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如何编写具有实战价值的程序化
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如何编写出具有实战价值的程序化交易模型
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购物网站热门产品排行程序化交易模型在回测时的偷价行为和信号闪烁问题2收藏分享举报{&debug&:false,&apiRoot&:&&,&paySDK&:&https:\u002F\u002Fpay.zhihu.com\u002Fapi\u002Fjs&,&wechatConfigAPI&:&\u002Fapi\u002Fwechat\u002Fjssdkconfig&,&name&:&production&,&instance&:&column&,&tokens&:{&X-XSRF-TOKEN&:null,&X-UDID&:null,&Authorization&:&oauth c3cef7c66aa9e6a1e3160e20&}}{&database&:{&Post&:{&&:{&isPending&:false,&contributes&:[],&title&:&程序化交易模型在回测时的偷价行为和信号闪烁问题&,&author&:&xxjt&,&content&:&\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E1、程序化交易时的信号闪烁\u003C\u002Fb\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E所谓信号闪烁，是指程序化交易模型在图表上显示的买卖信号时而出现时而消失。出现这种情况，说明模型的策略在判断买卖交易的条件中使用了未来函数。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E所谓未来函数，是指可能引用未来数据的函数，即引用或利用当时还没有发生的数据，对之前发出的判断进行修正的函数。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E具体地说，就是本周期结束后显示的指标值（包括线段和买卖提示信号），可能在发生新的数据后改变位置或者干脆消失。对于未来函数可以理解为某一变量依赖另一变量而先期变化。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E如变量A和变量B，B变化使得A也变化，那么A是B的函数，但如果B是稍后的变量，而A是稍早的变量，A跟着B变化，则A是B的未来函数。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E有三类函数属于未来函数：一是以之字转向为代表的ZIG类函数；二是准未来函数类；三是使用跨周期数据函数类，这是一种最为隐蔽的方法，它的危害性很大。\u003Cbr\u003E\u003Cbr\u003E含有未来数据指标的基本特征是买卖信号不确定，常常是某日或某时点发出了买入或卖出信号，第二天或下一个时点如果继续下跌或上涨，则该信号消失，并在以后的时点位置又显示出来。\u003Cbr\u003E\u003Cbr\u003E比如，一个量化策略定义为日K线收盘价大于均线时买入，反之卖出。由于日K线的收盘价在当天交易结束前表现为最新价，它随着行情的变动而变化，盘中的日收盘价以及由此计算出来的均线价格也会变动。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E当最新价离均线价格非常近时，就会出现盘中的日收盘价忽而高于均线价格，忽而低于均线价格。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E从而程序化交易模型就会在图表上一会儿发出买进信号，一会儿买进信号消失出现卖出信号，反复交替，即出现信号闪烁现象。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cbr\u003E信号闪烁反复的问题会对模型设计人员造成极大的困惑，模型策略中一旦使用了未来函数而出现信号闪烁，则实盘中模型会不断地开平仓。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E但在用历史数据测试时，只会有一次信号出现，导致实盘交易结果和测试结果会有很大差异。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E很多程序化模型在测试时表现很好，真正拿到实盘上运行就让人大跌眼镜，这就是买卖信号出现反复所引起的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E要解决信号闪烁的问题可以采用两种办法：\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E一、用不可逆的条件来作为信号判断条件。比如，程序化模交易型策略规定，一根K线的最高价高于某个固定价位时，模型发出买入信号。由于一根K线的最高价只能是不断增大的，所以某一刻开始满足条件，就会一直满足这个条件，出现的信号就不会消失，也就不会出现信号闪烁现象。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E二、使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数。由于未来函数有时间周期，有些指标在一个短的周期内可能是未来函数，但在稍长的周期内就不是未来函数。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E例如，收盘价在一天收市前都是不确定的，所以对于一个日周期的指标在分时周期内具有未来函数特征，但是一旦收盘该指标就是定值，不会随明日及以后的行情而变动，所以该指标在大于一日的周期中就不是未来函数。