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如何创建一套适合于自己的交易系统
&&&来源：不详&&&佚名
&创建一套适合于自己的交易系统并使之不断完善，是每一位证券市场投资者在实施交易之初就必须要做的一件大事。舍此，要想在资本市场的博弈中获胜几乎是没有可能的。&&&&& 什么是交易系统？&&&&& 交易系统是手（个人）用于实盘交易的、较为完整的、且具有实盘操作性的交易规则（赢利模式）体系。&&&&& 一套比较完整的交易系统应该包含如下内容：&&&&& 1、市场研判（趋势分析）；2、方法（模式选股）；3、进场原则（买入时机）；&&&&& 4、退出机制（卖出时机）；5、空仓法则（定力守则）；6、风险控制（止盈止损）。&&&&& 一套设计良好的交易系统，必须对投资决策相关的各个环节给出相应的明确的限定。这种限定必须是唯一的、客观的、标准的和可行的。&&&&& 一套设计良好的交易系统，必须经得起实践的检验，而检验的标准只有一条，那就是它的可重复的赢利性（赢利模式）。&&&&& 一套设计良好的交易系统，它还必须符合使用者的心理特点、交易习惯以及能较好的为操盘手所掌控。&&&&& 一套设计良好的交易系统，可以成功地解决投资者在市场投资行为中遇到的两大问题：&&&&& 1、如何在高度随机的证券市场价格波动中寻找非随机的部分（大概率事件）；&&&&& 2、如何有效的控制自身的心理弱点、排除他人忽悠的干扰，使之不致影响自己的理性决策。&&&&& 实践证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。&&&&& 帮助投资人有效的克服心理弱点，排除他人的忽悠干扰，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公式化、理性化。投资人可以通过交易系统使自己逐步完成由“情绪支配交易型投资人”向“程序支配交易型投资人”的转变，即：单纯以判定信号系统的反映而严格执行信号所代表的意义的决策者。这也就是说：一旦交易系统创建并完善后，你 -- 一个交易者，就是一个执行程序命令的“机器人”而不是其他。这个执行程序命令的“机器人”，从此再也不会受情绪支配；不会听别人忽悠；不会因为市场的诱多而贪婪；也不会因为市场的诱空而恐惧。因为，这个执行程序命令的“机器人”它已经完全知道什么时候该进；什么时候该止。在资本市场中，它就是一个赚钱机器，一部印钞机。&&&&& 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性。其实，他们不知道：要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是在随机的还是在非随机的价格波动过程中，不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和判断方式可以帮助投资者有效的克服操盘的盲目性和片面性。交易系统的几个核心内涵&&&&& 1、市场研判（趋势分析）&&&&& 市场研判要解决的问题：&&&&& 市场趋势研判&&&&& （1）.国际、国内经济运行总体趋势（是上行周期还是下行周期，或者是处于上行周期与下行周期的重要拐点时期）；&&&&& （2）.A股市场大趋势【是牛市还是熊市，或者是牛皮市 -- 平衡市】，A股市场小趋势【短期走势是上涨（反弹）、下跌（调整），还是横盘整理】；注：牛市时的回挡谓之“调整”，熊市时的上涨谓之"反弹"。&&&&& （3）.A股市场上证指数与深证成指筹码峰状况【亦然】（是顶密集还是底密集，或者是顶与底的不完全密集）；&&&&& 技术指标分析&&&&& （1）.以季线、月线判断长期趋势；以周线判断中期趋势；以日线、N分钟线判断短期（超短期）趋势。&&&&& （2）.