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中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
　　基金管理人：中欧基金管理有限公司&&&&&&&&&&基金托管人：中国工商银行股份有限公司&&&&&&&&&&送出日期：日&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&2&页&共&79&页&&&&&§1&&重要提示及目录&&&&&&&&&&1.1&重要提示&&&&&基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或&&&&重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半&&&&年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。&&&&&&基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日&&&&复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报&&&&告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基&&&&金一定盈利。&&&&&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应&&&&仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。&&&&&本报告中财务资料未经审计。&&&&&本报告期自日起至日止。&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&3&页&共&79&页&&&&&1.2&&目录&&&&&§1&&重要提示及目录&&....................................................................................................................................&2&&&&&1.1&重要提示&&.........................................................................................................................................&2&&&&&1.2&&目录&&...............................................................................................................................................&3&&&&&§2&&基金简介&&................................................................................................................................................&5&&&&&2.1&基金基本情况&&.................................................................................................................................&5&&&&&2.2&基金产品说明&&.................................................................................................................................&5&&&&&2.3&基金管理人和基金托管人&&.............................................................................................................&5&&&&&2.4&信息披露方式&&.................................................................................................................................&6&&&&&2.5&其他相关资料&&.................................................................................................................................&6&&&&&§3&主要财务指标和基金净值表现&&..............................................................................................................&6&&&&&3.1&主要会计数据和财务指标&&.............................................................................................................&6&&&&&3.2&基金净值表现&&.................................................................................................................................&7&&&&&§4&&管理人报告&&............................................................................................................................................&8&&&&&4.1&基金管理人及基金经理情况&&.........................................................................................................&8&&&&&4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明&&.................................................................&9&&&&&4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明&&.............................................................................&9&&&&&4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明&&...........................................................&10&&&&&4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望&&...........................................................&10&&&&&4.6&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明&&.......................................................................&10&&&&&4.7&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明&&...........................................................................&11&&&&&4.8&报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明&&...................................&11&&&&&§5&&托管人报告&&..........................................................................................................................................&11&&&&&5.1&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明&&...............................................................................&11&&&&&5.2&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明&&...........&11&&&&&5.3&托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见&&...........................&11&&&&&§6&半年度财务会计报告（未经审计）&.....................................................................................................&11&&&&&6.1&资产负债表&&...................................................................................................................................&12&&&&&6.2&利润表&&...........................................................................................................................................&13&&&&&6.3&所有者权益（基金净值）变动表&&...............................................................................................&15&&&&&6.4&报表附注&&.......................................................................................................................................&16&&&&&§7&&投资组合报告&&......................................................................................................................................&40&&&&&7.1&期末基金资产组合情况&&...............................................................................................................&40&&&&&7.2&报告期末按行业分类的股票投资组合&&.......................................................................................&40&&&&&7.3&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细&&...................................&41&&&&&7.4&报告期内股票投资组合的重大变动&&...........................................................................................&68&&&&&7.5&期末按债券品种分类的债券投资组合&&.......................................................................................&70&&&&&7.6&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细&&...............................&70&&&&&7.7&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细&&...................&70&&&&&7.8&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细&&...................&70&&&&&7.9&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细&&...............................&70&&&&&7.10&报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明&&.....................................................................&70&&&&&7.11&报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明&&.....................................................................&71&&&&&7.12&投资组合报告附注&&.....................................................................................................................&71&&&&&§8&基金份额持有人信息&&............................................................................................................................&72&&&&&8.1&期末基金份额持有人户数及持有人结构&&...................................................................................