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圭亚那元 Guyana Dollar . GYD
海地古德 Haiti Gourde . HTG
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57 && event.keyCode中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告查看PDF原文
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
2017 年年度报告
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：日
§1 重要提示及目录1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自日起至日止。
第2页共88页1.2目录§1重要提示及目录...... 2
1.1重要提示...... 2
1.2目录...... 3§2基金简介...... 5
2.1基金基本情况 ...... 5
2.2基金产品说明 ...... 5
2.3基金管理人和基金托管人...... 5
2.4信息披露方式 ...... 6
2.5其他相关资料 ...... 6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7
3.1主要会计数据和财务指标...... 7
3.2基金净值表现 ...... 7
3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9§4管理人报告...... 10
4.1基金管理人及基金经理情况...... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15§5托管人报告...... 16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16§6审计报告...... 17
6.1审计报告基本信息...... 17
6.2审计报告的基本内容...... 17§7年度财务报表...... 19
7.1资产负债表...... 19
7.2利润表...... 20
7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 21
7.4报表附注...... 22§8投资组合报告...... 51
8.1期末基金资产组合情况...... 51
8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 51
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 73
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 74
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 75
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 75
第3页共88页
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 75
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 75
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 75
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 76
8.12投资组合报告附注...... 76§9基金份额持有人信息...... 78
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 78
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 78
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 78§10开放式基金份额变动...... 79§11重大事件揭示...... 80
11.1基金份额持有人大会决议...... 80
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 80
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 80
11.4基金投资策略的改变...... 80
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 80
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 81
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 81
11.8其他重大事件...... 82§12影响投资者决策的其他重要信息...... 86
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 86
12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 87§13备查文件目录...... 88
13.1备查文件目录 ...... 88
13.2存放地点...... 88
13.3查阅方式...... 88
第4页共88页
§2 基金简介2.1基金基本情况基金名称
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金简称
中金量化多策略基金主代码
003582基金运作方式
契约型开放式基金合同生效日
日基金管理人
中金基金管理有限公司基金托管人
中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额
130,075,227.36份2.2基金产品说明投资目标
本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在严格控制投资
风险的前提下，力求实现基金资产的稳定增值。投资策略
本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结合多种统计量化策
略,主要包括多因子模型和统计套利模型等多种量化策略。本基金在股票
投资过程中将保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略，强调投资
纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%。风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证
券投资基金，高于债券型证券投资基金和货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人
基金管理人
基金托管人名称
中金基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