以“天堂孤影”判断不同时段、个股的方位并以此给趋势定性（看看大盘、个股即时是处于什么位置及趋势状态：顶部、底部或是中部；强势、弱市或是平衡势；超买、超卖或是势均力敌）。是否发出买入、卖出信号？只有在趋势判断基本完成，对大盘、个股已经做到心中有数的情况下，再才谈得上考虑是否采取相应的行动。而在此之前，决不可以感情用事，随机贸然行动。（更不可听人忽悠或一见红盘就心动）&&&&& （3）.以筹码峰判断主力建仓与出局。一方面以筹码峰的位置及形态（顶密集、顶部不完全密集、底密集、底部不完全密集等形态），分析大盘及个股所处的阶段是底部、中部还是顶部，用以指导实盘操作，并制定出现阶段相应的操盘策略；一方面以筹码峰的位置及形态，分析大盘及个股的压力与支撑，用以指导实盘操作，制定出相应的现阶段买、卖个股的时机及空仓法则。&&&&& 附：筹码峰判断主力建仓和出局 展望2009 大趋势与小谋略&&&&& 2、选股方法（模式选股）&&&&& 3+3操盘模式（操盘选股）&&&&& （1）、周线MACD已上0轴或将要上0轴的个股；【必备条件】&&&&& （2）、周已上60天或将要上60天均线的个股；【必备条件】&&&&& （3）、近期（一个月）的量能超过以前（最高点的时候）的量能的个股；【必备条件】&&&&& （4）、总股本不上2个亿，流通盘不上8000万的个股（越小越好）；【另类选股】&&&&& （5）、现金净流量较充裕，销售毛利率(%) 高于25%，流动比率高于1.5的上市公司；【必备条件】&&&&& （6）、全流通股（无大小非解禁股的股票）；【另类选股】&&&&& （7）、慢牛股（沿30度-45度角爬升的个股）；【另类选股】&&&&& （8）、筹码峰相对底密集的股票。【必备条件】&&&&& 股本T+0模式（中长线投资选股--暂时确定以周线反转为进场、出局标准或者在适当的时机考虑先期介入）&&&&& （1）、具备股本扩张潜力的上市公司股票（中小盘绩优股）；&&&&& （2）、具备垄断优势的上市公司股票（资源垄断、技术垄断、准入垄断...）；&&&&& （3）、具备行业优势的上市公司股票（龙头个股）；&&&&& （4）、具备科技领先优势的上市公司股票；&&&&& （5）、平均每年的利润增长率不能低于20%的上市公司股票；&&&&& ......&&&&& 附：如何选择好的公司股票做长期投资&&&&& 3、进场原则（买入时机）&&&&& （1）.中长线进场原则：以“天堂孤影”趋势定性标准为依据，以月线、周线三金叉、三平底为标准；&&&&& （顺序--先大盘，后个股）。&&&&& （2）.短线进场原则：以“天堂孤影”趋势定性标准为依据，以日线三金叉、三平底为标准；&&&&& （顺序--先大盘，后个股）。&&&&& （3）.超短线进场原则：以“天堂孤影”趋势定性标准为依据，以日线、N分钟线三金叉、三平底为标准；&&&&& （顺序--先大盘，后个股）。&&&&& 进场：以“天堂孤影”趋势定性标准为依据，再看三金叉、三平底。当三金叉与三平底发生共振时，是最佳进场时机。若不能求得共振，则需以三金叉为主要参数，以三平底为辅助条件，选择进场战机。&&&&& 买入：三金叉见底（三线合一）买入:&&&&& 技术指标作为一种参考工具，在不同的人的眼里会有不同的研判结果，投资者不应该单以一项指标的讯号而对行情做出绝对的判断，因为指标所起的只是一种辅助的作用而不是绝对的作用。如果采用多种指标可以增加讯号的客观性与准确性，也可以增加相对的可信度。事实上，各项指标之间往往会产生矛盾，如果多种指标同时皆发出买卖信号的话，将极大地提高研判准确性的概率，而三金叉见底（三线合一）就是其中最实用的一例。&&&&& 所谓三金叉见底，简而言之就是均线、均量线与MACD的黄金交叉点同时出现，股价在长期下跌后开始启稳筑底，而后股价缓慢上升，这时往往会出现5日与10日均线、5日与10日均量线以及MACD的黄金交叉点，这往往是股价见底回升的重要信号。与此同时，还可能出现“两阳夹一阴--多方炮”、“出水芙蓉”和“MACD上穿零轴”等图形。