&72&&&&&8.2&期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况&&.......................................................................&72&&&&&8.3&期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况&&.......................................&72&&&&&§9&&开放式基金份额变动&&..........................................................................................................................&73&&&&&§10&重大事件揭示&&......................................................................................................................................&73&&&&&10.1&基金份额持有人大会决议&&.........................................................................................................&73&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&4&页&共&79&页&&&&&10.2&基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动&&.........................................&73&&&&&10.3&涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼&&.............................................................&73&&&&&10.4&基金投资策略的改变&&.................................................................................................................&73&&&&&10.5&为基金进行审计的会计师事务所情况&&.....................................................................................&73&&&&&10.6&管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况&&.....................................................&74&&&&&10.7&基金租用证券公司交易单元的有关情况&&.................................................................................&74&&&&&10.8&其他重大事件&&.............................................................................................................................&76&&&&&§11&&备查文件目录&&....................................................................................................................................&78&&&&&11.1&备查文件目录&&.............................................................................................................................&78&&&&&11.2&存放地点&&.....................................................................................................................................&78&&&&&11.3&查阅方式&&.....................................................................................................................................&78&&&&&&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&5&页&共&79&页&&&&&§2&&基金简介&&&&&&&&&&2.1&基金基本情况&&&&&基金名称&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金&&&&&基金简称&中欧数据挖掘混合&&&&&基金主代码&001990&&&&&基金运作方式&契约型、开放式&&&&&基金合同生效日&日&&&&&基金管理人&中欧基金管理有限公司&&&&&基金托管人&中国工商银行股份有限公司&&&&&报告期末基金份额总额&291,712,269.26份&&&&&基金合同存续期&不定期&&&&&&&&&&2.2&基金产品说明&&&&&投资目标&&&&&在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的&&&&资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。&&&&&投资策略&&&&&本基金力争通过合理判断市场走势，配置股票、股指&&&&期货、债券等投资工具的比例，通过定量与定性相结&&&&合的方法精选个股，并适当运用股指期货对冲系统性&&&&风险，注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长&&&&期稳健增值。&&&&&业绩比较基准&&&&&沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×&&&&40%&&&&&风险收益特征&&&&&本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高&&&&于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，&&&&属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。&&&&&&&&&&2.3&基金管理人和基金托管人&&&&&项目&基金管理人&基金托管人&&&&&名称&中欧基金管理有限公司&中国工商银行股份有限公司&&&&&信息披&&&&露负责&&&&姓名&黎忆海&洪渊&&&&&联系电话&021--&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&6&页&共&79&页&&&&&人&电子邮箱&&.cn&&&&&客户服务电话&021-0-700-&&&&&传真&021--&&&&&注册地址&&&&&中国（上海）自由贸易试验区&&&&陆家嘴环路333号东方汇经大&&&&厦五层&&&&&北京市西城区复兴门内大街&&&&55号&&&&&办公地址&&&&&中国（上海）自由贸易试验区&&&&陆家嘴环路333号东方汇经大&&&&厦五层&&&&&北京市西城区复兴门内大街&&&&55号&&&&&邮政编码&140&&&&&法定代表人&窦玉明&易会满&&&&&&&&&&2.4&信息披露方式&&&&&本基金选定的信息披&&&&露报纸名称&&&&&《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》&&&&&登载基金半年度报告&&&&正文的管理人互联网&&&&网址&&&&&www.zofund.com&&&&&基金半年度报告备置&&&&地点&&&&&基金管理人、基金托管人的办公场所&&&&&&&&&&2.5&其他相关资料&&&&&项目&名称&办公地址&&&&&注册登记机构&中欧基金管理有限公司&&&&&中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴&&&&环路333号东方汇经大厦五层&&&&&&&&&&§3&主要财务指标和基金净值表现&&&&&3.1&主要会计数据和财务指标&&&&&金额单位：人民币元&&&&&3.1.1&期间数据和指标&&&&&报告期（日（基金合同生效日）&&&&至日）&&&&&本期已实现收益&11,906,181.77&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&7&页&共&79&页&&&&&本期利润&24,061,110.71&&&&&加权平均基金份额本期利润&0.0564&&&&&本期加权平均净值利润率&5.60%&&&&&本期基金份额净值增长率&5.80%&&&&&3.1.2&期末数据和指标&报告期末(日)&&&&&期末可供分配利润&10,045,149.45&&&&&期末可供分配基金份额利润&0.0344&&&&&期末基金资产净值&308,535,705.76&&&&&期末基金份额净值&1.058&&&&&3.1.3&累计期末指标&报告期末(日)&&&&&基金份额累计净值增长率&5.80%&&&&&注：&1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣&&&&除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。&&&&&2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期&&&&末余额，不是当期发生数)。&&&&&3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平&&&&要低于所列数字。&&&&&4、本基金合同于日生效。&&&&&&&&&&3.2&基金净值表现&&&&&3.2.1&基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较&&&&&阶段&&&&&份额净&&&&值增长&&&&率①&&&&&份&&&&额净&&&&值增长&&&&率标准&&&&差②&&&&&业绩比&&&&较基准&&&&收益率&&&&③&&&&&业绩比&&&&较基准&&&&收益率&&&&标准差&&&&④&&&&&①-③&②-④&&&&&过去一个月&3.73%&0.98%&-0.13%&0.59%&3.86%&0.39%&&&&&过去三个月&3.52%&1.15%&-1.33%&0.61%&4.85%&0.54%&&&&&自基金合同生效日起&&&&至今&&&&&5.80%&1.22%&-1.01%&0.94%&6.81%&0.28%&&&&&注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%，比较基准每个交&&&&易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，&&&&使大类资产比例保持恒定。&&&&&&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&8&页&共&79&页&&&&&3.2.2&自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益&&&&率变动的比较&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金&&&&&基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图&&&&&（日-日）&&&&&&&&&&中欧数据挖掘混合&业绩比较基准&&&&&&&&&&&&&&&6%&&&&5%&&&&4%&&&&3%&&&&2%&&&&1%&&&&0%&&&&-1%&&&&-2%&&&&-3%&&&&-4%&&&&-5%&&&&-6%&&&&-7%&&&&&&&&&注：本基金基金合同生效日期为日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，&&&&按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资&&&&产配置比例应当符合基金合同的规定。&&&&&&&&&&§4&&管理人报告&&&&&&&&&&4.1&基金管理人及基金经理情况&&&&&4.1.1&基金管理人及其管理基金的经验&&&&&中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[号文）批准，于2006年7&&&&月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京&&&&百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任&&&&公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）&&&&有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至日，本基金管理&&&&人共管理40只开放式基金。&&&&&&&&&&4.1.2&基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介&&&&&姓名&职务&任本基金的基金经理（助&证券从&说明&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&9&页&共&79&页&&&&&理）期限&业年限&&&&&任职日期&离任日期&&&&&曲径&&&&&基金经&&&&理，事业&&&&部负责&&&&人&&&&&2016年1月&&&&13日&&&&&－&9年&&&&&历任千禧年基金量化基金&&&&经理，中信证券股份有限&&&&公司另类投资业务线高级&&&&副总裁。2015年4月加入中&&&&欧基金管理有限公司，现&&&&任事业部负责人，中欧沪&&&&深300指数增强型证券投&&&&资基金（LOF）基金经理，&&&&中欧数据挖掘多因子灵活&&&&配置混合型证券投资基金&&&&基金经理。&&&&&注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即&&&&任职，则任职日期为基金合同生效日。&&&&&&2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。&&&&&&&&&&4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明&&&&&本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本&&&&基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取&&&&信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，&&&&基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损&&&&害基金份额持有人利益的行为。