TuShare -财经数据接口包
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&&&&&（DataYes）是国内目前最大的开放金融数据平台，整合了包括股票、基金、期货、期权和港股方面的全品类金融数据。从数据的多样性、质量性和稳定性的角度考虑，遵从TuShare一贯的开放、简单易用的特点，TuShare为用户集成了绝大部分通联数据的接口。虽然通联数据大部分数据接口都是免费使用，但毕竟是一家商业公司，使用前提是需要注册通联数据的用户账号，当然，注册过程还是相当简单的。
&&&&&为了让TuShare用户更好的使用通联数据接口，请大家按以下步骤注册和操作，以便能顺利调用通联数据接口，用户注册必须从以下TuShare网站提供的链接进入注册环节，否则将不提供技术支持和服务。
打开首页()，并点击“注册”按钮，进入用户注册界面：
选择“个人”，进入用户信息界面填写个人信息，为了在QQ群里能迅速定位个人的问题，强烈建议您用qq邮箱注册通联数据的账号：
通过邮箱注册账号，会收到验证邮件，通过点击邮件里的链接，设置通联数据的账号密码完成注册。
登录通联数据账户，进入应用列表界面，点击“数据开放平台”，进入开放平台首页：
点击“我的数据”-&“开发者选项”-&“成为开发者”：
然后，点击“我的凭证”-&“显示凭证”，看到token字符串之后拷贝，之后会在接口调用的时候使用。
在安装TuShare后，或者在调用通联数据接口前，需要先设置通联数据账户的token凭证码（只需设置一次，如果重新生成token，需要在TuShare里重新设置token码），方法如下：
import tushare as ts
ts.set_token('xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx')
查看自己的token码，方法如下：
ts.get_token()
获取某一类数据： mkt = ts.Market() df =
mkt.TickRTSnapshot(securityID=&#.XSHE’)
可以查询机构ID编码，证券ID编码，证券上市信息，证券板块分类以及交易所交易日历等信息。所有证券概况的方法都在Master()类里，可以查询到以下数据：
SecID–证券编码及基本上市信息
TradeCal –交易所交易日历
Industry –行业分类标准
EquInfo –沪深股票键盘精灵
SecTypeRegionRel –沪深股票地域分类
SecTypeRegion –地域分类
SecTypeRel –证券板块成分
SecType –证券板块
SysCode –参数常量值集合
具体的调用参数和返回的field字段可以通过查看文档自行设定，文档地址：
调用样例：
#获取一段时间内的日期是否为交易日，isOpen=1是交易日，isOpen=0为休市
mt = ts.Master()
df = mt.TradeCal(exchangeCD='XSHG', beginDate=';, endDate=';, field='calendarDate,isOpen,prevTradeDate')
返回结果：
calendarDate
isOpen prevTradeDate
通过查看通联数据的文档，可以获取以下详细信息，根据自己的实际需要来设定：
市场行情数据API提供实时市场行情数据快照，当天市场行情数据分钟线，历史日线数据和历史市场高频数据（level1)。
证券种类涵盖股票，指数，债券，基金；数据涵盖在上证（XSHG）和深圳（XSHE）交易的证券以及港股（XHKG）证券，港股目前仅支持一档行情。所有行情数据的方法都在Market()类里。
TickRTSnapshot –获取最新市场信息快照
TickRTSnapshotIndex –获取指数成份股的最新市场信息快照
IndustryTickRTSnapshot –获取行业资金流向
FutureTickRTSnapshot –获取期货最新市场信息快照
OptionTickRTSnapshot –获取期权最新市场信息快照
SecTips –沪深股票今日停复牌
EquRTRank –获取沪深股票涨跌幅排行
TickRTIntraDay –获取一只股票,指数,债券,基金在当日内时间段Level1信息
BarRTIntraDay –获取当日分钟线
BarRTIntraDayOneMinute –获取所有股票某一分钟的分钟线
FutureBarRTIntraDay –获取当日期货分钟线
FutureTickRTIntraDay –获取一只期货在本清算日内某时间段的行情信息
MktEqud –沪深股票日线行情
MktEqudAdj –沪深股票复权行情
MktAdjf –沪深股票复权因子
MktFutd –期货日线行情
MktMFutd –期货主力、连续合约日行情
MktIdxd –指数日线行情
MktOptd –期权日行情
MktBlockd –沪深大宗交易
MktBondd –债券日行情
MktRepod –债券回购交易日行情
MktHKEqud –港股日线行情
MktFundd–基金日行情
MktFunddAdjAf–基金后复权行情
MktFutMTR–期货会员成交量日排名
MktFutMSR–期货会员空头持仓日排名
MktFutMLR–期货会员多头持仓日排名