尤其是，当出现“价托”时，则底部无疑，应果敢进场，不可错失战机。&&&&& 三金叉见底的市场意义为：股价在长期下跌后人气涣散，当跌无可跌时开始进入底部震荡，随着主力的逐渐建仓，股价终于开始回升。刚开始的股价上涨可能是极其缓慢的，也有可能会潜龙出水、厚积薄发，但不管怎样最终都会造成股价底部的抬高与上攻行情的雄起。当继续放大推动股价上行时，5日、10日均线、5日、10日均量线以及MACD自然而然地发生黄金交叉，这是强烈的底部信号。随着股价的推高，底部买入的投资者开始有盈利，而这种强烈的赚钱示范效应将会吸引更多的场外资金介入，从而全面爆发一轮气势磅礴的多头行情。&&&&& 三金叉的出现从技术角度来看有三层含义：&&&&& 1、短中期均线的金叉表明市场的平均持仓成本已朝有利于多头的方向发展，随着多头赚钱效应的不断扩大，将吸引更多的场外资金入市；&&&&& 2、短中期均量线的金叉表明了市场人气得以进一步的恢复，场外新增资金在不断地进场，从而使量价配合越来越理想；&&&&& 3、MACD的黄金交叉，不管是DIF、MACD是在0轴之上还是在0轴之下，当DIF向上突破MACD时皆为短中期的较佳买点，只不过前者为较好的中期买点，而后者仅为空头暂时回补的反弹。总而言之，随着三金叉的出现，在“价、量、时、空”四大要素中有三个发出买入信号，将极大地提高研判准确性的概率，因此三线合一的三金叉为强烈的见底买入信号。（南方财富网）
（责任编辑：张晓轩）
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建立并坚决执行自己的交易系统
　　在一个中短期内零和、少数人赚多数人的交易市场里，要想盈利，一定是在大多数人预估不到、把握不了的极端行情（譬如半年3次股灾）你做了合理的应对。　　要想盈利，就必须把各种极端情况都纳入常规考虑并制定合理的应对策略，这样一来你才有可能成为市场中稳定盈利的少数派。因此，建立一个既能应对普通行情又能应对各类极端行情的交易系统就显得尤为重要。　　摩尔撰稿人@随机先生将通过2015股灾启示录系列文章让各位知晓股市中的应对策略，本文为&股灾&反思录之一，目的是让身在股海的你们知晓建立并执行自己的交易系统的重要性，让你们成为市场中那10%的人。　　据说没有在2015年炒过A股的人，都不足以谈人生！场内风起云涌，场外沧海桑田；作为每一个A股市场的参与者，都没有辜负这个精彩绝伦的时代。有人飞黄腾达，有人黄粱一梦。正所谓：眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。　　若干年之后，当别人问及2015年的股灾1.0、2.0、3.0，除了满仓为国护盘之外，还有什么关键词被我们所记忆？千股跌停？杠杆？强平？救市？熔断？还是恶意做空？或许每个投资者都有自己独特的回忆。　　每个时代都会有自己独有的危机，每隔几年就会有1次黑天鹅，这次叫杠杆危机，上次称为次贷危机、欧债危机；再早些时候是东南亚金融危机、石油危机、汇率危机等等；每次大股灾之后，大家都能得出一些相似的经验，然而再次出现类似危机的时候，大多数投资者仍然毫无应对能力，老顽童与新韭菜，大机构和小散户表现几乎一样糟糕。一些投资20年历经四、五轮牛熊洗礼的参与者，面对突如其来的股灾，操作表现跟一个新股民毫无差异，除了侥幸就是恐惧贪婪。当经历资金回撤50%甚至破产而无实质长进，那么你曾经历的伤痛是否值得呢？　　笔者能够笃定的是，未来还会有牛熊轮回，未来更会有新形式的熊市，他们可能名称不一，但是他们一定会有这样的特征：杀伤力更大，出现频率更高，他们可能比15年的股灾更惨烈，直到最终市场中散户基本被消灭，二三流机构倒闭。到时候难道我们还寄希望于政府救市？或者幻想自己能够成为少数派？大家只会找到新的借口，直到自己被淘汰出市场。然而，你的生命又有多少个牛熊轮回能够经历多少次股灾呢？除了浪费掉的金钱还有更宝贵的时间和感情！　　