&&&&&&&&&&4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明&&&&&4.3.1&公平交易制度的执行情况&&&&&报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》&&&&及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格&&&&把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计&&&&过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时&&&&间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进&&&&行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、&&&&股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投&&&&资组合之间存在非公平交易的情况。&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&10&页&共&79&页&&&&&4.3.2&异常交易行为的专项说明&&&&&报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反&&&&向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能&&&&导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。&&&&&&&&&&4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明&&&&&4.4.1&报告期内基金投资策略和运作分析&&&&&一季度市场经历了A股市场经历了熔断暴跌，底部振荡，和小幅反弹三个阶段；二&&&&季度大盘筑底企稳，经过一季度的大幅震荡后，整体波动率明显下降，不同行业收益分&&&&化较大，业绩好成长性预期强的行业，如新能源车产业链等板块有结构化行情。在报告&&&&期内，我们依据量化模型的预测逐步建仓；在结构化行情中，量化模型配置的热点板块&&&&及其价值洼地，在窄幅振荡的市场中获得了稳定的超额收益，覆盖板块包括智能制造、&&&&白酒、有色、新能源车等。&&&&&4.4.2&报告期内基金的业绩表现&&&&&本报告期内，基金份额净值增长率为5.80%，同期业绩比较基准增长率为-1.01%。&&&&&&&&&&4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望&&&&&三季度，我们认为人民币汇率压力减缓，投资者风险偏好逐步上升，可能走出一波&&&&较好的行情。我们看好智能制造、国企改革、新能源车、白酒等概念板块，将继续配置&&&&相关个股。&&&&&&&&&&4.6&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明&&&&&报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关&&&&法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总&&&&经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基&&&&金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、&&&&决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产&&&&生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并&&&&提出相关意见和建议。&&&&&本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，&&&&对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托&&&&管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完&&&&成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回&&&&给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&11&页&共&79&页&&&&&内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。&&&&&上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述&&&&参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。&&&&&&&&&&4.7&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明&&&&&本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。&&&&&&&&&&4.8&报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明&&&&&本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者&&&&基金资产净值低于五千万的情形。&&&&&&&&&&§5&&托管人报告&&&&&&&&&&5.1&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明&&&&&本报告期内，本基金托管人在对中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金&&&&的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规&&&&定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应&&&&尽的义务。&&&&&&&&&&5.2&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明&&&&&本报告期内，中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的管理人--中欧基&&&&金管理有限公司在中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金&&&&资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害&&&&基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报&&&&告期内，中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。&&&&&&&&&&&&&&&5.3&托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见&&&&&本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧数据挖掘多因子灵活配&&&&置混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务&&&&会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。&&&&&&&&&&&&&&&§6&半年度财务会计报告（未经审计）&&&&&&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&12&页&共&79&页&&&&&6.1&资产负债表&&&&&会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金&&&&&报告截止日：日&&&&&单位：人民币元&&&&&资&产&附注号&&&&&本期末&&&&&日&&&&&资&产：&&&&&&&银行存款&6.4.7.1&65,880,150.74&&&&&结算备付金&&26,689,727.24&&&&&存出保证金&&6,075,508.52&&&&&交易性金融资产&6.4.7.2&203,635,793.47&&&&&其中：股票投资&&203,635,793.47&&&&&&&&&&&基金投资&&－&&&&&&&&&&&债券投资&&－&&&&&&&&&&资产支持证券投资&&－&&&&&&&&&&&贵金属投资&&－&&&&&衍生金融资产&6.4.7.3&－&&&&&买入返售金融资产&6.4.7.4&－&&&&&应收证券清算款&&11,979,528.73&&&&&应收利息&6.4.7.5&19,458.47&&&&&应收股利&&－&&&&&应收申购款&&34,814.67&&&&&递延所得税资产&&－&&&&&其他资产&6.4.7.6&－&&&&&资产总计&&314,314,981.84&&&&&负债和所有者权益&附注号&&&&&本期末&&&&&日&&&&&负&债：&&&&&&&短期借款&&－&&&&&交易性金融负债&&－&&&&&衍生金融负债&6.4.7.3&－&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&13&页&共&79&页&&&&&卖出回购金融资产款&&－&&&&&应付证券清算款&&－&&&&&应付赎回款&&4,027,468.52&&&&&应付管理人报酬&&418,826.05&&&&&应付托管费&&69,804.36&&&&&应付销售服务费&&－&&&&&应付交易费用&6.4.7.7&1,039,524.56&&&&&应交税费&&－&&&&&应付利息&&－&&&&&应付利润&&－&&&&&递延所得税负债&&－&&&&&其他负债&6.4.7.8&223,652.59&&&&&负债合计&&5,779,276.08&&&&&所有者权益：&&&&&&&实收基金&6.4.7.9&291,712,269.26&&&&&未分配利润&6.4.7.10&16,823,436.50&&&&&所有者权益合计&&308,535,705.76&&&&&负债和所有者权益总计&&314,314,981.84&&&&&注：1.报告截止日日，基金份额净值1.058元，基金份额总额291,712,269.26份。&&&&&2.本基金合同于日生效，故无上年度可比期间数据。&&&&&&&&&&6.2&利润表&&&&&会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金&&&&&本报告期：日至日&&&&&单位：人民币元&&&&&项&目&附注号&&&&&本期日（基金合同生效日）至&&&&日&&&&&一、收入&&31,933,911.96&&&&&1.利息收入&&1,069,231.08&&&&&其中：存款利息收入&6.4.7.11&483,771.94&&&&&&&&&&&债券利息收入&&－&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&14&页&共&79&页&&&&&&&&&&&资产支持证券利息收&&&&入&&&&&&－&&&&&&&&&&&买入返售金融资产收&&&&入&&&&&&585,459.14&&&&&&&&&&&其他利息收入&&－&&&&&2.投资收益（损失以“-”填&&&&列）&&&&&&18,024,421.61&&&&&其中：股票投资收益&6.4.7.12&13,618,103.78&&&&&&&&&&&基金投资收益&&－&&&&&&&&&&&债券投资收益&6.4.7.13&－&&&&&&&&&&&资产支持证券投资收&&&&益&&&&&&－&&&&&&&&&&&贵金属投资收益&&－&&&&&&&&&&&衍生工具收益&6.4.7.14&3,756,912.00&&&&&&&&&&&股利收益&6.4.7.15&649,405.83&&&&&3.公允价值变动收益（损失以&&&&“-”号填列）&&&&&6.4.7.16&12,154,928.94&&&&&4.汇兑收益（损失以“－”号&&&&填列）&&&&&&－&&&&&5.其他收入（损失以“-”号&&&&填列&&&&&6.4.7.17&685,330.33&&&&&减：二、费用&&7,872,801.25&&&&&1．管理人报酬&&2,980,779.45&&&&&2．托管费&&496,796.62&&&&&3．销售服务费&&－&&&&&4．交易费用&6.4.7.18&4,180,986.90&&&&&5．利息支出&&－&&&&&其中：卖出回购金融资产支出&&－&&&&&6．其他费用&6.4.7.19&214,238.28&&&&&三、利润总额（亏损总额以“-”&&&&号填列）&&&&&&24,061,110.71&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&15&页&共&79&页&&&&&减：所得税费用&&－&&&&&四、净利润（净亏损以“-”&&&&号填列）&&&&&&24,061,110.71&&&&&注：本基金合同于日生效，故无上年度可比期间数据。&&&&&&&&&&6.3&所有者权益（基金净值）变动表&&&&&会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金&&&&&本报告期：日至日&&&&&单位：人民币元&&&&&项&目&&&&&本期&&&&&日（基金合同生效日）至日&&&&&实收基金&未分配利润&所有者权益合计&&&&&一、期初所有者权益(基金净&&&&值)&&&&&506,409,681.98&－&506,409,681.98&&&&&二、本期经营活动产生的基金&&&&净值变动数(本期利润)&&&&&－&24,061,110.71&24,061,110.71&&&&&三、本期基金份额交易产生的&&&&基金净值变动数（净值减少以&&&&“-”号填列）&&&&&-214,697,412.7&&&&2&&&&&-7,237,674.21&-221,935,086.93&&&&&其中：1.基金申购款&8,828,584.60&89,762.98&8,918,347.58&&&&&&&&&&&2.基金赎回款&&&&&-223,525,997.3&&&&2&&&&&-7,327,437.19&-230,853,434.51&&&&&四、本期向基金份额持有人分&&&&配利润产生的基金净值变动&&&&（净值减少以“-”号填列）&&&&&－&－&－&&&&&五、期末所有者权益（基金净&&&&值）&&&&&291,712,269.26&16,823,436.50&308,535,705.76&&&&&注：本基金合同于日生效，故无上年度可比期间数据。&&&&&报表附注为财务报表的组成部分。