StockFactorsOneDay –获取多只股票历史上某一天的因子数据
StockFactorsDateRange –获取一只股票历史上某一时间段的因子数据
调用方法示例：
#获取历史某一日股票行情数据，包括了停牌股票（停牌的报价都是0）
st = ts.Market()
df = st.MktEqud(tradeDate=';, field='ticker,secShortName,preClosePrice,openPrice,highestPrice,lowestPrice,closePrice,turnoverVol,turnoverRate')
df['ticker'] = df['ticker'].map(lambda x: str(x).zfill(6))
返回结果：
ticker secShortName
preClosePrice
highestPrice
lowestPrice
closePrice
turnoverVol
turnoverRate
其它内容信息请查看通联数据的文档。
基本面数据
可以查询沪深上市公司披露的2007年以来的所有三大财务报表数据，以及业绩预告和快报数据信息。所有基本面方法都在Fundamental()类里。
FdmtBS–合并资产负债表
FdmtBSBank–银行业资产负债表
FdmtBSSecu–证券业资产负债表
FdmtBSIndu–一般工商业资产负债表
FdmtBSInsu–保险业资产负债表
FdmtCF–合并现金流量表
FdmtCFBank–银行业现金流量表
FdmtCFSecu–证券业现金流量表
FdmtCFIndu–一般工商业现金流量表
FdmtCFInsu–保险业现金流量表
FdmtIS–合并利润表
FdmtISBank–银行业利润表
FdmtISSecu–证券业利润表
FdmtISIndu–一般工商业利润表
FdmtISInsu–保险业利润表
FdmtEe–业绩快报
FdmtEf–业绩预告
调用示例：
bd = ts.Fundamental()
df = bd.FdmtBS(ticker=';, field='ticker,TCA,fixedAssets,inventories,intanAssets')
返回结果：
fixedAssets
inventories
intanAssets
其它内容信息请查看通联数据的文档。
可以查询沪深股票的基本信息和IPO，配股，分红，拆股，股改，行业，以及回报率等信息，所有股票信息的获取方法在Equity()类里。
Equ–股票基本信息
EquAllot–股票配股信息
EquDiv–股票分红信息
EquIndustry–股票行业分类
EquIPO–股票首次上市信息
EquRef–股票股权分置
EquRetud–股票每日回报率
EquSplits–股票拆股信息
FstTotal–沪深融资融券每日汇总信息
FstDetail–沪深融资融券每日交易明细信息
EquShare –公司股本变动
SecST –沪深股票ST标记
示例代码：
#获取沪深A股正常股票信息，listStatusCD上市状态，可选状态有L——上市，S——暂停，DE——已退市，UN——未上市
eq = ts.Equity()
df = eq.Equ(equTypeCD='A', listStatusCD='L', field='ticker,secShortName,totalShares,nonrestFloatShares')
df['ticker'] = df['ticker'].map(lambda x: str(x).zfill(6))
返回结果：
secShortName
totalShares
nonrestFloatShares
其它内容信息请查看通联数据的文档。
可以查询香港交易所股票基本信息和上市公司行为等信息，所有港股信息的获取方法均在HKequity()类里。
HKEqu –港股基本信息
HKEquCA –港股公司行为
示例代码：
#获取港股信息
hk = ts.HKequity()
df = hk.HKEqu(listStatusCD='L', field='secShortName,listDate,tradingUnit,partyID')
df = df.sort('listDate', ascending=False)
返回结果：
secShortName
tradingUnit
中国顺客隆
前进控股集团
宏基集团控股
柏荣集团控股
中国育儿网络
其它内容信息请查看通联数据的文档。
可以查询基金基本信息和资产配置，每日净值，收益情况，净值调整等信息，所有基金信息的获取方法均在Fund()类里。
Fund–基金基本信息
FundNav–基金历史净值(货币型,短期理财债券型除外)
FundDivm–基金历史收益(货币型,短期理财债券型)
FundDiv–基金净值调整
FundAssets–基金资产配置
FundHoldings–基金持仓明细
FundETFPRList–ETF基金申赎清单基本信息
FundETFCons–ETF基金申赎清单成分券信息
MktFutMLR–基金评级
FundSharesChg–基金份额变动
FundLeverageInfo–分级基金基本信息
示例代码：
#获取基金的净值调整信息，包括基金分红和基金拆分两种调整情况
fd = ts.Fund()
