聊聊外汇套利那些事！聊聊外汇套利那些事！傲云百家号最近有很多在外汇市场混过多年的朋友过来和我们交流，大家都想了解我们外汇套利到底是怎么做的，具体怎么操作。当然一开始我们完全保密， 这样子好多朋友都有说，只听到你们在讲故事，具体怎么做又不说，你们真有这种技术吗？你们这个是不是骗人的？会不会只能做一次就不能做了，这可能是大多数做外汇朋友的疑问。首先我要说明下，我们之前写的那些文章都是个人真实经历，并不是在讲故事，不会有半点虚假，这个可以经得起调查的，还有很多见证人对于大家上面的疑问，我们团队主创人员召开紧急会议，最后决定把我们的这个外汇套利方式方法免费对外公布。下面是干货请你仔细读完，你自己就学会怎么样套利赚钱了。常见的套利方法有：跨期套利，跨品种套利，跨市套利。套利特点：1、较低的风险，不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险。尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。2、方便大资金进出，套利交易本身需要大量资金，所以能够吸引大资金进场交易。3、长期稳定的获利率，套利交易的收益不象单边投机那样大起大落，同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利交易有较高的成功率。以上是常见的套利方法，现在还有在做的一些其他套利手法：三角套利 周末做跳空 亚盘做推单 在欧美休市日刷单 在已知行情时转移资金做穿仓这些套利方法我们都做过。每种套利技术都会有一些好的地方也有一些弊端。只要大家去发现，还有更多的套利手法。大家可以根据我上面说的这些方法，自己去测试操作，只要肯专研一定能赚到钱。有些技术说起来非常简单，但具体怎么实施那就另当别论，所有的套利技术主要在细节的把控，什么样的仓位配比，哪个地方开仓，在哪里平仓，什么样的情况要加仓，什么样的情况要补仓，还有波动率的计算，历史数据统计，每个细节都要算好，不然都得亏钱。这就需要大量的测试，不断的调整优化。而我们现在的外汇套利技术，历时2年时间实盘操作，在众多外汇套利技术中精心挑选出来的。大家要知道，摸索才是最大的成本。一笔亏损远大于课程学费，而学习方法后盈利远不止课程学费。把时间挥霍给有价值的思想，学习很贵，不学习更贵。欢迎各位来 咨询本公司 长沙宽达商务咨询有限公司本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。傲云百家号最近更新：简介:本人有丰富的领域写作经验。作者最新文章相关文章揭秘：最近听说外汇套利技术，到底是不是真的_百度知道
揭秘：最近听说外汇套利技术，到底是不是真的
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这就保证不管行情涨跌，总体收益是不会变的（除去点差，两个值一个是空单的值一个是多单的值），然后就可以在两个平台各下一个单，方向相反，正利息值大于负利息值（数值大小不含正负，然后就可以赚隔夜利息的钱，但是隔夜利息也是不断变化的，你要一直关注这两个平台的隔夜利息变化，外汇市场里面每个平台的隔夜利息一般都是不同的，套利就是找到2个平台首先你要知道套利的原理是什么，这两个平台某个货币兑的隔夜利息，应该是0）
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来源：21世纪经济报道
　　日，人民币兑美元汇率中间价报在6.4936，创下2011年5月以来的最低值。
　　受此影响，当天早盘离岸人民币兑美元汇率（CNH）出现一轮急跌，短短45分钟内跌幅超过140个基点，徘徊在6.5820附近，导致在岸与离岸人民币兑美元汇差再度逼近1000个基点。
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“这或许是套利机构最愿看到的局面。”一位香港银行交易员直言。整个2015年，人民币外汇交易市场始终流行着两种套利策略，一是买涨美元买跌人民币；二是利用境内外人民币汇差扩大，进行无风险套利。
　　甚至不少国际对冲仅仅在人民币境内外汇差套利交易一项，就收获10%以上的年化收益，这在外汇交易领域算是相当不错的成绩。
　　“但我始终认为，这种无风险套利交易不会长久。”他直言。12月30日当天，境内外人民币汇差从一度超过1200个基点到急速收窄至800个基点左右似乎印证了他的担忧。
　　市场预期，2016年，境内外的人民币汇差套利或许并不再是一个好的策略。
　　从风生水起到刀口舔血
　　在上述外汇交易员看来，人民币境内外汇差套利交易，在2015年一季度已经风生水起，甚至被不少国际对冲基金与企业列入当年最佳外汇交易策略之一。