&&&&&本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:&&&&&刘建平&&&&&—————————&&&&&基金管理人负责人&&&&&杨毅&&&&&—————————&&&&&主管会计工作负责人&&&&&王音然&&&&&—————————&&&&&会计机构负责人&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&16&页&共&79&页&&&&&&&&&&6.4&报表附注&&&&&6.4.1&基金基本情况&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券&&&&监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[号《关于准予中欧数据挖掘&&&&多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照&&&&《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资&&&&基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。经向中国&&&&证监会备案，《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年&&&&1月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为506,409,681.98份基金份额。本基&&&&金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。&&&&&根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型&&&&证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，&&&&包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上&&&&市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、&&&&中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、&&&&短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及&&&&现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金&&&&投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金投资组合中：股票投&&&&资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易&&&&日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%&&&&的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益&&&&率×60%+中债综合指数收益率×40%。&&&&&本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于日批准报&&&&出。&&&&&&&&&&6.4.2&会计报表的编制基础&&&&&本基金的财务报表按照财政部于日颁布的《企业会计准则－基本准则》&&&&和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他&&&&相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL&&&&模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基&&&&金会计核算业务指引》、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》&&&&和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操&&&&作编制。&&&&&&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&17&页&共&79&页&&&&&6.4.3&遵循企业会计准则及其他有关规定的声明&&&&&本基金日(基金合同生效日)至日止期间财务报表符合企业&&&&会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及2016年1月&&&&13日(基金合同生效日)至日半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关&&&&信息。&&&&&&&&&&6.4.4&重要会计政策和会计估计&&&&&&&&&&6.4.4.1&会计年度&&&&&本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为&&&&日(基金合同生效日)至日。&&&&&&&&&&6.4.4.2&记账本位币&&&&&人民币。&&&&&&&&&&6.4.4.3&金融资产和金融负债的分类&&&&&(1)金融资产的分类&&&&&金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资&&&&产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对&&&&金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有&&&&至到期投资。&&&&&本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变&&&&动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在&&&&资产负债表中以交易性金融资产列示。&&&&&本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和&&&&其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的&&&&非衍生金融资产。&&&&&(2)金融负债的分类&&&&&金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债&&&&及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损&&&&益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款&&&&项等。&&&&&&&&&&&&&&&6.4.4.4&金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&18&页&共&79&页&&&&&金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债&&&&表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易&&&&费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利&&&&息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。&&&&&对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计&&&&量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。&&&&&&金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)&收取该金融资产现金流量的合&&&&同权利终止；(2)&该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和&&&&报酬转移给转入方；或者(3)&该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金&&&&融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。&&&&&金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。&&&&&当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除&&&&的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。&&&&&&&&&&&&&&&6.4.4.5&金融资产和金融负债的估值原则&&&&&本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：&&&&&(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交&&&&易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重&&&&大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。&&&&&(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大&&&&变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允&&&&价值。&&&&&(3)当金融工具不&&&&存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价&&&&格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的&&&&各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价&&&&值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参&&&&数，减少使用与本基金特定相关的参数。&&&&&&&&&&6.4.4.6&金融资产和金融负债的抵销&&&&&本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)&具有抵&&&&销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)&交易双方准备按净额&&&&结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。&&&&&&&&&&&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&19&页&共&79&页&&&&&6.4.4.7&实收基金&&&&&实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余&&&&额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认&&&&列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的&&&&实收基金减少。&&&&&&&&&&6.4.4.8&损益平准金&&&&&损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金&&&&份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金&&&&额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现&&&&损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认&&&&列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。&&&&&&&&&&6.4.4.9&收入/(损失)的确认和计量&&&&&股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后&&&&的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利&&&&息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。&&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确&&&&认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资&&&&收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。&&&&&应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异&&&&较小的则按直线法计算。&&&&&&&&&&6.4.4.10&费用的确认和计量&&&&&本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率&&&&和计算方法逐日确认。&&&&&其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法&&&&差异较小的则按直线法计算。&&&&&&&&&&6.4.4.11&基金的收益分配政策&&&&&同一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持&&&&有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进&&&&行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现&&&&损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&20&页&共&79&页&&&&&配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润&&&&的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。&&&&&经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。&&&&&&&&&&6.4.4.12&分部报告&&&&&本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分&&&&部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组&&&&成部分：(1)&该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)&本基金的基金管&&&&理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)&本&&&&基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个&&&&或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。&&&&&本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。