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E2、程序化交易的偷价行为\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E所谓偷价行为是指在开平仓的时候使用了当时已不存在的进出场条件。比如，程序化交易模型策略规定，如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E如此虽然信号不会闪烁，但是最高价大于某个价位时，价格已经高于开盘价一定距离了，这时用开盘价买入是做不到的。但是在用历史数据进行模型测试时，图表上是有买入信号存在的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E有一些偷价行为很隐蔽，还是以最高价大于某个固定价格买入策略为例，如果用此策略作为模型进场买入信号，看起来没有什么问题。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E但如果行情出现一开盘就跳空高于固定价格的情形，模型就不可能再以这个固定价格买到了。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E此时，程序化交易模型的交易策略应改为，用开盘价与固定价格之中的最大值作为买入价格，如此就能避免偷价行为的发生。\u003Cbr\u003E\u003Cbr\u003E信号闪烁与偷价行为对短线交易模型的影响是致命性的，投资者一定要对模型信号的真伪加以甄别。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E使用未来数据不用花费任何精力就可以轻松获得表面上非常高的成功率，但发出的买卖信号在实际操作中毫无价值，是一种交易欺骗行为，在实战中给投资者带来的惨痛损失和后果往往不堪设想。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E其实许多交易问题也和程序化交易软件有一定关系，最近又看到家上市券商推出了个量化交易软件好像是叫一创量化通，还能免费下载模拟玩一玩试试这点很有意思，对量化、程序化交易感兴趣的可以自己百度了解下。以上便是笔者在平时在做程序化交易时常遇到的信号闪烁和偷价行为两个问题，整理出来和大家分享一下，想一起学习交流的朋友也可以加下这个QQ群。\u003C\u002Fp\u003E&,&updated&:new Date(&T02:43:02.000Z&),&canComment&:false,&commentPermission&:&anyone&,&commentCount&:0,&collapsedCount&:0,&likeCount&:2,&state&:&published&,&isLiked&:false,&slug&:&&,&isTitleImageFullScreen&:false,&rating&:&none&,&titleImage&:&&,&links&:{&comments&:&\u002Fapi\u002Fposts\u002F2Fcomments&},&reviewers&:[],&topics&:[{&url&:&https:\u002F\u002Fwww.zhihu.com\u002Ftopic\u002F&,&id&:&&,&name&:&程序化交易&}],&adminClosedComment&:false,&titleImageSize&:{&width&:0,&height&:0},&href&:&\u002Fapi\u002Fposts\u002F&,&excerptTitle&:&&,&tipjarState&:&closed&,&annotationAction&:[],&sourceUrl&:&&,&pageCommentsCount&:0,&hasPublishingDraft&:false,&snapshotUrl&:&&,&publishedTime&:&T10:43:02+08:00&,&url&:&\u002Fp\u002F&,&lastestLikers&:[{&bio&:&缘遇泪葬\n灵犀真情赠\n幽梦凭栏念\n浊酒相逢醉\n浮沉轻狂负&,&isFollowing&:false,&hash&:&148efc1f067f2fa5458bf4a&,&uid&:96,&isOrg&:false,&slug&:&nui-dx&,&isFollowed&:false,&description&:&不爱说话，内心澎湃，兼通软硬件，稳健理财，创意无限，薄文长识，谦卑客观，涵养底蕴，奋发图强。。&,&name&:&nui dx&,&profileUrl&:&https:\u002F\u002Fwww.zhihu.com\u002Fpeople\u002Fnui-dx&,&avatar&:{&id&:&d1cf87d0ca3&,&template&:&https:\u002F\u002Fpic2.zhimg.com\u002F{id}_{size}.jpg&},&isOrgWhiteList&:false,&isBanned&:false},{&bio&:&期货交易员&,&isFollowing&:false,&hash&:&6d6c3c8f1eeca3c9389a&,&uid&:442200,&isOrg&:false,&slug&:&anders-39&,&isFollowed&:false,&description&:&&,&name&:&Anders&,&profileUrl&:&https:\u002F\u002Fwww.zhihu.com\u002Fpeople\u002Fanders-39&,&avatar&:{&id&:&da8e974dc&,&template&:&https:\u002F\u002Fpic4.zhimg.com\u002F{id}_{size}.jpg&},&isOrgWhiteList&:false,&isBanned&:false}],&summary&:&\u003Cb\u003E1、程序化交易时的信号闪烁\u003C\u002Fb\u003E 所谓信号闪烁，是指程序化交易模型在图表上显示的买卖信号时而出现时而消失。