田青信息披露负责人
tianqing1.客户服务电话
400-868-1166
010-注册地址
北京市朝阳区建国门外大
街1号国贸写字楼2座26 北京市西城区金融大街25号
层05室办公地址
北京市西城区太平桥大街
北京市西城区闹市口大街 1号
18号丰融国际中心北楼17院1号楼长安兴融中心
层邮政编码
100033法定代表人
第5页共88页2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ciccfund.com/址基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相关资料
办公地址会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊普 中国北京东长安街1号东方广场东
2座办公楼8层注册登记机构
中金基金管理有限公司
北京市西城区太平桥大街18号丰融
国际中心北楼17层
第6页共88页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标
同生效日)-
日本期已实现收益
3,310,624.90
1,140,273.92本期利润
8,607,159.68
-1,003,458.72加权平均基金份额本期利润
-0.0050本期加权平均净值利润率
-0.50%本期基金份额净值增长率
-0.50%3.1.2 期末数据和指标
2016年末期末可供分配利润
4,022,470.95
-1,003,454.22期末可供分配基金份额利润
-0.0050期末基金资产净值
134,879,796.72
199,103,558.07期末基金份额净值
0.9953.1.3 累计期末指标
2016年末基金份额累计净值增长率
-0.50%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；4、本基金合同于日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
准收益率标
准差④ 过去三个月
0.02% 过去六个月
0.08% 自基金合同
0.04% 生效起至今
第7页共88页3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的基金合同生效日为日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。
第8页共88页3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金合同生效日为日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，自成立以来本基金未进行收益分配。
第9页共88页
§4 管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月，由中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本2.5亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室，办公地址为北京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼17层。
截至日，公司共管理14支开放式基金，证券投资基金管理规模78.30亿。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
李云琪先生，工学硕
士。历任摩根士丹利信
息技术(上海)有限公司
固定收益部分析员、经李云琪
本基金的 2016年11月
理；中国国际金融有限
公司证券投资部经理、
高级经理。本报告期内
曾任中金基金管理有限
公司量化公募投资部副
魏孛先生，香港大学统
计专业博士。2010年8
月至2014年10月，在
北京尊嘉资产管理有限
公司从事A 股量化策略魏孛
本基金的 2017年3月-
开发，参与管理数十亿
人民币的量化投资组
合，投资标的包括 A股
及股指期货。2014年11
月，加入中金基金管理
有限公司，历任高级经
理，现任副总经理。石玉
本基金的 2017年3月-
石玉女士，天津大学管
第10页共88页
理学硕士。历任中国科
技证券、联合证券职员，
天弘基金管理有限公司
金融工程分析师、固定
收益研究员，中国国际
金融股份有限公司资产
管理部高级研究员、基
金经理助理、投资经理。
现任中金基金管理有限
公司投资管理部基金经
刘重晋先生，博士。2012
年2月至2017年3月，
在松河投资咨询（深圳）
有限公司任副总经理、刘重晋
量化研究员。2017年4
月加入中金基金管理有
限公司，现任中金基金
管理有限公司量化投资
部基金经理。
郭党钰先生，工商管理
硕士。历任宁波镇海炼
化投资经理；华泰证券
项目经理；德恒证券高郭党钰
履职基金 2017年8月
级经理；华策投资有限
公司投资副总经理；招
商基金管理有限公司投
资经理，现任中金基金
管理有限公司投资管理
部执行总经理。
闫雯雯女士，工商管理
硕士。曾任泰康资产管
本基金基 2017年8月
理有限公司国际投资闫雯雯
金经理助 24日
部、信用评估部研究员，
现任中金基金管理有限
公司固定收益研究主
管。注：1、本报告期内，石玉女士因休产假暂离工作岗位超过30日，经公司决定，在此期间，由郭党钰先生代石玉女士履行本基金基金经理的相关职责。2、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。3、证券从业的含义遵从《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
第11页共88页4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《中金基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
第12页共88页4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年国内宏观经济稳中向好，下滑低于预期。全年全国GDP增长6.9%，CPI同比上涨1.6%。在供给侧改革，去产能和环保压力共同影响下，产能过剩行业的供需关系得到改善，全球经济整体持续复苏，国际大宗商品价格上涨，国际和国内共同作用下，PPI同比上涨6.3%，实际表现也高于年初市场预期。
A股市场在2017年呈现较为明显的分化情况，以大盘蓝筹及行业领先的龙头白马股票为代表带动大盘指数持续上涨，全年上证50指数上涨25.08%，沪深300指数上涨21.78%。而个数众多的小市值股票表现较差，中小盘股票为代表的中证500指数下跌0.2%，创业板下跌10.67%。
本基金股票部分采用多个量化选股策略在不同的维度上进行投资组合的构建，同时合理配置沪深两市的股票仓位进行股票打新，增厚收益。接下来，我们会密切监控市场变化以及策略表现，积极应对，在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为4.22%，同期业绩比较基准收益率为17.08%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为2018年将是中国增长延续2017年“峰回路转”之后“乘势而上”的一年，增长持续性确认及系统性风险下降为中国投资带来机会。新老经济结构转换仍在推进，城镇化深化、消费升级，产业升级、产业整合三大产业趋势愈发明显。