&&&&&&&&&&6.4.4.13&其他重要的会计政策和会计估计&&&&&根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以&&&&下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：&&&&&&(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时&&&&的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投&&&&资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业&&&&股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。&&&&&&(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关&&&&于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件&&&&《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一&&&&股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌&&&&的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价&&&&高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天&&&&数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。&&&&&&(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关&&&&于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估&&&&值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体&&&&估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。&&&&&&(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券&&&&和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工&&&&作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&21&页&共&79&页&&&&&定公允价值。&&&&&&&&&&6.4.5&会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明&&&&&6.4.5.1&会计政策变更的说明&&&&&无。&&&&&&&&&&6.4.5.2&会计估计变更的说明&&&&&无。&&&&&&&&&&6.4.5.3&差错更正的说明&&&&&无。&&&&&&&&&&6.4.6&税项&&&&&根据财政部、国家税务总局/财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收&&&&问题的通知、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通&&&&知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于&&&&实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关&&&&于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于&&&&全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开&&&&营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值&&&&税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：&&&&&&(1)&于日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收&&&&营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016&&&&年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买&&&&卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。&&&&&&(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、&&&&红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。&&&&&&(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣&&&&代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以&&&&内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含&&&&1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于日前暂减按&&&&25%计入应纳税所得额，自日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市&&&&公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁&&&&日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&22&页&共&79&页&&&&&统一适用20%的税率计征个人所得税。&&&&&&(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花&&&&税。&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7&重要财务报表项目的说明&&&&&6.4.7.1&银行存款&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期末&&&&&日&&&&&活期存款&65,880,150.74&&&&&定期存款&－&&&&&其中：存款期限1-3个月&－&&&&&其他存款&－&&&&&合计&65,880,150.74&&&&&&&&&&6.4.7.2&交易性金融资产&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期末&日&&&&&成本&公允价值&公允价值变动&&&&&股票&193,696,544.53&203,635,793.47&9,939,248.94&&&&&贵金属投资-金交所黄&&&&金合约&&&&&－&－&－&&&&&债券&&&&&交易所市场&－&－&－&&&&&银行间市场&－&－&－&&&&&合计&－&－&－&&&&&资产支持证券&－&－&－&&&&&基金&－&－&－&&&&&其他&－&－&－&&&&&合计&193,696,544.53&203,635,793.47&9,939,248.94&&&&&6.4.7.3&衍生金融资产/负债&&&&&无余额。&&&&&&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&23&页&共&79&页&&&&&6.4.7.4&买入返售金融资产&&&&&6.4.7.4.1&各项买入返售金融资产期末余额&&&&&无余额。&&&&&6.4.7.4.2&期末买断式逆回购交易中取得的债券&&&&&无余额。&&&&&&&&&&6.4.7.5&应收利息&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期末&&&&&日&&&&&应收活期存款利息&18,645.77&&&&&应收定期存款利息&－&&&&&应收其他存款利息&－&&&&&应收结算备付金利息&644.40&&&&&应收债券利息&－&&&&&应收买入返售证券利息&－&&&&&应收申购款利息&－&&&&&应收黄金合约拆借孳息&－&&&&&其他&168.30&&&&&合计&19,458.47&&&&&&&&&&6.4.7.6&其他资产&&&&&无余额。&&&&&&&&&&6.4.7.7&应付交易费用&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期末&&&&&日&&&&&交易所市场应付交易费用&1,039,524.56&&&&&银行间市场应付交易费用&－&&&&&合计&1,039,524.56&&&&&&&&&&6.4.7.8&其他负债&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&24&页&共&79&页&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期末&&&&&日&&&&&应付券商交易单元保证金&－&&&&&应付赎回费&10,112.31&&&&&预提信息披露费&182,324.88&&&&&预提审计费&31,215.40&&&&&合计&223,652.59&&&&&&&&&&6.4.7.9&实收基金&&&&&金额单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期日（基金合同生效日）至2016年6月&&&&30日&&&&&基金份额（份）&账面金额&&&&&基金合同生效日&506,409,681.98&506,409,681.98&&&&&本期申购&8,828,584.60&8,828,584.60&&&&&本期赎回（以“-”号填列）&-223,525,997.32&-223,525,997.32&&&&&本期末&291,712,269.26&291,712,269.26&&&&&注：1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。&&&&&2、本基金自日至日止期间公开发售，共募集有效净认购资金&&&&506,108,438.33元。根据《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，&&&&本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入301,243.65元在本基金成立后，折算为301,243.65份基&&&&金份额，划入基金份额持有人账户。&&&&&3、根据《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中欧数据挖掘多因子灵&&&&活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于日（基金合同生效日）&&&&起至日止的期间，暂不向投资人开放基金交易&&&&&&&&&&6.4.7.10&未分配利润&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&已实现部分&未实现部分&未分配利润合计&&&&&基金合同生效日&－&－&－&&&&&本期利润&11,906,181.77&12,154,928.94&24,061,110.71&&&&&本期基金份额交易产&-1,861,032.32&-5,376,641.89&-7,237,674.21&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&25&页&共&79&页&&&&&生的变动数&&&&&其中：基金申购款&23,472.65&66,290.33&89,762.98&&&&&&&&&&&基金赎回款&-1,884,504.97&-5,442,932.22&-7,327,437.19&&&&&本期已分配利润&－&－&－&&&&&本期末&10,045,149.45&6,778,287.05&16,823,436.50&&&&&&&&&&6.4.7.11&存款利息收入&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期日（基金合同生效日）至2016年6月&&&&30日&&&&&活期存款利息收入&439,028.67&&&&&定期存款利息收入&－&&&&&其他存款利息收入&－&&&&&结算备付金利息收入&43,181.10&&&&&其他&1,562.17&&&&&合计&483,771.94&&&&&&&&&&6.4.7.12&股票投资收益&&&&&6.4.7.12.1&股票投资收益项目构成&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期日（基金合同生效日）至2016年6月&&&&30日&&&&&股票投资收益——买卖股票&&&&差价收入&&&&&13,618,103.78&&&&&股票投资收益——赎回差价&&&&收入&&&&&－&&&&&股票投资收益——申购差价&&&&收入&&&&&－&&&&&合计&13,618,103.78&&&&&6.4.7.12.2&股票投资收益——买卖股票差价收入&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&本期&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&26&页&共&79&页&&&&&日（基金合同生效日）至日&&&&&卖出股票成交总额&1,310,845,614.33&&&&&减：卖出股票成本总额&1,297,227,510.55&&&&&买卖股票差价收入&13,618,103.78&&&&&&&&&&6.4.7.13&债券投资收益&&&&&无余额。&&&&&&&&&&6.4.7.14&衍生工具收益&&&&&6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入&&&&&无余额。&&&&&6.4.7.14.2&衍生工具收益——其他投资收益&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期收益金额&&&&&日（基金合同生效日）至日&&&&&期货&3,756,912.00&&&&&&&&&&6.4.7.15&股利收益&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期&&&&&日（基金合同生效日）至日&&&&&股票投资产生的股利收益&649,405.83&&&&&基金投资产生的股利收益&－&&&&&合计&649,405.83&&&&&&&&&&6.4.7.16&公允价值变动收益&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期&&&&&日（基金合同生效日）至日&&&&&1.交易性金融资产&9,939,248.94&&&&&——股票投资&9,939,248.94&&&&&——债券投资&－&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&27&页&共&79&页&&&&&——资产支持证券投资&－&&&&&——基金投资&0&&&&&——贵金属投资&－&&&&&——其他&－&&&&&2.