事实上，在一个中短期内零和、少数人赚多数人的交易市场里，要想盈利，一定是在大多数人预估不到、把握不了的极端行情你做了合理的应对。要想盈利，就必须把各种极端情况都纳入常规考虑并制定合理的应对策略，这样一来你才有可能成为市场中稳定盈利的少数派。因此，建立一个既能应对普通行情又能应对各类极端行情的交易系统就显得尤为重要了。　　与此同时，投资还是非常个性化的事情，简单地复制或者模仿他人的方法很难稳定获利。有人十多年的教训是一定要右侧顺势交易否则会很惨，交易时的表现就是涨了追跌了杀；也有人费了巨大的代价，最终认为高抛低吸才是良策，也就是左侧逆势交易。那么到底是顺势交易对还是逆势交易正确呢？还是两者都正确？又比如大、中、小三个级别中，小级别的下跌，可能处在中级别的上涨，并同时处在大级别的下跌之中；而小级别的上涨，又处在中级别或者大级别的下跌之中，也就是说，涨中有跌，跌中有涨。是买还是卖？完全取决于你想要交易的级别，取决于你想盈利的机会大小。　　也就是说：同样股票、同样时点、同样价格，如果止盈止损设置合理，做多可以盈利，做空也可以盈利；而如果止盈止损不合理，做多、做空都会亏损！本质而言，交易中的任何一个环节单独拿出来讨论都变得毫无意义，交易是完全个性化的事情！因此，建立符合自己个性化特点的交易系统才是唯一的出路！　　对了，你以为建立自己的交易系统就万事俱备了吗？想得太简单了！哪怕是根据自己的资金量、风险承受能力，知识背景，投资经验，建立了个人的交易系统，你还是会有一万个理由去破坏自己的交易计划和交易规则，此时就上升到了更难以控制的投资心态与知行合一的问题了。　　身处名利场的投资者，没经历几轮牛熊折腾去谈心态都是白搭。而能够有好心态的人，不仅是从股市中获得的灵感，更应该是日常生活本身累积的品质。一个在日常生活中经常破坏规则的人，比如爱侥幸闯红灯，喜欢偷鸡贪便宜，爱攀比附会的人，要让他在股市这种分分钟充满诱惑和陷阱的地方，有好的心态全是奢望。对于大多数人而言，谈心态就是万能的废话，本质而言，股市心态背后考验的是做人品质。正所谓人成则法成，人不成，什么方法都无用。这也是大多数高手悟道之后，不再去拘泥于报表、指标，更多从传统哲学著作，从道儒佛家经典书籍中去寻求提升的原因。归根结底，我们交易的不是股票，交易的是自己的信仰，是交易者的整个人生积淀。　　如果实在要谈改善心态的方法，对还在稳定亏损投资者些许建议，先争取账户亏损可控吧。回顾一下，当我们账户有利润的时候，比亏损时候心态好；小亏损的时候，比大幅亏损时心态好，归根结底，不要让账户失控才是根本。而要实现账户收益率可控，就必须由之前忽视风险一心求胜的心理，调整为把控制风险放在第一位。因此笔者认为交易的本质是交易账户的收益率曲线，让账户市值的回撤可控，是投资的最高原则。　　而所谓&知行合一&，这四个字恐怕也是历经挫折之后，投资者感叹最多的一句话，知道是一回事，能做到是另一回事。两者鸿沟如此之大，多数人终其一生也无法克服。而笔者的观点是，知而不行实为不知。而但凡还在口口声声谈交易纪律的人，基本就是经常在违背交易纪律的人。直到某一天，违背交易纪律很难受，遵守交易纪律成为自然而然之后，也就是真的&知&了。凡是做不到的，一律为不知！　　得道之人，本身就具备了控制侥幸、贪婪、恐惧、偏执这些人性弱点的秉性，能够洞悉违反规矩之后的巨大危害，因此，股市交易能够随心所欲而不逾矩，所有的交易都是自己良好品行自然而然的外在延伸。小部分人，脚踩三两只地雷，手擒四五只黑天鹅，亲身体会过侥幸贪婪后果切肤之痛后，痛定思痛，遵规守矩。对于一个经历重庆啤酒或者杠杆2015夏的投资者来说，或许是真的知道了些规则不能逾越，必须执行，慢慢走上知行合一的道路。大多数人，稳定性太强，洞察力太差，历经多轮牛熊摧残而巍然不动。美其名曰，捐献国家建设，打发闲暇时光。对于这类顽固的韭菜，从来就没真正&知&过，也就更无所谓&行&了，稀里糊涂了却一生。股市生态系统里，倒也不可或缺，否则从谁身上赚钱？　　投资是一场修行，求知道路漫漫，吾将上下而求索，共勉。　　（作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合，未来5个工作日内也不打算买入或做空）　　文：随机先生如何建立自己的交易系统？_股票吧_百度贴吧