对于2018年证券市场，我们认为整体市场向好，会有一些结构性的机会，尤其一些新兴产业发展方兴未艾，人工智能、物联网、5G等喷涌而出，相关领域的中国企业开始崭露头角。然而全球经济复苏情况，海外地缘政治风险情况，金融去杠杆进行，产业政策变化，资管行业监管政策等也会为2018年的证券市场带来不确定性。
对于量化的投资策略，2017年由于股票表现分化严重以及市场情况与往年差异较大、风格切换过快，造成量化的股票策略表现整体不佳。2018年预计股票市场会更加均衡，市场特点回归正常，从而量化的股票投资策略具有较好表现机会。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作，强化制度完善及对制度执行情况的监督检查，根据不同的基金特点与发展情况，及时界定新的风险点，评价风险级别，并纳入稽核计划，有效保证了基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。本报告
第13页共88页期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下：
1）本基金管理人以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，及定期进行有重点的检查。2）研究、投资交易环节，本基金管理人对投资对象建立筛选流程、对投资对象池（库）进行日常维护与更新，并对基金的投资比例进行日常监控，对关联交易进行日常维护，定期关注基金持仓流动性风险，并对公平交易执行情况进行检查等。3）营销与销售方面，本基金管理人对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查，同时加强对基金销售部门的合规培训。4）基金运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值业务的检查力度，保证基金运营安全、准确。5）法律合规方面，本基金管理人对公司制度规范、合同协议、产品方案、对外文件等进行合规性审核。6）信息披露方面，本基金管理人严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时。此外，本基金管理人对监察稽核工作流程进行了完善和优化，并按照既定的稽核计划开展内部稽核，对检查出来的问题及时提出改进意见并督促相关部门有效落实。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高监察稽核工作的有效性，切实保障基金安全、合规运作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。
第14页共88页4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
第15页共88页
§5 托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第16页共88页
§6 审计报告6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计
是 审计意见类型
标准无保留意见 审计报告编号
毕马威华振审字第1801574号6.2审计报告的基本内容审计报告标题
审计报告审计报告收件人
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见
我们审计了后附的第1页至第35页的中金量化多策略灵活配置混合型证
券投资基金(以下简称“中金量化多策略基金”)财务报表，包括2016
年12月31日及日的资产负债表，自
日(基金合同生效日)至日止期间及2017年度的利润
表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部
颁布的企业会计准则、在财务报表附注2中所列示的中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的
有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了中金量化多策略基金
日及日的财务状况以及自2016年11
月10日(基金合同生效日)至日止期间及2017年度的
经营成果及基金净值变动情况。形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执
行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于中金量化多策略基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。强调事项
无其他事项
无其他信息
中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层对其他信息负
责。其他信息包括中金量化多策略基金2017年年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息
发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重
大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应
当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。管理层和治理层对财务 中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层负责按照中华
人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基
第17页共88页报表的责任
金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司
管理层负责评估中金量化多策略基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用) ，并运用持续经营假设，除非中金量化多策略基
金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司治理层负责监督中金
量化多策略基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平审计的责任
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时
总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职
业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和
实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈
述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层使用持
续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对中金量化多策略基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中金