df = fd.FundDiv(ticker=';, adjustedType='D',beginDate=';, field='secShortName,effectDate,publishDate,dividendAfTax,dividendBfTax')
返回结果：
secShortName
effectDate publishDate
dividendAfTax
dividendBfTax
南方开元封闭
南方开元封闭
南方开元封闭
南方开元封闭
南方开元封闭
南方开元封闭
南方开元封闭
南方开元封闭
南方开元封闭
南方开元封闭
南方开元封闭
其它内容信息请查看通联数据的文档。
可以查询中国四大期货交易所期货合约的基本要素信息和和国债期货的转换因子信息
Futu–期货合约信息
FutuConvf–国债期货转换因子信息
示例代码：
fd = ts.Future()
df = fd.Futu(exchangeCD='CCFX', field='secShortName,contractObject,minChgPriceNum,lastTradeDate,deliMethod')
返回结果：
secShortName
contractObject
minChgPriceNum lastTradeDate deliMethod
中证500股指期货1505
中证500股指期货1506
中证500股指期货1507
中证500股指期货1508
中证500股指期货1509
中证500股指期货1510
中证500股指期货1511
中证500股指期货1512
中证500股指期货1603
沪深300股指期货1005
沪深300股指期货1006
沪深300股指期货1007
其它内容信息请查看通联数据的文档。
可以查询期权合约的基本信息、每日盘前静态数据和期权标的物信息
Opt –期权基本信息
OptVar –期权品种信息
示例代码：
＃获取期权合约编码，交易代码，交易市场，标的等相关信息
fd = ts.Options()
df = fd.Opt(contractStatus='L,DE', field='optID,secShortName,varShortName,listDate')
返回结果：
secShortName
　varShortName
50ETF购3月2200
华夏上证50ETF
50ETF购3月2250
华夏上证50ETF
50ETF购3月2300
华夏上证50ETF
50ETF购3月2350
华夏上证50ETF
50ETF购3月2400
华夏上证50ETF
50ETF沽3月2200
华夏上证50ETF
50ETF沽3月2250
华夏上证50ETF
50ETF沽3月2300
华夏上证50ETF
50ETF沽3月2350
华夏上证50ETF
50ETF沽3月2400
华夏上证50ETF
其它内容信息请查看通联数据的文档。
期权隐含波动率
IVolatility是全球领先的期权数据及分析服务提供商。公司总部位于纽约。15年来，公司致力于采集各国期权信息，并在数据基础上，为不同专业程度的投资者（从初级投资者到对冲基金的专业投资人士）提供分析工具以获取投资优势。
IVolatility的客户遍布全球，包括对冲基金和各类机构（交易所、经纪公司、银行、教育机构等）
。例如，公司和美国芝加哥期权交易所（CBOE）联合开发了期权分析工具。
2015年8月，IVolatility
与通联数据合作，为中国市场开发了隐含波动率产品（implied
volatilities）。本产品目前涵盖了2015年2月挂牌上市的上证ETF50期权，并将持续更新新上市的期权产品。
DerIv –原始隐含波动率
DerIvHv –历史波动率
DerIvIndex –隐含波动率指数
DerIvIvpDelta –隐含波动率曲面(基于参数平滑曲线)
DerIvParam –隐含波动率参数化曲面
DerIvRawDelta –隐含波动率曲面(基于原始隐含波动率)
DerIvSurface –隐含波动率曲面(在值程度)
示例代码：
＃原始隐含波动率
iv = ts.IV()
df = iv.DerIv(beginDate=';, endDate=';, SecID='510050.XSHG')
返回结果：
ticker exchangeCD secShortName
closePriceAdj
510050.XSHG
华夏上证50ETF
510050.XSHG
华夏上证50ETF
510050.XSHG
华夏上证50ETF
510050.XSHG
华夏上证50ETF
510050.XSHG
华夏上证50ETF
510050.XSHG
华夏上证50ETF
510050.XSHG
华夏上证50ETF
510050.XSHG
华夏上证50ETF
510050.XSHG
华夏上证50ETF
510050.XSHG
华夏上证50ETF
510050.XSHG
华夏上证50ETF
以上类别数据为收费数据，请到通联数据官网购买：
其它内容信息请查看通联数据的文档。
可以查询债券基本信息和发行上市，付息，利率，评级和评级变动，债券发行人评级及变动，担保人评级及变动等信息,所有债券信息获取方法都在Bond()类里。
Bond–债券基本信息
BondAi–债券应计利息
BondCf–债券付息兑付数据
BondCoupon–债券票面利率
BondGuar–债券担保