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交易系统的重要性　　1 不管是超短,短线,还是中长线,都可以出现稳定盈利的大神级人物,他们共同的特征是有一个统一的操作系统,并且坚决执行。　　2 没有交易系统并且坚决执行,就相当于瞎炒状态,一会儿超短,一会儿中线,有时盈利,有时亏损,非常的不稳定,对自己和个股都没有信心。　　3 因为市场波动是无序的,不是科学,需要用一个有序的操作系统来应对各种可能的情况。其一:自己要明白个股走势的不同分类,这个不是需要预测,而是需要观察;其二:根据个股的走势,来确定自己的应对方式,是买进,加仓,减仓,持股,还是卖出,不慌不忙,不会发生冲动型交易和重仓交易。
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如何建立和使用自己股票程序化交易系统
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　量化投资始于1987年美国华尔街传奇人物&&詹姆斯&西蒙斯。互联网的发展让国内投资者从2006年开始了程序化自动交易的研究，2007年至2011年国内陆续出现可以程序化交易的TB开拓者、金字塔、文华财经等平台。2011年6月以后，国内兴起量化投资，程序化研究者增至数百万人，实盘使用者多以机构和大户为主。
　　程序化平台提供了丰富的历史数据和收益/风险的多角度模型评估算法，用户可以在电脑仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，以促进交易思想快速成熟。
　　如何建立自己的程序化系统
　　1.程序化交易是在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成投资者预先设置好的组合交易指令的一种自动交易手段。投资者首先将个人交易理念和思路，通过软件商提供的函数、语法及编辑平台，把方法编写成交易模型，通过计算机对期价历史数据进行优化，得到之前模型方法对历史交易规律能够盈利的最佳参数程序系统，实现自动开仓、自动止损、自动止赢。金钥匙程序化交易系统在投资实战中不仅可以帮投资者提高下单速度(1秒钟之内完成交易指令)，还可以帮助其在交易过程中实现理性投资。
　　2.个人如果不具备计算机编程知识，那就需要请专业人员代写。不过代写主要有三个方面的问题：一是投资者的系统能赚钱，写完之后知识产权有可能泄露；二是编写好的盈利系统由于资金亏损回撤，投资者不能坚持使用；三是投资者的方法不够系统，写不出真正盈利的程序化系统。如今有了金钥匙程序化交易系统帮你解决了这个问题.
　　3.盈利必须借力和借势，盈利程序化系统相当于带雷达的精准制导导弹，通过系统实时扫描期价，达到开平仓条件自动发出信号进行交易，做到人在休息，钱在盈利。投资者可租用或购买别人的系统，不过首先要用金钥匙程序化交易系统跟模拟交易交易一至两个月，到对功能都熟透了再使用会减少些不必要的损失。
金钥匙股票程序化交易系统网址:& 咨询热线:400-396-397& QQ:随机先生: 如何构建一个初级的股票交易系统（修改版）