量化多策略基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司治理层就计划
的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名
管祎铭会计师事务所的地址
中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层审计报告日期
第18页共88页
§7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：日
单位：人民币元
日资产：银行存款
270,702.03
23,135,921.34结算备付金
1,351,204.10
7,242,393.59存出保证金
16,498.65交易性金融资产
128,368,601.63
69,148,347.42其中：股票投资
121,264,401.63
69,148,347.42
7,104,200.00
资产支持证券投资
贵金属投资
-衍生金融资产
-买入返售金融资产
5,500,000.00
100,000,000.00应收证券清算款
1,366,632.07
169,787.92
79,661.97应收股利
-应收申购款
-递延所得税资产
137,042,564.90
199,622,822.97
负债和所有者权益
日负债：短期借款
-交易性金融负债
-衍生金融负债
-卖出回购金融资产款
-应付证券清算款
1,597,299.32
15,385.93应付赎回款
-应付管理人报酬
171,083.72
252,803.04应付托管费
42,133.83应付销售服务费
-应付交易费用
225,871.17
148,942.10应交税费
第19页共88页应付利息
-递延所得税负债
140,000.00
60,000.00负债合计
2,162,768.18
519,264.90所有者权益：实收基金
130,075,227.36
200,107,012.29未分配利润
4,804,569.36
-1,003,454.22所有者权益合计
134,879,796.72
199,103,558.07负债和所有者权益总计
137,042,564.90
199,622,822.97注：报告截止日日，基金份额净值1.037元（日:0.995元），基金份额总额130,075,227.36份（日:200,107,012.29份）。7.2利润表会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金本报告期：日至日
单位：人民币元
上年度可比期间
金合同生效日)至
日一、收入
14,506,584.31
-219,375.011.利息收入
2,093,366.53
509,325.83其中：存款利息收入
128,092.38
债券利息收入
1,373,163.81
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
592,110.34
458,110.35
其他利息收入
-2.投资收益（损失以“-”填列）
7,025,629.86
1,411,027.78其中：股票投资收益
4,636,401.86
1,410,878.08
基金投资收益
债券投资收益
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
贵金属投资收益
衍生工具收益
2,349,523.19
149.703.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17
5,296,534.78
-2,143,732.64号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18
4,004.02减：二、费用
5,899,424.63
784,083.71
第20页共88页1．管理人报酬
7.4.10.2.1
2,850,868.09
417,338.902．托管费
7.4.10.2.2
475,144.68
69,556.483．销售服务费
7.4.10.2.3
-4．交易费用
2,368,183.25
234,011.345．利息支出
-其中：卖出回购金融资产支出
-6．其他费用
205,228.61
63,176.99三、利润总额（亏损总额以“-”
8,607,159.68
-1,003,458.72号填列）减：所得税费用
-四、净利润（净亏损以“-”号填
8,607,159.68
-1,003,458.72列）注：本基金合同生效日为日。7.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金本报告期：日至日
单位：人民币元
未分配利润
所有者权益合计一、期初所有者权益（基
200,107,012.29
-1,003,454.22
199,103,558.07金净值）二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利
8,607,159.68
8,607,159.68润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-70,031,784.93
-2,799,136.10
-72,830,921.03（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款
2.基金赎回款
-70,037,542.20
-2,799,152.73
-72,836,694.93四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净
-值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
130,075,227.36
4,804,569.36
134,879,796.72金净值）
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
第21页共88页
未分配利润
所有者权益合计一、期初所有者权益（基
200,107,412.33
200,107,412.33金净值）二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利
-1,003,458.72
-1,003,458.72润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-395.54（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款
2.基金赎回款
-395.54四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净
-值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
200,107,012.29
-1,003,454.22
199,103,558.07金净值）注：本基金合同生效日为日。报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：______孙菁______