BondIssue–债券发行信息
BondOption–债券选择权
BondRating–债券评级
GuarRating–债券担保人信用评级
IssuerRating–债券发行人信用评级
Repo –债券回购基本信息
示例代码：
#固定利率债券、浮动利率债券每个计息周期的票面利率，包括分段计息的具体利率。
fd = ts.Bond()
df = fd.BondCoupon(ticker=';, field='secShortName,perValueDate,refRatePer,coupon')
返回结果：
secShortName perValueDate
refRatePer
其它内容信息请查看通联数据的文档。
可以查询指数基本要素信息和成分构成情况，国内外指数的成分股权重情况，中证指数除数信息和其发布的指数成分股的自由流通股和权重信息
Idx–指数基本信息
IdxCons–指数成分构成
示例代码：
#获取国内外指数的成分构成情况，包括指数成份股名称、成份股代码、入选日期、剔除日期等。
fd = ts.Idx()
df = fd.IdxCons(ticker=';, field='secShortName,consTickerSymbol,consShortName,isNew,intoDate')
返回结果：
secShortName
consTickerSymbol
consShortName
其它内容信息请查看通联数据的文档。
获取宏观行业数据，所有宏观和行业数据均在Macro()类里。
ChinaDataGDP –GDP
ChinaDataECI –宏观数据经济景气指数
ChinaDataPMI –PMI
ChinaDataCCI –消费者景气指数
ChinaDataEconomistsBoomIndex –经济学家景气指数
ChinaDataIndustrialBusinessClimateIndex –工业企业景气指数
ChinaDataCPI –CPI
ChinaDataPPI –PPI
ChinaDataIndustry –工业
ChinaDataRetailSales –国内贸易
ChinaDataResidentIncomeExp –居民收支
ChinaDataFAI –固定资产投资
ChinaDataRealEstate –房地产开发
ChinaDataForeignTrade –进出口
ChinaDataFDI –外商直接投资
ChinaDataMoneyStatistics –货币统计
ChinaDataAllSystemFinancing –社会融资规模
ChinaDataLendingDeposit –金融机构存贷款
ChinaDataCreditFundsTable –金融机构信贷收支
ChinaDataOpenMarketOperation –人行公开市场回购
ChinaDataExchangeRate –汇率
ChinaDataInterestRateLendingDeposit –存贷款利率
ChinaDataInterestRateSHIBOR –Shibor
ChinaDataInterestRateInterbankRepo –银行间同业拆借
ChinaDataFinance –财政
ChinaDataGoldClosePrice –黄金收盘价
示例代码：
#包含中国居民消费价格指数(CPI)数据，如大类CPI同比、环比、36大中城市CPI。历史数据从1993年开始，按月更新。
fd = ts.Macro()
df = fd.ChinaDataCPI(indicID='M', field='indicName,periodDate,dataValue,dataSource')
df = df.sort('periodDate', ascending=False)
返回结果：
periodDate
dataValue dataSource
月_居民消费价格指数(CPI)_同比
国家统计局
月_居民消费价格指数(CPI)_同比
国家统计局
月_居民消费价格指数(CPI)_同比
国家统计局
月_居民消费价格指数(CPI)_同比
国家统计局
月_居民消费价格指数(CPI)_同比
国家统计局
月_居民消费价格指数(CPI)_同比
国家统计局
月_居民消费价格指数(CPI)_同比
国家统计局
月_居民消费价格指数(CPI)_同比
国家统计局
月_居民消费价格指数(CPI)_同比
国家统计局
月_居民消费价格指数(CPI)_同比
国家统计局
月_居民消费价格指数(CPI)_同比
国家统计局
其它内容信息请查看通联数据的文档。
特色大数据
可以根据股票获取股票相关联的公司的新闻和公告数据，以及新闻公告摘要分类数据等。
还可以根据股票主题获取主题包含的股票和新闻。所有获取方法均在Subject()类里。
SocialDataXQ–雪球社交统计
SocialDataXQByTicker–雪球社交统计(单只证券)
SocialDataXQByDate–雪球社交统计(单个日期)
SocialDataGuba–获取证券的股吧社交热度
SocialThemeDataGuba–获取主题的股吧社交热度
NewsInfoByTime–获取一天某段时间内的新闻信息
NewsInfo–新闻信息
NewsContent–新闻信息(附全文及链接)
