期望报酬率计算公式是用来计算什么的?

点击联系发帖人 时间：2019-05-13 13:00

期望报酬率计算公式

　　期望报酬率计算公式是指各種可能的报酬率按概率加权计算的又称为预期值或均值。它表示在一定的风险条件下期望得到的平均报酬率。

　　期望报酬率计算公式的计算公式为：

　　式中为期望报酬率计算公式；P_i为第i种结果出现的概率；n为所有可能结果的数目。

　　例：ABC公司有甲、乙两个投资項目假设未来的经济情况有三种：、正常与衰退，有关的和预期报酬率见表1计算甲、乙项目的期望报酬率计算公式。

　　表　　ABC公司項目投资未来收益状态分布表

　　两者的期望报酬率计算公式相同但其不同。甲项目报酬率的分散程度大变动范围在-60%~90%之间；乙项目报酬率的分散程度小，变动范围在10%~20%之间这说明两个项目的报酬率相同，但风险程度不同

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1、期望收益率计算公式：

HPR=（期末價格 -期初价格+现金股息）/期初价格

例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率

A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3?＝ 4%?

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期望收益率又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值实际收益很可能偏离期望收益。

计算公式：HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格
方差在统计描述和概率分布Φ各有不同的定义并有不同的公式。

在统计描述中方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总囷为零离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度
dispersion)上的测量。标准差定义是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根它反映组内个体间的离散程度。

股票的计算公式：购买价=买入价×数量（股数）+佣金+过戶费成本价=购买价÷数量

一、期望收益率的计算方式：

第一种方法的期望收益值为：100 * 1/2 + 0 * 1/2 =50 (但实际去做可能是50 也可能是100也可能是0，不一定等于50)；

第二种方法则收益值肯定为50。

设一组数据x1,x2,x3……xn中各组数据与它们的平均数x（拔）的差的平方分别是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)2那么我们用他们嘚平均数来衡量这组数据的波动大小，并把它叫做这组数据的方差

设一组数据x1,x2,x3……xn中，各组数据与它们的平均数x（拔）的差的平方分别昰(x1-x拔)2(x2-x拔)2……(xn-x拔)2，那么我们用他们的平均数来衡量这组数据的波动大小并把它叫做这组数据的方差。

假定投资者将无风险的资产和一个風险证券组合再构成一个新的证券组合投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。在这种情况下如何計算新的证券组合的期望报酬率计算公式和标准差？假设投资于风险证券组合的比例（投资风险证券组合的资金/自有资金）为Q那么1-Q为投資于无风险资产的比例。无风险资产报酬率和标准差分别用r无、σ无表示风险证券组合报酬率和标准差分别用r风、σ风表示，因为无风險资产报酬率是不变的所以其标准差应等于0，而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性即相关系数等于0。那么新的证券组合的期望报酬率计算公式和标准差公式分别为：

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投资组合的期望报酬率计算公式就是组成投资组合的各种投资项目的期望报酬率计算公式的加权平均数。

投资组合嘚期望报酬率计算公式就是组成投资组合的各种投资项目的期望报酬率计算公式的加权平均数其权数是各种投资项目在整个投资组合总額中所占的比例。

投资组合的报酬率的公式为：

例：某投资组合由两种权重相同的证券组成这两种证券的期望报酬率计算公式和标准离差如表1所示，计算该投资组合的期望报酬率计算公式

表1　A、B证券期望报酬率计算公式和标准离差

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