______张纳
____白娜____基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于日证监许可[号《关于准予中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式混合型证券投资基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称：“建设银行”)。
本基金通过中金基金管理有限公司直销中心、中金基金网上直销平台、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)及北京肯特瑞财富投资管理有限公司等共同销售，自2016年11
第22页共88页月2日起至日止。经向中国证监会备案，《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于日正式生效，合同生效日基金实收份额为200,107,412.33份，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。7.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金日及日的财务状况、自日(基金合同生效日)至日止期间及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表是本基金的首份财务报表，涵盖期间为自日(基金合同生效日)至日止期间及2017年度。7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
第23页共88页的依据是主要业务收支的计价和结算币种。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
(2)应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
(3)除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1)所转移金融资产的账面价值
(2)因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
第24页共88页7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
(1)本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
(2)本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
第25页共88页例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/ (未弥补亏损)”。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税(如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/ (损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
第26页共88页
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。7.4.4.11基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布 的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
第27页共88页7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本年度及自日至日止期间均未发生重大会计差错更正。7.4.6税项
根据财税[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
第28页共88页
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自日起至日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
日活期存款
270,702.03
23,135,921.34定期存款
-其中：存款期限1-3个月
270,702.03
23,135,921.347.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
公允价值变动 股票
118,114,439.77
121,264,401.63
3,149,961.86贵金属投资-金交所
- 黄金合约
交易所市场
7,101,359.72
7,104,200.00
2,840.28 债券
银行间市场
7,101,359.72
7,104,200.00
2,840.28 资产支持证券
第29页共88页 基金
125,215,799.49
128,368,601.63
3,152,802.14
公允价值变动 股票
71,292,080.06
69,148,347.42
-2,143,732.64贵金属投资-金交所
- 黄金合约 债券
交易所市场
银行间市场
- 资产支持证券
71,292,080.06
69,148,347.42
-2,143,732.647.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
其中；买断式逆回购买入返售证券
5,500,000.00
5,500,000.00
上年度末项目
其中；买断式逆回购买入返售证券
100,000,000.00
100,000,000.00
-7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本年度及自日(基金合同生效日)至日止期间均无自买断式逆回购交易中取得的债券。
第30页共88页7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
日应收活期存款利息
4,238.17应收定期存款利息
-应收其他存款利息
-应收结算备付金利息
3,585.01应收债券利息
170,714.23
-应收买入返售证券利息
71,830.65应收申购款利息
-应收黄金合约拆借孳息
169,787.92
79,661.977.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
日交易所市场应付交易费用
225,271.44
148,942.10银行间市场应付交易费用
225,871.17
148,942.107.4.7.8其他负债
单位：人民币元
日应付券商交易单元保证金
-应付赎回费
140,000.00
60,000.00合计
140,000.00
60,000.007.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
第31页共88页
基金份额（份）
账面金额上年度末
200,107,012.29
200,107,012.29本期申购
5,757.27本期赎回（以“-”号填列）
-70,037,542.20
-70,037,542.20- 基金拆分/份额折算前
-基金拆分/份额折算变动份额
-本期赎回（以“-”号填列）
130,075,227.36
130,075,227.367.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计上年度末