衍生工具&2,215,680.00&&&&&——权证投资&－&&&&&——期货投资&2,215,680.00&&&&&3.其他&－&&&&&合计&12,154,928.94&&&&&&&&&&6.4.7.17&其他收入&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期&&&&&日（基金合同生效日）至日&&&&&基金赎回费收入&685,197.05&&&&&转换费收入&133.28&&&&&合计&685,330.33&&&&&&&&&&6.4.7.18&交易费用&&&&&单位：人民币元&&&&&&&&&&项目&&&&&本期&&&&&日（基金合同生效日）至日&&&&&交易所市场交易费用&4,167,561.99&&&&&银行间市场交易费用&－&&&&&期货市场交易费用&13424.91&&&&&合计&4,180,986.90&&&&&&&&&&6.4.7.19&其他费用&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期&&&&&日（基金合同生效日）至日&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&28&页&共&79&页&&&&&审计费用&31,215.40&&&&&信息披露费&182,324.88&&&&&开户费&400.00&&&&&汇划手续费&298.00&&&&&合计&214,238.28&&&&&&&&&&6.4.8&或有事项、资产负债表日后事项的说明&&&&&6.4.8.1&或有事项&&&&&截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。&&&&&&&&&&6.4.8.2&资产负债表日后事项&&&&&本基金的基金管理人于日宣告2016年度第1次分红，向截至2016年7月&&&&18日止在本基金份额注册登记人中欧基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10&&&&份基金份额派发红利0.330元。&&&&&&&&&&6.4.9&关联方关系&&&&&6.4.9.1&本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况&&&&&无。&&&&&6.4.9.2&本报告期与基金发生关联交易的各关联方&&&&&关联方名称&与本基金的关系&&&&&中欧基金管理有限公司（"中欧基金"）&基金管理人、基金销售机构、注册登记机构&&&&&中国工商银行股份有限公司("中国工商&&&&银行")&&&&&基金托管人、基金销售机构&&&&&国都证券股份有限公司("国都证券")&基金管理人的股东、基金销售机构&&&&&万盛基业投资有限责任公司("万盛基业&&&&")&&&&&基金管理人的股东&&&&&北京百骏投资有限公司("北京百骏")&基金管理人的股东&&&&&Unione&di&Banche&Italiane&S.p.a&("意大利&&&&意联银行")&&&&&基金管理人的股东&&&&&上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）&&&&（"上海睦亿合伙"）&&&&&基金管理人的股东&&&&&中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中&基金管理人的控股子公司&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&29&页&共&79&页&&&&&欧盛世资管"）&&&&&钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司&&&&（"钱滚滚财富"）&&&&&基金管理人的控股子公司&&&&&注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。&&&&&&&&&&6.4.10&本报告期及上年度可比期间的关联方交易&&&&&6.4.10.1&通过关联方交易单元进行的交易&&&&&&&&&&6.4.10.1.1&股票交易&&&&&金额单位：人民币元&&&&&关联方名称&&&&&本期&&&&&日（基金合同生效日）至日&&&&&成交金额&占当期股票成交总额的比例&&&&&国都证券&1,059,707,441.85&37.84%&&&&&注：本基金日成立，无上年度可比期间数据。&&&&&&&&&&6.4.10.1.2&权证交易&&&&&无。&&&&&&&&&&6.4.10.1.3&应支付关联方的佣金&&&&&金额单位：人民币元&&&&&关联方名称&&&&&本期&&&&&日（基金合同生效日）至日&&&&&当期佣金&&&&&占当期佣金&&&&总量的比例&&&&&期末应付佣金&&&&余额&&&&&占期末应付佣&&&&金总额的比例&&&&&国都证券&986,905.86&37.84%&183,292.26&17.63%&&&&&注：本基金日成立，无上年度可比期间数据。&&&&&&&&&&6.4.10.1.4&债券交易&&&&&无。&&&&&&&&&&6.4.10.1.5&债券回购交易&&&&&金额单位：人民币元&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&30&页&共&79&页&&&&&关联方名称&&&&&本期日（基金合同生效日）至日&&&&&成交金额&占当期债券回购成交总额的比例&&&&&国都证券&535,000,000.00&16.41%&&&&&注：本基金日成立，无上年度可比期间数据。&&&&&&&&&&6.4.10.2&关联方报酬&&&&&6.4.10.2.1&基金管理费&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期&&&&&日（基金合同生效日）至日&&&&&当期发生的基金应支付的管&&&&理费&&&&&2,980,779.45&&&&&其中：支付销售机构的客户维&&&&护费&&&&&1,968,932.39&&&&&注：1.支付基金管理人&中欧基金管理有限公司&的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率&&&&计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：&&&&&日管理人报酬＝前一日基金资产净值&×&1.50%&/&当年天数。&&&&&2.本基金日成立，无上年度可比期间数据。&&&&&&&&&&6.4.10.2.2&基金托管费&&&&&单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期&&&&&日（基金合同生效日）至日&&&&&当期发生的基金应支付的托&&&&管费&&&&&496,796.62&&&&&注：1.支付基金托管人&中国工商银行&的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累&&&&计至每月月底，按月支付。其计算公式为：&&&&&日托管费＝前一日基金资产净值&×&0.25%&/&当年天数。&&&&&2.本基金日成立，无上年度可比期间数据。&&&&&&&&&&6.4.10.3&与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易&&&&&无。&&&&&&&&&&6.4.10.4&各关联方投资本基金的情况&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&31&页&共&79&页&&&&&6.4.10.4.1&报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况&&&&&无。&&&&&6.4.10.4.2&报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况&&&&&无。&&&&&&&&&&6.4.10.5&由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入&&&&&单位：人民币元&&&&&关联方名称&&&&&本期&&&&&日（基金合同生效日）至日&&&&&期末余额&当期利息收入&&&&&中国工商银行&65,880,150.74&439,028.67&&&&&注：&&&&1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。&&&&&2、本基金合同于日成立，无上年度可比期间数据。&&&&&&&&&&6.4.10.6&本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况&&&&&无。&&&&&&&&&&6.4.10.7&其他关联交易事项的说明&&&&&无。&&&&&&&&&&6.4.11&利润分配情况&&&&&无。&&&&&&&&&&6.4.12&期末（日）本基金持有的流通受限证券&&&&&&&&&&6.4.12.1&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券&&&&&金额单位：人民币元&&&&&6.4.12.1.1&受限证券类别：股票&&&&&证券&&&&&代码&&&&&证券&&&&&名称&&&&&成功&&&&&认购日&&&&&可流&&&&通日&&&&&流通受限&&&&类型&&&&&认购&&&&&价格&&&&&期末估值&&&&单价&&&&&数量&&&&&（股）&&&&&期末&&&&&成本总额&&&&&期末&&&&&估值总额&&&&&00280&&&&5&&&&&丰元&&&&股份&&&&&&&&&&2016-&&&&07-07&&&&&未上市&5.8&5.8&971&5,631.8&5,631.8&&&&&30052&&&&0&&&&&科大&&&&国创&&&&&&&&&&2016-&&&&07-08&&&&&未上市&10.05&10.05&926&9,306.3&9,306.3&&&&&60301&&&&6&&&&&新宏&&&&泰&&&&&&&&&&2016-&&&&07-01&&&&&未上市&8.49&8.49&1,602&13,600.98&13,600.98&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&32&页&共&79&页&&&&&60196&&&&6&&&&&玲珑&&&&轮胎&&&&&&&&&&2016-&&&&07-06&&&&&未上市&12.98&12.98&2,191&28,439.18&28,439.18&&&&&&&&&&6.4.12.2&期末持有的暂时停牌等流通受限股票&&&&&金额单位：人民币元&&&&&股票&&&&代码&&&&&股票&&&&名称&&&&&停牌&&&&日期&&&&&停牌原因&&&&&期末&&&&&估值单价&&&&&复牌&&&&日期&&&&&复牌&&&&&开盘单价&&&&&数量&&&&&（股）&&&&&期末&&&&&成本总额&&&&&期末&&&&&估值总额&&&&&00001&&&&8&&&&&神州&&&&长城&&&&&2016-&&&&06-24&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&12.17&&&&&2016-&&&&07-11&&&&&12.88&7,200&90,816.51&87,624.00&&&&&00002&&&&5&&&&&特力A&&&&&2016-&&&&06-29&&&&&股价异常&&&&波动&&&&&73.92&&&&&2016-&&&&07-05&&&&&73.00&1,500&106,352.92&110,880.00&&&&&00040&&&&1&&&&&冀东&&&&水泥&&&&&2016-&&&&04-06&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&10.90&&&&&2016-&&&&07-14&&&&&11.32&&&&&22,30&&&&0&&&&&232,617.00&243,070.00&&&&&00040&&&&7&&&&&胜利&&&&股份&&&&&2016-&&&&05-23&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&6.73&&－&33,10&&&&0&&&&&222,994.00&222,763.00&&&&&00041&&&&5&&&&&渤海&&&&金控&&&&&2016-&&&&02-01&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&6.82&&&&&2016-&&&&08-11&7.50&6,600&46,615.77&45,012.00&&&&&00055&&&&1&&&&&创元&&&&科技&&&&&2016-&&&&06-07&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&9.18&&&&&2016-&&&&07-07&&&&&10.10&&&&&17,10&&&&0&&&&&156,689.42&156,978.00&&&&&00065&&&&1&&&&&格力&&&&电器&&&&&2016-&&&&02-22&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&19.22&&－&9,400&180,186.00&180,668.00&&&&&00080&&&&3&&&&&金宇&&&&车城&&&&&2016-&&&&06-23&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&21.24&&－&3,700&88,444.59&78,588.00&&&&&00092&&&&3&&&&&河北&&&&宣工&&&&&2016-&&&&04-06&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&15.80&&－&29,54&&&&4&&&&&409,996.94&466,795.20&&&&&00093&&&&6&&&&&华西&&&&股份&&&&&2016-&&&&05-24&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&8.22&&&&&2016-&&&&07-13&&&&&9.04&&&&&50,70&&&&8&&&&&514,082.04&416,819.76&&&&&00095&&&&5&&&&&欣龙&&&&控股&&&&&2016-&&&&04-08&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&8.55&&&&&2016-&&&&08-10&9.00&&&&&48,50&&&&0&&&&&374,600.49&414,675.00&&&&&00205&&&&9&&&&&云南&&&&旅游&&&&&2016-&&&&06-01&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&8.56&&－&15,50&&&&0&&&&&138,335.00&132,680.00&&&&&00210&&&&1&&&&&广东&&&&鸿图&&&&&2016-&&&&05-03&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&21.62&&－&10,79&&&&0&&&&&208,147.40&233,279.80&&&&&00212&&&&7&&&&&南极&&&&电商&&&&&2016-&&&&05-16&