出现这种情况，说明模型的策略在判断买卖交易的条件中使用了未来函数。所谓未来函数，是指可能引用未来数据的函数，即引用或利用当时还没有发生的数据…&,&reviewingCommentsCount&:0,&meta&:{&previous&:null,&next&:null},&annotationDetail&:null,&commentsCount&:0,&likesCount&:2,&FULLINFO&:true}},&User&:{&xxjt&:{&isFollowed&:false,&name&:&小小金投&,&headline&:&&,&avatarUrl&:&https:\u002F\u002Fpic1.zhimg.com\u002Fv2-6faabe95ef274e8a6d3fae3_s.jpg&,&isFollowing&:false,&type&:&people&,&slug&:&xxjt&,&bio&:&&,&hash&:&23ef3f1a0ceb8ddfd824c&,&uid&:24,&isOrg&:false,&description&:&&,&badge&:{&identity&:null,&bestAnswerer&:null},&profileUrl&:&https:\u002F\u002Fwww.zhihu.com\u002Fpeople\u002Fxxjt&,&avatar&:{&id&:&v2-6faabe95ef274e8a6d3fae3&,&template&:&https:\u002F\u002Fpic1.zhimg.com\u002F{id}_{size}.jpg&},&isOrgWhiteList&:false,&isBanned&:false}},&Comment&:{},&favlists&:{}},&me&:{},&global&:{&experimentFeatures&:{&ge3&:&ge3_9&,&ge2&:&ge2_1&,&androidPassThroughPush&:&all&,&sEI&:&c&,&nwebQAGrowth&:&experiment&,&qawebRelatedReadingsContentControl&:&close&,&liveStore&:&ls_a2_b2_c1_f2&,&qawebThumbnailAbtest&:&new&,&nwebSearch&:&nweb_search_heifetz&,&rt&:&y&,&showVideoUploadAttention&:&true&,&isOffice&:&false&,&enableTtsPlay&:&post&,&newQuestionDiversion&:&https:\u002F\u002Fzhuanlan.zhihu.com\u002Fp\u002F&,&newLiveFeedMediacard&:&new&,&newMobileAppHeader&:&true&,&hybridZhmoreVideo&:&yes&,&nwebGrowthPeople&:&default&,&nwebSearchSuggest&:&default&,&qrcodeLogin&:&qrcode&,&enableVoteDownReasonMenu&:&enable&,&isf8&:&0&,&isShowUnicomFreeEntry&:&unicom_free_entry_off&,&newMobileColumnAppheader&:&new_header&,&androidDbRecommendAction&:&open&,&zcmLighting&:&zcm&,&androidDbFeedHashTagStyle&:&button&,&appStoreRateDialog&:&close&,&default&:&None&,&isNewNotiPanel&:&no&,&wechatShareModal&:&wechat_share_modal_show&,&growthBanner&:&default&,&androidProfilePanel&:&panel_b&}},&columns&:{&next&:{}},&columnPosts&:{},&columnSettings&:{&colomnAuthor&:[],&uploadAvatarDetails&:&&,&contributeRequests&:[],&contributeRequestsTotalCount&:0,&inviteAuthor&:&&},&postComments&:{},&postReviewComments&:{&comments&:[],&newComments&:[],&hasMore&:true},&favlistsByUser&:{},&favlistRelations&:{},&promotions&:{},&switches&:{&couldSetPoster&:false},&draft&:{&titleImage&:&&,&titleImageSize&:{},&isTitleImageFullScreen&:false,&canTitleImageFullScreen&:false,&title&:&&,&titleImageUploading&:false,&error&:&&,&content&:&&,&draftLoading&:false,&globalLoading&:false,&pendingVideo&:{&resource&:null,&error&:null}},&drafts&:{&draftsList&:[],&next&:{}},