股票的方差协方差矩阵的计算怎么算

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vba求协方差矩阵
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现在有五个股票指数的每月的收益率数据,是200行(200月),5列。
想每隔12个月滚动求他们的协方差,也就是,第一次求(1-36月)的协方差矩阵,第二次求(13-48月)的协方差矩阵。。。循环到(188-200月)的协方差矩阵
想请教一下:
如果我想将这些所求的矩阵同时表示出来,怎么写代码?
如果我想将协方差矩阵用一个符号表示,方便后面调用,又应该怎么表示?
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你点击按钮选取你想要的年份5列的值,然后会在[J41]的区域出现矩阵,但是如果你选取的列数不会,结果就不对 ...
太厉害了,大概是这个意思,但是我想自动循环取数据,我看自己能不能按照你的代码改一下吧,谢谢你了!
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9L改成自定义函数,再循环&&就满足1L要求了
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你点击按钮选取你想要的年份5列的值,然后会在[J41]的区域出现矩阵,但是如果你选取的列数不会,结果就不对了。你可以直接用brr数组。
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用的公式啊,如果计算结果正确再在代码中直接调用,生成矩阵就行了,问下你结果对不对,如果不对的话就不 ...
看到了~对的~但是,我想将这个过程赋值,然后方便后面求风险的贝塔值时调用。就是说,
dim covar as string
covar=所求的协方差矩阵
我现在也用了这么一个函数
Sub 求协方差()
' 求协方差,并放在I33格子
& &&&Application.Run &ATPVBAEN.XLAM!Mcovar&, Range(Cells(3, 2), Cells(37, 7)), ActiveSheet.Range(&$I$33&), &C&, False
我想用某个字段代表这个数组返回值,怎么实现呢
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里面没有代码啊
用的公式啊,如果计算结果正确再在代码中直接调用,生成矩阵就行了,问下你结果对不对,如果不对的话就不弄了。。。
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你看下我用公式这么做08年的协方差矩阵是对的么?
里面没有代码啊
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你看下我用公式这么做08年的协方差矩阵是对的么?
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我个人感觉这些东西用Matlab求比较好,里面有各种数学函数。
我现在用不了matlab,所以只能靠VBA,确实挺麻烦的
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我个人感觉这些东西用Matlab求比较好,里面有各种数学函数。
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