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&9.63&&－&15,20&&&&0&&&&&151,012.00&146,376.00&&&&&00213&&&&4&&&&&天津&&&&普林&&&&&2016-&&&&05-09&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&14.50&&&&&2016-&&&&07-29&13.26&&&&&40,90&&&&0&&&&&601,126.81&593,050.00&&&&&00219&&&&0&&&&&成飞&&&&集成&&&&&2016-&&&&04-21&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&35.44&&&&&2016-&&&&07-12&&&&&38.98&9,300&335,823.00&329,592.00&&&&&00224&&&&9&&&&&大洋&&&&电机&&&&&2016-&&&&06-08&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&11.97&&&&&2016-&&&&07-28&10.77&900&10,386.00&10,773.00&&&&&00227&华昌&2016-&重大资产&10.50&&8,100&71,408.46&85,050.00&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&33&页&共&79&页&&&&&4&化工&06-13&重组&07-07&&&&&00228&&&&3&&&&&天润&&&&曲轴&&&&&2016-&&&&03-23&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&17.15&&－&24,90&&&&0&&&&&339,869.00&427,035.00&&&&&00228&&&&9&&&&&ST宇&&&&顺&&&&&2016-&&&&04-29&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&26.04&&－&26,20&&&&0&&&&&675,437.00&682,248.00&&&&&00233&&&&1&&&&&皖通&&&&科技&&&&&2016-&&&&04-18&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&16.54&&&&&2016-&&&&07-11&&&&&15.31&&&&&38,16&&&&0&&&&&547,516.36&631,166.40&&&&&00245&&&&2&&&&&长高&&&&集团&&&&&2016-&&&&06-14&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&12.02&&&&&2016-&&&&07-12&&&&&10.82&&&&&25,90&&&&0&&&&&276,933.75&311,318.00&&&&&00246&&&&9&&&&&三维&&&&工程&&&&&2016-&&&&05-10&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&9.01&&&&&2016-&&&&08-02&8.11&&&&&61,30&&&&0&&&&&584,189.00&552,313.00&&&&&00249&&&&2&&&&&恒基&&&&达鑫&&&&&2016-&&&&02-24&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&12.66&&－&12,70&&&&0&&&&&148,845.34&160,782.00&&&&&00259&&&&1&&&&&恒大&&&&高新&&&&&2016-&&&&04-15&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&17.78&&－&17,80&&&&0&&&&&241,012.00&316,484.00&&&&&30004&&&&0&&&&&九洲&&&&电气&&&&&2016-&&&&06-27&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&13.73&&－&6,100&69,113.00&83,753.00&&&&&30008&&&&0&&&&&易成&&&&新能&&&&&2016-&&&&05-19&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&7.76&&－&15,70&&&&0&&&&&124,598.21&121,832.00&&&&&30011&&&&1&&&&&向日&&&&葵&&&&&2016-&&&&06-14&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&4.90&&－&6,500&31,915.00&31,850.00&&&&&30017&&&&6&&&&&鸿特&&&&精密&&&&&2016-&&&&04-27&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&30.20&&－&11,00&&&&0&&&&&247,103.89&332,200.00&&&&&30035&&&&1&&&&&永贵&&&&电器&&&&&2016-&&&&06-29&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&33.93&&&&&2016-&&&&07-04&&&&&33.30&&&&&26,50&&&&0&&&&&747,963.96&899,145.00&&&&&30035&&&&3&&&&&东土&&&&科技&&&&&2016-&&&&06-23&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&22.09&&－&12,10&&&&0&&&&&227,432.00&267,289.00&&&&&30035&&&&5&&&&&蒙草&&&&生态&&&&&2016-&&&&06-30&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&7.11&&&&&2016-&&&&07-06&&&&&7.38&&&&&37,00&&&&0&&&&&252,860.00&263,070.00&&&&&30035&&&&6&&&&&光一&&&&科技&&&&&2016-&&&&05-26&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&48.44&&&&&2016-&&&&08-10&44.27&2,600&85,689.86&125,944.00&&&&&30042&&&&7&&&&&红相&&&&电力&&&&&2016-&&&&06-13&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&21.89&&－&20,00&&&&0&&&&&396,688.00&437,800.00&&&&&60000&&&&5&&&&&武钢&&&&股份&&&&&2016-&&&&06-27&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&2.76&&－&22,40&&&&0&&&&&63,314.00&61,824.00&&&&&60001&&&&9&&&&&宝钢&&&&股份&&&&&2016-&&&&06-27&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&4.90&&－&23,20&&&&0&&&&&117,292.00&113,680.00&&&&&60031&&&&8&&&&&新力&&&&金融&&&&&2016-&&&&03-24&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&26.84&&－&31,40&&&&0&&&&&732,293.61&842,776.00&&&&&60038&&&&5&&&&&山东&&&&金泰&&&&&2016-&&&&04-26&&&&&筹划重大&&&&事项&&&&&22.84&&&&&2016-&&&&08-05&20.56&&&&&25,56&&&&4&&&&&582,013.92&583,881.76&&&&&60040&&&&8&&&&&安泰&&&&2016-&&&&04-14&&&&&筹划重大&5.88&&－&39,80&&&&0&&&&&217,272.00&234,024.00&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&34&页&共&79&页&&&&&集团&事项&&&&&60055&&&&6&&&&&慧球&&&&科技&&&&&2016-&&&&01-19&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&15.80&&&&&2016-&&&&07-07&&&&&14.22&700&11,060.00&11,060.00&&&&&60065&&&&3&&&&&申华&&&&控股&&&&&2016-&&&&05-05&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&3.93&&－&37,70&&&&0&&&&&136,909.09&148,161.00&&&&&60077&&&&3&&&&&西藏&&&&城投&&&&&2016-&&&&06-30&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&15.67&&－&400&6,592.00&6,268.00&&&&&60079&&&&6&&&&&钱江&&&&生化&&&&&2016-&&&&05-31&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&9.80&&－&14,90&&&&0&&&&&160,651.86&146,020.00&&&&&60098&&&&6&&&&&科达&&&&股份&&&&&2016-&&&&06-27&&&&&重大资产&&&&重组&&&&&15.98&&&&&2016-&&&&07-18&&&&&17.58&&&&&58,30&&&&0&&&&&943,721.72&931,634.00&&&&&60161&&&&1&&&&&中国&&&&核建&&&&&2016-&&&&06-30&&&&&股价异常&&&&波动&&&&&20.92&&&&&2016-&&&&07-01&&&&&23.01&9,075&31,490.25&189,849.00&&&&&注：本基金截至日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股&&&&票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。&&&&&&&&&&6.4.12.3&期末债券正回购交易中作为抵押的债券&&&&&6.4.12.3.1&银行间市场债券正回购&&&&&于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。&&&&&&&&&&6.4.12.3.2&交易所市场债券正回购&&&&&于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。&&&&&&&&&&6.4.13&金融工具风险及管理&&&&&&&&&&6.4.13.1&风险管理政策和组织架构&&&&&本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基&&&&金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金的投资&&&&范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相&&&&关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过主要投资于未来持续&&&&成长能力强的潜力公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追&&&&求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。&&&&&&本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核&&&&心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风&&&&险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并&&&&就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监&&&&察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&35&页&共&79&页&&&&&求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资&&&&进行风险控制。&&&&&&本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分&&&&析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严&&&&重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，&&&&结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，&&&&确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，&&&&并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。&&&&&6.4.13.2信用风险&&&&&信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券&&&&之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。&&&&&本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在&&&&交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款&&&&项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评&&&&估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用&&&&风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分&&&&散化投资以分散信用风险。