2015股灾启示录——建立并执行自己的交易系统全文版网页链接 分章节阅读 第一章、股灾启示录——建立并执行自己的交易系... - 雪球来自雪球如何构建一个初级的股票交易系统（修改版）2015股灾启示录——建立并执行自己的交易系统全文版分章节阅读第一章、股灾启示录——建立并执行自己的交易系统第二章、交易风控怎样玩——盯住账户收益率曲线第三章、交易级别和盈利模式——买点止盈止损的终极回答第四章、如何构建一个初级的股票交易系统第五章、投资的致命幻觉“确定性”与“大概率”第六章、走出舒适区彻底解决投资心态问题第四章、如何构建一个初级的股票交易系统一、投资者问题自查在坚持股票投资之前，请投资者务必思考清楚以下问题1、家庭收入支出结构？2、资产配置结构，不能过于保守又不能盲目投资，避免牛市初期轻仓，熊市重仓的局面。3、Swot分析：自己投资的优势：金融、财务、数学、计算机、心理学术背景？劣势：执行力？领悟力？抗压力？机会：是否有正确的学习方向？能否能以较低代价获取投资经验？威胁：是否有充足的时间精力？是否有较大的财务压力？你正在执行/模仿的投资方法所产生的业绩是偶然性因素所致，还是由稳定盈利模式产生？投资要想稳定获利至少需要5-10年专注的学习，甚至这还不是盈利的必然条件，大量的人终其一生在股市碌碌无为，将投入股市的精力投向其他领域，你一定能获得更大的成功。做完以上功课,大多数人应当销户离场，而如果你仍然坚持则必须明白，证券市场绝不是和市场做斗争，更不是和庄家斗智斗勇，交易的本质是和自己的内心抗争，和人性的弱点斗争，与贪恐侥幸博弈，如果你有志于在这方面有所作为，请继续，祝好运。二、做分析师还是交易者？你认为金融市场是有规律可以预测还是混沌无序的？在我们的投资中任何的操作都要基于某种投资信念，有人崇尚价值，有人尊重趋势，有人精于投机。笔者尝试用“分析预测派”和“交易应对派”来进行更大范畴的分类。目前市场上主流的研究机构、投资者以“分析预测派”为主。而“交易应对派”的方法主要是：不过分主观预测市场走势，而是将市场未来各种走势进行完全分类并制定相应的应对策略，通过截断亏损、放开盈利，小亏大盈实现盈利。如果你选择了预测派中某个分支，或价值或技术，之前已经能够稳定盈利（5年以上），不妨继续精进；而对于长期预测而稳定亏损的预测派投资者，不妨置之死地，考虑转变为“交易应对派”尝试一下。对于新股民来说，笔者强烈建议选择“应对派”，一开始先走向不亏、小亏的道路；避免出现大幅亏损，等度过了漫长的学费期。对于“分析预测派”的风控、选股、止损止盈策略，雪球以及各类书籍均有详细介绍，暂不妄论。笔者主要基于“交易应对派”的风控、品种选择、入场、离场进行建立交易系统。三、选股难题如何化解交易应对派的盈利均来自于价差，也就是说股票只要能够产生股价波动就有盈利可能，不管是期货、股票、外汇，任何交易品种只不过是价格变动的载体，任何一支股票都只不过是一个承载价格波动的载体！在有严格的止损保护下，只要基本面没有明显的瑕疵（如退市风险），那么存在良好波动性并有良好流动性的品种都是交易应对派的好品种。具体关注阶段涨跌幅、成交量、换手率等指标，但这里的指标并非用于预测未来涨跌，更不是通过指标叠加来增加预测的概率。而在于我们选择总需要某种条件，承载我们这些触发条件的工具我们选择最直观明了技术指标，例如K线、均线、BOLL线等。这个与分析预测派运用技术指标预测有本质区别。不执著于选股的原因在于，在一个有上亿投资者参与的市场中，你要比别人更聪明地发现价值漏洞是非常困难的。如果是10个人参与的市场，挖掘牛股肯定是对收益有增进的，但是一个1亿人参与的市场，这种努力对总收益的贡献度，必定是微弱的，比如只能有1-5%的提高。当把所有交易品种当做是价格波动的载体之后，我们可以把大量寻找牛股的时间精力释放出来，用于更加全局的资产配资、风险管理，优化入场离场、止盈止损参数，提高领悟与执行力等方面，这些努力对总收益的贡献度是巨大的，至少是百分之几十的提高。四、一个日线级别的操作系统《海龟交易系统》和《走向财务自由之路》两本书是交易系统方面的权威著作，投资者可网上购买或者搜索电子书。笔者建立的是一个简化版的符合笔者个人的系统，抛砖引玉，切记简单模仿，盈亏自负。一个完整的交易系统至少包含了：策略—如何买卖；风险管理（仓位/头寸规模）—买卖多少；市场—买卖什么；入市—何时买卖；止损—何时退出亏损的仓位；离市—-何时退出赢利的仓位。1、策略选择——基于均线强弱划分后的选择根据K线收盘处在20日、60日均线的不同位置完全分为4类。