NewsContentByTime–获取一天某段时间内的新闻信息(附全文及链接)
CompanyByNews–获取新闻关联的公司(含新闻情感)
NewsByCompany–获取公司关联的新闻(含新闻情感)
NewsInfoByInsertTime–获取一天某段时间内入库的新闻信息
NewsContentByInsertTime–获取一天某段时间内入库的新闻信息(附全文及链接)
TickersByNews–获取新闻关联的证券(含新闻情感)
NewsByTickers–获取证券关联的新闻(含新闻情感)
NewsHeatIndex–新闻热度指数
NewsSentimentIndex–新闻情感指数
ReportByTicker–根据证券代码获取相应公告分类结果
ReportByCategory–根据公告分类获取相应公告信息
ReportContentByID–根据公告ID获取公告内容
ReportContent–获取公告相关的内容
ThemesContent–主题基本信息
TickersByThemes–获取主题关联的证券
ThemesTickersInsert–获取一段时间内主题新增的关联证券
ThemesTickersDelete–获取一段时间内主题删除的关联证券
ThemesByTickers–获取证券关联的主题
ThemesPeriod–获取主题活跃周期
ActiveThemes–获取某天的活跃主题
ThemesSimilarity–获取相似主题
ThemesHeat–主题热度
SectorThemesByTickers–获取证券关联的主题(源自行业)
WebThemesByTickers–获取证券关联的主题(源自网络)
ActiveThemesInsert–获取一段时间内新增的活跃主题
ActiveThemesDelete–获取一段时间内删除的活跃主题
ThemesCluster–当天活跃主题聚类对应关系
ThemesByNews–获取新闻关联的主题
ThemesByNewsCompanyRel–获取新闻关联的主题(仅含公司相关新闻)
ThemesInsertDB–获取一段时间内新入库的主题
ThemesByNewsLF–获取新闻关联的主题(优化后)
ThemesByNewsMF–获取新闻关联的主题(二次优化后)
ThemesByNewsTime–根据发布时间获取新闻关联的主题
ThemesByNewsTimeCompanyRel–根据发布时间获取新闻关联的主题(仅含公司相关新闻)
ThemesByNewsTimeLF–根据发布时间获取新闻关联的主题(优化后)
ThemesByNewsTimeMF–根据发布时间获取新闻关联的主题(二次优化后)
ThemesByNews2–获取新闻关联的主题2.0
ThemesByNewsTime2–根据发布时间获取新闻关联的主题2.0
示例代码：
#包含所有主题基本信息。输入主题代码或名称、主题来源，可以获取主题相关信息，包括主题ID、主题名称、主题描述、主题来源、当天是否活跃、主题插入时间、主题更新时间等。(注：1、主题基期自始；2、数据按日更新主题活跃状态。)
fd = ts.Subject()
df = fd.ThemesContent(field='themeName,themeBaseDate,isActive,insertTime')
df = df.sort('insertTime', ascending=False)
返回结果：
themeBaseDate
insertTime
洛阳自贸区
上海旅游节
深圳国企改革
超跌国企改革
中阿博览会
其它内容信息请查看通联数据的文档。
主题数据效果图：
Navigation苹果/安卓/wp
积分 16, 距离下一级还需 8 积分
权限: 设置帖子权限
道具: 彩虹炫, 涂鸦板, 雷达卡, 热点灯, 金钱卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 涂鸦板
请问谁有沪深300股指期货至今的全部历史数据啊，或者怎么下载？我在wind上找了，但它是分合约的日数据，有没有从日至今的日数据、周数据啊？写论文，求助
支持楼主：、
购买后，论坛将把您花费的资金全部奖励给楼主，以表示您对TA发好贴的支持
载入中......
1. 基于MATLAB的量化数据回测工具箱FQuantToolBox by faruto[持续更新]
2. 您可以从TB上导出相关数据。
热心帮助其他会员
总评分:&论坛币 + 5&
学术水平 + 5&
热心指数 + 5&
3. wind上你可以尝试 用 IF.CFE 可以导出IF连续合约数据。
谢谢啊，我已经弄出来了
望海潮xll 发表于
谢谢啊，我已经弄出来了能分享一下是怎么弄出来的么，就直接用wind？
望海潮xll 发表于
谢谢啊，我已经弄出来了可以问下你怎么弄的吗？
来看看！谢谢楼主分享。
楼主我也急用沪深300指数期货的数据无从下手，能发给我一份么，好人一生平安啊。
求分享怎么弄的，毕设准备用沪深300期指数据，求发邮件ky_
望海潮xll 发表于
谢谢啊，我已经弄出来了亲&&可以把你的数据发给我一份吗？我们学校没有购买WIND数据库。谢谢你了
无限扩大经管职场人脉圈！每天抽选10位免费名额，现在就扫& 论坛VIP& 贵宾会员& 可免费加入
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