&config&:{&userNotBindPhoneTipString&:{}},&recommendPosts&:{&articleRecommendations&:[],&columnRecommendations&:[]},&env&:{&edition&:{&baidu&:false,&yidianzixun&:false,&qqnews&:false},&isAppView&:false,&appViewConfig&:{&content_padding_top&:128,&content_padding_bottom&:56,&content_padding_left&:16,&content_padding_right&:16,&title_font_size&:22,&body_font_size&:16,&is_dark_theme&:false,&can_auto_load_image&:true,&app_info&:&OS=iOS&},&isApp&:false,&userAgent&:{&ua&:&Mozilla\u002F5.0 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如何编写出具有实战价值的程序化交易模型
俗话说的好：思路决定出路，眼界决定境界。作为一名程序化交易爱好者，仅仅依靠已经掌握了模型编写平台的基本语法和函数，是远远不够的。要想编写出一个真正具有实战价值的自动交易系统模型，设计思想的重要性不言而喻，而设计思想实质上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易经验在内的一种积累与沉淀，绝非一日之功。为缩短程序化交易爱好者的学习探索之路，解决普通投资者缺乏系统设计思路等问题，本文拟从系统入市、离市等两个方面，尝试讨论交易系统模型的常规设计思路。????【入市设计】???? 系统模型入市的设计思路，事实上应与投资者的交易风格喜好、交易时间框架密切相关，可以分别是趋势跟踪、震荡交易、套利交易等，近年来甚至也出现了基于基本面分析数据的量化模型，以及带有人工智能性质的神经网络、遗传算法等具备自学习、自适应市场能力的高级交易系统模型。不过，依照笔者的见解，最简单、最实用、最适合普通投资者的交易系统入市设计思路仍然是趋势跟踪，而趋势跟踪的实质就是追涨杀跌或者美其名曰：顺势而为。突破，是趋势跟踪系统设计中最为简洁实用的设计思路，具体应用设计思路可能包括：????1.通道突破。最著名的此类程式设计代表作为：海龟交易法则与四周规则。其入市信号触发设计为：价格突破最近N根K线的高低点。长期来看，这种设计思路虽然简单，但永远也不会失效或显得过时。事实上，越简单的反而越有效！????2.均线突破。该设计思路的代表作品有：克罗均线，它由4、9、18等三条均线组成；鳄鱼组线，它由5、8、13等三条移中平均线组成；自适应均线，它由考夫曼博士提出，以市场效率生成弹性浮动参数，以均线拐头为信号触发，而非普通的均线金*、死*，有兴趣的读者可以参考其系统交易专著《精明交易者》。????3.指标突破。常见的技术分析指标，如MACD、KDJ、RSI、BOLL、SAR、WR、ADX等，均可独立构成一个简单的趋势跟踪系统，当然，是使用系统默认参数，还是使用优化参数；是使用其常规用法，还是使用创新用法，可能存在仁者见仁、智者见智的分歧。笔者可能更倾向于具有一定技术分析功力的投资者，以自创技术分析指标为最佳，这样可以确保你所使用的交易系统模型的专属性。????4.形态突破。形态突破，包括K线形态组合突破、经典技术分析形态突破等，K线形态组合的突破，以酒田战法为最经典，著名的红三兵、黑三兵、希望之星等经典K线形态均源于此，共分为酒田战法70型。至于经典的双顶、双底、趋势线突破、横盘突破、头肩顶底、三角形态、楔形、旗形、钻石型、圆弧顶底等技术形态，因普通的模型编写语言较难精确描述而存在一定的设计使用障碍，需要使用转向函数及图形模糊识别技术来克服。????5.波动性突破。波动性可以定义为：最高价与最低价、当根K线的最高价与昨收盘、当根K线的最低价与昨收盘，这三组价格差额的最大者即该品种的波动性值，波动性既可以进行横向比较品种间的波动性水平，也可以用于纵向判断价格波动的异常，并作为入市信号的触发器。我们可以直接从文华财经内置指标公式中得到如下源码：????MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW))????以此为基础，我们不难得到波动性突破系统的基本设计思路。????6.时间价格突破。在趋势行情的必经之路，守株待兔，是我们进行突破系统设计的基本思路。而时间、价格突破，从速度、幅度的两维视角预约了趋势行情，堪称突破系统设计的典范。基本设计思路为价格在N时间范围内、上涨或下跌了N个点位。进一步拓展思路后，我们还可以引入周间日、日间时的概念，细化不同时间段的突破标准，以便更好地适应品种个性，此外，我们还可以时间、价格过滤器的方法来实现对趋势行情的确认，以减少价格盘整阶段的假突破现象。????遗憾的是，尽管很多投资者致力于追求日内趋势跟踪交易，以降低隔夜交易风险，并认为不同交易时间框架下理念、方法应具有一致性，但实证研究仍然表明，突破类趋势跟踪系统所应用的交易时间框架越长、越有效。我们有理由相信，任何一个设计简单的突破类趋势跟踪系统，长期跟踪市场日线以上级别的结果必然是盈利的，当然同时需要承受较大幅度的阶段资金回撤，这是普通投资者难以坚持使用的主要原因，而这并非意味着该趋势跟踪系统失效了。????【离市设计】????1.止损。止损，是交易系统模型设计中一个不可或缺的元素，资金止损、技术止损，是两种主要的考虑方案，采用两者孰低的方案可能更为科学。一方面，你要确保每笔交易不冒过大的风险，另一方面，你要背靠一个关键的压力、支撑技术位置，采用反向交易信号作为自动止损的依据，则是持续在市的交易系统模型的一个常用止损方法。????2.止盈。虽然
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