1,140,271.77
-2,143,725.99
-1,003,454.22本期利润
3,310,624.90
5,296,534.78
8,607,159.68本期基金份额交易
-428,425.72
-2,370,710.38
-2,799,136.10产生的变动数其中：基金申购款
基金赎回款
-428,368.63
-2,370,784.10
-2,799,152.73本期已分配利润
4,022,470.95
782,098.41
4,804,569.367.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2017年12月
日(基金合同生效
日)至日活期存款利息收入
41,415.97定期存款利息收入
-其他存款利息收入
-结算备付金利息收入
9,777.26其他
128,092.38
第32页共88页7.4.7.12股票投资收益7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2017合同生效日)至2016年12月
年12月31日
31日卖出股票成交总额
884,919,944.78
66,996,164.00减：卖出股票成本总额
880,283,542.92
65,585,285.92买卖股票差价收入
4,636,401.86
1,410,878.087.4.7.13债券投资收益7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
上年度可比期间
年12月31日
合同生效日)至2016年12月
31日债券投资收益——买卖债券（、债
-转股及债券到期兑付）差价收入债券投资收益——赎回差价收入
-债券投资收益——申购差价收入
-7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
上年度可比期间
年12月31日
合同生效日)至2016年12月
31日卖出债券（、债转股及债券到期兑
85,873,335.13
-付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到
83,605,210.12
-期兑付）成本总额减：应收利息总额
2,228,420.20
-买卖债券差价收入
第33页共88页7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无赎回差价收入。7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无申购差价收入。7.4.7.13.5资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。7.4.7.15衍生工具收益7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证其他收入。7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
上年度可比期间
日至6年11月10日(基金合同生效
日)至日股票投资产生的股利收益
2,349,523.19
149.70基金投资产生的股利收益
2,349,523.19
149.707.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
上年度可比期间
年12月31日
同生效日)至日1.交易性金融资产
5,296,534.78
-2,143,732.64——股票投资
5,293,694.50
-2,143,732.64——债券投资
-——资产支持证券投资
-——贵金属投资
第34页共88页——其他
-2.衍生工具
-——权证投资
5,296,534.78
-2,143,732.647.4.7.18其他收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2017年12
日(基金合同生效
日)至日基金赎回费收入
转换费收入
4,002.15合计
4,004.027.4.7.19交易费用
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2017年12
日(基金合同生
效日)至日交易所市场交易费用
2,366,608.25
234,011.34银行间市场交易费用
2,368,183.25
234,011.347.4.7.20其他费用
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2017年
日(基金合同
生效日)至日审计费用
-信息披露费
60,000.00其他
-汇划手续费
3,176.99帐户维护费
205,228.61
第35页共88页7.4.7.21分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系
关联方名称
与本基金的关系中金基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构中国建设银行股份有限公司
基金托管人中国国际金融股份有限公司
基金管理人的股东、基金销售机构中国中投证券有限责任公司(“中投证
基金管理人股东的一级全资子公司券”)中金资本运营有限公司
基金管理人股东的一级全资子公司中金浦成投资有限公司
基金管理人股东的一级全资子公司中金期货有限公司
基金管理人股东的一级全资子公司中国国际金融（香港）有限公司
基金管理人股东的一级全资子公司注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
日至日日(基金合同生效日)至2016年关联方名称
占当期股票
占当期股票
成交总额的
成交总额的比
例中金公司
213,503,251.36
203,668,525.36
100.00%中投证券
263,685,528.49
第36页共88页7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
日至日 日(基金合同生效日)至2016关联方名称
年12月31日
占当期债券
占当期债券
成交总额的
成交总额的比
例中金公司
-7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
日至日 日(基金合同生效日)至2016
年12月31日关联方名称
占当期债券
占当期债券
回购成交金额
回购成交金额
成交总额的
成交总额的比
例中金公司
840,200,000.00
3,233,200,000.00
100.00%中投证券
82,500,000.00
-7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期与上年度可比期间无关联方权证交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期关联方名称
占当期佣金
期末应付佣金余额
占期末应付佣
总量的比例
金总额的比例中金公司
156,134.80
0.00%中投证券
192,833.48
上年度可比期间关联方名称
日(基金合同生效日)至日
占当期佣金
期末应付佣金余额
占期末应付佣
总量的比例
金总额的比例中金公司
148,942.10
148,942.10
