&&
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。&&
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。&&
七、基金合同的生效&&
（一）基金备案的条件&&
本基金自基金份额发售之日起3个月内，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元，且承诺持有期限不少于三年的，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。&&
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。&&
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式&&
如果募集期限届满，未满足基金合同生效条件，基金管理人应当承担下列责任：&&
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。&&
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。&&
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。&&
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模&&
基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，则基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年当月最后一日。如年度对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。若届时的法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。&&
《基金合同》生效三年后若仍继续存续，则连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的时，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的时，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。&&
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。&&
八、基金份额的申购、赎回与转换&&
（一）申购和赎回场所&&
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。&&
（二）申购和赎回的开放日及时间&&
1、开放日及开放时间&&
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。&&
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。&&
2、申购、赎回开始日及业务办理时间&&
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。&&
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。&&
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。&&
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。&&
（三）申购和赎回的原则&&
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。&&
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。&&
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。&&
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。&&
5、本基金份额分为多个类别，适用不同的申购费或销售服务费，投资者在申购时可自行选择基金份额类别。&&
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。&&
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。&&
（四）申购与赎回的数额限制&&
1、投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购及赎回业务，每次最低申购金额为10.00元（含申购费），每次赎回申请不得低于10.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。&&
2、投资者通过其他代销机构办理本基金的申购及赎回业务，每次最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。&&
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。&&
4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整以上限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。&&
（五）申购和赎回的程序&&
1、申购和赎回的申请方式&&
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。&&
2、申购和赎回的款项支付&&
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成立，申购是否生效以基金登记机构确认为准。&&
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，赎回是否生效以基金登记机构确认为准。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。&&
3、申购和赎回申请的确认&&
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。&&
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。&&
4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。&&
（六）申购费与赎回费&&
1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费。&&
A类基金份额申购费率如下：&&
申购金额（含申购费）
申购费率&&申购金额<100 万元
1.20%&&100 万元≤申购金额<200 万元
0.90%&&200 万元≤申购金额<500 万元
0.60%&&申购金额≥500 万元
每笔 1,000.00 元&&
2、投资者在申购C类基金份额时不收取申购费。&&
3、本基金A类、C类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。&&
（1）A类基金份额赎回费率如下：&&
赎回费率&&持有期限<7 天
1.50%&&7 天≤持有期限<1 年
0.50%&&持有期限≥1 年
其中，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。对于赎回时份额持有不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产。&&
（2）C类基金份额赎回费率如下：&&
赎回费率&&持有期限<7 天
1.50%&&7 天≤持有期限＜30 天
0.10%&&持有期限≥30 天
收取的赎回费全额计入基金财产。&&
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。&&
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。&&
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。&&
（七）申购份额与赎回金额的计算方式&&
1、申购份额的计算&&
（1）申购份额的计算&&
①当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：&&
申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：&&
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）&&
前端申购费用＝申购金额－净申购金额&&
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值&&
申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：&&
前端申购费用＝固定金额&&
净申购金额=申购金额－前端申购费用&&
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值&&
②当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：&&
申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值&&
（2）基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。&&
例三：假定T日的A类基金份额净值为1.2300元，四笔申购金额分别为1,000.00元、100万元、200万元和500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计算如下：&&
申购3&&申购金额（元，a）
1,000,000.00
2,000,000.00&&适用前端申购费率（b）
0.60%&&净申购金额（c=a/（1+b））
991,080.28
1,988,071.57&&前端申购费（d=a-c）
11,928.43&&A类基金份额净值（e）
1.2300&&申购份额（f=c/e）
805,756.33
1,616,318.35&&
若该投资者申购金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计算如下：&&
申购4&&申购金额（元，a）
5,000,000.00&&前端申购费（b）
1,000.00&&净申购金额（c=a-b）
4,999,000.00&&A类基金份额净值（d）
1.2300&&申购份额（e=c/d）
4,064,227.64&&
例四：假定T日的C类基金份额净值为1.2500元，投资者申购金额为5,000,000.00元，则申购获得的C类基金份额计算如下：&&
申购份额＝5,000,000.00/1.,000.00份&&
2、赎回金额的计算&&
赎回金额的计算方法如下：&&
赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值&&
赎回费用＝赎回金额×赎回费率&&
净赎回金额=赎回金额-赎回费用&&
例五：假定某投资者在T日赎回10,000份A类基金份额，持有期限30天，该日基金份额净值为1.2500元，则其获得的赎回金额计算如下：&&
赎回总金额=10,000.00×1..00元&&
赎回费用=12,500.00×0.5％=62.50元&&
净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元&&
例六：假定某投资者在T日赎回10,000份C类基金份额，持有期限30天，该日基金份额净值为1.2500元，则其获得的赎回金额计算如下：&&
净赎回金额=10,000.00×1..00元&&
3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。&&
（八）拒绝或暂停申购的情形&&
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：&&
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购申请。&&
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。&&
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。&&
4、本基金的目标ETF暂停估值。&&
5、本基金的目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停本基金申购的。&&
6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理申购业务。&&
7、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。&&
8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。&&
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。&&
发生上述第1、2、3、4、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。&&
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形&&
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：&&
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。&&
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。&&
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。&&
4、本基金的目标ETF暂停估值。&&
5、本基金的目标ETF暂停赎回或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的。&&
6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。&&
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。&&
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第6项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。&&
（十）巨额赎回的情形及处理方式&&
1、巨额赎回的认定&&
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。&&
2、巨额赎回的处理方式&&
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。&&
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。&&
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。&&
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。&&
（4）本基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的大额赎回申请情形下，如果基金管理人认为支付全部投资人的赎回申请有困难或认为因支付全部投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以延期办理赎回申请。具体分为两种情况：&&
①如果基金管理人认为有能力支付其他投资人的全部赎回申请，为了保护其他赎回投资人的利益，对于其他投资人的赎回申请按正常程序进行。对于单个投资人超过基金总份额20%以上的大额赎回申请，基金管理人在剩余支付能力范围内对其按比例确认当日受理的赎回份额，未确认的赎回部分作自动延期处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时选择取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。&&