&&&&&&&&&&6.4.13.3&流动性风险&&&&&流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金&&&&的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方&&&&面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市&&&&场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。&&&&&针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情&&&&况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。&&&&本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的&&&&处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。&&&&&针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设&&&&定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、&&&&组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受&&&&限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的&&&&10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券&&&&不得超过该证券的10%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由&&&&转让的情况外&，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&36&页&共&79&页&&&&&过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的&&&&债券投资的公允价值。&&&&&&于日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约&&&&约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日&&&&且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。&&&&&6.4.13.4&市场风险&&&&&市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素&&&&的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。&&&&&&&&&&6.4.13.4.1&利率风险&&&&&利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。&&&&利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利&&&&率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响&&&&的风险。&&&&&&本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投&&&&资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。&&&&&&本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营&&&&活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要&&&&为银行存款、结算备付金、存出保证金。&&&&&&6.4.13.4.1.1&利率风险敞口&&&&&单位：人民币元&&&&&本期末&&&&&日&&&&&1年以内&1-5年&5年以上&不计息&合计&&&&&资产&&&&&&&&&&银行存款&&&&&65,880,150.&&&&74&&&&&－&－&－&&&&&65,880,150.&&&&74&&&&&结算备付金&&&&&26,689,727.&&&&24&&&&&－&－&－&&&&&26,689,727.&&&&24&&&&&存出保证金&&&&&6,075,508.5&&&&2&&&&&－&－&－&&&&&6,075,508.5&&&&2&&&&&交易性金融资&&&&产&&&&&－&－&－&&&&&203,635,793&&&&.47&&&&&203,635,793&&&&.47&&&&&应收证券清算&－&－&－&&&&&11,979,528.&&&&73&&&&&11,979,528.&&&&73&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&37&页&共&79&页&&&&&款&&&&&应收利息&－&－&－&19,458.47&19,458.47&&&&&应收申购款&－&－&－&34,814.67&34,814.67&&&&&资产总计&&&&&98,645,386.&&&&50&&&&&－&－&&&&&215,669,595&&&&.34&&&&&314,314,981&&&&.84&&&&&负债&&&&&&&&&&应付证券清算&&&&款&&&&&－&－&－&&&&&&&应付赎回款&－&－&－&&&&&4,027,468.5&&&&2&&&&&4,027,468.5&&&&2&&&&&应付管理人报&&&&酬&&&&&－&－&－&418,826.05&418,826.05&&&&&应付托管费&－&－&－&69,804.36&69,804.36&&&&&应付交易费用&－&－&－&&&&&1,039,524.5&&&&6&&&&&1,039,524.5&&&&6&&&&&其他负债&－&－&－&223,652.59&223,652.59&&&&&负债总计&－&－&－&&&&&5,779,276.0&&&&8&&&&&5,779,276.0&&&&8&&&&&利率敏感度缺&&&&口&&&&&98,645,386.&&&&50&&&&&－&－&&&&&209,890,319&&&&.26&&&&&308,535,705&&&&.76&&&&&注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者&&&&予以分类。&&&&&&&&&&6.4.13.4.1.2&利率风险的敏感性分析&&&&&于日，本基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资&&&&产净值无重大影响。&&&&&&&&&&6.4.13.4.2&外汇风险&&&&&外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的&&&&风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。&&&&&&&&&&6.4.13.4.3&其他价格风险&&&&&其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和&&&&外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&38&页&共&79&页&&&&&市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主&&&&体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。&&&&&&本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通&&&&过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的&&&&决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种&&&&进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配&&&&置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。&&&&&6.4.13.4.3.1&其他价格风险敞口&&&&&金额单位：人民币元&&&&&项目&&&&&本期末&&&&&日&&&&&公允价值&&&&&占基金资产净值比例&&&&&（%）&&&&&交易性金融资产-股票投资&203,635,793.47&66.00&&&&&交易性金融资产-基金投资&－&－&&&&&交易性金融资产-债券投资&－&－&&&&&交易性金融资产-贵金属投资&－&－&&&&&衍生金融资产－权证投资&－&－&&&&&其他&－&－&&&&&合计&203,635,793.47&66.00&&&&&&&&&&6.4.13.4.3.2&其他价格风险的敏感性分析&&&&&假设&除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变&&&&&分析&相关风险变量的变动&&&&&对资产负债表日基金资产净值的&&&&&影响金额（单位：人民币万元）&&&&&本期末&&&&&日&&&&&&&&&&1.&业绩比较基准(附注&&&&6.4.1)上升5%&&&&&1,552.06&&&&&&&&&&2.&业绩比较基准(附注&&&&6.4.1)下降5%&&&&&-1,552.06&&&&&&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&39&页&&&&&共&79&页&&&&&6.4.14&有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项&&&&&(1)公允价值&&&&&(a)金融工具公允价值计量的方法&&&&&公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值&&&&所属的最低层次决定：&&&&&第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。&&&&&第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。&&&&&第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。&&&&&(b)持续的以公允价值计量的金融工具&&&&&(i)各层次金融工具公允价值&&&&&于&日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融&&&&资产中属于第一层次的余额为190,710,734.29元，属于第二层次的余额为12,925,059.18&&&&元，无属于第三层次的余额。&&&&&(ii)公允价值所属层次间的重大变动&&&&&对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌&&&&停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃&&&&日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根&&&&据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公&&&&允价值应属第二层次还是第三层次。&&&&&(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额&&&&&无。&&&&&(c)非持续的以公允价值计量的金融工具&&&&&于日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。&&&&&(d)不以公允价值计量的金融工具&&&&&不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价&&&&值与公允价值相差很小。&&&&&(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。&&&&&&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&40&页&共&79&页&&&&&§7&&投资组合报告&&&&&7.1&期末基金资产组合情况&&&&&&&&&&金额单位：人民币元&&&&&序号&项目&金额（元）&&&&&占基金总资产的比&&&&例(%)&&&&&1&权益投资&203,635,793.47&64.79&&&&&&其中：股票&203,635,793.47&64.79&&&&&2&固定收益投资&－&－&&&&&&其中：债券&－&－&&&&&&&&&&&&资产支持证券&－&－&&&&&3&贵金属投资&－&－&&&&&4&金融衍生品投资&－&－&&&&&5&买入返售金融资产&－&－&&&&&&&&&&其中：买断式回购的买入返售金&&&&融资产&&&&&－&－&&&&&6&银行存款和结算备付金合计&92,569,877.98&29.45&&&&&7&其他各项资产&18,109,310.39&5.76&&&&&8&合计&314,314,981.84&100.00&&&&&&&&&&7.2&报告期末按行业分类的股票投资组合&&&&&7.2.1&报告期末按行业分类的境内股票投资组合&&&&&&&&&&金额单位：人民币元&&&&&代码&行业类别&公允价值（元）&&&&&占基金资产净值比&&&&例(%)&&&&&A&农、林、牧、渔业&8,957,310.88&2.90&&&&&B&采矿业&4,905,367.21&1.59&&&&&C&制造业&136,055,120.07&44.10&&&&&D&电力、热力、燃气及水生产和供应业&4,960,515.71&1.61&&&&&E&建筑业&7,361,076.74&2.39&&&&&F&批发和零售业&10,366,368.80&3.36&&&&&&中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告&&&&&&&&&&&第&41&页&共&79&页&&&&&G&交通运输、仓储和邮政业&2,684,869.00&0.87&&&&&H&住宿和餐饮业&264,334.00&0.09&&&&&I&信息传输、软件和信息技术服务业&6,151,613.61&1.99&&&&&J&金融业&1,994,638.03&0.65&&&&&K&房地产业&7,859,096.81&2.55&&&&&L&租赁和商务服务业&4,307,637.75&1.40&&&&&M&科学研究和技术服务业&879,660.85&0.29&&&&&N&水利、环境和公共设施管理业&1,113,136.50&0.36&&&&&O&居民服务、修理和其他服务业&－&－&&&&&P&教育&227,450.00&0.07&&&&&Q&卫生和社会工作&338,390.93&0.11&&&&&R&文化、体育和娱乐业&2,899,805.58&0.94&&&&&S&综合&2,309,401.00&0.75&&&&&&合计&203,635,793.47&66.00&&&&&7.2.2&报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合&&&&&本基金本报告期末未持有沪港通股票。&&&&&&&&&&7.3&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细&&&&&金额单位：人民币元&&&&&序号&股票代码&}