说明：在牛市逼空如图中 直角边框 阶段，即MA60 & MA20 &K线 阶段，大盘指数同时在20、60日均线上方，属于逼空行情，此时顺势追高、持股待涨是利润最大化的方法；难有回调“低买”的机会，因此主要采用“趋势突破策略”，高买高卖；或者强势股回调第二波。而单边熊市如图中 钝角边框 阶段，即K线 & MA20 & MA60 阶段 ，如果触及止盈、止盈必须离场，同时在极低的成功概率下，即使“低买”也是大概率套牢，尽量采用休息，不开新仓的策略。如果开新仓建议选用强势股回调策略。不建议低吸弱势股（没资金关注）或者强势突破股（成功率低）。在两个横盘震荡阶段，即K线处于20、60日两条均线之间，不管20日在60日上还是60日在20日之上，大盘均可上可下，三种策略均可。笔者在以上四个阶段，全部选择强势股回调策略。强势股回调策略：属于对震荡和趋势的折中，比如日线级别突破选股、分钟级别BOLL下轨择时，本质仍属于震荡策略。每个人需结合自己的经验和偏好选择符合自己的策略组合。2、风险管理——收益率曲线的应用1）初始仓位：假设单次仓位风险为本金2%风险、单笔交易止损幅度为8%；100万本金。100万X 2%=2万；2万/ 8% =25万市值仓位，即初始四分之一仓位。如果只愿承担1%风险，仓位继续减半即可。2）加减仓策略：盈利5—8%把止损价提高到成本价，此后可加仓本金2%风险的仓位；以此类推，只要之前仓位止损价上移动到成本以上，现有仓位不再亏损之后，可一直加仓直至满仓，乃至杠杆。盈利后并把止损上移到成本后加仓，可以确保某一个时刻总的风险维持在较低水平；加仓策略在遇到单边牛市时能够较快加到重仓、满仓；并不排斥杠杆，当所有仓位都是盈利，本金用足的情况下，自然可以使用低利率的杠杆资金，期货采用保证金交易，性质等于0利率融资杠杆交易，因此加仓策略在期货中效果是最佳的。3）停仓计划：账户达到年度亏损上限，如年度达到10—15%亏损，停止开新仓；账户达到总亏损上限，如总亏损20—30%，停止开仓。3、品种及止盈止损选择品种：强于大盘+强于同板块+回调抗跌。综合选择10日、5日涨幅前5板块；板块内涨幅前3个股/涨停最早前三个股；回调最抗跌前三个股；取以上条件取交集组成股票池。A、震荡策略1）入场：boll下轨2）止损：-5至-6 %或 0.6倍ATR；盈利5%以上后止损价上移到成本价3）止盈：15%—20%或1.5倍ATR4）时间止损：10天不触及止损、止盈价格，离场B、强势回调策略1）入场：boll中轨或小级别boll下轨或成交密集区2）止损：-6%至-8%或0.8倍ATR；盈利6%以上后止损价上移到成本价3）止盈：15%—25%或2—3倍ATR4）时间止损：10天不触及止损、止盈价格，离场C、趋势策略1）入场：突破阶段平台2）止损：-6%至-10%或0.8倍至1倍ATR；盈利8%以上止损价上移到成本价3）止盈：20%—30%或2—3倍ATR；或盈利后跌破短期趋势线；或最高价回撤10%。4）时间止损：5天不触及止损、止盈价格，离场说明：ATR：平均价格波动，（日最高价-日最低价）/股价，取5日平均值。止损策略：不管是绝对值-6%还是0.6倍ATR，目的是控制最大亏损幅度。止盈策略：趋势策略的止盈目标是尽量的放开盈利空间；震荡策略的止盈目标是实现大约2倍赔率（平均盈利/平均亏损》2）。时间止损：买入后既不止损也不止盈的概率也很大，要给出足够的时间让行情去发展；反之到了计划的时间果断出场。重新触发入场当做全新的一次交易。备注：这是一个偏短线的、纯投机的交易系统，多数人并不适合，各位看官主要是看思路，看交易系统的构成要素。一定结合自己的风险承受能力，投资理念，交易风格来构建自己的系统。市场环境不同，也会采取完全不同的系统。作者雪球网：随机先生公众号：sjxs666更多投资好文分享，扫描二维码 ；；；；；；；；；；；；打赏同时转发到我的首页拒绝回复支付并发布发布分享到微信扫一扫}