②如果基金管理人认为仅支付其他投资人的赎回申请也有困难时，则所有投资人的赎回申请（包括单个投资人超过基金总份额20%以上的大额赎回申请和其他投资人的赎回申请）都按照上述“（2）部分延期赎回”的约定一并办理。。&&
3、巨额赎回的公告&&
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。&&
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告&&
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。&&
2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的基金份额净值。&&
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。&&
（十二）基金转换&&
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。&&
（十三）基金的非交易过户&&
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。&&
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。&&
（十四）基金的转托管&&
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。&&
（十五）定期定额投资计划&&
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。&&
（十六）基金份额的冻结和解冻&&
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。&&
（十七）、基金份额的转让&&
在条件允许的情况下，基金管理人可以根据相关业务规则受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。&&
（十八）、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。&&
（十九）、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的业务规则并开展相关业务，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。&&
九、基金的投资&&
（一）投资目标&&
通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。&&
（二）投资范围&&
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、权证、股票期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。&&
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。&&
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。&&
（三）投资策略&&
1、ETF投资策略&&
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。&&
本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额，以进行基金建仓。&&
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。&&
2、股指期货和股票期权投资策略&&
为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货、股票期权、权证和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。&&
本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。&&
3、国债期货等投资策略&&
本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则，充分考虑其流动性和风险收益特征，适度参与国债期货投资。&&
4、中小企业私募债券投资策略&&
在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时，通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。&&
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。&&
（四）投资限制&&
1、组合限制&&
基金的投资组合应遵循以下限制：&&
（1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；&&
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；&&
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；&&
（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；&&
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；&&
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；&&
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；&&
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；&&
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；&&
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；&&
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；&&
（12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；&&
（13）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；&&
（14）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；&&
（15）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；&&
（16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；&&
（17）基金总资产不得超过基金净资产的140%；&&
（18）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；&&
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。&&
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。&&
（21）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。&&
除第（9）、（15）、（19）、（20）项另有约定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。&&
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。&&
如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。&&
2、禁止行为&&
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：&&
（1）承销证券。&&
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保。&&
（3）从事承担无限责任的投资。&&
（4）向其基金管理人、基金托管人出资。&&
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。&&
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。&&
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。本基金进行目标ETF投资的情况除外。&&
（五）业绩比较基准&&
本基金的业绩比较基准：创业板指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。&&
创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，成份股由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映了创业板在市场层面的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出。&&
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但应取得基金托管人同意，并报中国证监会备案。&&
（六）风险收益特征&&
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。&&
（七）目标ETF发生相关变更情形的处理方式&&
目标ETF出现下述情形之一的，本基金可在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后可选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。&&
1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；&&
2、目标ETF终止上市；&&
3、目标ETF基金合同终止；&&
4、目标ETF与其他基金进行合并；&&
5、目标ETF的基金管理人发生变更；&&
6、中国证监会规定的其他情形。&&
十、基金的财产&&
（一）基金资产总值&&
基金资产总值是指购买的各类证券、期货及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。&&
（二）基金资产净值&&
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。&&
（三）基金财产的账户&&
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。&&
（四）基金财产的保管和处分&&
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。&&
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。&&
十一、基金资产的估值&&
（一）估值日&&
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。&&
（二）估值对象&&
基金所拥有的目标ETF份额、股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。&&
（三）估值方法&&
1、目标ETF估值方法&&
本基金投资的目标ETF份额按照估值日目标ETF的基金份额净值估值。如果基金管理人认为按上述价格不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人协商后，按最能反映其公允价值的价格估值。&&
2、证券交易所上市的权益类证券的估值&&
交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。&&
3、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：&&
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；&&
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；&&
（3）流通受限股票（指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、首次公开发行股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中质押券等）按监管机构或行业协会发布的有关规定确定公允价值。&&
4、交易所市场交易的固定收益品种的估值&&
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种（可转债除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息（税后）得到的净价进行估值；对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；&&
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息（税后）后得到的净价进行估值；&&
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券（包括中小企业私募债），采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。&&
（4）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。&&
5、全国银行间市场交易品种的估值&&
（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。&&
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。&&
6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。&&
7、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。&&
8、股票期权以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。&&
9、国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。&&
10、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。&&
11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。&&
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。&&
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。&&
（四）估值程序&&
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。&&
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。&&
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。&&
（五）估值错误的处理&&
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。&&
基金合同的当事人应按照以下约定处理：&&
1、估值错误类型&&
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。&&
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。&&
2、估值错误处理原则&&
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。&&
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。&&
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。&&
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