100.00%注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
第37页共88页2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还获得证券研究综合服务。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
上年度可比期间
日至16年11月10日(基金合同生效
日)至日当期发生的基金应支付
2,850,868.09
417,338.90的管理费其中：支付销售机构的客
-户维护费注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
上年度可比期间
日至16年11月10日(基金合同生效
日)至日当期发生的基金应支付
475,144.68
69,556.48的托管费注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。7.4.10.2.3
销售服务费
本报告期本基金无销售服务费。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度与自日(基金合同生效日)至日止期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本年度与自日(基金合同生效日)至日止期间均未持有过本基金。
第38页共88页7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上期末未持有本基金。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日至 日(基金合同生效日)至2016
年12月31日
当期利息收入
当期利息收入建设银行
270,702.03
23,135,921.34
41,415.97注:本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于日的相关余额为人民币1,366,841.25元(日：人民币7,258,892.24元)，当年产生的利息收入为人民币44,238.70元(自日至日止期间：人民币9,799.51元)。7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与自日(基金合同生效日)至日止期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况
本基金于本年度及自日(基金合同生效日)至日止期间均未进行利润分配。7.4.12期末（ 日 ）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
第39页共88页
于日，本基金因认购新发或增发证券而持有的流通受限股票列示如下：
金额单位：人民币元7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券 证券
可流 流通受 认购 期末估
期末估值代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：
天齐 2017年 2018增发流002466锂业12月26年1月通受限 11.06
科华 2017年 2018新股流603161控股12月28年1月通受限 16.75
新疆 2017年 2018新股流603080火炬12月25年1月通受限 13.60
象屿 2017年 2018增发流600057股份12月28年1月通受限
3,202.50 4,247.25
8日7.4.12.1.2受限证券类别：债券证券 证券
可流 流通受 认购
期末估值代码 名称 认购日 通日 限类型 价格
值单价 （单位：
宁行 2017年 2018新债未128024转债 12月5年1月
上市100.00 100.00
东财 2017年 2018新债未123006转债12月20年1月
上市100.00 100.00
赣锋 2017年 2018新债未128028转债12月21年1月
上市100.00 100.00
万信 2017年 2018新债未123005转债12月19年1月
上市100.00 100.00
7,600.00 7,600.00
航电 2017年 2018新债未110042转债12月25年1月
上市100.00 100.00
7,000.00 7,000.00
太阳 2017年 2018新债未128029转债12月22年1月
上市100.00 100.00
第40页共88页7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元股票代股票停牌日停牌
原因 估值单期
开盘单数量（股） 成本总额
期末估值总额备注
2017 临时002739 电影年7月 停牌
25,439 1,402,932.17 1,323,845.56-
2018年002470 金正年10 临时
432,706.21
497,760.00-
大月25 停牌
2017 临时600309
281,800.59
273,168.00-
化学月6日 停牌
2018年600664 股份年9月 停牌
228,223.10
231,238.00-
神州年9月 临时000034
215,949.42
224,640.00-
2017300116 坚瑞年12 临时
214,341.59
169,926.00-
沃能月18 停牌
2018年300339 润和年12 临时
10.48 1月5
91,176.00-
软件月28 停牌
2018年600273 嘉化年10 临时
65,757.00-
能源月26 停牌
2018年603986 创新年11 停牌 163.12 3月2 150.00
65,248.00-
2017002219 恒康年10 临时
60,892.00-
医疗月30 停牌
第41页共88页
2017600734 实达年12 临时
58,280.00-
集团月20 停牌
2018年002033 丽江年12 临时
43,088.50-
旅游月14 停牌
2018年002150 通润年12 临时
34,983.00-
装备月27 停牌
2018年300730 科创年12 临时
41.55 1月2
34,112.55-
信息月25 停牌
2018年300159 新研年11 临时
10.403月22
30,160.00-
股份月23 停牌
2018年300010 立思年11 临时
11.172月22
30,159.00-
辰月17 停牌
2018年600525 长园年12 临时
15.791月10
30,001.00-
集团月25 停牌
2018年002919 名臣年12 临时
35.26 1月2
28,948.46-
健康月28 停牌
2018年002425 凯撒年12 临时
28,119.00-
文化月28 停牌
2018年002130 沃尔年12 临时
27,072.00-
核材月25 停牌
2018年000547 航天年10 临时
10.833月29
24,909.00-
发展月30 停牌
第42页共88页
2018年002344 皮城年11 停牌
24,583.00-
2018年000971 高升年10 临时
16.79 1月9
11,753.00-
控股月16 停牌
2017300455 康拓年11 临时
红外月15 停牌
2018年002160 常铝年11 临时
股份月16 停牌
2017 临时002366 核电年12 停牌