　　具体而言，当时人民币汇率出现一轮下跌，导致在岸、离岸市场人民币汇差超过200个基点，不少对冲基金闻风而动，先在境内购汇（买入美元卖出人民币），再通过境外售汇（买入人民币卖出美元），一来能套取境内外人民币汇差，获得无风险价差收益；二来他们趁着境内外人民币汇率双双下跌，还可以在香港无本金交割远期外汇（NDF）市场买入远期合约沽空人民币，将套利收益最大化。
　　“玩转这类无风险套利交易的资金，至少在百亿美元以上。”这位外汇交易员透露。他们瞄准的是人民币汇率市场一直存在两种报价，所引发的价差套利空间。随着中国经济增速放缓，境外投资机构对人民币的看跌氛围明显高于境内，导致境外人民币即期汇率跌幅往往高于境内。
　　一家美国对冲基金经理张刚对21世纪经济报道记者说，当人民币境内外汇差缩小到100个基点以内，这种套利交易就变得无利可图。但是，由于6-7月全球新兴市场货币出现一轮大幅贬值，拖累人民币汇率下滑，导致境内外人民币汇差维持在2%左右，令套利机构再度卷土重来。
　　直到去年8月11日，央行突然调整人民币汇率中间价形成机制，引导人民币中间价下跌2%，一举消除境内外人民币汇差空间。
　　“当时我以为人民币境内外汇差套利交易将风光不再。”他回忆说，但他很快发现自己错了。不少国际对冲基金以为央行此次汇改意在促进人民币大幅贬值（为了提升商品出口竞争力），纷纷加大买跌离岸人民币的力度，导致境内外人民币汇差一度扩大至1200个基点。个别对冲基金借助这种无风险套利交易，仅仅在8月11日当周就获得5%以上的收益。
　　然而，好景不长。套利者很快意识到，自己遇到了一个强大的对手――央行干预。央行的汇率干预策略，一般先阻止离岸人民币汇率进一步贬值，再带动在岸人民币反弹压缩境内外汇差空间。
　　在他看来，到了9月中旬，离岸外汇市场不再具备玩转这种套利交易的条件。究其原因，随着人民币加入SDR预期升温令人民币汇率触底反弹，香港离岸市场人民币汇率一度高过在岸人民币汇率约100个基点。
　　“事实上，不少对冲基金也忌惮央行干预汇率。”张刚表示。然而，套利者并没有偃旗息鼓，随着去年11月底人民币加入SDR，他们再度卷土重来。到了12月30日，人民币沽空潮所引发的无风险套利交易的确达到一个高峰，当时境内外人民币汇差一度超过1200个基点，创过去3个月以来最高值。 但随即出现的一轮人民币强大买盘令境内外人民币汇差一下子缩减至800个基点。
　　张刚直言，人民币境内外汇差套利交易看似无风险，但始终是刀口舔血的游戏――一旦中国央行采取干预汇市等动作，大幅压缩境内外人民币汇差空间，势必迫使他们不得不败退撤离。
　　多项汇改措施迫使套利交易难以维系
　　也许是忌惮“刀口舔血”的危险性，令不少对冲基金开始打起退堂鼓。
　　张刚回忆说，在近期举行的一次对冲基金沙龙上，不少对冲基金经理并不认为人民币境内外汇差套利交易还能在2016年持续火热。其中一个重要原因，是人民币在2016年9月正式加入SDR，到时中国央行不大会允许境内外人民币还维持如此大的汇差。
　　此前，IMF允许人民币纳入SDR的一个先决条件，就是中国相关部门必须着手解决境内外人民币汇差较大问题，避免国际金融市场出现两个人民币报价，令国际机构不知该采用哪个报价作为人民币交易基准。
　　在与会的一些对冲基金经理看来，2016年央行可能会采取多种措施抹平境内外人民币汇差空间，人民币境内外汇差套利交易将变得难以维系。
　　“已有对冲基金将这种无风险套利交易从2016年最佳外汇交易策略剔除。”张刚表示，甚至他们不看好买涨美元沽空人民币策略还能大行其道。
　　但在富拓外汇（FXTM） 首席市场分析师 Jameel Ahmad看来，人民币境内外汇差套利交易退潮，并不意味着买涨美元看跌人民币的外汇交易策略就能“一枝独秀”。
　　他直言，只有美元指数有效站稳100整数关口上方，市场才会形成共识，即美元升值将贯穿整个美联储加息周期，否则每逢美联储加息，都可能成为投机资本逢高抛售美元获利退场的机会。但截至12月31日14点，美元指数依然徘徊在98.27附近。
　　“其实，这也间接影响到人民币境内外汇差套利交易的发展前景。”张刚直言。只有人民币快速贬值期间，这种套利交易才具备可观的收益空间。反之美元上涨乏力令人民币企稳反弹，套利交易就会偃旗息鼓。
　　“当前外汇市场一个相对主流的观点，是2016年人民币外汇政策将变得更加宽松，央行可能会通过增加人民币中间价定价机制灵活性，以及拓宽人民币单日汇率波动区间等，令人民币在合理区间内双向波动。”首席经济学家连平对21世纪经济报道记者表示。
(责任编辑：钟慧 UF025)
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作者：佚名
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