2017 临时000035 天楹年8月 停牌
2017300032 金龙年11 临时
机电月27 停牌
2018年300187 环保年10 停牌
11.201月15
2017600614 鹏起年12 临时
科技月26 停牌
2018年300040 九洲年12 临时
电气月18 停牌
2018年002398 建研年10 临时
15.143月15
集团月16 停牌
第43页共88页7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
于日及日，本基金未持有因银行间债券正回购交易而作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
于日及日，本基金未持有因交易所债券正回购交易而作为抵押的债券。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券投资基金，高于债券型证券投资基金和货币市场基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。
本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体系，实现风险控制的有效性和全面性。7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的
第44页共88页资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资（上年度末：同）。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
119,600.00
-注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，针对基金组合的流动性管理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，在行业和个券方面无高集中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对
第45页共88页赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。7.4.13.4市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2017年12月
270,702.03
270,702.03 结算备付金
1,351,204.10
1,351,204.10 存出保证金
15,637.15交易性金融资
121,264,401.63
121,264,401.63产-股票投资交易性金融资
6,984,600.00
400.00 119,200.00
7,104,200.00产-债券投资买入返售金融
5,500,000.00
5,500,000.00
资产应收证券清算
1,366,632.07
1,366,632.07
169,787.92
169,787.92
- 应收申购款
14,122,143.28
400.00 119,200.00
122,800,821.62
137,042,564.90
负债卖出回购金融
资产款应付证券清算
1,597,299.32
1,597,299.32
第46页共88页应付赎回款
-应付管理人报
171,083.72
171,083.72
酬应付托管费
28,513.97应付交易费用
225,871.17
225,871.17应付销售服务
费 应付利息
- 其他负债
140,000.00
140,000.00 负债总计
2,162,768.18
2,162,768.18利率敏感度缺
14,122,143.28
400.00 119,200.00
120,638,053.44
134,879,796.72
口 上年度末年以内
资产 银行存款
23,135,921.34
23,135,921.34结算备付金
7,242,393.59
7,242,393.59存出保证金
16,498.65交易性金融资
69,148,347.42
69,148,347.42产-股票投资交易性金融资
-产-债券投资买入返售金融
100,000,000.00
100,000,000.00
资产应收证券清算
款 应收利息
79,661.97 应收股利
-应收申购款
- 资产总计
130,394,813.58
69,228,009.39
199,622,822.97
负债卖出回购金融
资产款应付证券清算
款应付赎回款
-应付管理人报
252,803.04
252,803.04
酬应付托管费
42,133.83应付交易费用
148,942.10
148,942.10应付销售服务
费 应付利息
第47页共88页
519,264.90
519,264.90利率敏感度缺
130,394,813.58
68,708,744.49
199,103,558.07
口注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 日） 上年度末（ 分析
市场利率下降25个
市场利率上升25个
基点注：上年度末本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金部分投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
第48页共88页
（%）交易性金融资产-股票投资
121,264,401.63
69,148,347.42
34.73交易性金融资产－基金投资
-交易性金融资产－债券投资
7,104,200.00
-交易性金融资产－贵金属投
-资衍生金融资产－权证投资
128,368,601.63
69,148,347.42
34.737.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2017年12月
上年度末（2016年12月
业绩比较基准上升5%
6,204,376.38
业绩比较基准下降5%
-6,204,376.38
-注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%。于上年度末，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量
公允价值计量
公允价值计量交易性金融资产- 股票投资
121,264,401.63
117,784,622.11
3,442,883.07
36,896.45- 债券投资
7,104,200.00
6,984,600.00
119,600.00持续以公允价值计量的 128,368,601.63
117,784,622.11
10,427,483.07
156,496.45
第49页共88页 资产总额
公允价值计量
公允价值计量
公允价值计量交易性金融资产- 股票投资
69,148,347.42
66,719,482.68
2,234,693.54
194,171.20持续以公允价值计量的 资产总额
69,148,347.42
66,719,482.68
2,234,693.54
194,171.20注：于日，本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二层次或第三层次，账面价值为人民币3,599,379.52元(日：人民币2,428,864.74元)。于日及日，本}